Cel jak zwykle ten sam – wolne forum dla tego co nas męczy , co nas zachwyca ostatnio w tym biznesie…

–Kat———-

Pozwolę sobie ponownie dołączyć niewielki motyw.

Jak to się mówi na niektórych spotkaniach – jestem uzależniony:)

Od ćwierkacza czyli Twittera. Pozwala mi oszczędzić czas, znajdować perełki i wiedzieć w kilka minut co dzieje się na rynku.

Przeglądanie 140-sto znakowych newsów to wprawdzie rodzaj fast-foodu, ale per saldo czuję oszczędności na czasie.

Mam podpięte kilka serwisów pierwszoligowych typu WSJ, Reuters, FT czy Economist, a także blogerów- wywołany ostatnio zerohedge, reformedbroker, linzon itd. Do tego przeglądam  kanały tematyczne jak #forex, #trading czy bardzo modny ostatnio # stocktwits. Ten ostatni wbrew pozorom wcale mnie nie zachwyca, ale na plus zaliczam im wydaną wspólnym wysiłkiem całkiem niezłą książkę o tradingu, którą postaram się w przyszłości przybliżyć na blogu.

Brakuje mi na twitterze podziału tekstów w zależności od dziedzin, chociaż w zasadzie niczego specjalnego poza giełdą nie odbieram.

Pytanie- może ktoś podrzuci jakieś pomysły na warte subskrybcji polskie ćwierkacze w naszej branży? czy jakiekolwiek inne ze świata?

Jeśli ktoś chciałby sprawdzić moje subskrybcje to łatwo odnajdzie mnie po nazwisku, zastrzegam jednak, że moim jedynym kanałem komunikacyjnym jest póki co ten blog 🙂

p.s. dodaliśmy niedawno 2 ikonki pod tekstami – nie krępujecie się ich używać 🙂 nie chodzi o to by zarobił Zuckerberg, raczej my chcielibyśmy wiedzieć czy to co robimy ma jakiś sens 🙂

[Głosów:0    Średnia:0/5]

70 Komentarzy

  1. pit65

    @Lucek

    “Ale chcesz dodawac losowa wartosc do cen kupna/sprzedazy czy do cen historycznych i na podstawie takich danych generowac sygnaly.
    Jak bys interpretowal wynik?”

    Zależy co testujesz.W większości przypadków do cen historycznych, aby nie odlecieć za daleko od źródłowej logiki zastosowanych wskaźników i nie rozbić tego losowością.
    Zazwyczaj systemy mechaniczne testowane maszyną są zawsze w jakiś sposób dooptymalizowane do pewnej średniej dla której maszyna wypluwa wyniki w odróżnieniu od mechaniki bez komputera gdzie setup służy ci jedynie za miejsce do “tuningowania wejścia” .
    Z tego powodu jak wiesz systemy oparte na danych ilościowych mają tendencje do rozkładania się przy relatywnie małej zmianie przyszłych danych wejściowych w realu.

    Dlatego dodanie małych losowych zmian do historycznych danych OHLC bez naruszenia powiedzmy 90% historycznych danych symuluje ewntualną przyszłość. Ale nie to jest clue bo przyszłości nie przewidzisz i nie należy sie na tym skupiać. Ważne jest jak parametry wskażników badanej metody na to zareagują.

    Interpretacja no cóż podchodzę z rezerwą do bezpośredniej oceny , ale jak po takiej małej zmianie system sie rozkłada to juz jest czerwone światło , że zastosowane wskażniki nie są wystarczająco elastyczne by ewentualnie przetrwać reality show.

    Alternatywnie zgodnie z literaturą można testować na innych rynkach , ale jednorazowa różnica na wejściu innego systemu będzie w większości przypadków zbyt duża by wywnioskować czy taki system się nadaje czy nie do rynku który ma być celem gry.
    Testowanie na innym rynku tych samych systemów i interpretacja zerojedynkowa typu tak-nie niewiele daje, aczkolwiek jeżeli wypluje tak to jest juz coś.
    Zawężyłem to do opisu przypadku z jednym walorem gdzie potrzeba jest manipulawać OHLC . W przypadku spółek sprawa jest prostsza bo np. w AB możesz zaaplikować zestaw drugorzędnych warunków funkcja Positionscore i wtedy program dobierze nielosowo lub losowo też np. 3 spółki do kupna zależnie od zarządzania pozycją ze zbioru dostępnych wskazanych przez system.
    Przykładowo: Kup jedynie 3 spółki z maksymalnym ROC ze zbioru 10 które aktualnie przekroczyły jakiś parametr systemowy np. średnią.
    Zauważ ,że mamy tu do czynienia z rankingiem , gdzie to rynek np 20 spółek W20 ma sie optymalizować do systemu , a nie odwrotnie.
    Wszystko to aby zminimalizować wpływ podstawowego skrzywienia wszystkich systemów ilościowych wpasowanie w dane historyczne.

    Ah , i żeby było jasne to co opisałem to nie jest analiza MC to tylko może być jej pierwsza część w opisanym aspekcie dotyczącym pkt 2 poprzedniego mojego wpisu.

  2. Lucek

    @pit65

    “Lucky” to taki sam “Lucek” jak “pit56” lub dajmy na to “piterek”.
    Ale dziękuje, że mi szczegółowo to wyjasniłeś 🙂

  3. pit65

    @Lucky

    No widzisz.Sory. Nie zauważyłem .

  4. kathay (Post autora)

    Już bez personalnych wskazań dopiszę kilka słów nawiązania do wątku o systemach.

    Monte Carlo nie wnosi tak naprawdę nic nowego do backtestów. Tasowanie rozkładów profits/losses tysiące razy i tak potwierdzi zyskowne dopasowanie a uwali złe. Niestety nie ma to wielkiego
    przełożenia na przyszłość.
    Walk Forward wymaga delikatnego i świadomego podejścia. Z tego co widzę robi się je metodą brute force czyli prowadzi się tyle symulacji, że w końcu i tak uzyska się prze-optymalne parametry, cały efekt na nic. Jeśli najdzie mnie wena w końcu może kiedyś opiszę jak do tego racjonalnie podejść.
    Tak naprawdę nie czuję się na siłach by opisać te procesy
    maksymalnie profesjonalnie, na poziomie quants. Większość tego to jedynie moje osobiste doświadczenia i wynik lektur, ale brakuje mi bazy do prawidłowego opisania tego na gruncie statystycznym. Jeśli
    jednak ktoś chciałby się pokusić – blogi stoją otworem.

    Co do owej domieszki losowości do danych. No w zasadzie ceny akcji to przecież błądzenie losowe, dodanie tam nieco randomizacji nie zmienia tego wiele 🙂 I jak pisze pit – wywlecze na wierzch wszelkie
    overoptymalizacje. Zresztą jest moda na robienie syntetycznych
    szeregów czasowych do backtestów – mieszanie kursów, wprowadzanie
    właśnie danych losowych itd.itp Ja jestem niestety i tutaj
    sceptykiem. Teoretycznie w oryginalnych danych istnieje pewna autokorelacja między kursami i nie powinno się jej sztucznie zaburzać, ale żadna z tych szkół nie przypada mi do gustu.
    Wolę po prostu zabawę z systemami o jak najniższym lub zerowym najlepiej stopniu swobody czyli bez zmiennych parametrów. Typu: kup
    jak dziś spadło i sprzedaj jutro. Żadnych ogłupiających wskaźników z których wyrosłem jeszcze w przedszkolu inwestycyjnym:)

    temat rzeka, z pewnością będziemy do niego wracać…

  5. gzalewski

    Powienienem z tego zrobic oddzielną notke, zeby jak najszersze kregi zatoczyła. Ale tu dopiszę, z braku czasu.
    Dotyczy spolki niegdys notowanej na GPW – czyli Wedel.
    W skrócie – mamy piękny przykład kryzysu, wywołanego działaniami korporacji i reprezentujących prawników, którym się chyba wyłączyło myślenie – rozesłali do autorów blogów kulinarnych pisma z PROŚBĄ o dopisanie literki R przy zwrocie “ptasie mleczko”. Nawet w zwrotach “Sernik lekki jak ptasie mleczko”
    Ubaw po pachy.

    http://olgierd.bblog.pl/wpis,swiat;wg;acta;ptasie;mleczko;tango;down,67947.html

    http://olgierd.bblog.pl/wpis,o;ptasim;mleczku;i;ptasim;mleczku174;;raz;jeszcze,68147.html

    i to piękne:
    http://www.youtube.com/watch?v=tyLhM7rGAxY&feature=player_embedded#!

  6. lesserwisser

    A ja słyszałem o tym ptasim mleczku ale myslałem, ze to jest tylko żart takiw związku z Acta, az nie moge uwierzyć.

    Widac przedstawicielom tej kancelarii prawnej brakuje nie tylko ptasiego mleka ale i oleju w głowie, albo jada na syntetyku!

    Teraz kolej na spadkobierców Bonapartego by zażądali aby moje ulubione ciastko nazywało sie napoleonkaR, i jeszcze może by im płacic jakies frycowe, z tego tytułu, tfuj royalites miałem na myśli.

  7. gzalewski

    les, poza całą żenadą, którą ktoś wymyślił, to myślę, ze ten przypadek przejdzie do wielu podręczników

  8. lesserwisser

    Obawiam sie, że jest to tylko przedsmak tego co nas może czekać w niedalekiej przyszłośći. na przykład opłata za korzystanie z kiążek w bibliotekach, brak nowych książek papierowych, opłaty za ebooki, opłaty za słuchanie muzyki w radio i oglądanie w telewizji programów, bo wszystko będziejakoś płatne. Nawet jak sobie człowie zanuci coś popularnego to może podpaśc pod publiczne rozpowszechnianie cudzego.

    Nawet oddychanie śieżym powietrzem może byc płatne, bo juz wprowadzono tu i ówdzie opłate/par-podatek od deszczówki liczony od powierzchni dachu.

    I pełno będzie kontrolerów, sprawdzaczy, weifikatorów i dochodących praw autorskich, gdzie tylko sie da.

    Dzis to może jeszcze wydadawać się żabawne czy wręcz śmieszne, ale jutro to może byc twarda rzeczywistość.

  9. Lucky

    @pit
    Ja podchodze do systemow tak, ze uzywam systemu przetestowanego na kilkudzidziesieciu rynkach, kilkadziesiat lat danych. Do tego, optymalizuje parametry na dosc szerokich wartosciach (Eckhardt uzywa max 12, nie widze powodu aby byc swietszym od papieza) i sprawdzam jak system sie zachowuje.
    Np optymalizacja systemu za ostatnie 10 lat (z prowizja) na dosc szerokim zakresie parametrow (120 tys iteracji) daje mi MAR dodatni przy mniej wiecej 95% zestawow parametrow. Na zywo uzywam parametrow, ktore daly wynik zblizony do sredniej, wiec nie ma mowy o przeoptymalizowaniu.
    Zaintrygowalo mnie dodawanie losowych wartosci do cen, tylko czy np dodanie 0.5% to duzo czy malo?

  10. gzalewski

    less:
    http://blog.kurasinski.com/2012/02/12/czy-lotte-wedel-sp-z-o-o-ma-zgage-po-kryzysie-z-ptasim-mleczkiem%C2%AE/

  11. deli deli

    Z konsoli, z sali notowań.
    Z zainteresowaniem czytam o Waszych problemach przy konstruowaniu automatu transakcyjnego. Próbujecie rzetelnie odnosić się do historii, wyznaczając sobie cezurę np. dziesięciu lat wstecz.
    Jednakże Czas Rynku ten Wielki Cyklista zmienia swego górala jak parę rękawiczek,próbuje co dnia nowych przejść, nienawidzi nudy, ten dyktator mody wciąż przymierza nowe cykle!
    Wyczuleni na tę zmienność humaniści byli w pierwszym zachłyśnięciu się ekonomią lekceważeni, ale to się zmienia.
    Skuteczność algorytmu nie leży zatem w wydłużeniu czasu empirycznego ale w rozpoznaniu nieliniowej tj cyklicznej struktury czasu. Pozdrawiam serdecznie.

  12. pit65

    @deli

    “Skuteczność algorytmu nie leży zatem w wydłużeniu czasu empirycznego ale w rozpoznaniu nieliniowej tj cyklicznej struktury czasu.”

    Wszystko jasne.Tzn. niewiele 🙂
    TYlko nie jest jasne czy to czas jest cykliczny czy struktura ceny w czasie, a może to dwie strony tej samej monety ???

    Problem z konstruowaniem automatu transakcyjnego leży w inteligencji maszyny , a ta ogranicza sie do ekstrapolacji przeszłości na przyszłość, a ponieważ jest to sztywno zapisana formuła maszyna nie może dotuningować wejścia jak to robi w real time trader mechaniczny dyskrecjonalny wczym zawiera sie dośc istotny element sukcesu i przegranej .
    To jest dla mnie jedyna ważna różnica , nad którą warto pochylić głowę.
    Możliwie najlepsza self adopting formuła.No i tu zaczynają się schody pomieszania wiedzy, niewiedzy i praktyki.
    Reszta jest wspólna , a rozdmuchiwane co jest lepsze automat vs. człowiek w dużej mierze przesadzone wynikające z natury człowieka do ciągłego dowartościowywania za pomoca porównań.

    W obu przypadkach potrzebny jest system i mechanika czyli sztywny szkielet działania, tylko podejście do wykonania jest odmienne.

    I cała sztuka w powierzeniu tego zadania maszynie polega na nauczeniu jej by sie adoptowała a raczej formuła do nieliniowości czasu w takim sensie jak wytrenowany trader kupuje podwójny szczyt czy dno ponieważ ta struktura przetrwa każdą nieliniowość pamietając ,że jak to mówią jedynie diamenty są wieczne.

    Resztę załatwia rachunek statystyczny tak jak w czasach bez komputerów załatwiało to proste wdrożenie miary ryzyko/zysk = 1:3 Jest on /rachunek/ wynikiem , a nie źródłem tego działania.Poznając go można za pomocą sprzężenia zwrotnego jedynie poprzez potasowanie szeregów czasowych zasymulować możliwe rozkłady w sensie statystycznym pamiętając , że nie wpływa to na zmiane parametrów wejściowych zastosowanej formuły.
    I w tym sensie zgodzę sie Kat:
    “Monte Carlo nie wnosi tak naprawdę nic nowego do backtestów. Tasowanie rozkładów profits/losses tysiące razy i tak potwierdzi zyskowne dopasowanie a uwali złe. Niestety nie ma to wielkiego
    przełożenia na przyszłość.”

    Natomiast MC na pewno rozszerza pojęcie zarządzania pozycja w kwestii ryzyka i pomiaru tzw. optimal “f” w ramach testowanej metody o czym może kiedyś cos napiszę.
    Przy okazji można sprawdzic ,że jednak pewne przełożenie na przyszłość ma IMO.

  13. pit65

    @Kat

    “Wolę po prostu zabawę z systemami o jak najniższym lub zerowym najlepiej stopniu swobody czyli bez zmiennych parametrów. Typu: kup”

    I właśnie do tego typu systemów ma najwięsze obiektywne zastosowanie statystyka w postaci MC pisząc:

    “3. Badanie rozkładu możliwych stóp zwrotu , DD itp” .

    Ba powiem więcej Trader dyskrecjonalny prowadząc dziennik transakcji może z niej skorzystać w kwestii zarządzania pozycją:

    W przeoptymalizowanych układach stosowanie MC w 3 etapie /wyniki systemu/ jest bezużyteczna i nie warto jej poświęcać chwili.

  14. deli deli

    @Pit65
    Właśnie splantowano mi komentarz do najnowszego postu pana Grzegorza (nie mam żalu, poniósł trochę temperament polityczny, a w końcu mam szacunek do porządku tematycznego, poza tym…) Poza tym zaraz wziąłem nagrodę w postaci Twego komentarza, w którym rozwiązałeś język przede mną hojniej niż bywało w przeszłości. Ponieważ nie było Cię na bordiurze, wszedłem w komentarze, aby się pocieszyć tym co się ujawniło mojego tego wieczora i tak odkryłem Twój komentarz.
    Zgadzam się wstępnie na funkcję czas i cena co brzmiałoby całkiem banalnie, gdyby nie to, że praktycznie od lat wnnioskuję o wartości rynkowej; cena spolki, wartość indeksu w oparciu o falową postać czasu.
    Rozważając dalej, jest zgoda na system ale nie ma zgody na jego mechaniczność lecz na jego korelację z różnorodnym falującym strumieniem potocznie nazywanym jako czas. Zwróć uwagę, ze tak jak w rzeźbie doskonałej rybak podobny do ryby tak tu falujące ceny i indeksy “naśladują” falujący czas w trybie online. Czas terażniejszy w trybie on line naśladujący przeszłość, wybiórcze doświadczenie przeszłości to nieporozumienie, więcej – to pułapka.
    Oczywiście poruszamy się dzięki szkieletowi ale też ruch szlachetny to taki, który sprawia wrażenie, że nie ma wapniaka. Przynajmniej, wiem to nie od dziś, Pit65 w takim stylu płynnie zalicza Bossablo.

  15. deli deli

    Niestety, dałem plamę, pomylił się dd. Mój komentarz pod postem Grzegorza zaistniał! W bólach jakowyś z poślizgiem ale jes! No, no…

  16. _dorota

    “Wolę po prostu zabawę z systemami o jak najniższym lub zerowym najlepiej stopniu swobody czyli bez zmiennych parametrów.”

    Ale przekładając to na realia, to np. przy (prostych skądinąd) systemach, jakich używam, opartych na średniej/średnich kroczących zerowy stopień swobody oznaczałby aprioryczne (i arbitralne) przyjęcie jakiegoś konkretnego parametru. To miałoby być lepsze? Dlaczego?

  17. kathay (Post autora)

    Niekoniecznie lepsze. Może bardziej naturalne, mniej wrażliwe na niestacjonarność.
    Bez względu bowiem jak zmienny, gwałtowny, wykupiony jest rynek świeca spadkowa zawsze nią będzie i żadnych parametrów do tego nie trzeba.
    Np. box Darvasa można w skrajnym wypadku ustawić bez żadnych parametrów.

    Przy średniej kroczącej (arytmetycznej>SMA ) na wstępie masz obowiązkowy stopień swobody- ilość okresów do wyliczenia. Możesz nieopatrznie wybrać nieoptymalny, ale żeby to sprawdzić musisz zrobić choćby minitest – a tu dzień dobry, swoje przychodzi odebrać niestacjonarność 🙂

  18. _dorota

    Racja.
    Musze to sobie przemyśleć, bo systemy z zerowym stopniem swobody wydają mi się jakieś takie… zbyt proste.

  19. pit65

    Ja zaś patrzę na to odmiennie deczko.

    IMO niestacjonarność jest wpisana w samą cenę.
    Zerowy stopień to dla mnie każdy słupek interwału.
    Systemy nazwijmy je z małym stopniem swobody aka Darwas bardziej adoptuja się do owej niesta…./nie lubię tego słowa/ i dlatego treder nie ma możliwość subiektywnej zmiany parametrów , a co za tym idzie przedoskonalić to co rynek i tak daje mu w prezencie 🙂
    Jak przedoskonali to system amplifikuje zmiany niestacjonarności rynku miast spodziewanych i wytestowanych zysków.

  20. dejski

    @kathay

    W odpowiedzi na Twoje pytania:
    “- na podstawie godziny i koloru świecy poprzedzającej otwieramy pozycję na kolejnej na poziomie OTWARCIE + PRZESUNIĘCIE”

    TAK

    “- zamykamy albo na stop loss albo na zamknięciu świecy?”

    TAK
    z tym że transakcja nie trwa do końca świeczki na której się otwiera, tylko do końca podanej godziny

    “Nadal nie kapuję jak budujesz te 5 pozycji? To na jednej parze czy różnych? A podstawowa to EURUSD?”

    Tylko jedna para, EURUSD. Transakcji jednocześnie może być kilka bo pierwsza uruchomi się o 8, druga o 9, trzecia o 11 itd

    Założenie spreadu=1,4 – z powodu tych rozszerzeń faktycznie mogą wyłożyć “strategię”, swapu nie uwzględniałem wcale.
    Co do oanda to z tego co sprawdziłem mogę zakładać tam wiele subkont z dostępem do MT4.

    Dzięki za te wszystkie uwagi, są on bardzo cenne.
    Narazie jednak z powodu nawału pracy zawodowej muszę odłożyć prace nad tym systemem.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *