Jak w tytule. Dla posługujących się systemami mechanicznymi, choć również można z tym uporać się i w arkuszach kalkulacyjnych.
Ponownie sięgamy do książki i pomysłów Arta Collinsa, zasadniczo z tego powodu, że są maksymalnie proste a przez to zrozumiałe i łatwe do zastosowania. Podobnie jak w przypadku ostatnich wpisów z tego tematu pobawimy się po prostu dwoma kolejnymi słupkami dziennymi w dowolnych między nimi konfiguracjach (ale z zachowaniem ich kolejności następowania po sobie).
Zasady:
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk, używając jako podstawy zajęcia pozycji przynajmniej jednego a najdalej dwóch kolejnych słupków dziennych – w dowolnym układzie, z dowolnym stopem i z udziałem dowolnych wskaźników. Nawiązujemy tym samym do symulacji opisanych przeze mnie w trzech wpisach: 2 słupki, 2 słupki pod rząd, 2 słupki w Polsce. Transakcje mogą być więc zawierane już podczas drugiego słupka lub w dowolnym innym terminie po utworzeniu drugiego słupka, ale w oparciu o konfigurację 2 sąsiadujących ze sobą słupków/sesji.
2/ Dane: dzienne dla indeksu WIG20 od 02 stycznia 1997 do 30 listopada 2011 pobrane z bazy bossa.pl
// celowo nie robimy tego na danych kontraktów dla uzyskania większej uniwersalności, ale także z powodu nienaturalnych luk i poziomów powstałych przy rolowaniu serii na różne sposoby//
3/ Dozwolone jest zajmowanie pozycji długich i krótkich (traktujemy więc serię danych dla indeksu jak kontrakt terminowy). Można, jeśli ktoś chce, testować tylko jedną stronę, liczy się zysk całkowity jaki przedstawia uczestnik.
4/ Wielkość pozycji: 1 jednostka indeksu WIG20 w każdej transakcji.
5/ Nie liczymy prowizji ani poślizgów, tylko zysk brutto w punktach (nie procentach).
6/ Nagrodę otrzyma ten ze startujących, który uzyska w testach najwyższy zysk liczony w punktach.
7/ Pozycję zajmujemy w oparciu o przynajmniej jeden lub maksimum 2 słupki i muszą one zaistnieć w strategii. Odniesieniem może być ich dowolny fragment (np. maksimum/minimum obu, zamknięcie pierwszego do transakcji na drugim itd.). Każdy układ powstały w określonych wyżej warunkach można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyty w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami). Jeden warunek – transakcje muszą mieć możliwość realnego zastosowania, odpadają więc wszystkie propozycje, w których używa się „podglądania” w przyszłość.
Wymóg zaistnienia 1 lub 2 słupków nawiązuje do testów Collinsa co oznacza, że:
– strategia z jednym słupkiem powinna uwzględniać w warunkach dokonywania transakcji jego kierunek – spadkowy lub wzrostowy (np. jeśli wczoraj sesja spadkowa to kup dziś po cenie równej maksimum z wczoraj)
– strategia z dwoma słupkami powinna uwzględniać w warunkach dokonywania transakcji obu ich kierunek – spadkowy lub wzrostowy (np. jeśli przedwczoraj sesja spadkowa a wczoraj sesja wzrostowa to kup dziś po cenie równej maksimum z obu ostatnich sesji).
8/ Wszelkie rodzaje stopów są dozwolone.
9/ Zamknięcie konkursu – poniedziałek 19 grudnia 23:59:59.
10/ Wszystkie raporty podajemy w komentarzach tylko pod poniższym wpisem.
12/ Jeśli pojawią się 2 identyczne rozwiązania – nagroda przysługuje temu, który wpisze je w komentarzu jako pierwszy.
13/ Swój raport w komentarzu podajemy według następującego wzorca (proszę się tego trzymać dla przejrzystości):
a/ sposób zajęcia pozycji
b/ sposób użycia stopów
c/ zysk w punktach
d/ ilość transakcji
e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji)
f/ maksymalne obsunięcie w punktach (max DD) czyli największą różnicę, liczoną wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu
// Można linkować również jako pomoc graficzne opisy //
14/ Każdemu przysługuje prawo do wpisania dowolnej ilości propozycji. Zakładam, że w wyniku testów każdy może uzyskać po czasie lepszy wynik niż podany wcześniej więc nie ma powodu by nie podbić stawki w konkursie.
15/ Uwzględnianie w konkursie będą tylko te propozycje, które pokazują wszystkie warunki zawierania transakcji i które można przetestować.
16/ To rodzaj edukacyjnej zabawy w formie rywalizacji, prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów zastrzegam sobie ja. Ja również będę liczył prawdziwość podawanych rozwiązań i wyników (choć oczywiście może to robić każdy z czytelników blogów jeśli podejrzewa nieścisłości i złamanie warunków konkursu)
17/ Nagrodą jest najnowsza książka Grzegorza Zalewskiego:
Droga inwestora. Chciwość i strach na rynkach finansowych
z jego dedykacją.
Istnieje jednak opcja jej zamiany na inną z poniższych:
Kontrakty terminowe i forex. Teoria i praktyka.
Wspomnienia gracza giełdowego. Wydanie z komentarzem
Analiza formacji na wykresach giełdowych. Wprowadzenie
18/ Przyznaję sobie również prawo rozdania dodatkowych nagród książkowych z powyższej puli jeśli znajdę ciekawe rozwiązania.
I tyle. Potraktujmy to jako rodzaj zabawy, ale też jako popularyzację systemowego podejścia dla szukania własnej przewagi w tradingu 🙂
Czas start!
Powodzenia
—Kat—
49 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Jedno pytanie – jezeli otwarcie jest ponizej / powyzej stopu to rozumiem ze cene stopu licze jako cena otwarcia?
Absolutnie nie. Jeżeli dla pozycji L masz stop na poziomie 2200 a otwarcie jest na poziomie 2100 to liczysz poziom otwarcia na 2100.
??
przeciez tak napisalem, ze cene stopu licze jako cene otwarcia w takim wypadku
Rzeczywiście 🙂
Przepraszam za zamieszanie, za wcześnie dziś usiadłem do komputera 🙂
pytanko…
rozumiem ze system „widzi” dane tylko z 2 poprzednich sesji
nie moze siegac glebiej niz 2 sesje
oraz oczywiste do przodu 😉
dane te sa teoretycznie na zamknieciu sesji
czy transakcja moze byc tez na zamknieciu czy dopiero na otwarciu nastepnej sesji?
jesli na otwarciu nastepnej sesji to czy mozna uwzgledniac ta cene?
@Adam
Zróbmy po cenie otwarcia bo stop został przeskoczony, tak byłoby w realu zresztą
@mylogi
System widzi wszystkie dane w tył, można je dowolnie komponować i filtrować, najważniejsze by w kodzie pojawiły się 2 słupki:
-albo na drugim otwieramy zlecenia w oparciu o element pierwszego (+ jakiś filtr ewentualnie)
-lub oba (+jakiś filtr) stanowią podstawę otwarcia pozycji na innym, trzecim (niekoniecznie kolejnym, niekoniecznie otwarcie)
stawiam na inwencję uczestników i nagradzam pomysłowość:)
Spełnia warunki już systemik typu:
bar-1 is up and RSI > 30 then buy today on market
Chcę by otwarcie pozycji dziś opierało sie o słupek z wczoraj w jakikolwiek sposób, a jeśli bawimy się w 2 kolejne słupki w kodzie to otwarcie albo trzeciego dnia albo dowolnego innego ale 2 słupki muszą
być wówczas w jakikolwiek sposób ujęte;
to daje szerokie pole do interpretacji ale chodzi właśnie o
zaskoczenia, pomysłowość i zabawę
a czy mozna zrobic tak:
„bar-1 is up” and „temperature in Beijing > 20 st.C” than buy today on market?
PAMIETAJCIE
maks 2 slupki to MAX 2 SLUPKI ! w dodatkowym wskazniku tez 😉
@blackswan – jak najbardziej! wszystko idzie zakodować i przetestować:)
nie stawiam ograniczeń inwencji, to moze być zresztą bardzo edukacyjne i interesujące
@Darkh
max 2 słupki tylko w warunku otwierania transakcji dla nawiązania do testów Collinsa, dla wskaźników towarzyszących dowolny zakres słupków dla ich wyliczenia:)
próbowałem jak najprecyzyjniej określić warunki ale dac przy okazji dużo swobody
UWAGA! ACHTUNG!
Muszę posypać głowę popiołem za przeoczenie 🙁
Zastanawiam się skąd tyle pytań o warunki więc sprawdzam ponownie zasady i widzę, że przy ich edycji uciekł mi jeden paragraf! $@&%^&*@!
Uaktywniłem więc go szybko zanim jeszcze ktoś zaczął konkurs. Widać go na czerwono. Bez niego rzeczywiscie mogło być niejasne.
A chodzi po prostu o to, że skoro nawiązujemy do Collinsa to musi być tam wpisany kierunek słupka/ słupków jak w jego testach.
Czyli dla systemu z jednym słupkiem musi być:
jeśli wczorajsza sesja spadkowa/wzrostowa + dodatkowy filtr według uznania -> to kup/sprzedaj dziś po cenie XYZ
Dla systemu z 2 słupkami:
jeśli sesja przedwczoraj spadkowa/wzrostowa i sesja wczoraj spadkowa/wzrostowa + dodatkowy filtr według uznania -> to kup/sprzedaj dziś lub na dowolnej sesji w kolejnych dniach ale w oparciu o układ tych 2 słupków
Przesunąłem więc koniec konkursu na poniedziałek 19 grudnia.
Jeszcze raz przepraszam za ten brak paragrafu ! 🙂
Na poczatek:
Jezeli 2 sesje z rzedu sa rosnace, to otworz S i zamknij po 31 sesjach
Jezeli 2 sesje z rzedu sa spadkowe to otworz L i zamknij po 31 sesjach
Wynik – 4181,52 pkt
116 zakupow
56 strat
60 zyskow
Propozycja sklecona na szybko w excelu (mam nadzieje, ze sie nie pomylilem), bo poniedzialek juz tuz tuz, a cos chetnych do zabawy brak! (albo wszyscy sie czaja z publikacja do polnocy 19/12)
Wezmy dwie ostatnie swieczki i skomplikujmy troche ich analize – oznaczmy zmiane ceny (close/open-1) swieczki przedostatniej jako zmiana1, a ostatniej jako zmiana2, nastepnie:
a) kup po cenie otwarcia, jesli jednoczesnie:
– nie jest otwarta zadna pozycja (dokladnie: minely co najmniej 2 dni od otwarcia poprzedniej pozycji),
– zmiana1 < -0.35%,
– zmiana2 < 0.48% (*)
b) sprzedaj po cenie otwarcia, jesli jednoczesnie:
– nie jest otwarta zadna pozycja (dokladnie: minely co najmniej 2 dni od otwarcia poprzedniej pozycji),
– zmiana1 0.48%
c) zamknij pozycje:
– po cenie zamkniecia nastepnego dnia po otwarciu lub stop loss
d) stop loss:
– dla pozycji dlugiej: jesli w dniu otwarcia pozycji strata na niej przy zamknieciu dnia jest wieksza niz 15 pkt, to zamknij po cenie close,
– dla pozycji krotkiej: jesli w dniu otwarcia pozycji strata na niej przy zamknieciu dnia jest wieksza niz 0 pkt, to zamknij po cenie close
e) wyniki (bez kosztow):
– liczba punktow: +6120,
– transakcji kupna (zyskownych): 679 (340),
– transakcji sprzedazy (zyskownych): 405 (167),
– dane: http://stooq.pl/q/d/?s=wig20&c=0&d1=19970102&d2=20111130 (wyciagniete ze stooq, bo wygodniej),
– krzywa kapitalu: http://i.imgur.com/NA6BP.png (waluacje eod)
(*) uwaga: wyrozniony warunek kupna moze nie spelniac w pelni tak sformulowanych zasad konkursu, bo obejmuje wszystkie spadkowe, ale takze rosnace do +0.48% swieczki – ograniczenie tego warunku tylko do rosnacych swieczek, czyli 0 < zmiana2 < 0.48%, zmniejsza wynik do +5462 pkt.
f) zakladajac po 2 pkt prowizji na wykonanie pozycji (lacznie otwarcie/zamkniecie):
– wynik spada do: +3952,
– krzywa kapitalu wyglada tak: http://i.imgur.com/49Mvm.png (waluacje eod)
System jest czysto rozrywkowy i malo stabilny, tak wiec nie polecam 😉
Pozdrawiam,
Michal
(w poprzednim komentarzu cos sie posklejalo, tutaj poprawiona wersja)
Propozycja sklecona na szybko w excelu (mam nadzieje, ze sie nie pomylilem), bo poniedzialek juz tuz tuz, a cos chetnych do zabawy brak! (albo wszyscy sie czaja z publikacja do polnocy 19/12)
Wezmy dwie ostatnie swieczki i skomplikujmy troche ich analize – oznaczmy zmiane ceny (close/open-1) swieczki przedostatniej jako zmiana1, a ostatniej jako zmiana2, nastepnie:
a) kup po cenie otwarcia, jesli jednoczesnie:
– nie jest otwarta zadna pozycja (dokladnie: minely co najmniej 2 dni od otwarcia poprzedniej pozycji),
– zmiana1 < -0.35%,
– zmiana2 < 0.48% (*)
b) sprzedaj po cenie otwarcia, jesli jednoczesnie:
– nie jest otwarta zadna pozycja (dokladnie: minely co najmniej 2 dni od otwarcia poprzedniej pozycji),
– zmiana1 0.48%
c) zamknij pozycje:
– po cenie zamkniecia nastepnego dnia po otwarciu lub stop loss
d) stop loss:
– dla pozycji dlugiej: jesli w dniu otwarcia pozycji strata na niej przy zamknieciu dnia jest wieksza niz 15 pkt, to zamknij po cenie close,
– dla pozycji krotkiej: jesli w dniu otwarcia pozycji strata na niej przy zamknieciu dnia jest wieksza niz 0 pkt, to zamknij po cenie close
e) wyniki (bez kosztow):
– liczba punktow: +6120,
– transakcji kupna (zyskownych): 679 (340),
– transakcji sprzedazy (zyskownych): 405 (167),
– dane: http://stooq.pl/q/d/?s=wig20&c=0&d1=19970102&d2=20111130 (wyciagniete ze stooq, bo wygodniej),
– krzywa kapitalu: http://i.imgur.com/NA6BP.png (waluacje eod)
(*) uwaga: wyrozniony warunek kupna moze nie spelniac w pelni tak sformulowanych zasad konkursu, bo obejmuje wszystkie spadkowe, ale takze rosnace do +0.48% swieczki – ograniczenie tego warunku tylko do rosnacych swieczek, czyli 0 < zmiana2 < 0.48%, zmniejsza wynik do +5462 pkt.
f) zakladajac po 2 pkt prowizji na wykonanie pozycji (lacznie otwarcie/zamkniecie):
– wynik spada do: +3952,
– krzywa kapitalu wyglada tak: http://i.imgur.com/49Mvm.png (waluacje eod)
System jest czysto rozrywkowy i malo stabilny, tak wiec nie polecam 😉
Pozdrawiam,
Michal
A jednak musialem uzyc jakiejs zakazanej kombinacji znakow, bo znowu warunki w sekcji „sprzedaj” sa rozjechane, wiec moze po prostu zrobmy o tak: http://pastebin.com/XmCPvzMU
Kathay
Liczy sie odpowiedz Michala z tymi warunkami?
Jak tak to siadam i szukam czegos nowego.
tak mimochodem.
Zrobilem nastepujaca analize
swieczki 30 minutowe, kontrakty.
jezeli pierwsza swieczka w sesji jest wzrostowa, to kup po cenie otwarcia 2 swieczki i nastepnie sprzedaj po cenie jej zamkniecia.
wynik:
pierwsza swieczka jest falszywa.
dla danych od 2006r do 2011-10 wynik wyniosl -1487 pkt (bez prowizji)
na 826 transakcji, zyskownych bylo 356 transakcji a stratnych 470.
srednia strata -8,7
sredni zysk 7,3
tazke bardziej sie oplaca grac przeciwko pierwszej swieczce a moce cos sie ugra (zalezy jaka kto ma prowizje)
zrobilem test ze zamkniecie pozycji nastepuje na zamknieciu 2 swieczki i wyszlo -2006 pkt wiec jeszcze mniej skuteczne granie z trendem otwarcia a bardziej oplacalne granie przeciwko.
Hej Adam,
Wydaje mi sie, ze moj poprzedni pomysl moglby sie nadawac – najpierw patrzymy, czy swieczki wzrosly/spadly, potem nakladamy dodatkowy filtr procentowy – stad wyrozniona uwaga, ze przy zupelnie prawniczej lekturze regul byc moze jeden z warunkow trzeba dodatkowo ograniczyc (obejmuje zarowno swieczki rosnace, jak i malejace), co ma takze wplyw na zysk.
Atrakcyjnosc naszych systemow-pomyslow jest zupelnie teoretyczna, stad mozna posunac sie jeszcze dalej – mianowicie, moze maksymalnie wykorzystamy dwa nastepujace fakty?
a) zysk liczymy bez zadnych prowizji
b) kurs przez te lata generalnie rosnal
Wtedy wydaje sie, ze:
– warto maksymalizowac liczbe transakcji, bo to nic nie kosztuje, a daje nam wiekszy „market exposure”, czyli oprzec pomysl na jednej swieczce i jak najszybciej zamykac pozycje, czyli po cenie close w dniu otwarcia,
– nie warto liczyc przy takiej strategii na trafnosc zajecia pozycji, ale szybko ograniczac straty, czyli stosowac jakis intraday stop loss weryfikowany po cenach low/high, ktorego wartosc byloby pewnie dobrze oprzec na usrednionym ATR z jakiegos ostatniego okresu?
Jesli bede mial chwile czasu to moze sprobuje cos sklecic przy takich zalozeniach, moze to dac lepsze rezultaty niz wymyslne filtrowanie – co sadzisz?
Pozdrawiam,
Michal
Nowych zgloszen wciaz brak, wiec albo wszyscy podeszli do sprawy bardzo ambicjonalnie i kisza swoje pomysly do poniedzialkowej polnocy (ale gdzie tu rywalizacja!), albo potrzebna jest wieksza motywacja!
Postanowilem wiec po leniwym sniadaniu sprawdzic pomysl, ktory opisalem w poprzednim komentarzu Adamowi – sama idea wydaje mi sie logiczna i powinna byc dobrym punktem wyjscia, zrobmy wiec tak:
a) tylko kupujemy – po cenie otwarcia, gdy: poprzednia swieczka byla spadkowa
b) zamknij pozycje: po cenie zamkniecia w dniu otwarcia lub stop loss (czyli trzymamy pozycje do konca dnia lub zamykamy w trakcie)
c) stop loss: jesli po otwarciu pozycji jej wartosc spadla co najmniej o 0.1 pkt (weryfikacja po cenie low z OHLC dla sesji) to zamknij natychmiast przy stracie -0.1pkt (w praktyce: poslizgi)
d) wyniki bez kosztow:
– liczba punktow: +5286 pkt,
– transakcji (zyskownych): 1872 (211),
– dane: http://stooq.pl/q/d/?s=wig20&c=0&d1=19970102&d2=20111130 (wyciagniete ze stooq, bo wygodniej)
e) dodatkowo, dla rozwiania zludzen – wyniki z kosztami:
– prowizja: 2 pkt lacznie na wykonanie pozycji,
– wynik: +1550 pkt,
– krzywe kapitalu dla systemu z kosztami i bez: http://i.imgur.com/AZMQ6.png
Poprzedni pomysl oparty na dwoch swieczkach i dokonujacy selekcji w bardziej fancy sposob osiaga 6120 pkt, czyli raptem o 834 pkt wiecej, ale dzieki zdecydowanie lepszej trafnosci (47% vs 11%) nie zabijaja go z miejsca koszty transakcji i mozna sie ludzic, ze jeszcze kiedys bedzie zarabiac ;).
Pomyslow innych chwilowo brak, czas brac sie za choinke, moze ktos inny wrzuci teraz jakis nowy punkt wyjscia do dalszych testow?
Pozdrawiam,
Michal
+ zupelnie juz wykrecony pomysl eksplorujacy maksymalnie reguly tego konkursu, choc nie sadze, zeby Kathay mial to na mysli 😉
a) tylko kupujemy – po cenie otwarcia, gdy: poprzednia swieczka byla spadkowa lub rosnaca (czyli w praktyce: prawie zawsze)
b) zamknij pozycje: po cenie zamkniecia w dniu otwarcia lub stop loss (czyli trzymamy pozycje do konca dnia lub zamykamy w trakcie)
c) stop loss: jesli po otwarciu pozycji jej wartosc spadla chocby o 0.1 pkt (weryfikacja po cenie low z OHLC dla sesji) to zamknij natychmiast przy stracie -0.1 pkt (w praktyce: poslizgi)
d) wyniki bez kosztow:
– liczba punktow: +10347 pkt, (+ bonusowe 24 pkt, jesli bedziemy kupowali absolutnie zawsze, takze po sesjach bez zmian)
– transakcji (zyskownych): 3730 (422)
e) wyniki z kosztami:
– prowizja: 2 pkt lacznie na wykonanie pozycji,
– wynik: +2897 pkt
– krzywe kapitalu dla systemu z kosztami i bez: http://i.imgur.com/NxqJs.png
Co ciekawe, gdyby ograniczyc koszty transakcji 10-krotnie do 0.2 pkt per trade, co praktycznie jest pewnie glownie ograniczone kosztami umowy z gielda i audytow regulacyjnych, bo cala reszte mozna probowac zautomatyzowac, to wynik wynioslby syte +9602 pkt. Niezwykle interesujace jest, jak przy takich kosztach zmienilby sie rynek, w szczegolnosci strategie zarabiania na nim…
Pozdrawiam,
M
I kolejna, ostatnia juz poki co ciekawostka: jesli zmodyfikujemy w poprzednim pomysle wylacznie warunek stop loss na „jesli po otwarciu pozycji: roznica ceny close poprzedniej swieczki i aktualnej ceny jest wieksza lub rowna 0.1 pkt to zamknij natychmiast ze strata -0.1 pkt” (czyli: jesli cena spadnie co najmniej o 0.1 pkt wzgledem zamkniecia poprzedniej swieczki to wykonaj stop loss, natomiast pozycje nadal bezwglednie zajmujemy na biezacej otwarciu sesji) to nagle magicznie:
a) wyniki bez kosztow:
– liczba punktow: +14750 pkt,
– transakcji (zyskownych): 3730 (705) – trafnosc wzrosla z 11% do 19%!
b) wyniki z kosztami:
– prowizja: 2 pkt lacznie na wykonanie pozycji,
– wynik: +7292 pkt
– i najciekawsze chyba: krzywe kapitalu dla systemu z kosztami i bez: http://i.imgur.com/VVk9O.png
Niemozliwe, czy to naprawde zarabia?!
Niestety raczej nie – zmienmy parametr stop loss 0.1 pkt na bardziej realna i odporna na poslizgi wartosc 2 pkt, wtedy krzywa kapitalu przy uwzglednieniu kosztow wyglada tak: http://i.imgur.com/vcXAg.png – wynik kreci sie wiec wokol wlasnego ogona.
Wlasciwie robi sie z serii tych komentarzy poradnik, jak istotne jest uwzglednienie przy budowie systemu kosztow transakcji, poslizgow i realnej mozliwosci wykonywania zlecen zgodnie wedlug „optymalnych” parametrow.
Pozdrawiam,
M
Ajajaj – w obliczeniach dla ostatniego pomyslu (+14750 pkt) wkradl sie blad, tak wiec poki co wycofuje! 🙂
Moja propozycja:
a/ jeśli słupek 10 dni temu był wzrostowy, na otwarciu bierzemy L, w przeciwnym razie na otwarciu bierzemy S.
b/ stop loss: 0.1 * ATR(15) od ceny otwarcia, take profit: 1.9 * ATR(15) od ceny otwarcia. Jeśli cena nie dojdzie do SL ani TP, zamykamy pozycję na zamknięciu. Ponieważ nie mamy danych intraday, to gdy na jednym słupku trafimy SL i TP, zakładamy SL.
c/ zysk: 11367.73
d/ ilość transakcji: 3740
e/ trafność: 910 transakcji (24.33%)
f/ Max DD: -256.20 pkt.
Kod systemu w AFL:
http://pastebin.com/bQBMPgju#
PS. Witam wszystkich, mój pierwszy komentarz tutaj 🙂
Michal
„transakcji (zyskownych): 3730 (422)”
3700 transakcji????
jaki okres analizujesz?
Hej Adam,
Ten okres: http://stooq.pl/q/d/?s=wig20&c=0&d1=19970102&d2=20111130
czyli lacznie 3740 sesji. Sam ten pomysl (+10347) ma wiele praktycznych ograniczen, tak jak pisalem jest to proba maksymalnego wykorzystania sztucznych (niepraktycznych) zasad naszej zabawy.
Pozdrawiam,
Michal
Dla long:
Warunek 1: Jeśli wczorajsze minimum jest mniejsze od minimum z przedwczoraj i średnia MA krótka (z 5-ciu dni) jest powyżej średniej długiej (z 85-ciu dni).
Kupno: Warunek 1 i maksimum dzisiaj większe od wczorajszego, jeśli otwarcie następuje poniżej maksimum z wczoraj, jeśli otwarcie jest powyżej to kup po cenie otwarcia.
Dla short:
Warunek2: Jeśli wczorajsze maksimum jest większe od maksimum z przedwczoraj i średnia MA krótka (z 5-ciu dni) jest poniżej średniej długiej (z 85-ciu dni).
Sprzedaż (short): Warunek 2 i minimum dzisiejsze mniejsze lub równe wczorajszemu, jeśli otwarcie następuje powyżej wczorajszego minimum, jeśli otwarcie jest poniżej to sprzedaj (short) po cenie otwarcia.
Stopy dla Long:
Jeśli dziś zajęta pozycja to stop (minimum dzisiejsze minus 4 punkty). W następnych dniach jeśli jest osiągane nowe, wyższe minimum od dnia poprzedniego to stop jest liczony minimum minus 12 punktów. Jeśli otwarcie następuje poniżej stopa to sprzedaj po cenie otwarcia.
Stopy dla short:
Jeśli dziś zajęta pozycja to stop (maximum dzisiejsze plus 6 punktów). W następnych dniach jeśli jest osiągane nowe, niższe maksimum od dnia poprzedniego to stop jest liczony maximum plus 2 punkty. Jeśli otwarcie następuje powyżej stopa to kup (cover) na zamknięciu dzisiejszej sesji.
Zysk w punktach: 6986,38
Ilość transakcji: 623
Trafne: 290 (46,55%)
Max SysDD: -568,85 (nie jestem pewien czy to jest dobrze wyliczone).
Time out 🙂 Proszę o czas na sprawdzenie wyników i przydzielenie nagrody.
Dzięki wszystkim!
Przy okazji: nie mam nic przeciwko jeśli ktoś sam wymyśli jakieś
warunki konkursu na systemiki a ja dołoże książkę i opiekę 🙂
Oooookejjjjjjjjjj… dzięki wszystkim za aktywny udział! 🙂
nie chciałem się wtrącać wcześniej żeby nie zabijać inwencji,
warunki można było naprawdę naginać w zgodzie z regulaminem i obserwowałem co z tego wyjdzie, ale w kolejnym konkursie
ograniczę zasady bardziej precyzyjnie.
O ile dobrze widzę zielok wykręcił najwyższy wynik punktowy i
nie dał szansy nikomu zmieścić się w czasie z czymś lepszym.
To tylko sprecyzujmy warunki bo widzę jakiś brak.
Powiedzmy że dla długiej tylko będzie to następująco:
– minimum sesji wczoraj < minimum sesji przewczoraj - zwykła średnia 5 dniowa wczoraj > zwykłej średniej 85 dniowej
– jeśli otwarcie dziś poniżej maksimum wczoraj to kup po cenie=
maksimum wczoraj
– jeśli otwarcie dziś powyżej maksimum wczoraj to kup na
otwarciu
Stop:
i tu mam problem – jeśli dziś kupuję to jak ustawić stop
4 punkty poniżej minimum dziś? Minimum jest znane dopiero
na koniec sesji, po kupnie kurs mógł zjechać poniżej pierwszego
minimum dnia, odpalić stopa i pójść do góry. Żeby to przetestować potrzeba danych intra. Czy było robione to na danych intra?
To samo dotyczy minimów kolejnych dni minus 12 pkt.
Proszę o wyjaśnienie.
Stopy są ustalane dopiero po zakończeniu sesji. Jeśli dziś zajęta pozycja to dopiero, gdy zakończy się sesja ustawiamy stopa na następny dzień (minimum z dzisiejszej sesji minus 4 punkty). Także warunki stopów zawsze są ustalane dopiero po zakończeniu sesji. Np., gdy mamy otwartą pozycję 3-ci dzień i po zakończeniu sesji minimum wyniosło 2200 punktów, a poprzedniego dnia minimum było 2195 to stop na następną sesję (4-ty dzień) jest liczony 2200-12=2188. Z kolei, jeśli minimum poprzedniego dnia było 2205 punktów to stop na 4-ty dzień pozostaje z poprzedniego dnia, czyli 2205-12=2193.
Dane pobrałem z bossy i były liczone dla dziennych sesji w Amibrokerze. Jeśli będzie potrzeba to mogę wysłać program na email.
@kathay
1. Tu intra nic nie pomogą bo jeżeli kupujemy po cenie otwarcia to mamy cały Boży Dzień by warunki sie zmieniły. Warunek nie może być precyzowany później niż otwarcie bo otwarcie zależy precyzyjnie od warunku.
2. To samo z średnia 5-dniową – nie może zwierać dnia otwarcia, chyba że jest to średnia cen otwarcia.
@kathay
Aha – moje uwagi nie dotyczyły stopów tylko reguł otwierania pozycji.
@kathay
Ciesze sie, ze dopusciles ostatecznie eksploracje i zabawe warunkami konkursami, tez potraktowalem to zupelnie rozrywkowo stad moje rozczarowanie mala rywalizacja. Czy jest cos zlego w warunkach pomyslu przedstawionego w komentarzu: „Dnia 2011.12.17 12:53, Michal napisal” z wynikiem +10347 pkt? To przeciez czysta gra i to bez zadnych dodatkowych wskaznikow: tylko mrok rynku, swieczki i my!
Jesli poziom stopu -0.1 pkt jest juz naprawde zbyt agresywny i oderwany od rzeczywistosci, to wynik przy stopie -1 pkt to +10016 pkt, a przy stopie -2 pkt to nadal zacne +9796 pkt. Oczywiscie bez kosztow.
Pozdrawiam,
Michal
A ja się zastanawiam jaki wynik roczny (na fw20 w pkt dla 1 szt.)można uznać za dobry i realny (nie wartość testową – ale realną wynikającą ze stosowania) dla systemu mechanicznego. Chodzi mi ogólnie o różne systemy mechaniczne.
@pit65
Średnia krótka i długa jest liczona zawsze w odniesieniu do dnia poprzedniego (zawsze jeden dzień wstecz do cen zamknięcia) i wtedy w dniu dzisiejszym, gdy otwieramy pozycję to jest wiadomo czy średnia krótka liczona do wczoraj przebiła np. od dołu długą dla long.
@zielok
Miałem taka nadzieje 🙂
jeszcze ten warunek:
„maksimum dzisiaj większe od wczorajszego, jeśli otwarcie następuje poniżej maksimum z wczoraj”
Jak Close OK , jak Open to OK nie jest.
Pozdr
@pit65
Jeśli dzisiaj maksimum przebije wczorajsze max to kup po tej cenie (np. wczorajsze max 2100 i jeśli dziś cena wzrośnie do 2101 to otwórz pozycję). Ten warunek dotyczy, gdy sesja dzisiaj otworzy się poniżej wczorajszego max (np. 2088). Jeśli, natomiast dzisiaj sesja otworzy się na poziomie np. 2110 to kup na otwarciu, czyli po 2110.
pozdro
@kathay
właśnie zauważyłem, że chyba coś się stało z postem z dzisiaj rano w odpowiedzi na stopy:(
A więc:
Stopy zawsze są ustalane na koniec sesji, czyli jeśli dziś zostanie otwarta pozycja to stop będzie liczony od ceny minimalnej z dzisiaj (np. min. dziś 2100 to stop na jutro 2096). Jeśli, natomiast mamy otwartą pozycję po trzecim dniu to: dzisiaj (trzeci dzień) i minimum wypadło na 2210 i jednocześnie wczoraj minimum było np. na 2205 (czyli poniżej minimum dzisiejszego) to stop na 4-ty dzień będzie 2210-12=2198. Natomiast, gdyby wczoraj minimum było na 2215 to stop pozostaje z wczoraj (2-ego dnia), czyli 2215-12=2203.
@zielok
OK nie mam więcej pytań 🙂
@zielok
Napisałeś wcześniej:
„Jeśli dziś zajęta pozycja to stop (minimum dzisiejsze minus
4 punkty)”
i to brzmi tak, że jeśli dziś otwieram pozycję to stopem,
który ją broni jest ten 4 punkty poniżej minimum z dziś.
Jednak rozumiem, że stop liczy z sesji poprzedniej czyli
w dniu otwarcia stopa nie ma wcale?
@Michał
Z tego co wyczytałem wcześniej pisałeś, ze coś było skopane,
ale dotyczyły jak teraz rozumiem innego testu. Więc wynik
byłby rekordowy i kwalifikuje się na 1 miejsce.
Dobra, zrobimy tak: ponieważ święta za pasem ja będę miał wtedy
czas żeby rozgryźć wasze systemy i zakodować. Wtedy zadecyduję
kto wygrał.
@kathay
super, dzieki!
@kathay
W dniu otwarcia pozycji, nie ma żadnego stopa przez całą sesję. Dopiero po zakończeniu sesji, na której zajęliśmy pozycję jest ustalany stop na następny dzień. Warunki tegoż stopa bierzemy ze świeczki, na której zajęliśmy pozycję. Np. dziś zajęliśmy pozycję za 2100 na otwarciu i przez całą sesję nieważne, co by się działo stopa nie ma. Po zakończeniu sesji patrzymy na minimum (np. 2020) i wtedy mamy stop 2016 na drugi dzień po zajęciu pozycji.
@kathay
W dniu otwarcia pozycji, nie ma żadnego stopa przez całą sesję. Dopiero po zakończeniu sesji, na której zajęliśmy pozycję jest ustalany stop na następny dzień. Warunki tegoż stopa bierzemy ze świeczki, na której zajęliśmy pozycję. Np. dziś zajęliśmy pozycję za 2100 na otwarciu i przez całą sesję nieważne, co by się działo stopa nie ma. Po zakończeniu sesji patrzymy na minimum (np. 2020) i wtedy mamy stop 2016 na drugi dzień po zajęciu pozycji
pozdrawiam
Umiliłem sobie święta czytaniem wnikliwym wszystkich komentarzy i zgłoszeń na konkurs i moje wnioski są następujące:
Uznaję wszystkie propozycje ponieważ jest w nich nawiązanie
do 1 lub 2 słupków w takim czy innym układzie. Michał ma teoretycznie
wyższy wynik punktowy co kwalifikuje go do wygranej. Mam tylko
jedno pytanie i również o to samo- o stopa w tej strategii:
czy stop działa intra to znaczy jeśli kupujemy po cenie otwarcia
to zamknięcie następuje natychmiast po spadku o 1 tik? I zysk
w zasadzie powstaje tylko wówczas jest cena minimum = cenie otwarcia?
Jeśli tak to sprytne i gratuluję kreatywności 🙂
Proszę o potwierdzenie.
Tak czy inaczej – zielok zasłużył na jakąś nagrodę za aktywność o ile Michał wygra.
Postaram się coś wygrzebać w szafach bossy zaraz po sylwestrze, choćby jakiś pendrive.
Kiedy potwierdzimy zwycięzce proszę obu o kontakt na
kathay(w)bossa(kropka)pl celem ustalenia adresu do przekazania
nagród.
pozdrawiam i dziękuję
@kathay
A co z moim wynikiem 11367.73 pkt. z 2011.12.18 21:05?
Czyż nie jest on najwyższy? 🙂
@kathay
Tak, stop wywolywany jest intra, weryfikacja progu -0.1 pkt z poziomem open-low. Natomiast wynik MiB jest wiekszy niz ostatniego potwierdzonego systemu proponowanego przeze mnie – nie znam jezyka Amibrokera, ale zakladam, ze stopy podobnie jak u mnie weryfikowane sa na poziomach high i low swieczki dnia otwarcia – jesli tak to gratuluje wygranej i ciesze sie, ze byc moze udalo mi sie kogos zmotywowac do rywalizacji swoimi zgloszeniami 🙂
Pozdrawiam,
Michal
Wynik MiB jest wyższy jednak nie ma możlwości zweryfikować go
rzetelnie bez danych intra. Rozumiem, że w najgorszej wersji
wychodzi tyle ile podaje autor. Nie jest to jedyny problem.
Na marginesie – jeśli mamy 3740 słupków a pierwsza transakcja
wymaga odliczenia 10 to nie bardzo wiem jak wyszło 3740 roundtripów?
Logika podpowiada,że może być ich max 3730. Nie kodowałem
tego jednak z innego powodu:
w myśl zasad jeśli bawimy się tylko jednym słupkiem to transakcje
wymagane są kolejnego dnia, transakcje po 10 dniach były
dopuszczalne dopiero po wpleceniu do systemu 2 kolejnych słupków.
Dopuszczałem kreatywność i wielu przypadakach ona się pojawiła
ale to byłoby złamaniem zasad a nie ich interpretacją.
Jeśli istnieją jakieś dalsze reklamacje to zaczekam jeszcze.
Konkurs konkursem ale miło w gronie znających się na rzeczy
podyskutować o takich niuansach.
Nie widzę reklamacji.
Wygranym więc ogłaszam Michała.
Proszę o kontakt jeśli chciałby odebrać nagrodę.
@kathay
Czyli nie ma nagrody pocieszenia:(
Miałbym mimo wszystko jedną prośbę, jeśli jest możliwe. Próbuję dwie rzeczy dopisać do swojego kodu do Amibrokera, ale niezbyt mi to wychodzi (raczej początkujący w tym jestem)i czy byłaby możliwość jeśli bym wysłał na email cały kod z prośbą o co mi chodzi mógłby Pan to uczynić. Oczywiście, jeśli Pan również koduje w Amibrokerze. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Zielok – pocieszacz będzie 🙂 wpisz mi się na e-mail.