Gale konkursową z okazji przyznania nagród w konkursie forexowym „Prawdziwe są lepsze” mamy już dawno za sobą. Zwycięzcy mimo sporej tremy związanej z publicznym wystąpieniem stanęli na wysokości zadania i starali się ujawnić nieco tajniki swojego warsztatu oraz tego w jaki sposób dostali się na wygrane pozycje. Podczas rozmów kuluarowych uczestnicy gali dodatkowo ich przemaglowali, można więc mieć nadzieje, że część osób skorzystała z różnych pomysłów na trading.

Ja chciałbym zwrócić uwagę jednak na jeszcze kilka statystyk. Wcześniej publikowaliśmy już dane dotyczące zwycięzcy (https://blogi.bossa.pl/2011/01/21/jak-to-robil-zwyciezca/) oraz średniego czasu transakcji uczestników (https://blogi.bossa.pl/2011/01/20/18-godzin-42-minuty). Relatywnie długi czas utrzymywania pozycji był sporym zaskoczeniem. Ale takich zaskoczeń było jeszcze kilka. Jedno z większych wiąże się ze statystyką, o którą najczęściej pytano, czyli jak wyglądał rozkład wygrywających i przegrywających.

Gdy konkurs startował byłem przekonany, że to co powszechnie się mówi o rynku FX (i rynkach lewarowanych), że 90-95% traci ujawni się z jeszcze większą mocą. Wszak nie należy mieć złudzeń, że w konkursie o wysoką stawkę jak najbardziej rozsądne jest postawienie (przynajmniej w kilku sytuacjach) wszystkiego na jedną kartę i tym samym wystawienie się na znacznie większe ryzyko, niż w tradingu – dla uproszczenia nazwijmy go na innych niż konkursowe pieniądzach.

Podczas trwania konkursu tylko 85% rachunków zanotowało straty. Z premedytacją piszę tylko, bo dla mnie to spore zaskoczenie. W tej statystyce nie uwzględnione zostały rachunki, na których nie dokonano żadnej transakcji. Po uwzględnieniu nieaktywnych (wszak wstrzymanie się od działania też może być rodzajem strategii) stratnych rachunków było 77%.

Te wartości zbliżone są do statystyk na kontach realnych (poza konkursem) oraz do statystyk na rynku kontraktów na GPW wśród klientów DM BOŚ. Można próbować budować wyjaśnienia tego zjawiska – niski lewar, spora wiedza klientów, efekty nakładów na edukację, „straszenie” ryzykiem.

Nie jest natomiast zaskoczeniem rozkład pozycji w trakcie konkursu. Uczestnicy wyraźnie byli „przeciw trendowi”.

Na diagramie poniższym pokazano godzinowy wykres EURUSD i momenty w których konkursowicze mieli przewagę długich pozycji (kolor niebieski ponad wykresem) lub przewagę krótkich pozycji (kolor różowy poniżej wykresu), co więcej owe dysproporcje dochodziły nawet do 80% (w dniach 15-16 listopada, udział długich pozycji na EURUSD sięgnął 80%, a 5 grudnia 80% osiągnął udział krótkich pozycji).

eurusd_oryginal_2_kolory

EURUSD był również najchętniej handlowanym rynkiem – 73.48% transakcji zrealizowano na tej parze walut. Na kolejnych miejscach znalazły się GBPUSD (3.18%), USDJPY (2.43%), AUDUSD (2.38%), EURJPY (1.75%), srebro (1.53%). W sumie handlowano na 61 rynkach, zaś na miejscu ostatnim znalazła się para USDCZK.

Ciekawe, że zwycięzcy znacząco różnili się rynkami, na których działali. Limuzynyxl, czyli lider konkursu handlował przede wszystkim na EURUSD (73%) i srebrze, w sumie na siedmiu różnych. Największe zyski i największe straty miał na eurodolarze i srebrze. Zwycięzca Rankingu Optymalnego (maxx) handlował wyłącznie na rynku EURUSD.

II miejsce należało do gracza o niku marek231984 i ten gracz nie miał już ulubionych rynków. Najwięcej transakcji wykonał na GBPUSD, ale było to zaledwie 26%. Oprócz tego handlował na 13 innych rynkach, przy czym największy zysk przyniosła mu transakcja na USDCHF, zaś największa strata na USDPLN. Jeszcze więcej rynków „obstawił” laureat III miejsca – PAWELEK. W sumie handlował na dwudziestu, zaś dominujący rynek (i równocześnie największy zysk) to USDCAD (15% transakcji).

[Głosów:0    Średnia:0/5]

21 Komentarzy

  1. Klondike

    Jak zobaczyłem ten wykres to najpierw za głowę się złapałem, później musiałem wstać i przejść się po pokoju i jeszcze raz na spokojnie wszystko przemyśleć. Fakt, że grający maja skłonność do uporczywego szukania punktów zwrotnych zamiast grać z trendem jest powszechnie znany ale nie sądziłem, że aż tak.

  2. Klondike

    Mam jeszcze pewną teorię odnośnie tego wykresu. Otóż wynika z niego, że gra przeciwko trendowi była popularna zwłaszcza w pierwszej połowie konkursu, później już w mniejszym stopniu. Moja teoria zakłada, że po prostu grającym uporczywie przeciwko trendowi skończyła się kasa w połowie rozgrywki, stąd mieli mniejszy wpływ na dalszy ciąg tego wykresu.

  3. gzalewski (Post autora)

    To trzeba by bylo dokladniej sprawdzic, niemnej jednak bycie przeciwko dominowalo 🙂

  4. Adam_S

    Klondike – w drugiej polowie juz wszyscy uwierzyli w spadki i dalej byli przeciwni mimo wzrostu wiec dalej grali przeciw. dopiero koncowka w trendzie bocznym byla.

    Takie zrodlo wiedzy (ze stanem na biezaco) to kopalnia zlota dla BM. Wystaczy zobaczyc gdzie jest przewaga i grac dla siebie przeciw nim… z wieksza kasa

  5. exnergy

    Panie Grzegorzu:
    “Na diagramie poniższym pokazano godzinowy wykres EURUSD i momenty w których konkursowicze mieli przewagę długich pozycji (kolor niebieski ponad wykresem) lub przewagę krótkich pozycji (kolor różowy poniżej wykresu), co więcej owe dysproporcje dochodziły nawet do 80% (w dniach 15-16 listopada, udział długich pozycji na EURUSD sięgnął 80%, a 5 grudnia 80% osiągnął udział krótkich pozycji).”

    Chodzi oczywiście o liczbę uczestników z danym typem pozycji, hmm?

  6. exnergy

    “Podczas trwania konkursu tylko 85% rachunków zanotowało straty. ”

    Kryterium Pareto się kłania.

  7. Lucky

    @Adam_S: takie dane publikuje oanda caly czas, jak potrafisz to wykorzystac to smialo.

  8. Adam_S

    Lucky: Pytanie czy publikuja oni prawdziwe i nie opoznione dane…
    bo jesli tak, to statystyka powinna zadzialac.

  9. sds

    BTW

    “Teoretycy piszą:
    -na forach,
    -pisza blogi,
    pisza ksiazki np 100 metod zarobianie miliona,
    i nadal chodza pieszo.”

    Zaczerpnięty z jednego z polskojęzycznych forów mój cytat tygodnia 🙂

  10. sds

    Wiara w to, że podążanie za trendem jest właściwsze niż gra przeciw niemu należy do tzw. prawd powszechnych czyli historii które zastąpiły dawne gusła ludowe. Jest to coś, co powtarzane od lat w przydomomowych bajędach dawało życie myszom lęgnącym się z brudu pod polepom tudzież boginkom porywającym małe dzieci bądź czarnym wołgą 40 lat temu.

    Podobnie jest z lansowaną gdzieniegdzie ideą podążania za trendem. Fajnie to było 30 lat temu, dyskusyjne co najmniej dziś. Popatrz na wyniki J.W. Henry, Ekhart Trading czy innych mądrali. By było bardziej swojsko podejrzyjmy wyniki krajowego tuza podążania za trendem, ulubieńca krewnych i znajomych królika piszących na tym blogu Tomasza K. czyli TK Trading tktrading.blogspot.com/

    Pilnie od samego początku aktualnego questu śledzę poczynania tego pana. Przechodząc od uznania, zdziwienia po lekkie zażenowanie. Obsuniecie -50% na jego rachunku w okresie kiedy forex dał naprawdę nieźle zarobić przynajmniej mnie rozczarowuje. Czy powinno tylko mnie?

    Ten kto ma do czynienia z forexem w praktyce wie, że efektywne są wszelakiej maści antytrendowe gridy allegro.pl/grid-trading-forex-szymkowski-lukasiewicz-i1435226669.html np. Forex Hacked
    , który w okresie kiedy TK Trading demolował swój rachunek zrobił wynik zakładany w biznes planie przez omawianego na najbliższe 10 lat nie jest wyjątkiem fbiforexhacked.mt4stats.com/ +1986%.
    Dobry wynik uzyskałby nabywca polskiego allegrowego Grid Scalpa ok. +200% w tożsamym okresie. Trend isn’t your friend i możesz znacznie lepiej na tym wyjść niż na ideach dziadka Dennisa:)

    Jednak prawdziwe konfitury są gdzie indziej. Ta idea nazywa się skalping, i ci co wiedzą o co chodzi nie mają jak niektórzy wzwodu kiedy pisze się o wynikach Turles a wolą tłuc realny cash bez 80% obsunięć po drodze. Najefektywniejsze są wyniki oparte na Price Action (poczytaj Baby Pips czy FF), choć i metody systemowe dają i tak nieporównywalne do podążania za trendem rezultaty :
    forex-megadroid.com/index.html?p=5
    bestforexrobots.net/primeval-ea-v21.html

    Usiłowałem w zeszłym roku komentarz o Price Action, skalpingu itp umieścić na stronie TK Trading. Niestety, autorowi zabrakło odwagi aby go opublikować. Ciekawe czemu….

  11. Klondike

    Sds, ale maksymę “trend is your friend” można stosować nie tylko gry typu trend following, można uprawiać swing trading z ustalonym TP, skalpować tylko w jednym kierunku, zgodnie z trendem wyższego rzędu, wybicia z dołków HL i LH a nie z HH i LL aby mieć lepszy r/r i przy okazji uzyskać lepszy profit factor przy określonej skuteczności. W takim przypadku trend także ma znaczenie. Tu raczej nie chodzi tylko o horyzont inwestycyjny transakcji ale jak przedstawiony wykres wskazuje kierunek zawartych pozycji jaki dominował w odniesieniu do aktualnego trendu.

  12. Pink Floyd

    @sds
    Dosc prosto byc madrym po fakcie. Ciezko ocenic, czy jesli np. w trakcie inwestowania strategia X powinnismy przerwac jej stosowanie, bo od roku przynosi straty. Zwlaszcza jesli np. historycznie zdarzaly sie nawet i dluzsze slabe okresy, po ktorych nastepowalo mocne wybicie odrabiajace z nawiazka slabszy okres. Bardzo chetnie poznamy tutaj Twoje podejscie do biznesu w szczegolach, moze byc to bardzo pouczajace.

  13. Pink Floyd

    @sds
    Nie wczytalem sie gleboko w szczegoly np. o FX Megadroid. Ale jesli za ich metoda znajduje sie cos tak spektakularnego (Every year the robot has achieved unparalleled results: 623.47.84%, 612.91%, 333.05%, 810.70%, 677.67%…) to az cisnie sie pytanie: czemu oni (autorzy) to sprzedaja? Bo cos nie chce mi sie wierzyc w to “We want our names in the “Forex Hall of Fame”.”.

  14. sds

    @klondike Z tą grą w kierunku trendu wyższego rzędu sprawa jest dyskusyjna. Popatrz na grupę Sanuka, wątek Jamesa16 na FF czy choćby na forum modnego ostatnio Brooksa. Okazuje się że najlepsze dni do handlu są te w których nie ma wyraźnego kierunku a S/R area działa lepiej w bocznym niż w kierunku trendu, gdzie rynek lubi wyrzucić misiów stawiających stopy pod ostatnim ekstremum i pojechać sobie dalej w stronę którą obstawiali. Zresztą zamiast czytać i teoretyzować lepiej sprawdzić samemu takie idee np. na symulatorze typu LFH forex.nawigator.biz/dyskusje/viewtopic.php?t=6174, dzięki któremu przećwiczysz grę z palca różnymi strategiami nieuatomatycznymi kilkadziesiąt razy szybciej niż normalnie.

    @Pink Najprościej jest spytać samego developera zamiast puszczać samemu wodze wyobraźni. Jak dla mnie pomysł aby zbudować strategie podobną do tej, której się samemu używa i sprzedać ja w kilku tysiącach egzemplarzy jest naprawdę miodny. Zresztą nie dla każdego pieniądze są priorytetem, szczególnie kiedy ma się ich sporo. Nowszy produkt MegaDroid teamu – PipLaser forexpeacearmy.com/metatrader_expert_advisor/pip_laser/real mogłeś dostać za darmo kupując za kilka dolarów produkt innego developera.

  15. exnergy

    forex-megadroid.com/index.html?p=5
    bestforexrobots.net/primeval-ea-v21.html

    sds – te stronki są na jedno kopyto – super systemy za super kasę.

    Włącza się red light. Pamietać trzeba, że wszystko zależy od brokera, od tego jacy ludzie na danej platformie są, bo zaczynać trzeba od mechaniki.

  16. Pink Floyd

    @sds
    FX Megadroid w 3 lata z 3000 zl generuje 1 mln. WOW! Nie moge jednak zrozumiec po co oni to udostepniaja szerokiej publice. OK, maja dosc kasy. To po co im takie grosze ze sprzedazy egzemplarza strategii za 150-200 dolcow? Czy jestesmy w programie “Mamy Cie” ? 🙂

  17. Lucky

    @Adam_S: apropo grania przeciw uzytkownikom oandy. Przetestowalem to za kilka ostatnich miesiecy (tylko tyle historii udostepniaja) i okazuje sie, ze to zarabia, ale tylko dzieki jednej duzej transakcji na koniec (ktora zreszta jeszcze nie jest zamknieta i nie wiadomo czy zamknie sie z zyskiem).

  18. sds

    @exnergy

    Stron tego typu jest dużo, dużo więcej.

    Faktem jest to, że dwa lata temu MegaDroid podniósł pewne standardy zmieniając rynek. Dzięki temu średnie ceny robotów spadły z 1.000 $ do ok. 100$, normą stało się publikowanie prócz backtestów wyciągów z prawdziwych rachunków z prawdziwymi trejdami.

    Zanim zapalasz lampki sięgasz do dziesiątków portali z niezależnymi testami w real time jak
    forexrobotstest.com
    4xproject.com
    forexautotradingsystems.net
    forex-tester.com
    forexpeacearmy.com
    forexfbi.com/ i kilku innych.

    Masz dzięki niemu standard 60 dni na zwrot towaru, kiedy wyniki nie spełniają w forward test wyników z backtest lub po prostu Twoich oczekiwań. W sieci znajdziesz też wyniki kilku ludzi całkiem nieźle sobie tym (nie najnowszym już EA) grającym np.
    myfxbook.com/members/fxcbspro/fxpro-md/6017/NG2BtWqGtH2WU2yHB01b

    Samego robota warto potraktować jako materiał wyjściowy do konstrukcji własnych EA.

    Tym co poprawia jego rezultaty jest dodanie mu news filtra oraz okresowa re-optymalizacja parametrów (choć w tym ostatnim wypadku vendor w updatach dba o to wzorowo).

  19. sds

    Co do brokera to rekomendowany FinFx, DukasCopy i większość ECN-ów dają praktycznie te same rezultaty co na ich stronie pod warunkiem podpięcia tego pod dobry VPS. Skalperami u market makerów raczej nie pograsz.

  20. sds

    @Pink

    Z kilku prostych powodów
    A. By zarobić kilkaset tysięcy dolarów rocznie ze sprzedaży produktu.
    B. By dzięki renomie strony zarobić kolejne pieniądze jako subdystrybutor produktów innych – ostatnio reklamowali wejście na rynek strategii Rovenorth.
    C. By w przyszłości sprzedać kilka tysięcy kolejnego RA.
    D. By zabić nudę związaną z monotonią systematycznego tradingu.

    Ostatnio sam czułem się jak w Mamy Cię, kiedy dowiedziałem się że mój nastoletni syn zarabia kilkadziesiąt euro dziennie współtworząc amatorskie blogi o androidzie. Świat zmienia się tak szybko…

    Janek

  21. sds

    BTW zauważ, że na własnym rachunku MegaDroidzi stawiają na konserwatywny risk managment. Nie ma tu mowy o 600 rocznie ale dzięki temu obsunięcie w real trades jest jedynie 8%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *