Jak skutecznie zmasakrować rachunek

Chciałbym wziąć choć trochę w obronę niektórych zawodników, startujących w różnego rodzaju mistrzostwach zarabiania i tracenia prawdziwych lub wirtualnych funduszy. Zdaje się, że przynajmniej dwa takie właśnie trwają – w jednym tratują się za własne pieniądze o Citroena, w drugim można wyklikać Porsche bez ryzyka.

Jeden z mechanicznych systemów, które zajeżdżam aktualnie na forexie ma takie oto parametry (dopasowałem wielkości kapitałów użytych w testach do warunków konkursowych):

  • do maja 2006 wyniki hipotetyczne, maj 2006-marzec 2008 wyniki realne
  • para funt/dolar GBP/USD
  • lewar 1:100
  • spread 3 pips (różnica między ofertami kupna-sprzedaży)
  • brak poślizgów i prowizji
  • każdorazowo do gry wystawiam tylko 1 pełen lot czyli depozyt ok. 2000 US$ obecnie
  • kapitał początkowy 10 000 USD
  • transakcje na danych 30 min.
  • średnioroczny zysk (CAGR): 135, 56%
  • ilość transakcji: 598
  • ilość transakcji zyskownych: 42,31 %
  • maksymalny spadek kapitału (max drawdown): 32,12 %
  • Sharp ratio: 2,02

Krzywa zysków na wykresie poniżej:

funt_equity.jpg

System dość zyskowny i do tej pory stabilny, wydaje się więc, że ma szanse w zawodach.

Zamieniamy więc wystawiany do gry kapitał z 1 lota na 100% zaangażowania w każdej transakcji. Zakładam, że robi tak większość uczestników w celu maksymalizacji zysku a nie ograniczania ryzyka.

Wyników nie podaję, z wykresu widać dlaczego:

100_ewuity.jpg

System nie wytrzymał nawet roku w warunkach pełnego zaangażowania. Zysk dwukrotnie sięgał powyżej 200 milionów $, maksymalny spadek przekraczał 90% by w końcu wyzerować rachunek…

Nie ma znaczenia od którego momentu rozpoczynałem test gdyż finał był za każdym razem identyczny jak wyżej.

Jest szansa, że trafiając w jeden z okresów wzrostowych krzywej zysku, dałoby się może nawet wygrać mistrzostwa. Ale jest to w tym wypadku kwestia szczęścia a nie umiejętności, włożonej pracy i inwencji. Nawet próba zagrania systemem, który właśnie przechodził spadki (drawdown) nie daje gwarancji choć zwiększa nieco prawdopodobieństwo wygranej…

-* Kathay *-

[Głosów:1    Średnia:5/5]

17 Komentarzy

  1. Jacek

    Czy w realu też masz brak poślizgów ?

  2. kathay

    zdecydowanie brak

  3. Jacek

    i cały czas spread 3 pips ?

  4. kathay

    oczywiście nie 🙁
    test dla spreadu 10 pips: zysk 92%, max DD 40,3%, sharp 1,47, trafność 39.0 %

  5. marek

    Ach te konkursy – jak na czymś takim się opierają ,to rosyjska ruletka decyduje kto wygra.
    A swoją drogą ciekawy systemik na forex.
    Jak wygląda krzywa kapitału 10 lat do tyłu ?
    Wiarygodne testy powinny obejmować 30-100 lat ,ale może przesadziłem 😉

  6. GiełduGiełdu

    Kathay!

    Jakiego softu używasz do programowania i symulacji?

    Pozdrowienia, GiełduGiełdu

  7. appfunds

    Konkursy nie mają nic wspólnego z normalnym inwestowaniem.
    Trzeba cały czas maksymalnie ryzykować, żeby uzyskać wysoką stopę zwrotu pozwalającą na zwycięstwo.
    Nikt w realnym świecie nie postawi swojego domu i samochodu na Fona, ale w takich konkursach jedynie takie absurdalne strzały dają szansę na wygraną.

  8. kathay

    Chciałem zwrócić uwagę na optymalizację zasad zarządzania kapitałem w strategiach o dużym lewarze i przeciętnej trafności a więc futures/forex. Jeśli coś działa przy jednym kontrakcie/locie,a najczęściej takie testy oglądam w sieci, zupełnie nieadekwatnie zachowuje się w przypadku prostego pomnożenia razy 5 albo zaangażowania 50 czy 100% kapitału, nie jest to zwykła liniowa zależność jak się niektórym wydaje.

    Oczywiście wskazane są testy na 10 czy 100 lat w tył, tyle że to z wielu powodów na niewiele wskazuje. System powinien działać 10 lat do przodu nie do tyłu 🙂

    Soft który używam: Wealth Lab, Metastock, Excel

  9. Jacek

    >Chciałem zwrócić uwagę na optymalizację zasad zarządzania kapitałem..

    Optymalizację pod jakim kątem ?
    maksymalizacji zysków, minimalizacji strat ?

    Na historycznych danych to najlepiej wg. martingale method… 😉

  10. Lucek

    Bo proszę Państwa ludzie są chciwi. Jak mówię komuś 20 pkt dziennie, codziennie, to puka sie w głowe. A krzywa rośnie, że ho,ho:))

  11. adam

    @Kathay

    Próbowałeś używać do programowania systemów Amibrokera ? Jeśli tak to dlaczego wybrałeś Wealth Lab, w czym jest lepszy 🙂

  12. Winnetou

    To ja może też dodam jedno pytanie, skąd masz dane do testów ?

  13. kathay

    @Winnetou
    Dane masz tu
    http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
    lub tu:
    http://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_history_arhiv.html

    nie są perfekcyjne ale jak na darmowe to całkiem OK

    @Adam
    próbowałem Amibrokera… ale Wealth został z przyzwyczajenia, głównie dlatego że ma mozliwość testowania kilku systemów jednoczesnie i na portfelu wielu rynków jednocześnie;
    gdybym miał dziś zaczynać wszystko do nowa zaczynałbym od Amibrokera a mając większą kasę od Trading Bloxa

    @Jacek
    Optisizing tak jak wszystko ma ograniczenia ale daje przynajmniej empiryczne mozliwości poczucia dobrych i zlych stron 🙂

  14. ukituki

    Lapanie dolkow to ekstremalny sport: http://www.wykop.pl/ramka/51360/dawca-kapitalu-jak-stracic-na-gieldzie-wszystkie-oszczednosci

  15. Bud_Fox

    Czy mogl bys napisac cos wiecej o tym systemie?

  16. kathay

    o systemoe…? hmmm… no może się uda w jakimś kolejnym wpisie 🙂

  17. Bud_Fox

    Dzieki za odpowiedz. Moze nawet nie koniecznie tu. Moze jakies inne miejsce albo link… 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *