Pożyteczne dziwactwo w japońskim stylu

W ostatnim wpisie wrzuciłem wykres w układzie specjalnych świec Heikin-Ashi i natychmiast dostałem zapytania pod wspólnym hasłem „ale w zasadzie o co chodzi?”.

 

No dobrze, więc kilka „tips & tricks”.

O samych świecach japońskich Heikin-Ashi (w skrócie dalej HA) nie będę się szeroko rozpisywał, można znaleźć bardzo dobre tłumaczenie na stronach edukacyjnych bossa:

http://bossa.pl/edukacja/AT/techniki/heikin_ashi/

Wolę zaoferować zamiast tego kilka swoich doświadczeń i podpowiedzi.

Tłumaczenie tej japońskiej nazwy brzmi: „średnie tempo” (ang. average pace) i dokładnie używając właśnie średnich kursów się je rysuje (albo kreśli je algorytm). Są pochodnymi klasycznych świec japońskich, tyle że mocno wygładzonych. Jeśli kogoś interesuje idea ich rysowania to poniżej ją interpretuję, ale nie jest to konieczne dla praktycznego zastosowania, więc można ten paragraf pominąć i przejść do tekstu jeszcze niżej, zaczynającego od trzech gwiazdek.

Cena otwarcia takiej świecy HA wypada zawsze w środku korpusu świecy poprzedzającej (dzielimy na dwa sumę kursu otwarcia HA i zamknięcia HA z poprzedniej świecy). W takim razie wygląd aktualnej świecy HA pokazuje jak bardzo ceny zmieniały się w stosunku do środka poprzedniego dnia jako punktu odnośnego. Oznacza to jednak, że:

1/ Na wykresie HA nie ma nigdy luk.

2/ Kursy objęte świecą HA są poniekąd sztuczne i po części nieistniejące (co implikuje punkt kolejny).

3/ Nie nadają się do systemów automatycznych ponieważ sygnały padające mogą wskazywać punkt zajęcia pozycji po nieistniejącej cenie.

Poziom zamknięcia świecy HA to średnia z realnych, normalnych kursów: otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum; różni się więc od „prawdziwego” zamknięcia.

Maksimum świecy HA to najwyższa wartość wynikająca z porównania 3 cen: realnego maksa, otwarcia i zamknięcia świecy HA. Symetrycznie liczy się minimum świecy po przeciwnej stronie.

Trochę to skomplikowane, ale w zasadzie zakresy wielodniowych wahań obu rodzajów świec się pokrywają, więc nie ma niebezpieczeństwa przegapienia jakiegoś ruchu pomimo jednodniowych różnic. Proszę zwrócić uwagę, że różne źródła podają różne kursy, które są brane pod uwagę do obliczeń, ceny realne są mieszane z cenami HA. W całym tym bałaganie można docenić jednak pewne zalety, o których poniżej.

***

Największa zaleta świec HA jest taka, że pokazują trendy odsiane z szumu, które bardzo przejrzyście, uporządkowanie oraz pragmatycznie wypadają wizualnie.

Poniżej pokazuję dla porównania 2 wykresy DAX w identycznym okresie, w układzie dziennym, jako instrument CFD z platform forexowych, dostępny oczywiście na bossafx.pl. Z lewej strony mamy tradycyjne świece (lub słupki do wyboru), z prawej świece HA:

 DAX-heikinhashi

Wyjaśnię, że dla większej przejrzystości i ostrości przekazu ścieśniłem powyższe świece maksymalnie, tak by było widać ich kolory na ciemnym tle, nic innego bowiem mnie nie interesuje. Nie widać cieni ani korpusu świec, tylko to czy są wzrostowe (zielone) czy spadkowe (czerwone).

Różnicę mam nadzieję widać dość wyraźnie. W takim układzie jak z prawej strony czyli używając świec HA oceniam wizualnie co dzieje się aktualnie na wykresach w 2 sekundy. Szum ze świec tradycyjnych jest tu bowiem mocno odfiltrowany z zachowaniem trendów i zakresów zmian. Widać jak mocne spadki na DAX mieliśmy w ostatnim okresie, w zasadzie taki wodospad czerwonych świec nie zachęcał wcale do łapania długich pozycji. Bo świece HA nadają się wbrew pozorom nawet do tradingu jako inny rodzaj cenowego wskaźnika. To kwestia praktyki i obserwacji tego jak się na bieżąco zmieniają. Oczywiście to nie jest idealne narzędzie, jak każde inne zresztą, ale i tak w wyniku końcowym liczy się przede wszystkim zarządzanie ryzykiem. Zajmować pozycje można za pomocą zmiany koloru świec HA albo pokombinować nieco z ustaleniem poziomu wejścia na ich podstawie.

Do repertuaru można jednak dodać cienie jeśli ktoś ma ochotę. Jeśli pojawia się świeca wzrostowa bez cienia poniżej to oznacza silny trend wzrostowy, spadkowa bez cienia powyżej – silny trend spadkowy. Jeśli pojawiają się długie cienie po obu stronach a korpus ulega skróceniu to często wiąże się ze zmianą trendu. To tylko najprostsze z obserwacji, które można rozwijać.

Zaawansowana wersja proponuje dalej idące bo podwójne wygładzanie czyli kolejny filtr na same Heikin-Ashi. Sam tego nie używam, ale widziałem, że jedna z amerykańskich bodajże platform coś takiego oferuje.

Liczę, że może ktoś ewentualnie doda jakieś inne, własne obserwacje.

Happy trading!

–kat—-

3 Komentarzy

  1. pit65

    Tylko powtórzę, że HA jest jeszcze jedną średnią średnią ze wszystkimi jej bolączkami.
    Ponieważ forma prezentacji tej średniej opiera się na wykresie słupkowym po syntetycznie wyliczonych kursach OHLC łatwo ją utożsamić z wykresem samej ceny czym w ogóle nie jest.
    Widziałem jak niektórzy nie bacząc na to „trzaskają” systemy oparte o cenę syntetyku bo zobaczyli łądnie wyglądające słupki jednego koloru w trendzie nie bacząc co jest „pod spodem” 🙂
    Czasem podobna czy ładna forma wprowadza w błąd i pożyteczne łatwo zmienia się w szkodliwe 😉
    MAły obrazek wyjaśnia wszystko .Zielone to realne rynkowe CLOSE.
    LAg nie różni się od innych średnich.

    bankfotek.pl/view/1804541

  2. darkh

    ale chyba mozna szukac setapow na HA a liczyc po Close/OPen nastepnego dnia, w mysl zasady ze co dobrze przefiltrowane smaczne byc musi 😉

  3. pit65

    @darkh

    Mozna i nawet wskazne, ale czy HA jest czyms nadzwyczajnym? kwestia wyboru z bogatego zestawu średnich IMO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.