Garść informacji nie tylko dla używających algorytmów i systemów, ale i wszystkich zajmujących się Analizą Techniczną.
Czytelnicy zgłosili niedawno tu na blogu istotne rozbieżności w wartościach dziennych i minutowych danych/kursów forexowych pomiędzy platformą bossafx a innymi dostawcami (stooq.pl, Statica). Co za tym idzie – odbijać się to może również w kształcie wykresów, a konkretnie rozpiętości pojedynczych świec. Przepytałem na tę okoliczność informatyków, którzy w BOŚ zajmują się tym tematem i zebrałem poniżej garść wyjaśnień i informacji.
Rozbieżności takie rzeczywiście istnieją, z tego co sam sprawdzałem dla danych dziennych, potrafią sięgnąć nawet kilkudziesięciu pipsów dziennie, co jest wartością znaczącą. Nie wiem skąd czerpią swoje dane pozostałe serwisy i jak je archiwizują, mogę tylko wyjaśnić jak robi się to w bossafx.
Otóż BOŚ bierze aktywny udział w rynku międzybankowym, co znaczy choćby zabezpieczanie swoich pozycji. Jak wszyscy wiedzą nie istnieje jakaś centrala typu giełda, która wyznacza kursy odniesienia na walutowym rynku międzybankowym. Najważniejsze transakcje odbywają się między największymi bankami, które kwotują kursy w miarę zbliżone do siebie nawzajem, choć niekoniecznie co do pipsa. Reszta świata (mniejsze banki, brokerzy, market makerzy itd.) porusza się w rytm tych właśnie kwotowań. BOŚ również odbiera je z międzybanku od renomowanego brokera, a kursy udostępniane w oparciu o nie klientom na własnej platformie nie różnią się praktycznie od nich ze względu na zasadę „jednej ceny” a co za tym idzie możliwe działania arbitrażystów.
To nie wszystko. Automat, który obsługuje platformę odbiera i filtruje jednocześnie kwotowania z innych renomowanych serwisów światowych. Ma to służyć ewentualnym korektom i niwelować (uśredniać) różnice, błędy itd. Automat zbiera potem te dane z każdej sesji, kompresuje tiki do świec dziennych i wrzuca je na strony bossa i bossafx. Trzeba pamiętać przy tym, że dane są archiwizowane po kursie ‘bid’ czyli kupna (z dołu widełek).
Na moją prośbę informatycy zrobili gruntowny przegląd wszystkich udostępnianych danych historycznych i za pomocą algorytmów porównali je z kwotowaniami uzyskiwanymi ze wszystkich dostępnych, wspomnianych wyżej serwisów. Różnice były kosmetyczne, spowodowane ową decentralizacją handlu. Nie stwierdzono natomiast różnic sięgających dziesiątek pipsów.
Chciałbym zwrócić przy tym uwagę na 2 sprawy:
1/ Nie wszystkie strony internetowe udostępniające dane dysponują kwotowaniami z weekendu, to jest z niedzieli. Proszę zauważyć, że w niedzielę na platformie bossafx odbywa się handel wieczorem i zostaje po tym oczywisty ślad w archiwum. Te niedzielne sesje nie mają zazwyczaj zbyt dużej rozpiętości, choć gdy na świecie robi się gorąco może to zaważyć na kursach znacząco.
2/ Dane między różnymi brokerami i platformami mogą się różnić ze względu na wspomnianą decentralizację a także wewnętrzne reguły i procesy w poszczególnych firmach. Dlatego chyba najlepszym wyjściem jest używanie do testów systemów danych tego samego dostawcy u którego tradujemy.
I to właśnie ze względu na punkt 2 pojawiły się spore różnice w testach, które pokazywałem tutaj:
https://blogi.bossa.pl/2012/07/14/strategia-nieco-wbrew-regulom/
Chodziło w nich o strategię opartą o formację tzw. outside bar, w której duża świeca obejmuje swym zakresem w całości świecę poprzedzającą. Ponieważ niedzielna sesja ma małą rozpiętość dlatego powstaje spora ilość owych outside bars, dających potencjalną okazję zysku przy grze ową techniką. Udało się więc wykryć małą przewagę, której nie widać w danych stooqa z powodu braku sesji niedzielnej tamże. Zrobiłem bowiem dla sprawdzenia ten test również na danych ze stooq i różnica sięgała niemal 9 tysięcy pipsów.
Zrobię jednak kilka testów więcej z różnorodnymi modyfikacjami ‘outside bar’ aby sprawdzić możliwości tej strategii na różnych rynkach.
—Kat—
Dodaj komentarz