Czy Analiza Techniczna działa? Część 5
Ostatnia omawiana funkcja w największym stopniu przybliża Analizę Techniczną do metod naukowych, co skutkuje tym, że określenie jej skuteczności staje się najbardziej precyzyjne i obiektywne.
Ostatnia omawiana funkcja w największym stopniu przybliża Analizę Techniczną do metod naukowych, co skutkuje tym, że określenie jej skuteczności staje się najbardziej precyzyjne i obiektywne.
Nadmuchane kursy amerykańskich akcji to wina tych samych sił, które doprowadziły do historycznie rekordowo najniższej zmienności indeksów, opisywanej w poprzedniej części.
W poprzednim wpisie wspomniałem zaledwie ten rodzaj metod uzyskiwania przewagi inwestycyjnej, który w całości oparty jest na komputerowych programach.
Kolejna kwestia poruszona w dyskusjach pod ostatnimi wpisami o systemach transakcyjnych – emocje.
Postawmy pytanie najprostsze z możliwych: czy wskaźniki rynkowe posiadają jakąś praktyczną wartość predykcyjną w inwestowaniu?
Kilka tygodni temu komentowałem testy odporności systemów transakcyjnych, prezentowane w magazynie „Currency Trader”, a teraz się okazuje, że ich autor dorzucił we wrześniowym wydaniu posłowie, które okazało się małym trzęsieniem ziemi.
Zaprzęgając do działania najprostszą logikę można wyciągnąć nieco przewrotne choć chyba warte przeanalizowania wnioski z rozważań, które spisałem w poprzedniej części tego cyklu.
I ostatni z testów stabilności mechanicznych systemów tradingowych, zaczerpnięty ponownie z artykułu D.Fernandeza, omawianego w poprzednich dwóch wpisach.
W temacie weryfikacji mechanicznych systemów na danych nie widzianych jeszcze w procesie kodowania i optymalizacji pozostała jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia: jak sensownie wpływać i interpretować wyniki owych testów Walk Forward? Kilka sugestii i obserwacji poniżej.