bossaTraderPRO – zlecenia giełdowe inaczej

Bez zleceń stop większość inwestorów nie wyobraża sobie swojego tradingowego (prze)życia. Co jednak zrobić, jeśli inwestujemy w walor o odpowiedniej głębokości, czyli taki, na którym oferty wystawia animator, ale o małej płynności?

Nowość, czyli aktywacja zleceń w oparciu o oferty kupna/sprzedaży

Zaryzykuję stwierdzenie, iż na chwilę obecną bossaTraderPRO, jest jedyną aplikacją umożliwiającą składanie/aktywację zleceń na podstawie ofert kupna/sprzedaży na GPW.

Nową funkcjonalność  można wykorzystać operując np. na GPW na kontraktach walutowych, gdzie ilość transakcji nie jest imponująca ale na rynku obecny jest kwotujący ciągle animator.

Wyobraźmy sobie Inwestora, który chce aktywować zlecenie kupna 1 szt. kontraktu FCHFH12 po 369,20 zł, jeżeli cena w ofercie kupna przekroczy 369,10 zł.

Ilość transakcji na FCHFH12 jest znikoma.

Oparcie zlecenia stop tylko i wyłączenie o transakcje oznaczałoby otwieranie lub zamykanie pozycji z niebezpieczeństwem poślizgu (z dużą luką). Mogłoby się okazać, iż kurs zawartej transakcji zupełnie odbiega znacząco od naszych oczekiwań lub nie zrealizowaliśmy zlecenia wcale.

W takim wypadku lepiej skorzystać ze stopu opartego o ceny ofert. Podobnie jak w przypadku mechanizmu stosowanego na rynku forex.

Wykorzystanie aktywacji zlecenia na bazie cen z najlepszej oferty kupna(lub sprzedaży), zwiększa elastyczność naszej strategii inwestycyjnej oraz zakres instrumentów, którymi możemy się interesować.

Aktywacja zleceń w oparciu o zmianę LOPu

W nowej wersji bossaTraderPRO można zdefiniować maksymalnie 5 warunków aktywacji zlecenia (monitorowanych na bieżąco), których jednoczesne spełnienie spowoduje przekazanie zlecenia na GPW. Wszystkie warunki można ze sobą łączyć. Trzeba jednak uważać na wzajemnie wykluczające się warunki 😉 Ustawienie takich reguł aktywacji spowoduje po prostu, że stop nigdy nam nie odpali 😉

Jak to wygląda w praktyce?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której Inwestor przewiduje załamanie rynku oraz spodziewa się spadków. Jednakże swoje wejście na rynek i otwarcie pozycji krótkiej uzależnia od dodatkowych warunków, które powinny być spełnione jednocześnie:

• Kurs WIG20 spadnie poniżej 2090 pkt.
• LOP na FW20H12 przekroczy 110000 pozycji.
• Oferta kupna FW20H12 będzie większa lub równa 2120 pkt.
• Wszystkie warunki powinny wystąpić do godz.: 12:00.

Przy jednoczesnym (co nie znaczy w danej sekundzie) spełnieniu powyższych warunków Inwestor będzie chciał przekazać na GPW zlecenie sprzedaży 1  kontraktu na FW20H12 z limitem 2110 pkt.

Przebicie wsparcia przez WIG20 przy jednoczesnym wzroście LOPu powyżej 110000 jest dla Inwestora oznaką słabości rynku i postanawia poszukać szansy po krótkiej stronie rynku. Pod warunkiem jednak, że ceny kontraktów nie spadną za mocno (poniżej 2120).

Wszystkie powyższe warunki nie muszą zaistnieć w konkretnej minucie i sekundzie. Może zdarzyć się, że WIG20 spadnie poniżej 2090 o 11:15 ale LOP pozostanie na poziomie 10900 i dopiero o 11:20 wzrośnie nagle powyżej 11 000. Żeby więc ograniczyć czas w którym powyższe warunki mają wystąpić, Inwestor dodaje jeszcze limit czasowy – 12:00.

Trywializując trochę powyższy opis Inwestor przekazuje bossaTraderPro polecenie:

„Otwórz jedną pozycje krótką po 2110, jeśli WIG20 spadnie poniżej 2090, LOP na FW20H12 wzrośnie powyżej 11 000, a jego najlepsza oferta kupna będzie wyższa lub równa 2120. Zrób to nie później niż do 12:00”

Aktywacja zleceń w oparciu o zmianę wartości obrotu

Nowe warunki aktywacji zleceń można wykorzystywać również na rynku akcji. Mogą się okazać szczególnie przydatne przy papierach o małej płynności.

W poniższym przykładzie Inwestor planuje zakup akcji spółki COMP o ile wartość obrotu wzrośnie powyżej 10 000 zł oraz cena w ofercie kupna będzie równa, co najmniej 61,90 zł.

Wzrost obrotów powyżej określonej wartości oraz wzrost ceny może sugerować wybicie górą (lub nowe szczyty) związane z większym zainteresowaniem spółką.

Dzięki warunkowi aktywacji na wartość obrotu, Inwestor zabezpiecza się przed sztucznym wybiciem ceny np.  transakcjami 1 sztuką.

Dezaktywacja/anulowanie zleceń czyli trochę o nie wchodzeniu na rynek

Wyobraźmy sobie inną sytuację. Inwestor posiada aktywne zlecenie kupna Tauronu po 5,10 zł. Jednakże obawiając się większego spadku całego rynku, dodatkowo definiuje warunek anulowania zlecenia zakupu w przypadku, gdy WIG20 spadnie poniżej 2100 pkt.

W celu ustawienia warunku dezaktywacji (anulowania) zlecenia, wystarczy przejść do okna modyfikacji zlecenia. Można tam zdefiniować maksymalnie 5 takich warunków.  Analogicznie jak w przypadku zasad aktywacji zlecenia.

Warto tylko zwrócić uwagę, że wymogi dezaktywacji (anulowania) zlecenia definiujemy tylko dla zlecenia aktywnego  – zarejestrowanego w systemie giełdowym. Nie ma takich możliwości dla dyspozycji obsługiwanych tylko przez program BossaTraderPRO, np. Trailing stop, OCO.

Zawijanie dodatkowych warunków

Inwestorom, którzy nie korzystają z dodatkowych warunków aktywacji/dezaktywacji zleceń, a stosują bossaTraderPro tylko do szybkiego handlu, przygotowaliśmy możliwość zwinięcia pól tych opcji, za pomocą znaków [+]/[-].

Moduł COM, czyli składanie zleceń z aplikacji zew. np. z MS Excela

Dla tych, którzy są „za Pan brat” np. z Excelem dodaliśmy moduł COM. Pozwala on „sterować” zleceniami z zewnętrznych programów.

W katalogu instalacji aplikacji:

• C:\Program Files (x86)\bossaTraderPRO\Doc\ – dla systemów Windows 64bit,
• C:\Program Files\bossaTraderPRO\Doc – dla systemów Windows 32bit

zamieszczono przykłady wykorzystania funkcji modułu COM, w plikach Excela. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Wiemy, że inwestorzy lubią Excela obliczając w nim wskaźniki, wyceny, nieefektywności rynku i mnóstwo innych. Sami stosujemy go w wielu przypadkach 😉 Dlaczego więc nie umożliwić handlu za jego pośrednictwem?

Wystarczy znajomość VBA czyli Visual Basic for Applications lub znalezienie pomocnej dłoni. My polecamy forumowiczów z forum bossaAPI dostępnego po zalogowaniu i wybraniu opcji [Forum] w serwisie informacyjnym 😉

I na tym nie koniec…

Chciałbym przypomnieć, iż poza opisanymi wyżej funkcjonalnościami bossaTraderPRO, udostępnia również m.in.:

• składanie zleceń OCO, IF OCO, trailing stop (płynny i skokowy), DDA – do dyspozycji automatu (oraz zleceń giełdowych),
• wysyłanie zleceń generowanych przez inne oprogramowanie inwestora poprzez plik tekstowy,
• bibliotekę NOL wrapper, upraszczająca wykorzystanie bossaAPI w C# lub Visual Basic.

i mogą z niego korzystać wszyscy klienci DM BOŚ bez dodatkowych opłat.

Pełny opis wraz z Podręcznikiem użytkownika znajduje się na stronie: http://bossa.pl/notowania/narzedzia/bossatraderpro/

Uwagi i opinie

Jak zwykle w momencie wprowadzania zmian (i nie tylko) oczekujemy na uwagi inwestorów korzystających z Automatów Bossa. Jakie jeszcze czynności z Waszego inwestycyjnego życia można zautomatyzować? Co jeszcze warto dodać do bossaTraderPro?  Chętnych do podzielenia się własnymi doświadczeniami zapraszam do kontaktu ze mną – m.wojciechowski_malpa_bossa.pl.

Przypomnę również, że jesteśmy otwarci na zamieszczenie tekstów czytelników na blogi.bossa.pl. Czasem miejsce w komentarzu wydaje się niewystarczające 😉