Zacznij od średnich (i nie przesadzaj)

Komputeryzacja i szybkie procesory mają wiele zalet. Przede wszystkim oszczędzają nam czas. W zasadzie nie tak dawno, bo jeszcze za mojego życia, żeby przeskanować wyniki niezbyt skomplikowanego systemu zostawiało się komputer (procesor 486) na całą noc. A dziś robimy to wszystko w mgnieniu oka. Albo jeśli chcemy przeskanować kilkaset spółek i kilka parametrów to idziemy przygotować sobie herbatę.

Wadą tego dostępu do szybkich obliczeń jest jednak popadanie w nadmiar. Nadmiar parametrów, warunków, filtrów. Od dawna twórcy systemów znają pojęcie zbytniej optymalizacji, czy też dopasowania parametrów do danych historycznych. Chodzi o to, że mając do dyspozycji notowania z wielu lat, jesteśmy w stanie znaleźć dla tych danych taki wskaźnik lub zbiór wskaźników, z wycyzelowanymi parametrami, który zaowocuje fantastycznymi wynikami. Wynikami, które będą przez nas pożądane – albo o najwyższej stopie zwrotu, albo o najlepszej relacji średniego zysku do średniej straty, czy też najniższym maksymalnym obsunięciu. Nasze potrzeby i oczekiwania zostaną zaspokojone niemal w 100 procentach.

Najczęściej bardzo szybko okazuje się, co warte są tak przeoptymalizowane systemy, zwłaszcza jeśli postanowimy zastosować je na realnym rynku. Nagle się okazuje, że te wysublimowane parametry średnich, oscylatorów, procentowe filtry działały co prawda doskonale do tej pory, ale oto nagle przestały się sprawdzać.

Prawdopodobnie jacyś złośliwi ONI podglądali nasz twórczy proces tworzenia najgenialniejszego systemu na świecie i zaczęli grać przeciwko nam. Przecież to nie jest możliwe, żeby zepsuła się taka doskonała maszyna.

Jak pisałem we wcześniejszych postach (1 i 2) średnie są bardzo dobrym punktem wyjścia, żeby zrozumieć rynek, zrozumieć zasady analizy technicznej – tego czym ona jest, a czym nie, czy też zacząć tworzyć podstawy własnych strategii. Być może ostatecznie owe średnie porzucając.

Łatwość i szybkość obliczeń powoduje, że wielu amatorów spekulacji giełdowej zaczyna wpadać w pułapkę „to zbyt proste, żeby było użyteczne” i zamiast wykorzystać jedną, góra dwie średnie, zaczyna budowę skomplikowanego świata wielu średnich.

Już nie wystarcza zwykłe przecięcie kursu ze średnimi, tylko dokładamy kolejną, która ma część sygnałów odfiltrować. Nic to, że dzięki temu część sygnałów będzie opóźniona. Poradzimy na to dokładając jeszcze jeden filtr, albo przesuwając średnie o kilka sesji wstecz, żeby sygnały nie były opóźnione.

Niektórym nie wystarcza system uwzględniający przecięcia się dwóch średnich, dokładają jeszcze jedną i jeszcze jedną.

Z czasów, gdy stosowałem jeszcze oprogramowanie SuperCharts (tańsza wersja TradeStation) pamiętam krótkotrwały zachwyt mój i kilku znanych mi analityków, czymś co się nazywało „wstęgą średnich” (Ribbon MA, albo ostatnio częściej Rainbow MA). Pięknie wyglądało to na ekranie. Jeszcze nie tak dawno korzystaliśmy z monitorów monochromatycznych (bursztynowych), a tu obraz dzięki któremu wszystkie tajemnice rynku stawały otworem.

Wystarczy wpisać w przeglądarki odpowiednie hasła, by znaleźć odpowiednie formuły, wyświetlić tęcze na ekranie własnego komputera i poszukiwać garnca ze złotem, a może nawet jednorożców.

Do tęczy wystarczy dołożyć jeszcze kilka, kilkanaście średnich i mamy już całe sieci, które są takie ACH PIĘKNE.

Czy mnożenie kolejnych średnich pomaga w czymkolwiek, poza wrażeniami estetycznymi? Trzeba by zapytać tych wszystkich, którzy takich technik stosują. My lata temu szybko się wyleczyliśmy z tego nadmiaru. Mimo tego, że komputery już radziły sobie z ich rysowaniem całkiem szybko.

[Głosów:15    Średnia:4.6/5]

4 Komentarzy

  1. JL

    Ostatnio wpadlem na taka porade Toma Basso, w odpowiedzi na pytanie "jak sobie radzic w obsunieciach kapitalu podazajac za jakas strategia":

    1. Design your strategy so you understand it completely and believe in when it will prosper and when it will struggle.
    2. Have discipline to follow it each day.
    3. If the strategy isn't broken, don't try to fix it.

    Wydaje sie tak proste, ze … az za proste. 🙂 A jednak dziala, czego on sam jest zywym przykladem po dzis dzien.

    1. Grzegorz Zalewski (Post autora)

      To jest bardzo trudna rzecz – przekonać początkujacych, że proste rzeczy są dobre.

  2. vaeta

    Mi pomaga (choć patentu z kolorową tęczą 😉 nie znałem) jako przybliżone wyłapanie zamierania zmienności bez odpalenia obliczeń
    * zmienność rozumiana bardziej nie jako ATR(x) dla interwału y tylko złożenie jego dla kilku różnych y

  3. Piotr

    A jakie pozycje by Pan poradził najbardziej z zakresu psychologii inwestowania dla początkującego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.