Porównywanie systemów mechanicznych, część 4
Pora przejść do syntetycznych mierników efektywności systemów.
Pora przejść do syntetycznych mierników efektywności systemów.
Nadal poszukujemy odpowiednich miar, mogących służyć selekcji i wyborowi najodpowiedniejszego systemu mechanicznego.
Selekcję strategii mechanicznych zaczniemy, co może wydać się komuś dość dziwne, od bardzo popularnych aczkolwiek subiektywnych mierników.
Podczas ostatniej konferencji WallStreet w Zakopanem, kolega Jurek prosił mnie o poruszenie na blogu tematu, traktującego o pomiarach efektywności transakcyjnych systemów mechanicznych, celem wyboru najskuteczniejszych(ego) z nich. Obiecałem- słowa dotrzymuję 🙂
Prześledźmy dalsze losy testów zmiennych dla rynku akcji, zainicjowanych w poprzednim wpisie.
To może wydać się zaskakujące ale procesy decyzyjne, oparte o kryteria typowo fundamentalne, można zautomatyzować a w rezultacie obiektywnie zweryfikować ich przydatność.
Zamiast wymyślać koło po raz kolejny, racjonalniej jest podglądać najlepszych, w tym przypadku ponownie sławne i często przez mnie przywoływane Żółwie (The Turtles).
Z lekkim poślizgiem domykam temat uśredniania, w ostatniej części obiecałem przedstawić własny punkt widzenia.
Tym razem będzie nieco dosadniej a wkrótce kontrowersyjnie ale inwestorzy o długim stażu nie powinni być zanadto zbulwersowani 🙂
Poszukując ciemnych i jasnych stron, kontynuujemy rozpoczęty wcześniej wątek uśredniania kosztów nabycia dowolnych papierów wartościowych.