Pożyteczne dziwactwo w japońskim stylu

W ostatnim wpisie wrzuciłem wykres w układzie specjalnych świec Heikin-Ashi i natychmiast dostałem zapytania pod wspólnym hasłem „ale w zasadzie o co chodzi?”.

No dobrze, więc kilka „tips & tricks”.

O samych świecach japońskich Heikin-Ashi (w skrócie dalej HA) nie będę się szeroko rozpisywał, można znaleźć bardzo dobre tłumaczenie na stronach edukacyjnych bossa:

http://bossa.pl/edukacja/AT/techniki/heikin_ashi/

Wolę zaoferować zamiast tego kilka swoich doświadczeń i podpowiedzi.

Tłumaczenie tej japońskiej nazwy brzmi: „średnie tempo” (ang. average pace) i dokładnie używając właśnie średnich kursów się je rysuje (albo kreśli je algorytm). Są pochodnymi klasycznych świec japońskich, tyle że mocno wygładzonych. Jeśli kogoś interesuje idea ich rysowania to poniżej ją interpretuję, ale nie jest to konieczne dla praktycznego zastosowania, więc można ten paragraf pominąć i przejść do tekstu jeszcze niżej, zaczynającego od trzech gwiazdek.

Cena otwarcia takiej świecy HA wypada zawsze w środku korpusu świecy poprzedzającej (dzielimy na dwa sumę kursu otwarcia HA i zamknięcia HA z poprzedniej świecy). W takim razie wygląd aktualnej świecy HA pokazuje jak bardzo ceny zmieniały się w stosunku do środka poprzedniego dnia jako punktu odnośnego. Oznacza to jednak, że:

1/ Na wykresie HA nie ma nigdy luk.

2/ Kursy objęte świecą HA są poniekąd sztuczne i po części nieistniejące (co implikuje punkt kolejny).

3/ Nie nadają się do systemów automatycznych ponieważ sygnały padające mogą wskazywać punkt zajęcia pozycji po nieistniejącej cenie.

Poziom zamknięcia świecy HA to średnia z realnych, normalnych kursów: otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum; różni się więc od „prawdziwego” zamknięcia.

Maksimum świecy HA to najwyższa wartość wynikająca z porównania 3 cen: realnego maksa, otwarcia i zamknięcia świecy HA. Symetrycznie liczy się minimum świecy po przeciwnej stronie.

Trochę to skomplikowane, ale w zasadzie zakresy wielodniowych wahań obu rodzajów świec się pokrywają, więc nie ma niebezpieczeństwa przegapienia jakiegoś ruchu pomimo jednodniowych różnic. Proszę zwrócić uwagę, że różne źródła podają różne kursy, które są brane pod uwagę do obliczeń, ceny realne są mieszane z cenami HA. W całym tym bałaganie można docenić jednak pewne zalety, o których poniżej.

***

Największa zaleta świec HA jest taka, że pokazują trendy odsiane z szumu, które bardzo przejrzyście, uporządkowanie oraz pragmatycznie wypadają wizualnie.

Poniżej pokazuję dla porównania 2 wykresy DAX w identycznym okresie, w układzie dziennym, jako instrument CFD z platform forexowych, dostępny oczywiście na bossafx.pl. Z lewej strony mamy tradycyjne świece (lub słupki do wyboru), z prawej świece HA:

Wyjaśnię, że dla większej przejrzystości i ostrości przekazu ścieśniłem powyższe świece maksymalnie, tak by było widać ich kolory na ciemnym tle, nic innego bowiem mnie nie interesuje. Nie widać cieni ani korpusu świec, tylko to czy są wzrostowe (zielone) czy spadkowe (czerwone).

Różnicę mam nadzieję widać dość wyraźnie. W takim układzie jak z prawej strony czyli używając świec HA oceniam wizualnie co dzieje się aktualnie na wykresach w 2 sekundy. Szum ze świec tradycyjnych jest tu bowiem mocno odfiltrowany z zachowaniem trendów i zakresów zmian. Widać jak mocne spadki na DAX mieliśmy w ostatnim okresie, w zasadzie taki wodospad czerwonych świec nie zachęcał wcale do łapania długich pozycji. Bo świece HA nadają się wbrew pozorom nawet do tradingu jako inny rodzaj cenowego wskaźnika. To kwestia praktyki i obserwacji tego jak się na bieżąco zmieniają. Oczywiście to nie jest idealne narzędzie, jak każde inne zresztą, ale i tak w wyniku końcowym liczy się przede wszystkim zarządzanie ryzykiem. Zajmować pozycje można za pomocą zmiany koloru świec HA albo pokombinować nieco z ustaleniem poziomu wejścia na ich podstawie.

Do repertuaru można jednak dodać cienie jeśli ktoś ma ochotę. Jeśli pojawia się świeca wzrostowa bez cienia poniżej to oznacza silny trend wzrostowy, spadkowa bez cienia powyżej – silny trend spadkowy. Jeśli pojawiają się długie cienie po obu stronach a korpus ulega skróceniu to często wiąże się ze zmianą trendu. To tylko najprostsze z obserwacji, które można rozwijać.

Zaawansowana wersja proponuje dalej idące bo podwójne wygładzanie czyli kolejny filtr na same Heikin-Ashi. Sam tego nie używam, ale widziałem, że jedna z amerykańskich bodajże platform coś takiego oferuje.

Liczę, że może ktoś ewentualnie doda jakieś inne, własne obserwacje.

Happy trading!

–kat—-