Na prośbę jednego z Czytelników obiecałem zrecenzować jedną ze strategii z doskonałej książki Connorsa i Raschke „Street Smarts”, do której sięgałem już tu na blogu w przeszłości.

Zostałem zapytany o moją opinię na temat jej przydatności do day-tradingu, na słupkach godzinowych lub w jeszcze niższych ramach czasowych.

Więc kilka słów tytułem wprowadzenia i moje 2 grosze komenarza.

Oryginalna strategia o tej nazwie przedstawiona w książce ma następujące zasady:

1.   14 dniowy wskaźnik techniczny ADX sięga powyżej poziomu 30 i rośnie.

2.   Szukamy okazji do kupna rynku gdy kurs cofa się od ostatniego szczytu do 20-dniowej średniej EMA i ją dotyka/przecina po raz pierwszy.

3.   Ustawiamy zlecenie kupna na wysokości maksimum tego słupka, który dotyka/przecina średnią.

4.   Stop-loss umieszczamy na poziomie minimum tego słupka.

5.   Take profit umieszczamy na szczycie, czyli na poziomie ostatniego maksimum całego ruchu poprzedzającego cofnięcie do średniej.

6.   Jeśli stop-loss zostanie odpalony, ponownie umieszczamy zlecenie kupna w tym samym miejscu, czekając na powtórne jego uruchomienie.

Mój komentarz

Nie wszystkie reguły strategii zapisane w tej książce są precyzyjnie zapisane, więc pewne kwestie mogą wydawać się nie do końca jasne. Na przykład: jak bardzo może zlecieć kurs jeszcze niżej, żeby to zlecenie kupna nadal było ważne? Albo jeśli po pierwszym słupku dotykającym średnią zlecenie kupna się nie odpali, to autorzy stawiają je na kolejnym, ale czy po trzecim lub czwartym też można? Zostawiam to jednak do własnych rozważań chętnym Czytelnikom.

Nie wiem wprawdzie, czy oryginalna strategia może być używana na niższych skalach czasowych niż dzienna, ale to nie przeszkadza, by spróbować. To pionierzy zawsze spijają najgrubszą śmietankę.

Co do ADX to mam wątpliwości co do konieczności użycia tego wskaźnika. Ma on wskazywać siłę trendu. Ale ponieważ powyżej 30 dość rzadko wskakuje, a po drodze zostaje kilka dobrych okazji nie objętych tym warunkiem, więc proponuje wersję mniej kanoniczną. Zamiast ADX jako siłę trendu proponuję użyć fakt ustanowienia szczytu, np. jako maksimum z 20 poprzedzających go okresów, a potem szukać korekty. Reszta warunków bez zmian i można eksperymentować, szukając dalszych usprawnień.

Pokażę to na świeżym przykładzie, czyli kursie godzinowym indeksu S&P 500 na forexie (czyli kursie CFD na ów indeks).

Zaznaczyłem na niebiesko szczyt fali trendu, który jest bez wątpienia wyższy niż maksima z poprzednich 20 słupków, więc mamy oznaczoną siłę trendu:

Czerwona krzywa to 20 dniowa średnia EMA i czekamy by korekta tam dotarła. Na tym słupku, który ją przebił stawiamy zlecenie kupna (zielona kreska) i stop-loss (na fioletowo). Kupno uaktywniło się ok 2 h. potem i zrealizowane zostało nawet zlecenie take profit.

Nie dam żadnych gwarancji, że ta właśnie strategia posiada przewagę (pozytywną wartość oczekiwaną), ale z pewnością oznacza się całkiem poprawną logiką zsynchronizowaną z mechaniką działania rynków akcyjnych. A przy tym bardzo dobre PAYOFF RATIO, ponieważ stop-lossy są dość ciasne, a nagroda z zysków proporcjonalnie spora wobec nich.

Oczywiście take profit to może kwestia własnej wrażliwości i inwencji.

Powodzenia!

—kat—

[Głosów:7    Średnia:3.9/5]

3 Komentarzy

  1. Warszawiak

    Widziales Korniku jak dzisiaj w nocy na S&P 500 (Futures) wykres wystrzelil na polnoc….. 😉

  2. Kornik

    Nie widzialem i nie interesuje mnie to, bo nie komentuje sytuacji na rynku, a jedynie pewna filozofie postepowania ludzi oraz tzw. ekspertow.

    Pierwsi sluchaja rad "specjalistow" z sieci, bo nie chce im sie uwaznie przestudiowac paru ksiazek, a drudzy zamiast grac, albo oferowac swoje uslugi/metody, wciagaja ludzi w bagno hazardu, gdzie utrata paru zlotych, to z reguly najnizszy wymiar kary dla glupca, ktory ulegl pokusie latwych pieniedzy z szybkiej spekulacji na forexie.

  3. Marcin

    Wszystko rozbije się tu o prowizje…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *