Amibroker – przyjaciel nie tylko brokera ;)

Czasopisma biznesowe od czasu do czasu zachwycają się walkami Dawidów z Goliatami czyli pojedynkami malutkich niezależnych firm z globalnymi koncernami. Dzieje się to najczęściej gdy przysłowiowy Dawid staje się widoczny lub gdy redaktorzy z jakiś powodów postanawiają wprowadzić w życie idee równości w biznesie. Czyż to jednak nie budująca historia gdy jednoosobowa firma potrafi stworzyć produkt, który jest porównywany (a często nawet lepszy) od wypieszczonego przez działy dużego koncernu?

Wiara w pokonanie zespołu specjalistów nie jest obca inwestorom. Przecież codziennie starają się „przechytrzyć” na rynku zespoły zarządzających pracujących dla dużych instytucji. W pewnym stopniu żyją więc nadzieją pokonania w pojedynkę Goliata.

Przykładem takiego pojedynku wydaje mi się historia programu do analizy technicznej Amibroker. Jego początki sięgają 1995 roku , kiedy to młody doktorant Politechniki Wrocławskiej – Tomasz Janeczko wykorzystując platformę Amiga (czy ktoś pamięta jeszcze te komputery;) rozpoczął nad nim pracę. W 2000 roku nastąpiła oficjalna premiera programu na platformie PC. Co ciekawe program od początku powstawał z myślą o chyba najtrudniejszym rynku – amerykańskim. I potrafił się przebić, pomimo braku działów marketingu, sprzedaży, bardzo niskich wydatkach na promocję i reklamy.

Dziś posiada ponad 8000 zarejestrowanych użytkowników z czego połowa to Amerykanie. Nie brakuje mieszkańców Europy, Kanady, Australii, Japonii, RPA czy Czech. W sieci działa forum dyskusyjne użytkowników Amibrokera, co miesiąc autorzy artykułów w Stocks&Commodities kodują swoje pomysły na systemy w AFL (języku używanym przez program), co jakiś czas kody pojawiają się również w Active Trader Magazine. AmiBroker dostaje corocznie od roku 2002 nagrody „Stocks&Commodities Readers’ Choice Award” m.in. w kategorii „Standalone Analytical Platform Below $500”. Przez trzy ostatnie lata (2005, 2006 i 2007) był na pozycji drugiej (tzn. „First runner up”). Choć jak to ujął sam autor: „funkcjonalność Amibrokera broni się sama. Zapewnianie o jego wyższości nad innymi programami jest niepotrzebne”.

Z powyższym zdaniem zgadzam się częściowo (niedocenianie marketingu jest błędem). Niewątpliwie jednak – szeroka funkcjonalność Amibrokera zaskakuje. Osobiście wychowałem się na innym oprogramowaniu do AT (pewnie dlatego, że nie miałem nigdy Amigi 😉 ale jego braki m.in. w testowaniu systemów, zmusiły mnie do poszukiwań nowego softu. I tak natrafiłem na Amibrokera, którego chciałbym polecić nie tylko inwestorom spod znaku zielonego liścia 😉

Dla kogo jest to program?

Przede wszystkim dla osób, które z AT miały już trochę do czynienia. Początkującym (szczególnie osoby niezbyt zainteresowane programowaniem systemów) powinna wystarczyć prostsza aplikacja typu Wykresy. Jeśli jednak samo oglądanie „kresek”, korzystanie z najbardziej znanych wskaźników i rysowanie prostych kanałów nie wystarcza, a testowanie własnych pomysłów w Excelu nastręcza zbyt dużo trudności warto pomyśleć nad licencją na Amibrokera.

Co ciekawego można znaleźć w Amibrokerze?

Opisanie wszystkich funkcji programu zajęłoby mi kilkaset stron, zresztą lepiej to zrobił autor. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka funkcji, które mi osobiście spodobały się najbardziej:

– język AFL, który jest używany do pisania wskaźników, formuł, systemów czy nawet specjalnego wyświetlania wykresu. Nie trzeba być bardzo zaawansowanym programistą, żeby stworzyć narzędzia do skanowania, eksplorowania, czy testów historycznych wykorzystując ten język. Nie mówię już o nowych wskaźnikach. Autor twierdzi, że osoby korzystające z Excela nie powinny mieć problemów ze zrozumieniem idei działania AFL. Mi spodobała się na przykład możliwość odwoływania się z poziomu języka AFL do ręcznie narysowanej linii trendu. Dzięki temu można np. ustawić sobie alert w momencie gdy narysowana przez nas linia trendu zostanie przebita przez cenę lub wskaźnik.

– back-test czyli testowanie własnych strategii. Po sformułowaniu własnych zasad zawierania transakcji (to jest chyba najtrudniejsze 😉 wystarczy wpisać je do pliku formuł i wybrać Automatic Analysis. Później wybieramy jakich instrumentów ma dotyczyć test i czy testujemy cały portfel czy tylko jeden papier. Co ciekawsze można uruchamianie testera uzależnić od czasu czy pojawienia się transakcji. Dzięki temu na bieżąco (w trakcie sesji) będziemy wiedzieć jakie sygnały generuje nam system. W porównaniu do znanych mi programów Amibroker zaskakuje szybkością wykonywanych testów, nawet na dużej ilości papierów, możliwością uwzględnienia limitu kredytowego, wykorzystaniem różnych interwałów w ramach jednej formuły, piramidowania pozycji, dynamicznym definiowaniem wielkości pozycji i … wieloma innymi opcjami 😉

– optymalizacja. Czynność, którą zbyt często wykorzystują początkujący „systemowcy”. Szczególnie im polecam trójwymiarowy wykres, który pokazuje nam czy powierzchnia zyskowności nie ma zbyt wysokich szczytów czyli czy nasze parametry nie są sztucznie dopasowane do krzywej.

– alerty. Możliwości tworzenia alertów ogranicza tylko nasza wyobraźnia i umiejętności kodowania naszych pomysłów. Funkcja AlertIf daje nam możliwość m.in. wysłania maila czy uruchomienia zewnętrznego programu, a stąd już tylko krok do powiadamiania sms’owego czy w przyszłości generowania zleceń.

– odtwarzanie wykresów. Opcja przydatna dla inwestorów uznaniowych, którzy grają na wyczucie. Warto odtworzyć sobie wykres żeby sprawdzić swoje reakcje. Szczególnie przed rozpoczęciem inwestowania na nowym rynku.

– obsługa wielu formatów danych. Amibroker współpracuje z ponad 20-oma dostawcami danych lub brokerami m.in. Interactive Brokers, eSignal, IQFeed, myTrack, Quotes Plus, TC2000, Market Cast, FT, CSI. Za pośrednictwem 7 pluginów (o 7 wiem, nie wiadomo ile stworzyli użytkownicy niezależnie) można pobierać dane i rysować wykresy w tzw. czasie rzeczywistym. Przypomnę, że użytkownicy bossa.pl mają możliwość korzystania ze skryptu do aktualizowania danych dziennych, którego współautorem jest Wojciech Filipek. Dane intraday (w interwale 1 minutowym) można uaktualniać na kilka sposobów, z których najprostszym jest wykorzystanie pluginu z programu Notowania3PRO (Statica).

Na koniec, choć to dla niektórych będzie najważniejsze – cena. W ramach pakietu zielony max klienci DM BOŚ otrzymują Amibrokera w wersji Standard bez dodatkowych opłat. Pozostali płacą wg niezbyt wygórowanych (w porównaniu do znanej mi konkurencji) stawek.

Jak zapewne widać po powyższym wpisie jestem fanem Amibrokera 😉 I pozostanę niezależnie od tego czy konkurencja skopiuje nasz pomysł i udostępni ten program swoim inwestorom czy też nie. Po prostu uważam go za dobry soft.

Jak zwykle będziemy wdzięczni za uwagi dot. działania programu, a przede wszystkim za ciekawe przykłady jego wykorzystania. A może znajdą się osoby, które będą chciały wykorzystać ogólnodostępne API do Amibrokera i pochwalą się pluginami czy nakładkami?