Zacznij od średnich (i nie przesadzaj)

Komputeryzacja i szybkie procesory mają wiele zalet. Przede wszystkim oszczędzają nam czas. W zasadzie nie tak dawno, bo jeszcze za mojego życia, żeby przeskanować wyniki niezbyt skomplikowanego systemu zostawiało się komputer (procesor 486) na całą noc. A dziś robimy to wszystko w mgnieniu oka. Albo jeśli chcemy przeskanować kilkaset spółek i kilka parametrów to idziemy przygotować sobie herbatę.

Wadą tego dostępu do szybkich obliczeń jest jednak popadanie w nadmiar. Nadmiar parametrów, warunków, filtrów. Od dawna twórcy systemów znają pojęcie zbytniej optymalizacji, czy też dopasowania parametrów do danych historycznych. Chodzi o to, że mając do dyspozycji notowania z wielu lat, jesteśmy w stanie znaleźć dla tych danych taki wskaźnik lub zbiór wskaźników, z wycyzelowanymi parametrami, który zaowocuje fantastycznymi wynikami. Wynikami, które będą przez nas pożądane – albo o najwyższej stopie zwrotu, albo o najlepszej relacji średniego zysku do średniej straty, czy też najniższym maksymalnym obsunięciu. Nasze potrzeby i oczekiwania zostaną zaspokojone niemal w 100 procentach.

Najczęściej bardzo szybko okazuje się, co warte są tak przeoptymalizowane systemy, zwłaszcza jeśli postanowimy zastosować je na realnym rynku. Nagle się okazuje, że te wysublimowane parametry średnich, oscylatorów, procentowe filtry działały co prawda doskonale do tej pory, ale oto nagle przestały się sprawdzać.

Prawdopodobnie jacyś złośliwi ONI podglądali nasz twórczy proces tworzenia najgenialniejszego systemu na świecie i zaczęli grać przeciwko nam. Przecież to nie jest możliwe, żeby zepsuła się taka doskonała maszyna.

Jak pisałem we wcześniejszych postach (1 i 2) średnie są bardzo dobrym punktem wyjścia, żeby zrozumieć rynek, zrozumieć zasady analizy technicznej – tego czym ona jest, a czym nie, czy też zacząć tworzyć podstawy własnych strategii. Być może ostatecznie owe średnie porzucając.

Łatwość i szybkość obliczeń powoduje, że wielu amatorów spekulacji giełdowej zaczyna wpadać w pułapkę „to zbyt proste, żeby było użyteczne” i zamiast wykorzystać jedną, góra dwie średnie, zaczyna budowę skomplikowanego świata wielu średnich.

Już nie wystarcza zwykłe przecięcie kursu ze średnimi, tylko dokładamy kolejną, która ma część sygnałów odfiltrować. Nic to, że dzięki temu część sygnałów będzie opóźniona. Poradzimy na to dokładając jeszcze jeden filtr, albo przesuwając średnie o kilka sesji wstecz, żeby sygnały nie były opóźnione.

Niektórym nie wystarcza system uwzględniający przecięcia się dwóch średnich, dokładają jeszcze jedną i jeszcze jedną.

Z czasów, gdy stosowałem jeszcze oprogramowanie SuperCharts (tańsza wersja TradeStation) pamiętam krótkotrwały zachwyt mój i kilku znanych mi analityków, czymś co się nazywało „wstęgą średnich” (Ribbon MA, albo ostatnio częściej Rainbow MA). Pięknie wyglądało to na ekranie. Jeszcze nie tak dawno korzystaliśmy z monitorów monochromatycznych (bursztynowych), a tu obraz dzięki któremu wszystkie tajemnice rynku stawały otworem.

Wystarczy wpisać w przeglądarki odpowiednie hasła, by znaleźć odpowiednie formuły, wyświetlić tęcze na ekranie własnego komputera i poszukiwać garnca ze złotem, a może nawet jednorożców.

Do tęczy wystarczy dołożyć jeszcze kilka, kilkanaście średnich i mamy już całe sieci, które są takie ACH PIĘKNE.

Czy mnożenie kolejnych średnich pomaga w czymkolwiek, poza wrażeniami estetycznymi? Trzeba by zapytać tych wszystkich, którzy takich technik stosują. My lata temu szybko się wyleczyliśmy z tego nadmiaru. Mimo tego, że komputery już radziły sobie z ich rysowaniem całkiem szybko.