W kontynuacji prezentowanego w poprzednich częściach tzw Superwskaźnika, chciałbym poniżej pokazać kilka trików, który rozszerzą jego funkcjonalność w praktycznym tradingu.
Triki te opierają się na kilku istotnych, wzajemnie powiązanych założeniach dotyczących rynków, ich zmienności oraz związanego z tym ryzyka. Pozwala to na znaczne rozszerzenie wachlarza dostępnych strategii i poprawę wyników przy użyciu ciągle tych samych 2 wskaźników, które opisywałem w szczegółach w części 1.
1. Ustawienia dopasowane do dynamiki rynku
To oznacza, że wszelkie ustawienia wskaźników mogą się, a czasem nawet powinny istotnie różnić między rynkami. A to wymaga dopracowania ustawień parametrów zmiennych, które zawsze są wpisane w kod i działanie wskaźnika.
Tak samo jest też w takim razie z ustawieniami obu parametrów Superwskaźnika. Autor przystosował je dla jednego tylko rynku i to w horyzoncie czasowym 1–minutowym. Dlatego wskazane jest dokonanie nieco tuningu przez zmianę ustawień w parametrach obu. Wówczas możemy spowolnić lub przyśpieszyć pojawianie się sygnałów BUY SELL.
Najlepiej zrobić to metodą prób i błędów. Zmieniać ustawienia domyślne i patrzeć na ich skutek pojawiający się na wykresie. Można w ten sposób w skrajnych ustawieniach albo łapać tylko długie trendy, albo każdą falkę.
2. Dywersyfikacja czasowa
Jednym ze sposobów złagodzenia wstrząsów dla portfela, zmniejszenia jego obsunięć i obniżenia temperatury własnych emocji jest zastosowanie dywersyfikacji (rozproszenia ryzyka) dowolnego typu, z całej palety dostępnych opcji, z których pokażę najważniejsze.
To co mogę zaproponować w tym punkcie to dywersyfikacja czasowa. Polega na użyciu różnych skal czasowych jednocześnie na tym samym instrumencie. Dzięki temu dostajemy do ręki 2 lub więcej różnych strategii i jeśli 1-2 akurat mają obsunięcia, kolejne mogą działać w tym czasie zyskownie, co pozwoli pokryć straty. W ten sposób zmniejszamy własne ryzyko całkowite portfela.
Można używać 2 lub więcej skal czasowych jednocześnie, a wybór zależy od preferencji, możliwości czasowych, charakteru (cierpliwości).
I tak np. można ustawić na jednym wykresie wskaźnik na świecach np. 5 minutowych, na drugim na np. 30 minutowych (dobór skal jest szeroki, można ich użyć więcej).
Z pewnością w tym krótszym okresie sygnałów będzie znacznie więcej, w dłuższym mniej. I z pewnością zdarzy się tak, że na jednej skali będzie sygnał BUY a w tym czasie na drugiej SELL. Niewykluczone, że w obu skalach uda się wyjść z zyskiem, wszystko zależy od zmienności i naszych skłonności do zarządzania ryzykiem, do czego można użyć dodatkowych stopów obronnych.
Oto przykład z zastosowaniem skal czasowych wspomnianych wyżej na kontraktach Nasdaq100:
Po lewej skala 30 minutowa i wykres z jednej doby. Jak widać padł tylko jeden sygnał SELL blisko szczytu i przez całe 24 godziny nie było sygnału odwrotnego (lub zamknięcia pozycji).
Ten sam okres 1 doby na wykresie po prawej. I tutaj mamy łącznie 9 sygnałów BUY SELL oznaczających 9 transakcji. W zasadzie wszystkie były zyskowne i łączny zysk powinien przekroczyć zysk z jednej pozycji na wykresie po lewej.
To przykład idealny. Najczęściej jest tak, że w jednej z tych skal powstają straty i są pokrywane z zysków na drugiej skali.
Można też jednocześnie, a nawet trzeba, do obu tych strategii/skal przypisać różne wielkości pozycji. Wszystko zależy od aktualnego ryzyka i dostępnego kapitału.
Poza rozproszeniem ryzyka taka dywersyfikacja może być przydatna w innych przypadkach typu:
– ktoś ma silną potrzebę działania, robienia transakcji; w niższej skali ma więc większe pole do popisu,
– powrót po danych czy przerwie; tam gdzie sygnały padają częściej w niższej skali jest to możliwe szybciej, w tym czasie kapitał pracuje na wolniejszych, rzadszych sygnałach.
W kolejnym wpisie ciąg dalszy tych trików
–kat—
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.