Archiwum: zmienność

O tym, że zmienność jest jedną z najistotniejszych wskazówek tego czy opcje są tanie czy drogie nie trzeba chyba przekonywać. Dla pojedynczych opcji wylicza się najczęściej zmienność implikowaną przy pomocy jednego z modeli do wyceny opcji. W arkuszu DM BOŚ korzystamy z 3 najbardziej znanych modeli (Black-Scholes, Black-Scholes Futures, Binominal Tree). Pytanie w jaki sposób policzyć indeks zmienności dla całego rynku?

Czytaj dalej >