Kilka technicznych wyzwań, vol. 5-d

Ostatnia odsłona w temacie podpowiedzi do tego jak stosować przy tradingu/inwestowaniu maksima i minima poprzedniej sesji na danych dziennych.

Krótkie przypomnienie: używam do tych przykładów realnych danych dziennych naszych kontraktów terminowych FW20 i zakładam, że gramy tylko po stronie kupna (po stronie krótkiej sprzedaży może wyglądać to po prostu symetrycznie). Pokazane rady można zastosować również do innego typu instrumentów, reguły są bowiem uniwersalne. Ważne są przy tym stop-lossy, stawianie w mojej wersji po przeciwnej stronie, czyli lekko poniżej minimum poprzedniej sesji, lub w rozsądnie dłużej odległości w przypadku luk i innych zdarzeń.

6. Luka w górę

Wcześniej mieliśmy już do czynienia z luką na otwarciu poniżej minimum poprzedniej sesji, tym razem mamy lukę popytową, a więc otwarcie powyżej maksimum z poprzedniego dnia. Wygląda to następująco:

Wariantów rozwoju sytuacji po takiej luce na otwarciu może być wiele, ale ponieważ nie wiemy jak się dalej sesja rozwinie, więc trzeba sobie z góry zaplanować scenariusze. Na przykład tak:

A.   Część pozycji (lub jeśli ktoś preferuje taki rodzaj strategii to całość) otwieramy już na wstępie, czyli zaraz po luce porannej. Do tego jednak zatrudniamy metody i statystyki omawiane wcześniej przy okazji samych luk. Kurs może w ogóle nie wrócić w obręb zakresu cen z poprzedniej sesji i luka nie będzie zamknięta.

B.   Jeśli kurs zamknie jednak lukę, to może ponownie wrócić do góry, tak jak na rysunku powyżej. Jeśli ktoś chciałby tutaj zaatakować (lub dobudować drugą część pozycji), to można pokusić się o następujący manewr:

czekamy aż cena wzrośnie i wejdzie z obszaru poniżej maksimum poprzedniej sesji do obszaru powyżej tego maksimum; kupujemy rynek zleceniem z limitem kilka-kilkanaście tików powyżej maksimum. Być może nawet lepiej zaczekać wręcz, aż kurs przebije dzisiejsze otwarcie, by wejść na rynek, wiemy wówczas z większą dozą pewności, że popyt ma siłę. To jednak scenariusz dla obserwujących w miarę aktywnie przebieg notowań.

C.   Gdy luka zostaje zamknięta i spadki są kontynuowane, podaż dominuje i kurs nie wraca do góry ponad maksimum poprzedniej sesji, do transakcji nie dojdzie. Najgorszy scenariusz to ten, gdy  wyjście ponad maksimum poprzedniego dnia będzie tylko chwilowe (zajdzie transakcja jak w punkcie B) i pozycja przynosi stratę. To jednak zwykły proces wystawiania się na ryzyko, a więc naturalna część tego biznesu. Spadek nie musi jednak uruchomić stop-lossa. Nawet jeśli jednak dojdzie do niego, mamy kilka opcji uruchomienia go, tak jak opisane w poprzednim odcinku tego cyklu.

Generalnie jednak w sytuacji luki w górę proponuję jednak przede wszystkim rozgrywać scenariusz strategii gry na luki. Do tego najlepiej posłużyć się statystykami powstawania luk w historii i policzyć swoje szanse na różne rodzaje ich rozgrywania. Być może, że w takiej sytuacji w ogóle lepiej nie ruszać rynku, albo przejść do gry na krótkich pozycjach.

7. Uwaga na trend

Poniższy obrazek wskazuje wyraźny trend spadkowy i kilka nieudanych wejść na wybicia z maksimów dnia poprzedniego (wskazane strzałkami):

Nie ma zasadniczo nic nadzwyczajnego w tym, że kupowanie podczas spadków zwykle kończy się źle, bez względu jaką metodę zastosować. Najprostsza rada z możliwych, która pomoże wyeliminować część nieudanych wejść na pozycję: zaczekać aż „nóż wbije się w ziemię”. Co oznacza mniej więcej tyle, że powstrzymujemy się z transakcjami do czasu, aż zaistnieje np. taka oto sekwencja:

  • pojawia się sesja wzrostowa, która jest zatrzymaniem i pierwszym odwrotem (nr.1 na wykresie),
  • pojawia się kolejna sesja wzrostowa (nr. 2) od razu lub przedzielona jeszcze sesją spadkową, byle nie zeszły one poniżej minimum sesji nr.1
  • od maksimum sesji nr. 2 zaczynamy przymiarki do gry (stop na min. sesji nr. 1).

Pierwszym takim momentem było pojawienie się świecy najniżej położonej na powyższym wykresie, z niewielkim wprawdzie, ale wzrostowym zamknięciem (sama świeca to bardzo modny „pin bar”), a po niej od razu kolejna wzrostowa. Ewentualnie można zaczekać do jeszcze kolejnej sesji wzrostowej (nr.3) po takim odwróceniu i tam zaatakować. Obie te możliwości wskazuję na powyższym wykresie.

8. Zagnieżdżenie świec wewnętrznych

Już wcześniej sygnalizowałem takie scenariusze, gdy pojawić się może więcej niż jedna sesja w postaci świecy wewnętrznej, czyli takiej gdzie minimum i maksimum mieszczą się w obrębie zakresu sesji poprzedzającej. Na przykład coś takiego:

Mamy aż 3 sesje, których zakres jest mniejszy niż pierwszej sesji od lewej, bezpośrednio je poprzedzającej. W zasadzie ważnym sygnałem byłby dopiero ten na ostatniej sesji po prawej. Kurs wybija się wreszcie w górę, dając asumpt do otwierania długiej pozycji. A co z sygnałami, które padają w przypadku interakcji ze sobą wszystkich świec wewnętrznych? Jeden taki przypadek zaznaczyłem, gdy druga świeca wewnętrzna wybija się powyżej maksimum pierwszej świecy wewnętrznej (czerwona linia). Można oczywiście pokusić się o dokonywanie wówczas transakcji, dla której stop-lossem byłoby minimum pierwszej, zewnętrznej sesji, przynajmniej za część kapitału, resztę przeznaczając na wybicie z całego układu.

Scenariuszy gry na maksimach i minimach jest dużo więcej. To kwestia obserwacji, doświadczeń, wyciągania wniosków, tworzenia na tej podstawie nowych układów. Omówione przykłady nie wyczerpują potencjalnych możliwości szukania przewagi metodą max/min, zachęcam do odkrywania własnych kombinacji. Być może ktoś chciałby się nimi podzielić? Zapraszam! Nasz dział dla gości jest zawsze otwarty

—kathay (małpa) interia.pl—

[Głosów:3    Średnia:5/5]

2 Komentarzy

  1. darkh

    Kathay dwa dni temu na TT domagałeś się statystyk odnośnie formacji "Cup with Handle" (działającej, sic!) od Stephena Burns‏a. W tym tekście aż roi się od dobrych rad nie popartych żadnymi wyliczeniami. Poproszę wiec o staty (;

    Ka.

    1. Lucek

      darkh;
      Ty o nic nie proś, ty patrz na PA (to działa, sic!) 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *