Chciałbym wziąć choć trochę w obronę niektórych zawodników, startujących w różnego rodzaju mistrzostwach zarabiania i tracenia prawdziwych lub wirtualnych funduszy. Zdaje się, że przynajmniej dwa takie właśnie trwają – w jednym tratują się za własne pieniądze o Citroena, w drugim można wyklikać Porsche bez ryzyka.
Jeden z mechanicznych systemów, które zajeżdżam aktualnie na forexie ma takie oto parametry (dopasowałem wielkości kapitałów użytych w testach do warunków konkursowych):
- do maja 2006 wyniki hipotetyczne, maj 2006-marzec 2008 wyniki realne
- para funt/dolar GBP/USD
- lewar 1:100
- spread 3 pips (różnica między ofertami kupna-sprzedaży)
- brak poślizgów i prowizji
- każdorazowo do gry wystawiam tylko 1 pełen lot czyli depozyt ok. 2000 US$ obecnie
- kapitał początkowy 10 000 USD
- transakcje na danych 30 min.
- średnioroczny zysk (CAGR): 135, 56%
- ilość transakcji: 598
- ilość transakcji zyskownych: 42,31 %
- maksymalny spadek kapitału (max drawdown): 32,12 %
- Sharp ratio: 2,02
Krzywa zysków na wykresie poniżej:
System dość zyskowny i do tej pory stabilny, wydaje się więc, że ma szanse w zawodach.
Zamieniamy więc wystawiany do gry kapitał z 1 lota na 100% zaangażowania w każdej transakcji. Zakładam, że robi tak większość uczestników w celu maksymalizacji zysku a nie ograniczania ryzyka.
Wyników nie podaję, z wykresu widać dlaczego:
System nie wytrzymał nawet roku w warunkach pełnego zaangażowania. Zysk dwukrotnie sięgał powyżej 200 milionów $, maksymalny spadek przekraczał 90% by w końcu wyzerować rachunek…
Nie ma znaczenia od którego momentu rozpoczynałem test gdyż finał był za każdym razem identyczny jak wyżej.
Jest szansa, że trafiając w jeden z okresów wzrostowych krzywej zysku, dałoby się może nawet wygrać mistrzostwa. Ale jest to w tym wypadku kwestia szczęścia a nie umiejętności, włożonej pracy i inwencji. Nawet próba zagrania systemem, który właśnie przechodził spadki (drawdown) nie daje gwarancji choć zwiększa nieco prawdopodobieństwo wygranej…
-* Kathay *-
17 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Czy w realu też masz brak poślizgów ?
zdecydowanie brak
i cały czas spread 3 pips ?
oczywiście nie 🙁
test dla spreadu 10 pips: zysk 92%, max DD 40,3%, sharp 1,47, trafność 39.0 %
Ach te konkursy – jak na czymś takim się opierają ,to rosyjska ruletka decyduje kto wygra.
A swoją drogą ciekawy systemik na forex.
Jak wygląda krzywa kapitału 10 lat do tyłu ?
Wiarygodne testy powinny obejmować 30-100 lat ,ale może przesadziłem 😉
Kathay!
Jakiego softu używasz do programowania i symulacji?
Pozdrowienia, GiełduGiełdu
Konkursy nie mają nic wspólnego z normalnym inwestowaniem.
Trzeba cały czas maksymalnie ryzykować, żeby uzyskać wysoką stopę zwrotu pozwalającą na zwycięstwo.
Nikt w realnym świecie nie postawi swojego domu i samochodu na Fona, ale w takich konkursach jedynie takie absurdalne strzały dają szansę na wygraną.
Chciałem zwrócić uwagę na optymalizację zasad zarządzania kapitałem w strategiach o dużym lewarze i przeciętnej trafności a więc futures/forex. Jeśli coś działa przy jednym kontrakcie/locie,a najczęściej takie testy oglądam w sieci, zupełnie nieadekwatnie zachowuje się w przypadku prostego pomnożenia razy 5 albo zaangażowania 50 czy 100% kapitału, nie jest to zwykła liniowa zależność jak się niektórym wydaje.
Oczywiście wskazane są testy na 10 czy 100 lat w tył, tyle że to z wielu powodów na niewiele wskazuje. System powinien działać 10 lat do przodu nie do tyłu 🙂
Soft który używam: Wealth Lab, Metastock, Excel
>Chciałem zwrócić uwagę na optymalizację zasad zarządzania kapitałem..
Optymalizację pod jakim kątem ?
maksymalizacji zysków, minimalizacji strat ?
Na historycznych danych to najlepiej wg. martingale method… 😉
Bo proszę Państwa ludzie są chciwi. Jak mówię komuś 20 pkt dziennie, codziennie, to puka sie w głowe. A krzywa rośnie, że ho,ho:))
@Kathay
Próbowałeś używać do programowania systemów Amibrokera ? Jeśli tak to dlaczego wybrałeś Wealth Lab, w czym jest lepszy 🙂
To ja może też dodam jedno pytanie, skąd masz dane do testów ?
@Winnetou
Dane masz tu
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
lub tu:
http://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_history_arhiv.html
nie są perfekcyjne ale jak na darmowe to całkiem OK
@Adam
próbowałem Amibrokera… ale Wealth został z przyzwyczajenia, głównie dlatego że ma mozliwość testowania kilku systemów jednoczesnie i na portfelu wielu rynków jednocześnie;
gdybym miał dziś zaczynać wszystko do nowa zaczynałbym od Amibrokera a mając większą kasę od Trading Bloxa
@Jacek
Optisizing tak jak wszystko ma ograniczenia ale daje przynajmniej empiryczne mozliwości poczucia dobrych i zlych stron 🙂
Lapanie dolkow to ekstremalny sport: http://www.wykop.pl/ramka/51360/dawca-kapitalu-jak-stracic-na-gieldzie-wszystkie-oszczednosci
Czy mogl bys napisac cos wiecej o tym systemie?
o systemoe…? hmmm… no może się uda w jakimś kolejnym wpisie 🙂
Dzieki za odpowiedz. Moze nawet nie koniecznie tu. Moze jakies inne miejsce albo link… 😉