W tej serii nie mogło zabraknąć kwestii Analizy Technicznej.

W zasadzie nie mam wątpliwości, że w każdej chwili mogę wskazać szczegółowe dowody na poparcie moich wywodów, natomiast wszelkie wątpliwości potraktuję zgodnie z literą prawa na korzyść “oskarżonej A.T.” 🙂

Mit spekulacji #6/ Analiza Techniczna nie działa (poza momentami gdy rzeczywiście nie działa).

Gdyby udało mi się w jednym, niewielkim wpisie udowodnić prawdziwość tego mitu, chyba sam zgłosiłbym swoją kandydaturę do komitetu przyznającego Noble w przyszłym roku. Obojętnie w jakiej kategorii, choć pewnie do ekonomii byłoby najbliżej ale nie pogardzę nagrodą pokojową za pogodzenie dwóch przeciwstawnych wobec A.T. obozów 😉

Tytułem nawiązania do tak rozległego i dość trudnego zagadnienia mógłbym zaproponować zainteresowanym mój autorski 12-sto wpisowy cykl w tym temacie sprzed kilku miesięcy. Natomiast tytułem rozwinięcia zrobię poniżej skrót z całości mojej wiedzy w tym temacie i mam nadzieję będzie to nieco zaskakujące i inspirujące do dyskusji.

Otóż w swej najczystszej, pierwotnej, dogmatycznej formie Analiza Techniczna jak najbardziej działa i ma się dobrze a plotki o jej śmierci były, jak zwykle, przesadzone. Oscylatory oscylują, wskaźniki wskazują to do wskazywania czego zostały utworzone, średnie nadal uśredniają, formacje powstają zupełnie tak jak powstawały zawsze, linie trendów -to wytrzymują napór to są przebijane, wsparcia i opory wspierają i oporują, trendy pojawiają na przemian lub spłaszczają. Nasi pradziadowie z epoki cyrkla i liczydła potrzebowali narzędzia, które pozwoli im w sposób optyczny, bez zaglądania w fundamenty, zrozumieć zmiany rynkowe i tak oto wymyślili wykresy i rysowanie po nich jako formę szukania porządku w chaosie. Zmienił się wprawdzie sposób rysowania i przybyło narzędzi ale idea pozostała.

Analiza Techniczna jest niczym innym jak formą heurystyki czyli dążącego do uproszczeń i skrótów myślenia ludzkiego. W zamyśle miała być kolejnym narzędziem wspomagającym proces decyzyjny w trudnym obszarze niepewności i działania w warunkach ryzyka. Ponieważ pewne fragmenty wykresów powtarzały się częściej dlatego nadano im atrybuty i nazwy. Wskazywały one wielce prawdopodobny ruch będący następstwem ich powstania.

Z czasem zaczęto przekształcać je w samojezdne wehikuły, które miały zastąpić w całości proces decyzyjny inwestorów a potem poddano naukowym rygorom. W tym sensie “działa” miałoby oznaczać zyskowną pracę w zakresie ściśle zdeklarowanych warunków brzegowych (wejście, wyjście, stopy, zasięgi itd). A jak wygląda to w praktyce:

1/ Dla sporej części inwestorów A.T. jest tylko częścią procesu decyzyjnego, którego dopełnieniem jest własny intelekt, umiejętności, wyczucie czy inne “narzędzia”. Jak mówić w tym układzie o skuteczności działania samej A.T. skoro składników ostatecznego wyniku jest więcej ? W tym część nieweryfikowalnych, niepowtarzalnych, niereplikowalnych, nieobiektywnych. Czy zysk/strata są tutaj pochodną samej AT czy wartości dodanej przez inwestora?

2/ Strategia decyzyjna w 100% oparta na A.T. w 2 odmianach:

a/ Automatyczna

Każdy ruch jest z góry sprecyzowany, obiektywny, a całość w prosty sposób weryfikowalna a więc pozwalająca oddzielić ziarno od plew czyli ustalić przedziały, limity i warunki brzegowe skutecznego działania A.T. w przeszłości.

Dla przykładu: https://blogi.bossa.pl/2010/09/07/at-rgr-w-statystyce/

Przypomnijmy, że A.T. zakłada powtarzalność tych samych układów w przyszłości. Tyle, że A.T. NIE DAJE i NIGDY nie dawała obietnicy działania każdego narzędzia i w każdych warunkach więc oczekiwanie na to, że każdy wskaźnik i kreska będą samograjem oznacza, że studiujący je nie odrobił porządnie lekcji albo nie rozumiem istoty całości.

b/ Automatyczno – dyskrecjonalna

Stosujący ten rodzaj wiąże wiele elementów z klasycznej A.T. (i tylko z niej) ale w sposób dość luźny, nieprecyzyjny, a więc nieweryfikowalny. Raz wsparcie, innym razem formacja, czasem wskaźnik itd. Nie ma tu ustalonych warunków brzegowych, nie ma logicznej metodologii, są jedynie złudzenia, że coś co miało z założenia jedynie wspomagać decyzje nie chce działać w totalnym chaosie.

3/ I wreszcie radosna improwizacja na temat A.T., której jedynym trwałym składnikiem jest szczęście lub raczej losowość. Polega na wybiórczym stosowaniu narzędzi, które jedynie użyte konsekwentnie dać mogą pozytywny wynik. Dobrym przykładem jest przywołana wyżej statystyka dla formacji RGR. Jeśli delikwent stosuje ją precyzyjnie ale tylko w niektórych, wybranych przypadkach pojawienia się – szanse ,że się uda skończyć zyskiem to tylko wypadkowa szczęśliwych trafień. Jeśli zastosuję narzędzie w 30-stu na 100 pojawiających się okazjach to rozkłady moich wyników końcowych rozciągają się od totalnego bankructwa (0 trafień w formacje skończone zyskiem) po bogactwo (100% trafień w formacje zyskowne). ‘Działa’ jest w tym przypadku pojęciem nieadekwatnym.

To oczywiście nie opisuje problemu w całości ale ewentualny ciąg dalszy nie narusza rdzenia: obietnica działania A.T. pozostaje nienaruszona – oscylatory oscylują, wsparcia wspierają itd. itp…

—***Kat***—

[Głosów:0    Średnia:0/5]

36 Komentarzy

  1. exnergy

    A propos podejścia algo-automatycznego.

    Mamy speców od modelowania prognoz pogody – patrzmy na ICM. Mają niezłe komputery. Nie chce mi się wierzyć, że taka moc obliczeniowa i spece od algorytmów nie zostali skuszeni możliwościami zarabiania w tradingu. Może ktoś coś wie na ten temat ;)? Można na priv pisać – exnergy op.pl

  2. Lucek

    “obietnica działania A.T. pozostaje nienaruszona – oscylatory oscylują, wsparcia wspierają itd. itp…”

    Potwierdzam osobiście, że autor ma rację.
    Wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, a kto wczoraj zrobił doszorta ze stopem na 2703, dopisał dzisiaj następne 20 pkt.
    Chodzi o to, aby robić 20 pkt dziennie…codziennie:)
    Takiego EDGE’a sobie wykombinować, no nie?

    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d9dd9a5645ac8721.html

  3. copy

    Lucek nie ma takiego systemu, ktory dawalby 20 pkt CODZIENNIE.Bo z dobrym MM, zaczynajc nawet 4 lata temu gre na FW20, dzis mialbys na koncie tyle, ze kupiłbys sobie BOŚ na własność.

  4. exnergy

    Takie powtarzanie jak mantra tego, że 20 pkt codziennie na pewno jest dobre dla psychiki, gdy sie na rynku człowiek zderza ze ścianą. Niestety nigdy nie będziemy mogli zweryfikować, czy ktoś ma to 20 pkt codziennie, bo nikt nie pokaze nam wyciagu i PITa ;).

    Posiadanie DM Bosia na wlasnosc to juz inna sprawa – nie interesuje nas gdzie pojdzie rynek byle by klienci skladali zlecenia ;). Moja obserwacja teoria ze posrednicy na tym swiecie maja sie swietnie jest ponadczasowa ;), ponadbranzowa 😉

  5. Lucek

    “nie ma takiego systemu, ktory dawalby 20 pkt CODZIENNIE”

    Z Twojego punktu widzenia pewnie nie ma, bo widzę, że wg. Ciebie musiałbym dzisiaj być właścicielem banku.
    Ale może zgodzisz się, że jest system dający 20 pkt co drugi lub trzeci dzień, a może raz na tydzień?
    A jak sądzisz, czy jest system, który daje 1pkt codziennie? A może 2pkt lub 3pkt?
    Jaki wg Ciebie jest realny system?
    Bo ja widzę, że takim najbardziej realnym systemem, z którym każdy się ochoczo zgadza, to jest system, który daje minimum 20 pkt straty dziennie….codziennie. Z tym zgadzają się najczęściej ci, którzy sami nic nie napisali, ale starali się naśladować innych. Zauważ, że nie odnosisz się do wykresów, które pokazałem wczoraj i dzisiaj, tylko twierdzisz to na podstawie jakiegoś wyimaginowanego MM, które mnie po prostu nie interesuje. Ja nie robie teoretycznych transakcji z reinwestycją zysków, które działają na wyobraźnie, tylko staram sie kończyc dzień na plusie.
    Pomyśl, czy ktoś kto zarabia 4tys/mc kupuje sobie bank, nawet taki jak BOŚ? No chyba, że co zarobi, inwestuje w hazard licząc, że podwoi swoje 4tys. Mnie hazard i kasyno nie pociąga. Ja nie zająłem się kontraktami grając wcześniej w pokera i nie staram się dorabiać do tego teorii. Jeśli chcesz przeżyć na rynku kontraktów, bierz co daje rynek… i w nogi, a MM i myśli o kupowaniu banków zostaw innym.

  6. exnergy

    Lucek tutaj ważną sprawę podjął – dopasowanie systemu do psychiki i potrzeb tradera.

    Ciekawe jak radzą sobie traderzy w instytucjach, gdy muszą przyjąć narzuconą im strategię? Może ktoś by się w tym temacie wypowiedział?

  7. astanczak

    > – dopasowanie systemu do psychiki i potrzeb tradera.

    Planowałem od miesięcy notkę na temat przepaści pomiędzy dostępnymi dla krasnali modelami spekulacji i/lub inwestycji a masą pisania na temat metod zarabiania na rynkach. Generalnie mam poczucie, że większość ludzi mówiących i piszących o giełdzie cierpi na coś, co nazwałbym zacięciem olimpijskim. Trading/inwestowanie traktują w kategoriach wyścigu pomijając pytanie, jak zmieścić grę na giełdzie w normalnym życiu, gdzie nie ma czasu na siedzenie przed monitorem 24/7.

    Odpuściłem, bo mam wrażenie, że każdy do tego punktu musi dojść sam.

    Giełda jest również dla ludzi, którzy robią – przepraszam za słowo, ale zboczenie zawodowe daje znać o sobie – rebalancing portfela raz na kwartał a nie przeskakują z long na short na kwadrans przed każdym fixingiem.

  8. Alicja

    @ astańczak

    >pomijając pytanie, jak zmieścić grę na giełdzie w normalnym życiu, gdzie nie ma czasu na siedzenie przed monitorem 24/7.

    Odpuściłem, bo mam wrażenie, że każdy do tego punktu musi dojść sam.

    Bardzo żałuje. Bo nie wyobrażam sobie siedzenia nawet 8 h przed notowaniami na komputerze. O sobocie i niedzieli już nie wspomnę – nigdy w życiu.
    Szukanie sposobu, aby to pogodzić, nie należy do najłatwiejszych. Chętnie bym poczytała jak to robią inni.

  9. copy

    Lucek, nie twierdzę, że nie ma systemów które zarabiają 20 pkt. Twierdzę, że nie ma systemów, które zarabiają 20 pkt. codziennie, bo to oznacza – zgodnie z logiką języka – że system ma 100% skuteczność. Ponieważ, nawet jeśli przynosi straty w trakcie dnia, to i tak na koniec dnia wynik jest dodatni = 20 pkt. Takich systemów nie ma. Więc zamiast zawracać Wisłę kijem, przyznaj, że użyłeś nieprecyzyjnego sformułowania, że te 20 pkt. codziennie to taka metafora, jak moja w opisie zakupu banku. Zamiast ad hoc modyfikować swoje wcześniejsze stwierdzenie co do codziennych 20 punktowych zysków na 20 punktowe zyski co 2 albo co 3 dzień, pochwal się – po prostu – opisz parametry swojego systemu: WO, Exposure, MaxDD, CAR/MaxDD, RAR/MaxDD, Risk-Reward Ratio, cokolwiek, co powie nam coś wiarygodnego o tym Twoim legendarnym 20 pkt codziennie i w nogi. Z twoich wykresów absolutnie nic dla mnie nie wynika, nie da się z nich odczytać, żadnych z powyższych danych. Ja ci pokazuje wyniki systemu, ktory teoretycznie mógł w ciągu ostatnich 2 lat dac zarobić ponad 2 mln. PLN z 25K.

    Statistics FW20 15.09.10- 15.10.10

    Initial capital 25000
    Ending capital 2229640
    Net Profit 2204640
    Exposure % 29.54
    Annual Return % 764.28
    All trades 462
    Winners 195
    Losers 267

    Max. system % drawdown -41.27
    Recovery Factor 3.54
    CAR/MaxDD 18.52
    RAR/MaxDD 62.69
    Profit Factor 1.32
    Payoff Ratio 1.81
    Risk-Reward Ratio 5.05
    Ulcer Index 16.63
    Ulcer Performance Index 45.62
    Sharpe Ratio of trades 2.26
    K-Ratio 0.0938

    Powtarzam – mógł – i co z tego? Pokaż przynajmniej kilka z tego typu wskaźników, które razem tworza jakąś sensowną całość, a nie pisz jaki jest mój punkt widzenia, bo go nie znasz. Znasz tylko moja opinię na temat twoich 20 pkt CODZIENNIE.

  10. copy

    SORKI TO STATYSTYKI OD 2008 :)tak mnie ten Lucek zjeżył tymi swoimi 20 punktami codziennie, o których czytam juz od roku na różnych forach.

  11. lesserwisser

    Dopasowanie systemu + programu + strategii + metody do psychiki i potrzeb tradera jest sprawą podstawową. Bo faktycznie trudno sobie wyobrazić siedzenia parę godzin dziennie przed komputerem. Chociaż ostatecznie można wysiedzieć.

    Przykładowo powiem mojej konstrukcji pychofizycznej no i nabytym przyzwyczajeniom nie za bardzo odpowiada scalping czy nawet day trading wymagające wytęzonej uwagi i nieustannej obserwacji pola akcji.

    Mnie bardziej odpowiadją tzw position trading i podążanie z trendem (TF), czyli strategie średnio i długoterminowe, szczególnie na rynku towarowym. Bo w tym się najlepiej czuję i najlepiej to czuję. Jeśli już akcje, to głównie spółek surowcowych.

    Tego rodzaju trading, jak się już wejdzie na pozycję, wymagają niewiele czasu na monitorowanie pozycji, zazwyczaj dwa razy po 15 minut dziennie, ewentualnie jak akcja jest wyjątkowo gorąca nie więcej niż godzinę dziennie.

    Przyznam się, że podziwiam wytrwałość, samozaparcie i dyscyplinę day traderów, ale taka metoda to nie dla mnie.

  12. Lucek

    “Z twoich wykresów absolutnie nic dla mnie nie wynika, nie da się z nich odczytać, żadnych z powyższych danych.”

    I na tym polega różnica między Tobą a mną, że ja spojrzę na wykres i widzę to co potrzeba, żeby wejść na rynek w odpowiednim momencie.
    Natomiast Ty jesteś na etapie “ogoni za królikami” pokazywania liczb bez żadnego sensu.
    Poczytaj sobie kolego nie o systemach tylko o tradingu wg PA, naucz się patrzeć na wykres ze zrozumieniem. Jeśli ktos nie wie po co są i jak działają oscylatory, to trzyma się kurczowo sztywnych parametrów i nic z tego nie rozumie. Zamiast napadać na mnie, przyłóż się lepiej do nauki, bo w przeciwnym razie jesteś na najlepszej drodze aby zasilić 95% tych co bankrutują, a którzy fascynują się cyferkami z testów.

  13. exnergy

    “Dopasowanie systemu + programu + strategii + metody do psychiki i potrzeb tradera jest sprawą podstawową. Bo faktycznie trudno sobie wyobrazić siedzenia parę godzin dziennie przed komputerem. Chociaż ostatecznie można wysiedzieć.”

    Można te 8 godzin z małymi przerwami wysiedzieć,przecież nie zawsze coś sie dzieje i nie zawsze trzeba byc na rynku, a i stopy są i specyficzne pory dnia. Można szukać pasujących nam momentów wejscia, a nie wchodzic caly czas.
    Lepiej pewnie zeby to maszyna robila.
    Natomiast nie rozumiem takich co to mieliby 24/7 na FX siedziec przy kompie, czy tez wstawac o 2 w nocy, czy tez tradowac od 4 do 9 am. Wszystko pieknie ale snu nic nie zwrocic i to jest dopiero drawdown.
    Na pewno warto posiedziec pare miesiecy przy notowaniach zeby zaczac pojmowac jak to dziala w real time. DT jeszcze ujdzie, skalping zabija prowizjami (zalezy od rynku i brokera).

    A pomyslcie co maja powiedziec ci co robią HFT recznie, wszystkie te dostarczajace plynnosc butiki itp. wykorzystujące tanią polską sile roboczą.

  14. exnergy

    a stanczak : “Odpuściłem, bo mam wrażenie, że każdy do tego punktu musi dojść sam”

    No to odpuscil Pan wielu potencjalnych klientów, ktorzy by chcieli zostac lekko za raczke pociagnieci.

    1. astanczak

      >No to odpuscił Pan wielu potencjalnych …

      małe nieporozumienie – odpuściłem notkę polemiczną a nie problem. Szczerze mówiąc rozmawiamy w bossie o tym, jak w związku z wprowadzeniem IKE pokazać proste metody zarządzania portfelem, budowania relacji pomiędzy obligacjami i akcjami itp. IKE może być polem do agresywnej spekulacji, ale – nie oszukujemy się – musi być głównie miejscem spokojnego budowania kapitału. Opisi strategii typu “budowa portfela stabilnego wzrostu” muszą pojawić się na stronach bossy. Pewnie wcześniej, niż później pojawią się one na blogach. Sam mam kilkanaście rozgrzebanych notek, które już dawno powinny pojawić się na blogu.

  15. sds

    Lucek : korzystasz z oryginalnych setupów Dona Bakera ?
    Czytałeś może AL-a Brooksa “Reading Price Charts Bar by Bar”?

  16. Lucek

    Don Baker dał impuls do tego, abym zmienił całkowicie swoje podejście do tradingu. Jego Trading Plan rozesłałem do wielu osób po tym, gdy zniknął on z archiwum Sanuk’a. Staram się wchodzić na rynek wg jego setupów, pomagając sobie kilkoma innymi rzeczami takimi jak średnie, ADX czy stochastic. Pomocne są w tym także moje poziomy wykreślone na podstawie mapy drogowej.

    Co do Al Brooks’a, to oczywiście czytałem i można powiedzieć, czytam na okrągło jego książkę, która ma podtytuł: The Technical Analysis of Price Action for the SERIOUS TRADER.:)
    Mam także całą masę jego artykułów i dwa nagrane wykłady.
    A także notę biograficzną, gdzie można przeczytać:

    “I never watch TV while trading and have no interest in the results of economic reports. I also never read newspapers and get all of my news from the internet. I just trade the price action that comes from those reports, rarely ever finding out what the actual numbers were.
    Although I have a high IQ, I simply am not fast enough to process all of the ramifications of a report, read the 5 minute chart, and place my orders correctly. I believe that I am far more profitable when I only trade off the 5 minute chart in front of me and ignore all other input and opinions. I also don’t care where the market is going in the next year or even the next hour. All I want to know is whether I have an 80% chance of making a profit in the next 1 to 10 minutes with little risk.”

  17. exnergy

    Lucek a zastanawiałeś się kiedyś dlaczego goscie dzielą sie swoja wiedzą, takze dot. price action w ostatnich latach? Moze czując, ze zmienia sie charakter rynków przez duzy udzial komputerów postanowili sprzedac wiedze, ktora za niedlugo nie bedzie juz tak wartosciowa.. patrz na casus Turtles/zupy z źółwia.

    “I also don’t care where the market is going in the next year or even the next hour. All I want to know is whether I have an 80% chance of making a profit in the next 1 to 10 minutes with little risk.””

    Podobnie pisał Bryce Gilmore, więc nie jest tu Al oryginalny.

  18. Lucek

    exnergy, ja nie zwracam uwagi czy Al Brooks jest oryginalny czy nie, tylko czy ma racje czy jej nie ma. Póki co, to on ma rację, a nie te tysiące opowiadaczy o systemach, które zarabiają miliony w testach na papierze. Książka Brooks’a ukazała się w ub roku, nie uważam, żeby była wiedzą przestarzałą, nie sądzę także, żeby komputery robiły co innego niż ludzie. Będą kupować i sprzedawać wg programów napisanych przez programistów. Szybciej złożą zlecenie to fakt, ale nie będą w stanie 5minutowej świeczki wykreślić w krótszym czasie np 3-4min.
    I w tym upatruję swoją szansę:)
    Co do PA i tego, że w ostatnich latach jest o tym głośniej, to moje zdanie jest takie, że niektórzy doszli do wniosku, że jest to bardziej “ergonomiczne” narzędzie do tradingu niż system, który ma swoje wzloty i upadki. PA zakłada, że na rynku są tylko sprzedający i kupujący i tylko oni decydują o kierunku ruchu. Decyzje przez nich podejmowane odbywają się na poziomach, które w przeszłości ( może to być ostatnia godzina) odgrywały jakąś rolę.
    Na moim wykresie te poziomy zaznaczyłem żółtymi liniami.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/10442ee077e9bcfe.html

  19. obronca_krzyza

    To że Al dzieli się swoją wiedzą za dolary to nic, to że Kathay nas dokształca – zrozumiałe.. ale tego że Lucek chce uczynić z nas 20 pkt dziennie pojąć nie mogę 😉

  20. Lucek

    Ja nic z nikogo nie chcę uczynić, każdy wie najlepiej sam, co jest wart jego trading i on sam w tym co robi.
    Rozumiem, że najwartościowsze są jednozdaniowe komentarze odnoszące się do Lucka, tyle ze Luckowi to lata, bo jest za stary na to, aby się tym przejmować.

  21. osoamoroso

    20 pkt/dzień to zarabia kelner w dobrej knajpie i to narażając się na nieporównywalnie mniejsze ryzyko.

    @Lucek
    Możesz podać nazwy kilku funduszy stosujących strategię PA? Chętnie rzucę okiem na ich wyniki za ostatnie 10 – 15 lat. Obiecuję, że zrewanżuję sie wynikami funduszy zarządzanymi przez “opowiadaczy o systemach”.

  22. sds

    Lucek : to pewnie już wiesz, że Al wkrótce wydaje drugą edycję książki.

    Z tego co kojarzę to mapa była exelowskim plikiem służącym do wyliczania S/R Levels wg. określonych wcześniej wartości, pewnym rodzajem systemu. Mógłbyś coś napisać więcej o tym?

  23. Lucek

    sds, pewnie że mógłbym, ale nie chcę robić tego tutaj, gdyż tutaj ludzie się kształcą, a ja robię zamieszanie…Ale może na priva? Zajrzyj na mirca, pogadamy…

  24. sds

    Jasne, zajrzę na pewno.

  25. Lucek

    osoamoroso, jeśli interesuje Cię PA to możesz wyguglować sobie i poszukać to co uznasz za interesujące w tym temacie. Ja w ten sposób dużo sie nauczyłem, a jestem już w zaawansowanym wieku. Mnie fundusze niespecjalnie pociągają, ale może AVIVA? Dla nich to przecież pikuś.
    Pan Pikuś!

    A co do kelnerów, to może ryzyko mniejsze, ale ja wolę siedzącą pracę, poza tym lubie sobie czasami pogadać z białymi kołnierzykami, które jak wiadomo, w dziedzinie finansów, są na pierwszym miejscu w wyścigu szczurów. Stąd się bierze ta ich pewność, że są nieomylni:)

  26. exnergy

    “Trading/inwestowanie traktują w kategoriach wyścigu pomijając pytanie, jak zmieścić grę na giełdzie w normalnym życiu, gdzie nie ma czasu na siedzenie przed monitorem 24/7.
    Odpuściłem, bo mam wrażenie, że każdy do tego punktu musi dojść sam. ”

    Jak się siedzi kilkanascie lat w czymś, co ma kilkanaście lat, jak sie zna wiekszosc uczestników, jak sie pracuje dla animatora (bodajze jednego z najwiekszych na tym “straganie”) to mozna sobie pozwolic na 15 minut patrzenia na gielde. Ale jak ludzie tutaj zaczynają przygodę z rynkiem, to 15 minut to troszke za malo by się zorientowac w temacie.
    Poza tym, to ile jest takich aktywnych traderów na GPW – kilka tysiecy? A ilu z nich ma ponad 1mln? ilu ma pareset tys?
    Dlaczego najbardzie doswiadczeni / najbogatsi rodzimi traderzy dzialają na wallstreet i w city, albo u brokerów typu DB?

    Czyzby bylo za płytko?

  27. copy

    Głową w mur. Ja o jednym, ty o czym innym. Wyciągasz zdania z kontekstu i piszesz jakieś pseudo peany na temat swojej zdolnosci obserwacji wykresów, kogo to obchodzi. Faktem jest, że nie potrafisz udokumentować skuteczności metody, o której rozprawiasz od bardzo dawna. Nigdy nie widziałem, żadnych testów historycznych tej twojej PA 20 punktów CODZIENNIE. Zresztą dajmy sobie spokój. Niczego nie musisz nikomu udowadniać, mnie tym bardziej. Zarabiaj sobie nawet 300 punktów co godzinę.

  28. exnergy

    A co kogo obchodzi jak zarabia i ile drugi. Pilnujcie Panowie swoich kont. Al Brooks pisał, że on sam nie lubi gadać o tradingu, od innych też nie lubi sugestii. Mastering your own setup is a main goal – jak to mowią tradycjonalisci ze szkoly PA.
    Poza tym kto za duzo o tym gada, to mało robi ;). Spokój ;).

  29. lesserwisser

    A Al Capone mówił, że on sam nie lubi gadać, ani słuchać gadek szmadek, woli posłuchać pianina, z Chicago.

    I dobrze mówił, bo muzyka łagodzi obyczaje i koi nerwy.

    PS

    Piano lub Chicago piano, w slangu gansterów to pistolet maszynowy.

  30. Lucek

    Lesser, nie jestem gangsterem dlatego lubię gadać, ale nie lubię słuchać gadek szmadek.
    Wolę obejrzeć wykres wg. którego zawierają transakcje właściciele systemów. Zwłaszcza tych dających milion złotych rocznie:)
    Setupy wg. Dona Bakera
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/aaa67a6e83458329.html

  31. lesserwisser

    Lucek nie jesteś gangsterem ale gościem z charakterem. 🙂

    Wprawdzie nie znam dokładnie metody PA Dona Bakera, ale nie mam powodu nie wierzyć w to co piszesz. Powiem więcej,takie rzeczy są możliwe, i nie są wcale jakieś nieprawdopodobne.

    Przy stałym byciu na scalpie lub day tradzie człowiek posługujący się konsekwentnie tym samym zestawem pomocy analitycznych, wyrabia w sobie umiejętność porównywania sytuacji, według stosowanego przez siebie szablonu. Co więcej, jak ma do tego dryg, z czasem wyrabia też w sobie umiejętność przewidywania z dużym prawdopodobieństwem tego co rynek zrobi w następnym kroku lub krokach.

    Takie czytanie rynku ( z pewnym wyprzedzeniem) wynika z faktu, iż w każdej chwili rynek cechuje się pewną bezwładnością cenową , czyli swoim momentum, i zasadniczo musi się tak zachować, bo praw fizyki rynku nie da się zmienić.

    Uzyje takiego porównania: samolot naddziwiękowy w pełnym szwungu potrzebuje kilkadziesiąt kilometrów żeby zrobić pełen nawrót, rozpędzona lokomotywa paru kilometrów aby się zatrzymać nawet przy awaryjnym hamowaniu, samochód osobowy od setki zatrzymuje sie po około 40 metrach. Podobnie jest z rynkiem, potrzebuje swego aby zrobić swing lub wyhamować. To nie wierzących w cuda.

    PS

    Mam też pytanie czy trading plan Dona Bakera ma coś wspólnego z metodą Market Interpretation/Data Analysis System (MIDAS TA) Paula Levina?

  32. dawid

    dobra analiza techniczna powinna tak daleko opisywać rynek aby wprawiony inwestor nie był wstanie określić jej możliwej zawodności wtedy daruje sobie kwestie zaufania do systemu

  33. vinc

    Widze Lucek, że ciagle młócisz to samo..jak bedziesz tak młócił, a tu ekipa nabiera sie jeszcze na twoje wykresy wsteczne i zadaje do nich pytania /oczywiscie wychodząc na idiotów/, to jesteś w stanie z tego boardu zrobić drugiego irca gdzie powoli/ po paru jak nie parunastu latach/ludziska przestają brac cię na poważnie..Ludzie, ten facet nigdy nie pokazał jednego uczciwego trejdu w realu:) takiego z wejsciem, stopem i wyjsciem..Za to technikę urabiania publiki pod swoje ego autorytetu ma opanowaną do perfekcji..Niech mi ktoś wskaże linka do jednego trejdu który Lucek zrobił w realu..kiedyś cos wspominał ze wział udział w P.C ale sie wycofał..widział ktoś nicka Lucek?? na kogoś kto tyle produkuje na róznych forach o swoich 20 pkt dziennie na sesjach z kilunasto punktową zmiennością nie byłoby chyba wstydem wystapić pod własnym nickiem?? 🙂
    Lucek powinien wykładać przedmiot ‘trading komparatywny w ujęciu historycznym’ 🙂

  34. Lucek

    Rada dla Vinca: omijać moje wpisy szerokim łukiem. Ewentualnie złożyć donos do CBA lub ABW.

    Dla myślących: patrzeć na wykres i uruchomić swój rozum.

    The Trading Plan wg. D. Baker’a
    A trading plan defines what you should know before each trading day starts:
    1. Where I enter a trade
    a. Short setups
    Resistance Area
    Double Top
    Lower High (high failure)
    Pull-Back (a move back towards support that was once resistance
    until it was broken [a special case of Lower High])

    b. Long setups
    Support Area
    Double Bottom
    Higher Low (low failure)
    Pull-Back (a move back towards resistance that was once support
    until it was broken [a special case of Higher Low])

    2. Where I place stops

    a. Short stops
    One tick above the high I am trading
    b. Long stops
    One tick below the low I am trading

  35. Lucek

    “Niech mi ktoś wskaże linka do jednego trejdu który Lucek zrobił w realu..”

    Ponieważ w moim długim życiu tradera uzbierało się pokaźne archiwum, zajęło mi kilka minut, żeby do tego dotrzeć.
    To był jeden raz na tamtym forum, gdy pokazałem to co chciałem, gdyż podobnie jak tutaj teraz, młode wilki z ostatniego miotu, szczerzą kły:)
    Ale uwaga, uwaga na młode wilki obława:
    http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=4391

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *