W czasie swoich podróży do Chin miałem okazję spróbować tego rodzaju zupy ale nie było to wydarzenie warte zapamiętania 🙁 Spośród dziesiątków stworzeń, wypełniających klatki w restauracjach i gotowych do przeróbki na kotlety, żółwie wydawały mi się najbardziej sympatycznymi zwierzakami i chyba niesmak był bardziej o podłożu psychologicznym niż organoleptycznym.

Oczywiście to nie blog kulinarny więc do rzeczy. Technikę o takiej nazwie stworzyli i opisali Larry Connors i Linda Raschke w doskonałej bo pełnej konkretów i ciekawych rozwiązań książce p.t. ?Street Smarts”, którą miałem szczęście przeczytać w oryginale lata temu, gdy zaczynałem eksperymenty z systemami. Niestety niedostępnej w polskiej wersji. Ale tam wystarczy spojrzeć na same wykresy, żeby domyślić się jak dana technika działa. ?Zupa” jest bardzo adekwatnym określeniem gdyż działanie tej strategii polega na ?ugotowaniu” grających, a więc wykorzystaniu nieudanego wybicia z ekstremum cenowego z określonej ilości okresów, w tym przypadku z 20 dni, tak jak w opisie wstępnym z poprzedniego wpisu.
Szczegóły strategii krok po kroku opisuję pod wykresem, który ilustruje poszczególne fazy i elementy zagrania.

1/ Ustalamy cenowe minimum (lower low – najniższe dno) lub maksimum (higher high- najwyższy szczyt) z ostatnich 20 dni poprzedzających dzisiejszą sesję tak by odszukać miejsce gdzie grający na wybicie z kanału ustawiają swoje zlecenia otwarcia lub odwrócenia pozycji. Na wykresie  świeca oznaczona numerem 1 ustanowiła takie minimum, którego poziom  dla ułatwienia wyznacza niebieska, przerywana linia

2/ Ważne zastrzeżenie zrobione przez autorów: owe ekstremum, które bierzemy pod uwagę w naszych kalkulacjach musi dotyczyć ostatnich 20 sesji ale nie może wystąpić w czasie ostatnich trzech gdyż wówczas nie bierze się je pod uwagę. De facto punktem odniesienia jest więc ekstremum z okresu 4-20 sesji wcześniej. Na powyższym wykresie sesja (świeczka) oznaczona numerem 1 spełnia zadane kryterium

3/ Jeśli dziś kurs przebija owo ekstremum (wybicie poniżej niebieskiej przerywanej linii) i ma być pułapką to kurs musi wrócić do wnętrza kanału, z którego właśnie nastąpiło wybicie. Wobec tego stawiamy zlecenie kupna stop z limitem aktywacji i realizacji 5-10 tików ponad minimum wyznaczone przez świeczkę nr. 1, a więc w zasadzie 5-10 tików powyżej niebieskiej, przerywanej linii. Zielona linia wskazuje ów poziom na którym zlecenie to zostało wystawione i wykonane. Symetrycznie w przypadku wybić w górę zlecenie sprzedaży kładziemy 5-10 tików poniżej poziomu poprzedniego maksimum

4/ Jeśli dziś (czyli świeczka oznaczona numerem 2) nastąpi realizacja zlecenia, ryzyko kontrolujemy w następujący sposób:
– zlecenie stop loss wystawiamy 1-2 tiki poniżej powstałego aktualnie minimum (czerwona linia ciągła na wykresie to poziom stopa)
– jeśli transakcja zaczyna być zyskowna dodajemy stop kroczący (trailing stop)

5/ O ile nie nastąpi realizacja zlecenia inicjującego pozycję – odwołujemy je po sesji, strategia ta nie dotyczy już kolejnego dnia.

W tym wypadku transakcja przedstawiona na wykresie (kursu USD/PLN) okazała się zyskowna, dość powiedzieć, że nie jest to oczywiście normą. Nie ma jednak przeciwwskazań by samemu tunningować ową strategię, dodając własne rozwiązania.

I teraz dwa słowa przestróg czyli o tym, czego w książce nie ma a co zauważyłem w trakcie testów, i co powoduje, że weryfikacja w formie zapisu jej jako system mechaniczny sprawia nieco kłopotów:
Proszę zwrócić uwagę na świecę nr 2 czyli tę gdzie dzieje się nasza akcja. Otóż po zakończonej sesji patrząc na nią, a co za tym idzie testując historię wszystkich innych takich transakcji wstecz, NIE WIEMY czy doszło do realizacji wystawionego zlecenia otwarcia pozycji. NIE WIEMY również, czy nawet jeśli zlecenie weszło i ustawiliśmy stop loss to czy nie został on czasem już odpalony – minimum świeczki widziane po sesji nie musi być tym samym, które tymczasowo zostało ustanowione w trakcie. Takie informacje można uzyskać JEDYNIE po analizie danych minutowych i tych właśnie należałoby używać do weryfikacji! W przeciwnym razie nasze wnioski co do trafności tej strategii mogą zostać mocno skrzywione.

To jest metoda typu ?price action” czyli praca na gołych cenach (bez żadnych pochodnych typu wskaźniki) a ja takie bardzo lubię. Używam zresztą czasem modyfikowanej wersji Zupy jako dywersyfikację swoich strategii. Ma tę zaletę, że stosunek ryzyka do zysku jest bardzo korzystny ale wadą poważną jest , szczególnie na zmiennych rynkach, stop loss zbyt blisko wystawiony a przez to często odpalany przez zwykły szum. Dlatego uważam, że Zupa nadaje się bardziej do gry niemechanicznej, gdy mamy kontrolę nad notowaniami. Również z tego powodu, że autorzy dodali jeden zapasowy element, który wymaga osobnej uwagi.
Można stosować ją w stosunku do danych dziennych i intraday.

c.d.n.

—*Kat*—

[Głosów:0    Średnia:0/5]

27 Komentarzy

  1. MrT

    Nie widziałem tego wpisu, przy pisaniu ostatniego posta. Jak dla mnie dane dzienne mają najmocniej ograniczony szum na wielu rynkach. Co ważniejsze, potrzeba do nich DUŻEGO kapitału, żeby dobrze zarządzać ryzykiem. Wybór jest prosty: albo 20 pkt. dziennie na krótkich okresach z małym kapitałem, lub 200 pkt. miesięcznie z dużym kapitałem 🙂 Dodaj do tego funkcję czasu, oszcfzędności, pracy (jeśli nie trading 4 a living) i marudzenia kobiety i masz gotowy system 🙂 Osobiście potrzebuję jeszcze kilku lat żeby wszystko zgrać. Ale przynajmniej wiem czego chcę, a nie rozdaję kasę na lewo i prawo 😉

    Pzdr mądre głowy 😉

  2. Oz

    Prosba nieco off-topic do Kathaya – czy mozesz podac kilka linkow do najlepszych twoim zdaniem stron o systemach?
    THX

  3. Lucek

    / Niestety Lucek musiałem wyciąć to co tu przekleiłeś żywcem z książki. Na jej wstępie widnieje napis, że kopiowanie i reprodukowanie w jakiejkolwiek formie nawet części jest zabronione bez uzyskania pozwolenia. BOŚ nie może sobie pozwolić na łamanie praw autorskich. Kathay/

  4. przemek

    KatHay tylko na tym obrazku nie widac nigdzie tej przerywanej niebieskiej linii…… pewnie cos sie nie wstawilo.
    pozdrawiam

  5. przemek

    uppps sorry- dopiero jak sie kliknie w obrazek i wyswietli w osobnym oknie to ta linia jest widoczna.

  6. kathay

    @Oz
    Kopalnią wiedzy o systemach wraz z kodami są strony i fora poszczególnych autorów programów do ich testów – Amibrokera, WLD, Equisa, Tradestation, TBB itd.
    Sporo znajdziesz również na grupach tematycznych w Yahoo a także na stronach Acitvetradera czy Stock&Commodities

  7. Lucek

    “Niestety Lucek musiałem wyciąć to co tu przekleiłeś żywcem z książki.”

    Skoro musiałeś to usunąłeś. Myślę, że ktoś zdążył to sobie skopiować, aby mieć w bardziej zrozumiałej formie
    opis zasad otwierania pozycji wg. tej metody.
    Gdy będziesz opisywał “Turtle soup plus one” już nie przepiszę żywcem z książki:)
    Wczoraj Linda odbyła swój kolejny webinar, którego mam pełny zapis.
    Jeśli kogoś zainteresuje to podam link do ściągnięcia na priva, aby nie narażać BOŚ-a.

  8. Oz

    @kathay
    Dzięki 😉

  9. exnergy

    No i sie kathay przyznal ze uzywa PA ;).

    A ja wam rzuce przestroge – nie podniecajcie sie jakas metodą za bardzo, bo przeciwko niej moga grac mocni. Oni widzac, ze sie rzucicie na gole wykresy, zaczna sobie tak krecic wykresami (intra), ze wam sie pomiesza w pewnym momencie cale price action. To taka rada wuja Toma 😉

  10. kathay

    Od lat używam tylko set-upów opartych na samych cenach, czasem podpartych jeszcze działaniami na zmienności, nigdy tego nie ukrywałem. Co wcale nie znaczy, że są najlepsze. Ja się z nimi dobrze czuję mentalnie a to ogromny edge. Poza tym uważam, że są najbardziej odporne na niestacjonarność. Nie ukrywałem też nigdy , że inspiracją były książki Rossa i Street Smarts 🙂

  11. Lucek

    Kathay, nie ważne czy ukrywałeś, ale było to ukryte.
    Po prostu nie potrafiłes tego wcześniej odkryć przed publicznością.
    Ale to prawda, że są lepsze metody niz sam naked trading.
    Te metody pozwalają bez żadnych problemów kasować 20 pkt dziennie:)
    Co do obaw exnergy, to są one bezpodstawne.
    Pisanie o tym, ze jacyś mocni zaczną kręcić wykresami świadczy tylko o niezrozumieniu tego czym jest PA.

  12. investor

    @Lucek

    moglbys przyblizyc w kilku slowach pojecie ‘naked trading’ bo mam jakies dziwne skojarzenia.

  13. exnergy

    Lucek – a jakze ze mozna tak krecic, ze zaburzona zostaje twoja ksiazkowa formacja dolków itp i jednak spada, bo xxxxxx. Trzeba po prostu brac zawsze poprawke na to, ze ktos musi zarobic, a ktos stracic i wszystkie srodki sa dozwolone.

  14. Lucek

    @investor

    www.trading-naked.com

  15. investor

    @Lucek

    dzieki!!

  16. exnergy

    Kathay – a ty opierjac sie tylko na Price w przypadku futures odcinasz sobie jedną nogę – bardzo wazną – volume.

    BTW: Kathay Bossa cie poszukuje:
    “Trader w Wydziale Obsługi Rynków OTC

    Od kandydatów oczekujemy:

    * znajomość rynków zagranicznych ( commodities, equity, FOREX),
    * dyspozycyjność (praca zmianowa), umiejętność pracy pod presją czasu,
    * dobra znajomość języka angielskiego,
    * wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ścisłe (Inżynieria Finansowa, Informatyka, Matematyka stosowana, Statystyka lub pokrewne).

    Jeżeli dodatkowo spełniasz co najmniej dwa kryteria opisane poniżej Twoje szanse znacząco wzrosną:

    * znajomość metod ilościowych (Statystyka, Ekonometria, Modele oceny ryzyka – VAR, modele GARCH, ilościowe metody prognostyczne),
    * znajomość i umiejętność wyceny instrumentów finansowych (opcje w tym egzotyczne, CFD, forward, futures, swap, instrumenty pochodne oparte o stopy procentowe),
    * podstawowa znajomość relacyjnych baz danych (MySQL),
    * znajomość języka programowania Visual Basic lub MATLAB (podstawy Javy, c lub c++ także mile widziane),
    * doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Departamencie Skarbu Banku lub trading na własny rachunek.

    Swoja droga jak ktos ma te wszystkie umiejetnosci to po co pchac SIE DO KOGOS NA ETAT?

  17. exnergy

    ech ten capslock, moze to ktos edytowac, pls?

    Tak jeszcze w temacie:

    Jak to oceniają dealing roomy – skoro ktos nie ma pojecia o np. tradingu, to nie ma umiejetnosci, jest tylko kosztem szkolenia dla firmy i wielką niewiadomą. Mimo, ze moze miec z pozoru predyspozycje psychiczne.
    Skoro zas ktos znow on the other hand ma doswiadczenie, jest bardzo dobrym traderem, to dlaczego mialby robic dla Banku, a nie dla siebie?

    Jaka jest tu logika ? Bo albo w bankach siedza cieniaki z dyplomami, albo sami uczniowie, albo czegos tu nie rozumiem.

    Ktos powie – ale w banku robisz cudzą kasą. No tak, ale znam 100 osób, ktore nie dosc ze sie boja swoja ryzykowac, to i cudzej tym bardziej by nie tkneły.

  18. gzalewski

    “Swoja droga jak ktos ma te wszystkie umiejetnosci to po co pchac SIE DO KOGOS NA ETAT?”

    – inna funkcja użyteczności 🙂
    NIektórzy nie umieją być samodzielni – to wymaga specyficznej dyscypliny
    – kapitał. Co z tego, ze umiem dużo jak mam np. 10 000 PLN kapitału, a na życe muszę mieć

  19. DAPI

    exnergy

    Utrzymujesz siebie i rodzinę z tradingu ?

  20. exodus24

    Witam
    Jestem tu pierwszy raz. Po przeczytaniu opisu systemu wyglada calkiem niezle. Ja tez gram bezwskaznikowo.
    Patrzac na wykresy historyczne i szukajac formacji zauwazylem, ze dzieki niej mozna bylo ladnie wejsc w WDM 20 marca.
    Przeanalizuje sobie to na roznych interwalach.

  21. exnergy

    G Zalewski napisał:

    “- inna funkcja użyteczności 🙂
    NIektórzy nie umieją być samodzielni – to wymaga specyficznej dyscypliny
    – kapitał. Co z tego, ze umiem dużo jak mam np. 10 000 PLN kapitału, a na życe musze miec”

    Ale teraz kierownik dealing roomu -odpowie na to:

    1.”Skoro ma Pan 10000zl i przykladowo nie ma rodziny (Pan Grzegorz tutaj wszedl w pulapkę i przeniosl wlasne doswiadczenie na podmiot nieokreslony – bo skad wiadomo, ze kandydat ma familię do utrzymania?)” to przeciez mistrzostwa Inwestorów dowodzą, że można z tych 10 tys zł i duzych umiejetnosci zrobic 5 a nawet 10 razy tyle w 3 miesiące”

    2. Skoro nie potrafi byc Pan/i samodzielny to jak mam dać Panu samodzielne stanowisko pracy jakim jest trader.

    A może tu chodzi o informatyka/programistę/kodera/projektanta a nie tradera?

    No i teraz proszę odpowiedziec dyrektorowi: szczegolnie zapraszam tych, co sie wlaczyli (GZ, DAPI).

  22. kathay

    > Kathay – a ty opierjac sie tylko na Price w przypadku futures odcinasz sobie jedną nogę – bardzo wazną – volume.

    Dla mnie kompletnie nieważną. Na forexie nie mam takiej informacji więc trzeba było nauczyć się z tym zyć

  23. mads

    “22. Autor: kathay – 19/04/2009 21:15 >
    Dla mnie kompletnie nieważną. Na forexie nie mam takiej informacji więc trzeba było nauczyć się z tym zyć”

    Przepraszam za offtopic, ale moglby Pan slowko napomknac jakiego polecalby brokera na forex? Bo z polskich typu XTB to raczej chyba odpada, moze OANDA? Dziekuje bardzo.

  24. kathay

    sam używam GFT i OANDE

  25. gzalewski

    @exnergy

    “Ale teraz kierownik dealing roomu -odpowie na to:

    1.?Skoro ma Pan 10000zl i przykladowo nie ma rodziny (Pan Grzegorz tutaj wszedl w pulapkę i przeniosl wlasne doswiadczenie na podmiot nieokreslony – bo skad wiadomo, ze kandydat ma familię do utrzymania?)? to przeciez mistrzostwa Inwestorów dowodzą, że można z tych 10 tys zł i duzych umiejetnosci zrobic 5 a nawet 10 razy tyle w 3 miesiące?”

    Kandydat odpowie np: “Udało mi sie zrobic z owych 10 tys PLN zrobic wielokrotnosc, stawiajac wszystko na jedną karte i nie wykorzystując stopow, ktore są dla cieniaków.”
    wtedy kierownik powie “aha, to dziekuje bardzo”.


    2. Skoro nie potrafi byc Pan/i samodzielny to jak mam dać Panu samodzielne stanowisko pracy jakim jest trader.

    exnergy dlaczego jedni wybieraja wlasna dzialalnosc, a inni prace w firmie. A dla jeszcze innych wazne jest to, ze to np. budzetówka? Jak dopuscisz do siebie roznorodnosc motywacji ludzi, to zrozumiesz o co mi chodziło

  26. mads

    Ad 24.
    Dziekuje bardzo.

  27. Pingback: Blogi bossa.pl » Konkurs 2-latka – finał

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *