Collins 2 słupki – część 2

Zanim skończę opracowanie materiałów i wywiadów z konferencji w Kołobrzegu pozwolę sobie wrócić jeszcze do wpisu o strategii opartej na układzie 2 kolejnych słupków/sesji z książki Arta Collinsa.

Poprzednio prezentowany pomysł (sprzedaj otwarcie kolejnego dnia po sesji wzrostowej – kup kolejne otwarcie po sesji spadkowej, zamknij wszystko na koniec sesji) był jedynie punktem wyjścia do zastosowania filtrów podnoszących efektywność. Spośród setek możliwych usprawnień Collins wybrał dość banalne, ale poprawiające strategię bez potrzeby wprowadzania zmiennych, które podlegają ryzykownemu procesowi optymalizacji. To prostota, której piękno docenia pewnie niemal każdy pracujący kiedykolwiek nad mechanicznymi strategiami (a niżej podpisany z całą pewnością).

 

Nowy pomysł wyglądał tak oto:

1. Wyczekaj, aż cena wykona nie jedną a 2 sesje spadkowe pod rząd i otwórz pozycję długą na otwarcie rynku na sesji trzeciej, zamykając transakcję na jej koniec.

2. Wyczekaj, aż cena wykona nie jedną a 2 sesje wzrostowe pod rząd i otwórz pozycję krótką na otwarcie rynku na sesji trzeciej, zamykając transakcję na jej koniec.

Taka taktyka poprawiła trafność, średnią zyskowność na transakcję, obniżyła obsunięcia i liczbę transakcji oraz wyprowadziła wszystkie testowane rynki (kontrakty na indeksy, waluty i obligacje) na zyskowne terytoria.

W szczegółach wygląda to dla wybranych rynków tak oto (jego test za lata 2001-2005, bez uwzględnienia prowizji i poślizgów, 1 kontrakt w grze każdorazowo) :

Duży kontrakt na S&P500

zysk $ 142 725

trafność: 55,96%

maksymalny zjazd kapitału : $ 31 025

śr. zysk na transakcję wzrósł z $ 129 poprzednio do $ 250 teraz

 

Duży kontrakt na NASD

zysk $ 198 850

trafność: 52,50%

maksymalny zjazd kapitału: $ 33 350

śr. zysk na transakcję wzrósł z $ 122 poprzednio do $ 342 teraz

 

Pokusiłem się o ten sam manewr co poprzednio czyli wrzuciłem ten sam pomysł na notowania samego indeksu S&P 500 na przestrzeni lat 1970-2011, dzieląc otrzymane rezultaty na te uzyskane z pozycji długich (krzywa kapitału czerwona na wykresie poniżej) i krótkich (krzywa niebieska):

Jak widać zarówno zysk z każdej z osobna jak i łączny z obu jest dodatni i dużo wyższy niż w teście pomysłu pierwotnego z wpisu poprzedniego, a maksymalny zjazd kapitału (max DD) niższy. Mamy również do czynienia z tym samym efektem, który poprzednio opisywałem tj. do roku 2000 strategia odwrotna dawała zyski a w tym stuleciu nastąpił zwrot o 180 stopni i nowa, przefiltrowana taktyka wreszcie działa.

Czytając komentarze widzę, że nie dla wszystkich jest jasny cel pokazywania tego typu taktyk. Wyjaśniam więc:

– pomysłów na własne strategie nie trzeba szukać w wyszukanych, wysublimowanych relacjach na wykresach (czy w danych) i przy użyciu niestabilnych zwykle i optymalizowanych parametrów; nawet prymitywne stopy mogą okazać się przy tym magicznym wynalazkiem

– użyteczność zabaw z zależnościami cenowymi sprawdza się również przy tradingu każdego innego rodzaju, w tym na akcjach – ot choćby dla optymalizacji momentu kupna i sprzedaży pozycji otwieranych za pomocą innych metod

– testy tego typu nie tylko weryfikują użyteczność naszych narzędzi ale pokazują również dynamikę zmian rynku

—Kat—

 

 

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

5 Komentarzy

  1. Darkh

    czy pokazujac zachowanie SP nie lepiej kumulowac wartosci procentowe ?

  2. vinc

    Cześć Ciemny-h:) Takie cos znalazłem , nie wiem czy jest to w jakiejkolwiek relacji do omawianego tematu:’
    “Dokładniejszą prognozę podajemy na dwie doby, a średnioterminową na pięć kolejnych dni, ma ona natomiast dużo mniejszą sprawdzalność. Natura to jest żywy organizm, nie da się jej w pełni ująć w statystyce. Ze statystyki wynika, że najbardziej wiarygodne są właśnie dwa najbliższe dni, a w miarę upływu czasu sprawdzalność prognozy jest coraz mniejsza. Pierwszego dnia sięga ona nawet 90 proc., a później spada do 80-60 proc – podkreśliła synoptyk IMGW.

    Jej słowa potwierdzają choćby podawane pod koniec lata przez niektóre polskie media zapowiedzi chłodnej i mokrej jesieni oraz ostrej zimy.”

    Dwa.Magiczna liczba. A swoją drogą może da sie jakoś te strategie meteo zaimplementowac do tego wesołego biznesu: 🙂
    lucek, pokaż wykres, natychmiast.. historycy juz nie mogą się doczekać!

  3. lesserwisser

    Mówią, że historia to nauczycielka życia. 🙂

    Czy w związku z tym można to przewidzieć kiedy skończy się Lato? 🙂

    A jak bedziecie grzeczni to może Wam możegę opowiem co działo się w Anglii z pogodą (dla bogaczy) tuż przed pażdziernikowym krachem w 1987 roku, kiedy to nawet niebiosa sprzysięgły się przeciw światowi biznesu.

  4. lesserwisser

    “Cześć Ciemny-h:)”

    Jak na moje ucho to dużo lepiej brzmi Część Mroczny-h 🙁 , dużo lepiej!

  5. Lucek

    “lucek, pokaż wykres, natychmiast..”

    vinc, na “pokaż” to ma tokarz, a lucek pokazuje temu, komu ma chęć:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *