Archiwum: AT

Forex, fundusze, inwestowanie, gra na giełdzie, komentarze - blogi.bossa.pl > AT

Wykorzystanie wielu interwałów w Amibrokerze

Autor: Wpisy archiwalne M.Wojciechowski 20.06.2008 2 Komentarzy

Jedną z wielu zalet programu do analizy technicznej Amibroker jest możliwość wykorzystania przy tworzeniu systemów transakcyjnych różnych interwałów.Na stronie: http://www.amibroker.com/guide_pl/h_timeframe.html można znaleźć szczegółowy opis funkcji wykorzystujących wiele interwałów wewnątrz jednej formuły AFL.

W celu zilustrowania powyższej funkcjonalności programu Amibroker stworzyliśmy prosty system transakcyjny wykorzystujący wskaźnik MACD na danych tygodniowych oraz wskaźnik Ultimate bazujący na danych dziennych. Dodatkowo w systemie tym zamieszczona została formuła pozwalająca wyświetlać na dziennym wykresie tygodniowy wskaźnik MACD, co znacznie ułatwia weryfikację generowanych sygnałów.

Czytaj dalej >

,  

Alerty Amibrokera

Autor: Wpisy archiwalne M.Wojciechowski 13.06.2008 7 Komentarzy

Jedną z rzeczy, które odróżniają Amibrokera od programów do wyświetlania notowań, niekiedy nawet bardzo zaawansowanych jest możliwość zdefiniowania własnych najbardziej nawet wymyślnych alertów. Do dyspozycji mamy bowiem nie tylko proste warunki takie jak przekroczenie pewnego pułapu cenowego, czy wielkości wolumenu, ale dzięki językowi AFL możemy zdefiniować alert w odpowiedzi na każdą możliwą do opisania w formie skryptu sytuację.

Czytaj dalej >

, ,  

Amibroker – przyjaciel nie tylko brokera ;)

Autor: Wpisy archiwalne M.Wojciechowski 09.05.2008 3 Komentarzy

Czasopisma biznesowe od czasu do czasu zachwycają się walkami Dawidów z Goliatami czyli pojedynkami malutkich niezależnych firm z globalnymi koncernami. Dzieje się to najczęściej gdy przysłowiowy Dawid staje się widoczny lub gdy redaktorzy z jakiś powodów postanawiają wprowadzić w życie idee równości w biznesie. Czyż to jednak nie budująca historia gdy jednoosobowa firma potrafi stworzyć produkt, który jest porównywany (a często nawet lepszy) od wypieszczonego przez działy dużego koncernu?

Czytaj dalej >

, , , , ,  

Suplement do konsekwencji

Autor: Tomasz Symonowicz 04.05.2008 23 Komentarzy

Mam coraz silniejsze wrażenie, że mój poprzedni wpis o meandrach konsekwencji nie został dostatecznie zrozumiany. Zdecydowałem się więc na suplement z dość ważkiego powodu – zrozumienie statystycznych implikacji własnych, odpowiedzialnych działań w oparciu o różne metody w inwestowaniu/tradingu ma ogromne znaczenie dla przyjętej drogi rozwoju, samokształcenia, wyniku na rachunku, mentalnego dopasowania, poszukiwań i licho wie ilu jeszcze spraw.

Czytaj dalej >

, , ,  

Owoce pewnego raportu, część 4

Autor: Tomasz Symonowicz 14.03.2008 9 Komentarzy

Mam nadzieję, że kolejny odcinek w temacie efektu momentum czyli krótkoterminowej kontynuacji ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez instrumenty liderujące w dotychczasowych wzrostach, nie doprowadzi do rozpaczy wszystkich znudzonych tym blogowym serialem.Zanim przejadę się po praktycznych aspektach wspomnianego mechanizmu, chciałbym podkreślić pierwotne założenie, dla którego uznałem, że temat jest wart przekopania. Do takiego zaakcentowania idei sprowokował mnie jeden z komentarzy pod poprzednimi wpisami.

Czytaj dalej >

, ,