W czasie swoich podróży do Chin miałem okazję spróbować tego rodzaju zupy ale nie było to wydarzenie warte zapamiętania 🙁 Spośród dziesiątków stworzeń, wypełniających klatki w restauracjach i gotowych do przeróbki na kotlety, żółwie wydawały mi się najbardziej sympatycznymi zwierzakami i chyba niesmak był bardziej o podłożu psychologicznym niż organoleptycznym.
Oczywiście to nie blog kulinarny więc do rzeczy. Technikę o takiej nazwie stworzyli i opisali Larry Connors i Linda Raschke w doskonałej bo pełnej konkretów i ciekawych rozwiązań książce p.t. ?Street Smarts”, którą miałem szczęście przeczytać w oryginale lata temu, gdy zaczynałem eksperymenty z systemami. Niestety niedostępnej w polskiej wersji. Ale tam wystarczy spojrzeć na same wykresy, żeby domyślić się jak dana technika działa. ?Zupa” jest bardzo adekwatnym określeniem gdyż działanie tej strategii polega na ?ugotowaniu” grających, a więc wykorzystaniu nieudanego wybicia z ekstremum cenowego z określonej ilości okresów, w tym przypadku z 20 dni, tak jak w opisie wstępnym z poprzedniego wpisu.
Szczegóły strategii krok po kroku opisuję pod wykresem, który ilustruje poszczególne fazy i elementy zagrania.
1/ Ustalamy cenowe minimum (lower low – najniższe dno) lub maksimum (higher high- najwyższy szczyt) z ostatnich 20 dni poprzedzających dzisiejszą sesję tak by odszukać miejsce gdzie grający na wybicie z kanału ustawiają swoje zlecenia otwarcia lub odwrócenia pozycji. Na wykresie świeca oznaczona numerem 1 ustanowiła takie minimum, którego poziom dla ułatwienia wyznacza niebieska, przerywana linia
2/ Ważne zastrzeżenie zrobione przez autorów: owe ekstremum, które bierzemy pod uwagę w naszych kalkulacjach musi dotyczyć ostatnich 20 sesji ale nie może wystąpić w czasie ostatnich trzech gdyż wówczas nie bierze się je pod uwagę. De facto punktem odniesienia jest więc ekstremum z okresu 4-20 sesji wcześniej. Na powyższym wykresie sesja (świeczka) oznaczona numerem 1 spełnia zadane kryterium
3/ Jeśli dziś kurs przebija owo ekstremum (wybicie poniżej niebieskiej przerywanej linii) i ma być pułapką to kurs musi wrócić do wnętrza kanału, z którego właśnie nastąpiło wybicie. Wobec tego stawiamy zlecenie kupna stop z limitem aktywacji i realizacji 5-10 tików ponad minimum wyznaczone przez świeczkę nr. 1, a więc w zasadzie 5-10 tików powyżej niebieskiej, przerywanej linii. Zielona linia wskazuje ów poziom na którym zlecenie to zostało wystawione i wykonane. Symetrycznie w przypadku wybić w górę zlecenie sprzedaży kładziemy 5-10 tików poniżej poziomu poprzedniego maksimum
4/ Jeśli dziś (czyli świeczka oznaczona numerem 2) nastąpi realizacja zlecenia, ryzyko kontrolujemy w następujący sposób:
– zlecenie stop loss wystawiamy 1-2 tiki poniżej powstałego aktualnie minimum (czerwona linia ciągła na wykresie to poziom stopa)
– jeśli transakcja zaczyna być zyskowna dodajemy stop kroczący (trailing stop)
5/ O ile nie nastąpi realizacja zlecenia inicjującego pozycję – odwołujemy je po sesji, strategia ta nie dotyczy już kolejnego dnia.
W tym wypadku transakcja przedstawiona na wykresie (kursu USD/PLN) okazała się zyskowna, dość powiedzieć, że nie jest to oczywiście normą. Nie ma jednak przeciwwskazań by samemu tunningować ową strategię, dodając własne rozwiązania.
I teraz dwa słowa przestróg czyli o tym, czego w książce nie ma a co zauważyłem w trakcie testów, i co powoduje, że weryfikacja w formie zapisu jej jako system mechaniczny sprawia nieco kłopotów:
Proszę zwrócić uwagę na świecę nr 2 czyli tę gdzie dzieje się nasza akcja. Otóż po zakończonej sesji patrząc na nią, a co za tym idzie testując historię wszystkich innych takich transakcji wstecz, NIE WIEMY czy doszło do realizacji wystawionego zlecenia otwarcia pozycji. NIE WIEMY również, czy nawet jeśli zlecenie weszło i ustawiliśmy stop loss to czy nie został on czasem już odpalony – minimum świeczki widziane po sesji nie musi być tym samym, które tymczasowo zostało ustanowione w trakcie. Takie informacje można uzyskać JEDYNIE po analizie danych minutowych i tych właśnie należałoby używać do weryfikacji! W przeciwnym razie nasze wnioski co do trafności tej strategii mogą zostać mocno skrzywione.
To jest metoda typu ?price action” czyli praca na gołych cenach (bez żadnych pochodnych typu wskaźniki) a ja takie bardzo lubię. Używam zresztą czasem modyfikowanej wersji Zupy jako dywersyfikację swoich strategii. Ma tę zaletę, że stosunek ryzyka do zysku jest bardzo korzystny ale wadą poważną jest , szczególnie na zmiennych rynkach, stop loss zbyt blisko wystawiony a przez to często odpalany przez zwykły szum. Dlatego uważam, że Zupa nadaje się bardziej do gry niemechanicznej, gdy mamy kontrolę nad notowaniami. Również z tego powodu, że autorzy dodali jeden zapasowy element, który wymaga osobnej uwagi.
Można stosować ją w stosunku do danych dziennych i intraday.
c.d.n.
—*Kat*—
Dodaj komentarz