Psychika barierą sukcesu? Część 2

Gdybym miał wnioskować tylko na podstawie własnych obserwacji i szeregu rozmów mógłbym pokusić się o mniej więcej taką konstatację:

 

Traderzy próbują konsekwentnie realizować strategie pozbawione przewagi lub swoją niefrasobliwością sami pozbawiają je efektywności. W pierwszym przypadku siła psychologii na niewiele się zda, w drugim – jak najbardziej, ale pod warunkiem, że rzeczywiście tę przewagę odkryjemy i uzmysłowimy sobie prawidłową relację między przewagą strategii a jej poprawną egzekucją.

Nie ma skuteczniejszego sposobu wydobycia przewagi, szczególnie jeśli niektóre jej elementy zależą od umiejętności inwestora i jego oceny/intuicji, jak jej sprawdzenie w ciągu jak największej ilości transakcji. Bądź to przeprowadzonych na rachunku demonstracyjnym (lub papierze) bądź w dalszej kolejności w realnej grze, ale z zaangażowaniem małych stawek. Wykonanie kilkunastu transakcji to mało dla oceny, nawet trzydzieści wejść wymaganych dla wyliczenia statystycznej istotności niewiele pomoże, szczególnie jeśli przeprowadzone zostały tylko na rynku jednego rodzaju – np. transakcje kupna akcji w hossie.

O ile transakcje papierowe są odseparowane od większej części emocjonalnej presji o tyle działania na rachunku demonstracyjnym dają już pewien pogląd na rolę mentalnej odporności. W tej chwili demonstracyjne platformy forexowe dają już możliwość sprawdzenia się również na rynku akcyjnym (o ile ktoś nie planuje spekulacji na rynku walutowym). Do dyspozycji mamy tam bowiem indeksy rynków akcji lub niekiedy same akcje. To znakomita okazja aby sprawdzić jak z bliska działa rynek, jakich niespodzianek możemy się spodziewać, jak hipotetycznie sprawdza się nasza strategia, jak oddziałuje to na naszą wrażliwość, czy potrafimy zestroić się z nią mentalnie. I jak najwięcej trenować tak jak robi się to we wszystkich dyscyplinach wymagających wiedzy i osiągnięcia pewnego stopnia praktycznych umiejętności, i nabywać doświadczenie, które zawsze procentuje w zetknięciu z realnym rynkiem. A jeszcze lepiej jeśli oddamy te wirtualne transakcje pod osąd doświadczonego praktyka. Od prawieków doskonałość rzemieślniczą w najlepszy sposób czeladnik zdobywał pod okiem swojego mistrza w danym fachu.

Niezależnie czy do realnej gry przystępujemy z czy bez papierowego lub wirtualnego przygotowania, adaptacja do stresogennych warunków zaburzających proces decyzyjny będzie zawsze wymagana, a jej intensywność oraz czas zależy od predyspozycji psychologicznych tradera/inwestora i wykształconego sposobu radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Dlatego praktykowanie na niewielkich środkach i stopniowe powiększanie pozycji z upływem dokonanych transakcji okazać się może jednym z dogodniejszych sposobów poznania nie tylko siebie na tle ekstremalnych i nieznanych do tej pory uwarunkowań emocjonalnych, ale przede wszystkim sprawdzenia się samemu w realizacji założonej strategii lub działania samej strategii w ogóle. Pozycja zbyt duża (lub przesadny lewar) już same w sobie wywołują niepokój i dekoncentrują, w rezultacie zamiast w tym elemencie upatrywać źródła emocji, szukamy je w rynku.

Proszę zauważyć, że zdecydowana większość literatury branżowej poświęcona jest technikom, strategiom, metodom inwestowania, a nie emocjonalnej adaptacji, takiej rzeczywistej a nie na poziomie banałów. To oczywiście prostsze rozwiązanie, łatwiejsze do przekazania w słowie pisanym. Nie sposób bowiem zreplikować w książkach czegoś tak ulotnego jak kompetencja czy umiejętności (skills), które odpowiadają za pozostałą część sukcesu i są nierozwiązalnie związane z pracą nad odpornością psychiczną. Jeśli już podręczniki skupiają się na emocjonalnych kwestiach to zwykle poświęcone zostają opisom błędów (przede wszystkim behawioralnych) oraz temu czego nie robić. Nie sposób natomiast znaleźć porad odnośnie tego jak praktycznie radzić sobie z emocjami. To jednak wymaga specjalistycznej wiedzy, dostępnej raczej w literaturze poświęconej psychologii. Ale praca na techniczną stroną strategii, zrozumienie w niej znaczenia przewagi, szczęścia i losowości to również znacząco ważny aspekt tej edukacji. Choćby po to by wiedzieć dlaczego niedziałającej strategii nie da się zastąpić tak po prostu treningiem odporności mentalnej (gdyby tak było psychologowie byliby być może krezusami).

Dyscyplina i konsekwencja, wymagane jak już wiemy w realizacji CZEGOŚ KONKRETNEGO a nie tylko każdorazowej improwizacji, są czasem postrzegane w krzywym zwierciadle z powodu szeregu efektów i błędów behawioralnych, wypaczających racjonalność inwestora. Jeden z poważniejszych to „efekt myślenia wstecznego” (hindsight bias), wielokrotnie wspominany przez nas na blogach:

https://blogi.bossa.pl/2008/11/18/efekt-myslenia-wstecznego-czesc-2/

https://blogi.bossa.pl/2008/11/16/efekt-wstecznego-myslenia/

Powoduje on, że z perspektywy czasu zmienia nam się percepcja zdarzeń i patrząc bezrefleksyjnie wstecz wszystko wydaje nam się oczywiste, do przewidzenia przed zajściem wydarzenia i przy tym przeceniamy swoje możliwości związane z tamtą sytuacją. Często patrząc po czasie na stratną transakcję bezwiednie i tendencyjnie dokonujemy oszacowania gdzie zamknęlibyśmy ją z zyskiem gdyby odbyła się powtórnie. Abstrahujemy przy tym od realnej wiedzy i nastroju, które wówczas nam towarzyszyły i spowodowały taką a nie inną reakcję. Ową wiedzę „post factum” ekstrapolujemy potem na inne zdarzenia rynkowe z przeszłości (wizualny test strategii) i w przyszłość. Tak samo zresztą oceniamy potencjalne transakcje w historii, w których nie uczestniczyliśmy. Tworzymy w sobie tym samym nierealny obraz zachowań, afirmując przy okazji rodzaj strategii opartej raczej na ruchomym piasku oraz pobożnych życzeniach niż obiektywnej weryfikacji. A przecież nadmierne emocje pozwala neutralizować rzetelne określenie tego jak zarabia nasza strategia, co powinno zmniejszać lukę strachu i niepewności oraz zwiększać zaufanie.

Inny błąd prowadzi do nieprawidłowej oceny działań pod kątem jedynie samego ich wyniku a nie procesu decyzyjnego. To tzw. efekt wyniku (outcome bias): https://blogi.bossa.pl/2011/04/10/efekt-wyniku/ . Oceniając wyłącznie rezultat transakcji, rzeczywisty lub potencjalny (ale niezrealizowany z powodów choćby emocjonalnych), wyciągamy czasem błędne wnioski, które potem powielamy. Zignorowanie tego efektu można rozpisać na kilka scenariuszy, które przybierają choćby następujące przebiegi:

1.Osiągnąłem zysk chociaż złamałem swoje reguły. Łamanie reguł czasem się opłaca w takim razie. W kolejnej transakcji łamię więc reguły bez poczucia winy.

Kiedy więc zamiast zrealizować stop-loss czekaliśmy aż kurs się odwróci i tak się stało (osiągnęliśmy zysk), efekt wyniku spowodował wyrycie się sytuacji w pamięci. Będziemy go powielać, błędnie oszacowując prawdopodobieństwo takiego uratowania się od straty.

2.Poniosłem stratę chociaż stosowałem się do reguł. Czasem muszę w takim razie  nagiąć reguły. Więc przychodzi mi to coraz łatwiej.

Jak widać brak konsekwencji nie zawsze leży w napięciach emocjonalnych związanych ze stanem rynku. My sami hodujemy w sobie niezdyscyplinowanie.

Lista behawioralnych efektów (behavioral biases) jest spora. Mechaniczne dokonywanie transakcji eliminuje większość z nich. Spustoszenia dokonują za to wszędzie tam gdzie do głosu dochodzi intuicja. Oczywiście do pewnego stopnia one mogą być źródłem psychicznego dyskomfortu, jednak ich ważniejsza, destrukcyjna rola sprowadza się do błędnej oceny skuteczności metod opartych w części na niedoprecyzowanych, subiektywnych ideach. Kiedy wydaje nam się, że łamiemy reguły niekonsekwencją tak naprawdę konsekwentnie powielamy behawioralne błędy i realizujemy niedziałające strategie.

Proszę zauważyć przy tym pewien paradoks: konsekwentna egzekucja niedziałającej strategii generuje straty, ale niekonsekwentna realizacja niedziałającej strategii nie przynosi zysków…

Fantastyczna lektura na temat naszych błędów myślenia i posługiwania się stereotypami oraz ich wpływ na naszą kondycję moralną: Jason Zweig ”Twój mózg, twoje pieniądze”. Nie jest ona jednak wyrzutem sumienia lecz przewodnikiem ku tej racjonalności finansowej, której nie wykładają w szkołach ani na internetowych forach.

Przypomnę, że w pracy nad emocjami pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie ich prawdziwych źródeł, a nie tylko powielanie przekonań, które prowadzi do wygodnego wypierania samych emocji i zamiecenia ich pod dywan.

CDN

—kat—

[Głosów:1    Średnia:5/5]

24 Komentarzy

  1. Dejski

    Dzięki za wpis. Swoją strategię wymyśliłem, powiedzmy że mam już do niej automat i zacząłem ją sprawdzać w realu. Teraz największym wyzwaniem jest psychika.
    Czy coś co ma dla ostatnich 9 lat fajną krzywą kapitału (w teorii jeśli nie zrobiłem gdzieś błędów) a od kilku miesięcy jest na minusie będzie chciało zarabiać w przyszłości… ?
    Weryfikacja tego narazie skosztuje sporo niefajnych emocji i trochę kasy.

  2. Pink Floyd

    Obawiam sie, ze nie mozna odpowiedziec rzeczowo na tak postawione pytanie. Nawet gdybys nie popelnil oczywistych bledow, nie masz zadnej gwarancji, ze to cos bedzie zarabialo. Spekulacja to ciezki kawalek chleba 🙂

  3. kathay (Post autora)

    Krzywa kapitalu z historii zawsze jest gladka poniewaz dopasowala sie do danych. Kwestia tego jak bardzo. Wyglada na to ze dosc mocno, ale bez szczegolow kodu trudno ocenic. Byc moze konsekwentnie realizujesz system ktory nie dziala wiec emocje sa naturalna odpowiedzia.

  4. pit65

    “Kwestia tego jak bardzo.”

    Tylko walk forward może częścowo na to odpowiedzieć.
    In sample są bezużyteczne w fazie produkcyjnej.

  5. Pink Floyd

    A i tu mozna niestety popelnic blad optymalizujac out-of-sample 🙂 Czyli robimy WFA w roznych kombinacjach az uzyskamy cos ciekawego w zbiorze OOS. Byc moze rozwiazaniem jest z gory ustawienie wg. czego optymalizujemy i w jakich okresach.

  6. trendfollowerpl

    @Dejski
    sprawdź czy w testowym okresie (Twoje 9 lat) znajdowałeś podokresy podobne do okresu testu w realu (okres o którym piszesz). Podobne pod względem spadku, rodzaju spadku, czasu itp.
    Jeśli nie to przesadziłem z dopasowaniem danych w próbce.

  7. kathay (Post autora)

    Zabawy z IS i OOS są poniekąd samooszukiwaniem się jeśli prowadzą jedynie do dopasowania się obu próbek w serii testów. Quants nazywają to “burning data”. Najczęściej więc budujący algorytm dostaje tylko próbkę in-sample a sprawdzeniem powstałego kodu zajmuje się zupełnie inny zespół, który dysponuje out-of-sample.

  8. investor_ts

    Zabawy z danymi historycznymi (empirycznymi) są poniekąd samooszukiwaniem się jeśli prowadzą do jakichkolwiek wniosków ogólnych. Filozofowie nazywają to problemem indukcji 😉

  9. Harry

    ‘O ile transakcje papierowe są odseparowane od większej części emocjonalnej presji o tyle działania na rachunku demonstracyjnym dają już pewien pogląd na rolę mentalnej odporności.’

    To prawda, jednakże trudno jest stwierdzić na podstawie paper tradingu czy dema jak w rzeczywistości będziemy się zachowywać, gdy na linii będą nasze pieniądze. Byłem w zeszłym roku przez kilka miesięcy w live trading roomie i muszę przyznać, że niewiele się tam nauczyłem. System oparty na price action nie bardzo pasował do mojej psychiki / osobowości. Zauważyłem jednak że brak pewności, który mnie męczył w chwilach otwarcia pozycji wynikał z faktu, że zbyt mało tych transakcji wykonałem zanim rozpocząłem handel na live account (pomijam fakt, że rozwaliłem 3 dema zanim otworzyłem live! No i proszę, jestem 18% na plusie, a gdybym w zeszłym tygodniu stick to the bloody plan, to w tym tygodniu byłbym już na WIELKIM plusie!).

    ‘Proszę zauważyć przy tym pewien paradoks: konsekwentna egzekucja niedziałającej strategii generuje straty, ale niekonsekwentna realizacja niedziałającej strategii nie przynosi zysków…’

    Szczerze mówiąc nie widzę tu paradoksu (rozumiem, że chce Pan wykorzystać logikę zdań). Tak naprawdę, to obie te sytuacje są do siebie bardzo podobne: jeśli system nie działa, to każde wejście jest tak naprawdę na chybił trafił, tak jak byśmy w ogóle nie mieli żadnego systemu! Natomiast opcja pierwsza jest mniej niebezpieczna – pod koniec pobytu w trading roomie nasz ‘trainer’ poprosił, abyśmy otwierali transakcje w pewien sposób co godzinę! Na koniec tygodnia konto demo było poważnie ‘uszkodzone’. Gdy omawialiśmy ten eksperyment, stwierdził on, że jeśli konsekwentnie tracimy pieniądze, to jesteśmy już tylko jeden krok od zarabiania pieniędzy, ponieważ wystarczy wyeliminować ten jeden błąd i wszystko powinno się obrócić. Problem jest taki, iż w tradingu to my sami musimy znaleźć ten błąd i go wyeliminować;(!

  10. pit65

    @investor

    Ja bym to nazwał problemem braku indukcji bo historia uczy , że nie jestesmy w stanie sie z niej niczego nauczyć.
    Więc bardziej zasadnym pytaniem będzie czy większym samooszukiwaniem są zabawy z historią, czy ignorowanie nauki płynącej z historii i nijak nie wpływa to na fakt ,że jedynymi danymi na których możemy sie oprzeć by eliminować błędy/proces uczenia/ są dane historyczne.

  11. kathay (Post autora)

    > Zabawy z danymi historycznymi (empirycznymi) są poniekąd samooszukiwaniem się jeśli prowadzą do jakichkolwiek wniosków ogólnych

    Ale kolega Dejski sformułował nieco mniej ogólny wniosek 🙂 Nie stwierdził, że AT działa, tylko, że jakieś pojedyncze narzędzie daje jakieś prawdopodobieństwo. Z braku innych możliwości formułowania hipotez jak twierdzi pit. Niemniej jednak najważniejsze, że sfalsyfikował hipotezę empirycznie 🙂

  12. pit65

    “Zabawy z IS i OOS są poniekąd samooszukiwaniem się jeśli prowadzą jedynie do dopasowania się obu próbek w serii testów.”

    I nie ma w tym nic złego /dopasowanie o ile dobrze zrozumiałem/ ponieważ chodzi o przebadanie “trzymania” czyli synchronizacji systemu : suma krótkich okresów OSS vs. długi IS. Powiem więcej w długim okresie jest szansa ,że OSS powinien dac nawet lepsze wyniki przy dobrej synchronizacji.
    Piszę synchronizacji ponieważ mianem przeoptymalizowania rozumiem sytuację, w której liczący ma dostep do danych więc “zna przyszłość” jak to ma miejsce w czasie obliczeń IS natomiast “prawie” nigdy OSS.
    Przez prawie rozumiem to ,że cały czas poruszamy się jednak w zbiorze wytestowanych z długiego IS.I od tego uciec się nie da.
    Tym sposobem zwiększamy sobie szanse /bo przeciez nie chodzi o pewność której nigdy miec nie będzięmy/na przetrwanie nawet jeżeli prawdą jest że prowadzi to do pewnego samooszukiwania. Sztuka polega jednak na tym by umiejscowić ,zdiagnozowac i ewentualnie sparametryzować to na czym to samooszukiwanie polega w sytuacji kiedy do końca nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować.

  13. kathay (Post autora)

    pit
    Myślisz, że quants mylą się stawiając chińskie mury między IS departament i OOS departament ? 🙂
    Zwykłe walk forward są nadużywane, szczególnie przez początkujących, widziałem ten mechanizm wielokrotnie. Jak OOS pokaże słaby wynik to się dostraja parametry IS aż do szczęśliwego dopasowania obu części. De facto więc ten sposób optymalizuje całość danych. A tu trzeba okrutnie zniuansowanego podejścia, którego nie oferują żadne książki.Czegoś więcej niż tylko monte carlo i trójwymiarowe equity w kolorach tęczy, które łudzą jeszcze bardziej. Więc mozna pozazdrościć tych chińskich murów…

  14. pit65

    “Myślisz, że quants mylą się stawiając chińskie mury między IS departament i OOS departament ?”

    Nie , ale wiem jedno , że chiński mur Chinom nie pomógł praktycznie w kontekście włożonego wysiłku w jego budowę łamane przez zakładany cel 🙂
    Innymi słowy w druga strone można podobnie /nadużycie/ przesadzić.
    IMO cElem OSS jest weryfikacja IS pomimo jakiegokolwiek dostrajania od strony IS bo właśnie to dostrajanie ma odrzucać i sam w sobie robi to pretty damn well.
    Jeżeli za daleko odjedziemy to przestaje to być walk forward w kontekście spójności tego co na początku zakładaliśmy.
    Stawianie zbyt wysokich murów powoduje ,że OSS przestaje byc tym do czego został wymyślony.
    Mur staje sie wyrazem kwestinowania OSS w sytuacji uncertainty , a skoro go zakwestionowaliśmy to logicznie nie powinniśmy go używać do danych “spoza muru”.
    Koniec końców jak już wszystko zakwestionowaliśmy pozostaje jedynie “wiara w mur” 🙂

  15. investor_ts

    @kathay

    Pisząc o niemożliwości wyprowadzenia ogólnych wniosków z danych historycznych, chodziło mi o formę, nie treść. Zatem niezależnie od tego, czy nasz wniosek dotyczy AT czy konkretnego narzędzia – jest nieuprawniony. Przy okazji, ile wynosi prawdopodobieństwo WARUNKOWE, że pewne narzędzie “działa”, ze względu na dowolne świadectwo danych historycznych? Odpowiedź brzmi 0 (słownie: zero). Bynajmniej nie chcę przez to powiedzieć, że dane historyczne należy lekceważyć.

    Nie zagłębiając się zanadto w metodologizne rozważania podkreślę jedynie, że:
    – nie da się zweryfikować naszych hipotez (kolega Dejski prędzej umrze lub zbankrutuje zanim cokolwiek zweryfikuje);
    – nie da się również ich sfalsyfikować (popularność błędnego przekonania o możliwości falsyfikacji hipotez sama w sobie jest ciekawym zjawiskiem).

    Na koniec pozwolę wtrącić swoje 3 gr do pojawiającego się od czasu do czasu pytania “psychika czy metoda?”: Nie istnieje Metoda – wybory dokonywane w tradingu są niedookreślone, system może być prosty i użyteczny pod jednym względem, a skomplikowany i bezużyteczny pod innym. Akt oceny oparty jest bardziej o niewerbalizowalne intuicje niż o jawnie stosowalne reguły, a oceny dokonywane ze względu na różne wartości.

    @ pit65

    Dla mnie punktem wyjścia była próba odpowiedzi na pytanie “co ja tak naprawdę robię?”. Okazało się, że w tradingu nie robiłem tego, co wydawało mi się, że robię 😉

  16. Piechur

    @investor_ts napisał:
    “Dla mnie punktem wyjścia była próba odpowiedzi na pytanie „co ja tak naprawdę robię?”. Okazało się, że w tradingu nie robiłem tego, co wydawało mi się, że robię”

    U mnie otrzeżwienie przyszło z dwóch kierunków, mniej więcej w tym samym czasie (2010). Najpierw na przygodnym piciu wódki z dobrym, wieloletnim kolegą, w chwili gdy pokazywał mi ostatnio sklejony model jakiegoś brytyjskiego XVII w. trójpokładowego okrętu liniowego. Moje myśli brzmiały wtedy mniej więcej tak:
    – kurcze, sklejam te wszystkie systemy tak jak on skleja te żaglowce. Godzinka dziennie jak hobby. Ekscytująca intelektualnie zabawo-przygoda, z której niewiele wynika, bo nic na niej nie zarabiam.
    Szczęśliwie, mniej więcej w tym samym czasie, dotarły do mnie – poprzez GG z dawnymi znajomymi od giełdowych gier – wieści o akcjach, dziejących się na nowo otwartym na bananie rynku o nazwie New Connect. W ich zgodnej opinii była to (wtedy) maszynka do zarabiania pieniędzy, zgodna z klasycznymi zasadami spekulacji, przeznaczona dla odważnych śmiałków.
    A ponieważ odwagi mi nigdy nie brakło, po okresie zwątpienia (2008-2009) do starych metod, wróciłem do prawdziwej gry. Od tego czasu nie napisałem nawet linijki kodu, nie robiłem zadnych back-testów i forward-testów. W moim życiu zabrakło także miejsca dla wszelakich Black-Scholesów, Ross-Rubinsteinów, a Monte Carlo może kiedyś wpadnę pozwiedzać.
    Oczywście nie twierdze że moja droga to jedyna droga. Po prostu ją przedstawiam. Nic więcej.

  17. Dejski

    Cześć 🙂
    Jeśli chodzi o mój przypadek to jeszcze nie uznałem porażki. W historii były gorsze okresy, tak więc jeszcze nie przesądzałbym iż “sfalsyfikowałem hipotezę empirycznie”, ale jakby strategia nawet miała działać w dłuższym okresie, to mam wątpliwości czy będę w stanie ją weryfikować jeszcze np pół roku bez zysku.
    Wykres za ostatni rok wygląda tak:
    http://imageshack.us/f/43/2012vh.jpg/
    Wykres od roku 2004:
    http://imageshack.us/f/13/2004zr.jpg/
    Są to wykresy na podstawie danych które sam wykalkulowałem.
    Wyniki z testów strategii w MT4 za ostatni rok z grubsza się pokrywają z moimi obliczeniami:
    http://imageshack.us/f/593/mt4a.jpg/

  18. Raf

    @dejski

    XTB daje historyczne intraday od 2004 ?

  19. Immortal

    investor_ts napisał:
    > – nie da się zweryfikować naszych hipotez
    > – nie da się również ich sfalsyfikować

    Jak żyć w takim razie kiedy praktyka mija się z teorią? Zignorować to drugie czy zmienić to pierwsze w jakikolwiek sposób???

  20. kathay (Post autora)

    @Dejski
    To system oparty o intra bars?
    Póki co equity nie odbiega od tego co można było się spodziewać po backtests. Pytanie czy reguły systemu wyłapują tego rodzaju ruchy do których zostały przewidziane?

  21. investor_ts

    @Immortal
    “Jak żyć w takim razie kiedy praktyka mija się z teorią?”

    1. Relacja praktyka-teoria jest “dwukierunkowa”. Z jednej strony teoria jest warunkiem możliwości jakiegokolwiek działania, z drugiej – praktyka sugeruje teorię.
    2. Samooszukiwanie się dotyczy w dużym stopniu użycia takich predykatów jak “prawdziwy”, “pewny”, “obietkywny” itp.
    3. Co prawda nie możemy ani zweryfikować ani sfalsyfikować naszych hipotez (jest to logicznie niemożliwe) ale możemy je przyjmować, bądź odrzucać.

    Pozdrawiam.

  22. Raf

    Ale filozofujecie zamiast dealowac

  23. investor_ts

    @Raf
    Dealowanie, jak to ująłeś, samo w sobie jest zajęciem odstręczającym. Ja handluję po to, by filozofować.

    “negotiatio secundum se considerata quandam turpitudinem habet inquantum non importat de sui ratione finem honestum vel necessarium” — Summa Theologiae, II-II, Q77, A4.

    PS. Dobra, spadam podilować 😉

  24. Dejski

    @Raf
    starsze dane mam w swojej bazce ponad 2 lata, nie bardzo już pamiętam jak uzyskałem te najstarsze, chyba przed przejściem na dokładność 0,00001 można było sobie taką historię dociągnąć

    @kathay
    do wyliczenia wyniku wystarczające są poziomy OHLC półgodzinnych świeczek

    Dopatrzyłem się niestety że są w teorii transakcje których mój ExpertAdivisor na tą chwilę nie uwzględnia, no ale to będzie można dorobić.
    Jak ktoś ma ochotę przyjrzeć się bliżej temu systemowi to mogę podesłać na @ swoją strategię w postaci mql4 (mój @ to dejskiATwp.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *