Odkurzę cykl z filmami, który zacząłem dość dawno temu.
Tym razem ‘3 w 1’ czyli 3 strategie forexowe w jednym skondensowanym wykładzie pod tym oto adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=Fbvqg77ZXSU
Najbardziej zainteresowała mnie szczerze mówiąc jedynie ta pierwsza strategia – krótkoterminowa gra po danych (nieco niżej o tym dlaczego tylko ta). Jej zasady są dość proste, spójne logiczne i harmonizują z rytmem rynku:
Zwykle po danych ekonomicznych kursy walut wychylają się dość zdecydowanie w jedną ze stron, nawet jeśli czasami początkowo dominuje strona przeciwna po „fałszywym” wybiciu. Rynek potrzebuje czasu aby zdyskontować dane w aktualnych kursach i może trwać to kilka, kilkanaście minut. Często jednak wychylenie idzie zbyt daleko, napędzane zamykanymi zleceniami obronnymi i kupnem/sprzedażą bez limitów cenowych. W takim momencie dochodzi w rezultacie do korekty owego wybicia i na tym pomyśle osadzają swoją taktykę autorzy filmu. Przyjmują oni (domyślam się, że w wyniku szeregu obserwacji), iż czas na korektę odchylenia przychodzi ok. 15-stej minuty od momentu podania danych.
Rozgrywka odbywa się na danych 5-cio minutowych. Po zakończeniu trzeciego słupka od poznania przez rynek danych dokonujemy wejścia na pozycję w stronę przeciwną do dotychczasowego ruchu wybiciowego, a stop-loss ustawiamy w najodleglejszym punkcie owego ruchu. Niestety autorzy nie podają przepisu na stopy zamykające zysk. Domyślnie to poziom 2-3 razy przekraczający szerokość stop-lossa.
Poniższy wykres to przykład wykorzystania tego pomysłu:
Po ogłoszeniu odczytu niemieckiego ZEW 18 lutego o godzinie 11:00 kurs EUR/USD spadł nieco (słupek nr. 1 na wykresie). Po zakończeniu 15-stej minuty od tego wydarzenia czyli na zamknięcie słupka nr. 3 a de facto na otwarcie słupka nr. 4 otwieramy pozycję długą ze stopem na poziomie zaznaczonym fioletową linią. Ten poziom obronny został jednak zaatakowany, wyrzucając pozycję. W zasadzie byłoby już pozamiatane gdyby nie fakt, że kurs ponownie ruszył w górę. Tu jednak można wykorzystać metodę odnawiania pozycji: jeśli po odpaleniu stop-lossa kurs wraca do poziomu zajęcia owej feralnej pozycji, odnawiamy ją w tym samym punkcie co poprzednio lub nieznacznie dalej (2-5 tików).
Nie wiem jak pomysł z filmu działa w perspektywie szerszej, przy większej ilości zdarzeń po danych, zakładam jednak, że autorzy sprawdzili jego działanie na wielu przykładach z historii (back testing). Niemniej jednak logika jego jest całkiem sensowna. Być może siła jego rażenie rośnie wraz ze znaczeniem danych i wielkością ruchu wybiciowego zaraz po nich.
Drugi z pomysłów tego filmu prezentowałem już wcześniej tutaj , tyle że w układzie 5-cio minutowym, więc do niego nie wracam choć bardzo lubię akurat tę strategię wybicia z układu „świecy wewnętrznej”.
Pomysł trzeci ze średnią oraz MACD w ogóle mnie nie zachwyca, być może dlatego, że wskaźniki działają na mnie irytująco. Szczególnie gdy łączy się je w pary lub większe struktury, dające złudzenie większej kontroli. Ale być może komuś przypadnie do gustu.
Autorzy bardzo oszczędnie odnoszą się do kontroli ryzyka. A bez tego każdy pomysł jest mało przydatny, co najwyżej w pewien sposób inspirujący.
—kat—
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.