Większy zysk, większe ryzyko?
Strategia, którą poniżej prezentuję, po raz kolejny obala żelazne dogmaty inwestowania i pokazuje, jak bardzo rynek bywa nieefektywny.
Strategia, którą poniżej prezentuję, po raz kolejny obala żelazne dogmaty inwestowania i pokazuje, jak bardzo rynek bywa nieefektywny.
Żeby nie zanudzać dłużej, na koniec jeszcze krótki wpis na temat niuansów „łapania dołków”.
Podążając za aktualnościami na rynku walut i algorytmów przerwałem na chwilę mini cykl o mirażach kupowania dołków. Proponuję wrócić i posmakować ten temat jeszcze przez chwilę…
Strategie oparte na wydarzeniach (Event Driven Strategy) to strategie inwestycyjne, w których katalizatorem otwarcia pozycji jest zdefiniowane wcześniej wydarzenie korporacyjne lub rynkowe. Wydarzeniami mogą być akwizycje i przejęcia, upadłości układowe i likwidacyjne, skupy akcji, podział przedsiębiorstwa, nowe emisje akcji, sprzedaż aktywów i wiele innych.
Giełdowy ekosystem pełen jest paradoksów, ale ja akurat go właśnie za nie lubię. Jeden z nich na początku mojej inwestycyjnej edukacji (trwającej do dziś) wydawał się szczególnie nieracjonalny.
Przyjąłem na siebie niewdzięczną rolę interpretacji tego jak Collins w ogromnym skrócie podsumował mechaniczne podejście, co znaczy, że mogę widzieć niektóre kwestie inaczej niż on i oceniać je z innej perspektywy niż czytelnicy:)
Proponuję cykl rozpisany na kilka następnych wpisów. W zamyśle ma dotyczyć zagrożeń, pułapek, potencjalnych wąskich gardeł ale i szans w systematycznym tradingu.
Co wyróżnia spółki giełdowe, które osiągają w długich terminach najwyższe przyrosty kursów? Odpowiedź poniżej.
Ponieważ pierwszy wpis o subiektywności AT okazał się niewystarczający dla rozstrzygnięcia problemu więc pogłębiam poniżej temat jak obiecałem w komentarzach.