Garść informacji nie tylko dla używających algorytmów i systemów, ale i wszystkich zajmujących się Analizą Techniczną.

 

Czytelnicy zgłosili niedawno tu na blogu istotne rozbieżności w wartościach dziennych i minutowych danych/kursów forexowych pomiędzy platformą bossafx a innymi dostawcami (stooq.pl, Statica). Co za tym idzie – odbijać się to może również w kształcie wykresów, a konkretnie rozpiętości pojedynczych świec. Przepytałem na tę okoliczność informatyków, którzy w BOŚ zajmują się tym tematem i zebrałem poniżej garść wyjaśnień i informacji.

Rozbieżności takie rzeczywiście istnieją, z tego co sam sprawdzałem dla danych dziennych, potrafią sięgnąć nawet kilkudziesięciu pipsów dziennie, co jest wartością znaczącą. Nie wiem skąd czerpią swoje dane pozostałe serwisy i jak je archiwizują, mogę tylko wyjaśnić jak robi się to w bossafx.

Otóż BOŚ bierze aktywny udział w rynku międzybankowym, co znaczy choćby zabezpieczanie swoich pozycji. Jak wszyscy wiedzą nie istnieje jakaś centrala typu giełda, która wyznacza kursy odniesienia na walutowym rynku międzybankowym. Najważniejsze transakcje odbywają się między największymi bankami, które kwotują kursy w miarę zbliżone do siebie nawzajem, choć niekoniecznie co do pipsa. Reszta świata (mniejsze banki, brokerzy, market makerzy itd.) porusza się w rytm tych właśnie kwotowań. BOŚ również odbiera je z międzybanku od renomowanego brokera, a kursy udostępniane w oparciu o nie klientom na własnej platformie nie różnią się praktycznie od nich ze względu na zasadę „jednej ceny” a co za tym idzie możliwe działania arbitrażystów.

To nie wszystko. Automat, który obsługuje platformę odbiera i filtruje jednocześnie kwotowania z innych renomowanych serwisów światowych. Ma to służyć ewentualnym korektom i niwelować (uśredniać) różnice, błędy itd. Automat zbiera potem te dane z każdej sesji, kompresuje tiki do świec dziennych i wrzuca je na strony bossa i bossafx. Trzeba pamiętać przy tym, że dane są archiwizowane po kursie ‘bid’ czyli kupna (z dołu widełek).

Na moją prośbę informatycy zrobili gruntowny przegląd wszystkich udostępnianych danych historycznych i za pomocą algorytmów porównali je z kwotowaniami uzyskiwanymi ze wszystkich dostępnych, wspomnianych wyżej serwisów. Różnice były kosmetyczne, spowodowane ową decentralizacją handlu. Nie stwierdzono natomiast różnic sięgających dziesiątek pipsów.

Chciałbym zwrócić przy tym uwagę na 2 sprawy:

1/ Nie wszystkie strony internetowe udostępniające dane dysponują kwotowaniami z weekendu, to jest z niedzieli. Proszę zauważyć, że w niedzielę na platformie bossafx odbywa się handel wieczorem i zostaje po tym oczywisty ślad w archiwum. Te niedzielne sesje nie mają zazwyczaj zbyt dużej rozpiętości, choć gdy na świecie robi się gorąco może to zaważyć na kursach znacząco.

2/ Dane między różnymi brokerami i platformami mogą się różnić ze względu na wspomnianą decentralizację a także wewnętrzne reguły i procesy w poszczególnych firmach. Dlatego chyba najlepszym wyjściem jest używanie do testów systemów danych tego samego dostawcy u którego tradujemy.

I to właśnie ze względu na punkt 2 pojawiły się spore różnice w testach, które pokazywałem tutaj:

https://blogi.bossa.pl/2012/07/14/strategia-nieco-wbrew-regulom/

Chodziło w nich o strategię opartą o formację tzw. outside bar, w której duża świeca obejmuje swym zakresem w całości świecę poprzedzającą. Ponieważ niedzielna sesja ma małą rozpiętość dlatego powstaje spora ilość owych outside bars, dających potencjalną okazję zysku przy grze ową techniką. Udało się więc wykryć małą przewagę, której nie widać w danych stooqa z powodu braku sesji niedzielnej tamże. Zrobiłem bowiem dla sprawdzenia ten test również na danych ze stooq i różnica sięgała niemal 9 tysięcy pipsów.

Zrobię jednak kilka testów więcej z różnorodnymi modyfikacjami ‘outside bar’ aby sprawdzić możliwości tej strategii na różnych rynkach.

—Kat—

[Głosów:0    Średnia:0/5]

14 Komentarzy

  1. Lucky

    Wlasnie ta niedzielna swieca troche miesza. Sredni dzienny atr jest falszywy, low i high to nie to samo co w inne dni. Skoro piatek jest troche krotszy to moze da sie zrobic poniedzialek troche dluzszy? Jak ktos gra na godzinnych i mniej, to nie powinno przeszkadzac. Jak ktos gra na dziennych to tylko niepotrzebne zamieszanie.

  2. pit65

    “a kursy udostępniane w oparciu o nie klientom na własnej platformie nie różnią się praktycznie od nich ze względu na zasadę „jednej ceny” ”

    Ja bym to doprecyzował.
    Kursy się nie różnią znacznie , ale ze względu na decentralizację nie obowiązuje zasada jednej ceny w jednym czasie .To bardzo ważne zwłaszcza na niskich interwałach.

    Łańcuch:

    broker –> MM –> klient

    w którym każdy broker obsługuje dowolnie wielu MM powoduje ,że każdy MM kwotować może jedną cenę w większym lub mniejszym okienku czasowym potrzebnym do wykonania arbitrażu.
    Stad róznice w time stamps tików , a co za tym idzie w kształcie kompresjii danych /świecach/ interwałów czasowych do dziennych włącznie. Z tym ,że należy sobie uświadomić ,że błąd w porównaniu różnych danych od różnych MM czy brokerów jest tym większy im mniejsza skala czasowa.
    Błąd kilku pipsów w skali dziennej czy tygodniowej może byc akceptowalny , a w skali godzinnej i mniej już czasem eliminuje testy.

    “To nie wszystko. Automat, który obsługuje platformę odbiera i filtruje jednocześnie kwotowania z innych renomowanych serwisów światowych. Ma to służyć ewentualnym korektom i niwelować (uśredniać) różnice, błędy itd. Automat zbiera potem te dane z każdej sesji, kompresuje tiki do świec dziennych i wrzuca je na strony bossa i bossafx.”

    Wszystko to fajnie tylko klient gra z MM na jego kwotowaniach opartych o brokera.
    I teraz historychne dane korygowane o innych powodują ,że co prawda można je porównywać z innymi danymi , ale w odniesieniu do klienta tworzy sie pewien syntetyczny kurs. Po backtestach będą więc transakcje nie do powtórzenia w realu . Analogia luki cenowej na wykresie której to luki nie widać w tak podanym syntetycznym kursie bo np. MM kwotuje z częstotliwościa 10 razy na minutę.

    I na koniec .
    Jest jeszcze kwestia ,że aby porównywać dane od różnych dostawców z różnych stref czasowych trzeba je ujednolicić czyli sprawić by doba zaczynała sie w tym samym momencie notowań .

  3. copy

    “Dlatego chyba najlepszym wyjściem jest używanie do testów systemów danych tego samego dostawcy u którego tradujemy”. MT4 do testów sie nie nadaje. Jesli testuje się system w Amibrokerze, do którego dane dostarcza Statica, to po implementacji systemu na MT4, do ktrego dane ściągacie, nie wiem skąd, i tak są poważne różnice. Jesli mam grać na platformie Bossafx to powiniem miec na Ami i na MT$ te same dane.

  4. exnergy

    Dlatego może i mniejsza dźwignia – ale przynajmniej widzicie rynek na FW20, e-mini czy innych futures indeksowych.

    A ta mega płynność FX to bardziej bajka chyba nie? Bo jak kiedyś gdzieś widziałem ile kont ma największy brok czyt. Oanda – ok 150 tys, no to co to jest …. chyba, że coś zle przeczytałem? Może jakiś foreksiarz się wypowie?

    1. trystero

      @ exnergy

      To ja chciałbym trochę zdradzić swoją ignorancje w dziedzinie ekonomii platform forexowych i zapytać do jakich poziomów takie platformy zapewniają płynność. Czy na takich platformach jest sporo inwestorów obracających nominalnymi pozycjami na poziomie siedmiocyfrowym i wyższym? Bo mnie się wydaje, że przy naprawdę dużych pozycjach inwestorzy nie korzystają z platform FX.

      Innymi słowy, jak duży trzeba mieć rachunek by narzekać na płynność na platformie FX?

  5. nieudacznik

    @exnergy

    oanda jest małym brokerem, w założeniu
    przewidzianym dla graczy z niewielkim
    porfelem. Dawno temu gdy przeciętny próg
    wejścia wynosił 10k dolców na oandzie
    mogłeś założyć konto wpłacając 1 dolara i
    co najśmieszniejsze tym grać. Oanda nie
    lubi dużych graczy i często rozwiązuje z
    nimi umowę

  6. mwojciechowski

    @copy
    Kiedyś w sieci pojawiał się plugin MT2Amibroker. Nie próbowałem, nie znam więc nie rozwinę tematu.
    A tak z ciekawości, czemu MT4 nie nadaje się do testowania? Ma przecież rozbudowany system testowy.

    @exnergy
    Płynność na rynku walutowym nie wynika z tego ilu jest klientów indywidualnych. Główny obrót robią banki i one nie grają mikrolotami. Inna sprawa, że te biliony obrotu liczone są trochę sztucznie. Ile z tego to obrót policzony wielokrotnie? Ktoś widział takie statystyki?
    Tak czy owak my maluczcy nie musimy się martwić tym, że nasze zlecenie (nawet duże) nie będzie zrealizowane.

    @trystero
    Zależy od platformy. Przy lewarach 1:100 czy większych, każdy może się poczuć milionerem i obracać nawet dziesiątkami milionów. To trochę tak jak przy obrotach kontraktami. W pierwszych latach rozliczeń podatkowych wpisywaliśmy w PIT’y wartość obróconych kontraktów i później panie w US robiły wielkie oczy. “Jak to ma Pan tylko 5000 na rachunku? A obraca Pan dziesiątkami milionów? Kontrola”.

  7. exnergy

    Kiedyś widziałem takie zestawienie – to zapamiętałem – wiem, że większe mają konta w DB, GFT i…?

    Ale mnie nawet nie chodzi o wielkośc konta (samą tylko), ale i liczbe uczestników u danego brokera/ czy MM.

  8. marlowe

    hej, różnice są bardzo duże między serwisami, pamiętam pamiętny dzień, gdy SNB bronił eurchf na 1,2 i wtedy serwisy różne dane podawały od 1,1945 do 1,205 jako poziom minimum

  9. kathay (Post autora)

    Obrót na FX składa się w większości ze swapów- nie wiem jaki to rząd wielkości obecnie, ale kiedyś sięgało to ok. 3/4 wolumenu.Liczy to BIS więc może tam są szczegóły co do metodologii.

    @exnergy
    Jakie ma znaczenie ile kont prowadzi MM czy broker?

  10. lesserwisser

    “Obrót na FX składa się w większości ze swapów- nie wiem jaki to rząd wielkości obecnie, ale kiedyś sięgało to ok. 3/4 wolumenu.”

    A kiedy to było, bo jakoś nie pamietam?

  11. exnergy

    “@exnergy
    Jakie ma znaczenie ile kont prowadzi MM czy broker?”

    Mało kont i duża kasa – siedzą specjaliści.
    Dużo kont i nie za wiele kasy – siedzą dawcy u broka. Tak mega upraszczając.

  12. pit65

    Ciekawe dlaczego taki Birger Schäfermeier gara futersami na Euro-Globex płacąc dodatkowo i nie uznaje CFD ???

  13. lesserwisser

    “Ciekawe dlaczego taki Birger Schäfermeier gara futersami na Euro-Globex płacąc dodatkowo i nie uznaje CFD ???”

    Bo jak wyjdzie na jego to chce mieć pewność że dostanie wygraną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *