W ramach luźnych rozmów, dla zaspokojenia próżnej ciekawości i dla nie dopuszczenia do przegrzania mózgu w tych upałach …
… zacznę od strategii gry (na danych,) prezentowanych przeze mnie w ostatnich wpisach z cyklu „trading z youtube”.
Czwartek, rynek EUR/USD, godzina 13:45, oczekiwana decyzja ECB o stopach procentowych, które zostały ścięte. Wykres 5. minutowy:
Tylko jedna z taktyk mogła być grana w powyższej sytuacji:
Z 2 zleceń 15 pips poniżej i powyżej świecy wykraczającej poza świecę z danymi weszło to pierwsze, płacąc całkiem przyzwoicie do końca dnia.
Dziś po NFP ta sama strategia, nie zaistniały bowiem warunki do przeprowadzenia innej z nich gdzie zlecenia stawia się po przeciwnej stronie świecy z danymi. A więc:
Miłego weekendu wszystkim życzę!
—————————————–
P.S. Jedna z osób regularnie odwiedzających nasze blogi pytała mnie o dostępność danych intraday na kontrakty indeksu S&P 500. Niestety nie kolekcjonuję ich. Całe bazy są dostępne zwykle za sporą kasę a tu potrzeba tylko jednorazowej dostępności w tym wąskim zakresie. Obiecałem spytać – czy ktoś mógłby pomóc w tej sytuacji? Udostępnić plik albo wskazać jakieś źródła. Będę wdzięczny za wskazówki albo kontakt na kathay(at)bossa(kropka)pl
Z góry podziękowuję!
Kathay
_________________________________________
Nie reaguję zwykle na zaczepki o to czy sam traduję, czy korzystam z rzeczy, które tu propaguję. Zasada jest jedna – one same muszą się bronić. Nie wykorzystałem wyżej opisanych strategii z prostego powodu: miałem już pozycje wcześniej:
To rachunek realny, utworzony jakiś czas temu dla specjalnego celu. Mam nadzieję za jakiś czas go audytować. Chodzą nam nim 2 automatyczne strategie techniczne, których korzenie tkwią w wielu wpisach, leżących w historii tego bloga. Wejścia są w 100% mechaniczne, zarządzanie ryzykiem powiedzmy w 70%. Pozostałe 30% pozostawiam swojej ocenie, czasem muszę zamknąć pozycje „z ręki”.
Żeby nie było – w BOŚ mam również rachunek
79 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Mimo wakacji załoga bossy pracująca nad elektronicznymi zabawkami usilnie działa w pocie czoła i informuje:
Od 1 lipca 2012 w BossaFX 14 nowych instrumentów, w tym:
– Pakiet Kryzysowy” – obligacje krajów strefy Euro (włoskie i francuskie) plus unikalny indeks sektorowy znajdujących się w trudnej sytuacji europejskich banków
// można więc zagrać z funduszem Eurogedon, który niestety spadł z wycenami poniżej kursu otwarcia//
– CFD na indeksy Nikkei225 oraz długo oczekiwany (!!!) WIG20
– 8 nowych par walutowych, w tym ciekawy JPYPLN.
– Nowy, unikalny indeks walutowy korony czeskiej BOSSACZK
Dodatkowo zwiększyły się limity salda dla maksymalnej dźwigni. Obecnie handel z dźwignią 1:100 na FX możliwy jest do salda rachunku 300,000 PLN
chodzi o jakąś bazę danych z danego okresu ?
w dowolnym interwale można śledzić notowania na go4x ( kontrakty 2 serii ) , natomiast na sam indeks na admiral.
a tak na marginesie ściągnałem sobie indykator Darvax box do metatradera i musze przyznać że jestem pod wrażeniem. napewno skutecznością przebijają popularne kanały Donchiana
Chodzi o plik z danymi intra z jak najdłuższego okresu wstecz.
zależy w jakim interwale.
w 30M mam dostęp do danych dokładnie z roku ( około 370 dni ) w formacie prn i csv
Czy ktos moze napisac skad wziac dane intraday historyczne (moga byc platne!) i najlepiej do metastocka badz innego programu, wiem ze sa np na forexite ale tam jest kazdy dzien osobno i importowac sobie kazdy dzien dla 10 lat to troche za duzo roboty. Pozdrawiam.
@Zen trader
Przypuszczam, że chodzi o jakąś bazę z kilku lat i niższe interwały niż 30 m. Bazy komercyjne udostępniają tiki, które da się dowolnie sklejać. Ale dzięki!
@Raf
Ale jakie dane? forex czy coś jeszcze?
Baz komercyjnych jest sporo.
choćby: http://www.tickdata.com/products/
Tu jest przestrzeń dla mistrzów klawiatury- choćby zrobienie automatu do forexite, od którego sam zaczynałem lata temu
Dzieki za strone, nie znalem jej. Za symbol 750$. Powiedzmy ze za jeden jeszcze jest ok ale kilka symboli to juz nie lada wydatek. W kazdym razie jest tam przede wszystkim s&p500 ktory mnie interesuje. Jesli natomiast ktos ma dostep do forexowych w tanszej lub darmowej wersji to mile widziane.
„Pakiet Kryzysowy” – obligacje krajów strefy Euro (włoskie i francuskie) plus unikalny indeks sektorowy znajdujących się w trudnej sytuacji europejskich banków.”
Proponuję potocznie nazywać te obligacje „rybińszczaki” zamiast junks. 🙂
A reklama dźwigniom handlu na (1:)102.
Sam Miszcz jasnowidzenia Mr. Jackowski właśnie wydał książkę. Okazuje się, że niedługo nie będzie nic (jak marzyło się Kononowiczowi).
Jak pisze GW:
„Mistrz praktycznie przepowiedział wszystko co się zdarzyło i prawie nigdy się nie pomylił. Wielu osobom udzielił cennych rad, wielu pomógł w życiowych dylematach. Jest nawet zapraszany na uniwersytety, gdzie tłumaczy studentom ekonomi jak z powodzeniem grać na giełdzie.”
Może ktoś z tych studentów czyta nasze blogi i podzieli się choć zarysem tej wiedzy ?
😉
@Kat
Statica
SP_E-MINI .Dane 5 minutowe .Ponad 4 lata historii jedynie 🙁
Nie działam na tym stąd moje pytanie:
A jaka historią dysponuje BossaFX -Metatrader?
@pit65
Jaka jest cena za sp_e-mini w Statica? Nie moge sie doszukac, widze cennik, ale jak uzyskac te dane historyczne?
@raf
To nie jest cena za historię tylko pakiet notowań on line.
W przypadku kontraktów SP e-mini „on line” znaczy opóźnienie 10 min, ale historii to nie zmienia.
łączysz sie aplikacją „Notowania3” i dane historyczne ściągasz „przy okazji”.
Hint:
Jeżeli osiągniesz obrót 10 kontraktów terminowych na miesiąc w pakiecie zielonym masz od BOŚ-a Staticę gratis.
MOżna by sie jeszcze spytać czy właściciel Statiki może takie dane udąstępnić z więcej niż 4 lat.
Nie głupie byłoby tez zapytanie co do jakości tych danych?
@ PIT65
Co to znaczy dobre jakościowo dane intra?
# aktywa i aktywa ważone ryzykiem w europejskich bankach
Artykuł sprzed dwóch tygodni. Raczej zignorowany a podejmuje interesujący temat.
Dowiem się jaką historię mają w BOŚ, thx pit
Jakościowo dobre oznacza głównie bez dziur, czasem też bez tzw. bad ticks
Powiększyłem nieco wpis zasadniczy. Proszę jednak nie pytać o szczegóły, może w przyszłości.
@kat
„SP_E-MINI .Dane 5 minutowe .Ponad 4 lata historii jedynie”
Mała nieścisłość . Korzystam z AB i baze mam ustawiona na minimum interwał 5 minut.Być może Statica udostępnia dane tickowe lub minutowe. Nie sprawdzałem.
Co do MT pytam bo jest darmowy plug-in służący do pobierania danych z bazy MT4 do AB „live” .
@raf
Baza E-mini w formacie csv do AB 5 minutowa.
http://chomikuj.pl/BrattPit
„Nie reaguję zwykle na zaczepki o to czy sam traduję, ”
Czemu to się nazywa ZACZEPKI, przeciez to esencjalne..Mnie osobiście ogromnie cieszy że dałeś ten zrzut z rachunku.. jedyne co martwi to otwarcie rachunku i pozakazanie audytu po czasie a nie w trakcie trwania.. bo po czasie to sie moze okazać ze akurat był dodatni:) ale dobre i to:)
powodzenia życzę:)
acha jeszcze jedno , strategie wejscia bez wyjscia albo sposobu ‚prowadzenia’ pozycji są o kant buta rostrzaskać…koncentrowanie sie na wejsciach to totalna amatorszczyzna..
@pit65
dzieki, potestuje te statice.
@kathay
zaczynales wiele lat temu z danymi forexite czy zaczynales wiele lat temu ze zrobieniem automatu do forexite ?
Pit- dzięki , przebadam Statikę.
Podejrzewałem, że w necie leżą bazy, ale 1,8 Mb to trochę mało na tikówki.
@roro
Audyt to audyt, nie ma znaczenia kiedy, robiony jest po to by potwierdzić rzetelność wyników już dokonanych.
W historii blogów znajdziesz wielokrotnie moje deklaracje o tym,że otwieranie pozycji zajmuje mnie najmniej. 90% czasu spędzam nad zarządzaniem ryzykiem.
@Raf
Lata temu ciągnąłem dane intra do testów właśnie z forexite.
Miałem natomiast na myśli to, że może ktoś oblatany dla zabicia nudów ułoży algorytm zaciągający dane z forexite:)
@kathay
10 lat temu taki algorytm zaciagajacy dane z forexite to PSG w 5 minut by napisal na kolanie 🙂
@pit65
jeszcze raz dzieki za chomika z E-mini.
heh, tuś mi brat skoro pamiętasz PSG 🙂
to z chomika to intra? jak długie? pytam bo chce ode mnie jakieś hasła więc wolę widzieć zanim je podam
„heh, tuś mi brat skoro pamiętasz PSG”
A ja? Też pamiętam, nie tylko PSG 🙂
to z chomika to intra 5 min , ponad 4 lata wstecz od 28-02-2008.
zdrowka 🙂
http://www.parkiet.com/artykul/7,1267232-Amber-Gold-publikuje-wyniki-i-grozi.html
calkiem dobre dane i bardzo tanie w interwalach od tikow do dziennych
http://www.is99.com/disktrading/
Fajnie, tylko Panowie z disktrading nie znaja chyba rar’a , bo rozmiary plikow sa koooosmiczne.
@kathay
Przy print screenie z oandy napisałeś że chodzą na nim 2 automatyczne strategie. Interfejs oandy umożliwia automatyczny handel? Czy to może jaki „półautomat”?
@GZ
Jak łatwo policzyć Amber zarobił 100 baniek na funduszu a straci 400 baniek na OLT. Więc normalne wydaje się pełne niepokoju pytanie: skąd bierze kasę? Odpowiedź prosta – bardzo bogaci wspólnicy. Odpowiedź bardzo nieprosta – np. z powierzonych środków przez klientów.
//Zakładając, ze przychody to prowizja za zarządzanie można policzyć circa ile klienci im powierzyli//
I kolejne pytanie- jakie czary mary trzeba zrobić, żeby na złocie regularnie zarabiać takie procenty, nawet gdy rynek się wali?
To się nie skleja wszystko więc pytania mediów i KNF są zasadne. Już choćby opublikowanie bilansów wskazuje, że powszechne zainteresowanie było potrzebne. A ja mam przeczucie, że audyt zrobi nikomu nie znana spółka albo dowiemy się innej kuriozalnej rzeczy.
# Amber Gold
To ruch zgodny z moim scenariuszem. Wytężona kampania reklamowa (kosztowna!) nie daje oczekiwanych rezultatów. Ale to nie jest problem tak długo jak ludzie rolują lokaty. Trzeba się więc odezwać i uspokoić sytuację w oczekiwaniu na powrót złota do trendu wzrostowego. Ewentualne zyski z biznesu lotniczego będą za kilka lat. Wydatki są teraz.
Fajerwerki zaczną się gdy za rok złoto będzie na poziomie zbliżonym do obecnego.
@L.
Wszyscy pamiętający PSG mają swoje szanse 😉
@dejski
Oanda też ma API i MT.
Ja tylko do tego fragmentu: „…Wejścia są w 100% mechaniczne, zarządzanie ryzykiem powiedzmy w 70%. Pozostałe 30% pozostawiam swojej ocenie, czasem muszę zamknąć pozycje „z ręki”…”
Mam zupełnie inaczej. WSZYSTKIE moje strategie zajmują się do końca zarządzaniem ryzykiem i jeżeli czasem następuje ręczne zamknięcie, to tylko z przyczyn losowych. Mam to zresztą zamknięte w modułach i rzadko coś zmieniam. Zupełnie inaczej przy otwarciach. Nierzadko nowe pomysły otwieram ręcznie, i jak zaczynają wyglądać obiecująco, to stopniowo zaczynam je automatyzować. Oczywiście MQL only.
A może ludkowie z Amber Gold wynaleźli jakiś niezły patent by zarabiać godziwie na kruszcach? O ile dobrze pamietam, to kiedyś słyszałem, że Polak potrafi.
A zawistna komkurencja, która nie potrafi wpaść na podobny pomysł, usiłuje ich oczernić i zastopować ten lukratywny biznes.
@all
Zakres danych wstecz dot. CFD na e-miniS&P w bossafx zależy od wybranego interwału. Dla 1min to ok. 3 miesiące, dla 4h ok. 3 lata.
Warto pamiętać, że to są noto CFD na kontrakt czyli wg oferty bid, a nie transakcji.
Wszyscy nie lubią Zerohedge 🙂 Skoro tak ostatnio o nim głośno to dorzućmy do pieca:
http://noahpinionblog.blogspot.com.au/2012/07/how-zero-hedge-makes-your-money-vanish.html
http://streetwiseprofessor.com/?p=6121
„Wszyscy pamiętający PSG mają swoje szanse”
Dla zwiększenia swoich szans dodam jeszcze pamięć o MM, fatso, krótkim, Yarolu, edge.
Lucek – daj spokój bo się wzruszę 😉 To se ne wrati 😉
Noahpinion zlinkowany przez Kathaya wywołał u mnie zdrowy feministyczny rechot („he is a nerd’s imagined vision of what a really masculine nerd would be like”). Artykuł brylancik.
Jedna tylko uwaga:
” If the writers of Zero Hedge really knew some information that could allow them to beat the market, why in God’s name would they tell it to you?”
Jakby nie patrzeć, to samo można powiedzieć o wszystkich, dokładnie wszystkich, którzy dodają od siebie choć słowo komentarza do gołych informacji. I nie jest to zarzut całkiem trafny, co okazało się niedawno i tutaj z okazji dyskusji „szkolenia giełdowe czy zarabianie na giełdzie”.
Co nie ujmuje trafności diagnozie:
„Zero Hedge is a brilliant behavioral-finance technology that uses the predictable regularities of human psychology to extract money from testosterone-addled dupes.”
Dla fanów PSG wklejam pewien link: http://akson.sgh.waw.pl/~pgrodz/
a dla fanow -borow:
http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-finanse/3517,nierynkowy-wibor.html
(ani slowa, o tym co z rana na stronach ND robie !!!)
@ Darkh
Ani mru mru i dzięki za link!
Ale sarkhastycznie powiem tak – źle się dzieje w państwie polskim.
Już nawet stare prawdy się nie sprawdzają, ujęte w słowa piosenki:
„żegnaj Lato na rok”, a przecież rok nie wyrok, a dwa lata jak dla brata. 😉
To ja tez dołożę, zamiast konstytucji 😀
http://mises.pl/blog/2012/07/08/higgs-zgoda-rzadzonych/
@ Darkh
Artykuł z ND świadczy tylko o tym, że (nie wiem, jak ich najmniej politycznie nazwać, żeby nie złamać apolityczności miejsca) środowiska niechętne władzy próbują stworzyć pretekst do ataku. Usłyszeli coś o aferze z LIBORem, więc od razu im się przypomniało, że my mamy WIBOR, i….próbują coś zasugerować. Cytując Szewczaka, głównego ekonomistę SKOK jako eksperta. Może się uda zrobić trochę medialnego szumu.
ND z rana jak zkwaśniała śmietana.
Ad. Wibor
Pierwszy raz w życiu czytałem w ten oto sposób ND i czuję, że muszę się zdezynfekować 🙂
Od kilku miesięcy branża chce zastąpić WIBOR „czymś lepszym”, ale środowisko jest podzielone /jak to w Polsce/. Jedno jest pewne – o ile WIBOR ustala się na podstawie cokolwiek wirtualnych kwotowań to bank MUSI udzielić pożyczki po cenie, którą zadeklarował, jeśli zjawi się u niego klient. Gdyby te kwotowania bardziej „urynkowić” stawki skoczyłyby w górę. Dość mocno rozpisywała się na ten temat Gazeta Prawna, ale pewnie zaraz ktoś zdyskredytuje jej polityczne skłonności 😉
# WIBOR
No własnie. Czy nie wydaje się Wam, ze WIBOR ma fundamentalny błąd metodologiczny? Banki podają po jakim oprocentowaniu udzieliłyby finansowania na rynku międzybankowym ale nie mogą uwzględniać różnicy w sile finansowej poszczególnych pożyczkobiorców. Moim zdaniem, pod koniec 2008 roku powinna istnieć duża różnica w kwotowaniu oprocentowania pożyczki dla Getinu czy PKO. Tymczasem WIBOR zupełnie nie pozwala na uwzględnienie indywidualnej siły poszczególnych banków.
Rozumiem, że banki wyciągają sobie średnią dla sektora podając swoje stawki. Tylko, że to tworzy problem selekcji negatywnej. Jeśli banki wyciągają średnią (a więc WIBOR jest obniżany przez silne finansowo banki) a potem muszą udostępnić finansowanie po tych stawkach to słabe finansowo banki mogą na tym korzystać i zgłaszać się po finansowanie (poniżej ich indywidualnych kosztów). To z kolei powinno skłonić inne banki do zawyżania WIBOR-u, właśnie z obawy, że słabe banki ‚rzucą się’ na finansowanie po średniej dla sektora. Czyż nie?
Dopisane:
Zamiast ‚a więc WIBOR jest obniżany przez silne finansowo banki’ powinno być ‚a więc kwotowania WIBOR-u obniżane są przez silne finansowo banki’.
Zamiast ‚To z kolei powinno skłonić inne banki do zawyżania WIBOR-u’ powinno być ‚To z kolei powinno skłonić inne banki do zawyżania kwotowań WIBOR-u’.
Teraz problem powinien być czytelny.
No właśnie – wie ktoś, jak to wygląda w praktycznej praktyce? Słaby finansowo bank zgłasza się po środki według stawki przewidzianej dla całego rynku – i co? Nie dostaje? Czy dostaje z nieformalnie doliczoną marżą odzwierciedlającą związane z nim ryzyko? Jak to działa?
TO INDYWIDUALNE KWOTOWANIE JEST WIĄŻĄCE DLA INSTYTUCJI PODAJĄCEJ A NIE ŚREDNIA Z KWOTOWAŃ
Kapisz?
TO INDYWIDUALNE KWOTOWANIE JEST WIĄŻĄCE DLA INSTYTUCJI PODAJĄCEJ A NIE ŚREDNIA Z KWOTOWAŃ
To nie ma znaczenia dla problemu, który opisałem. Bank podaje indywidualne kwotowanie dla całego sektora a nie poszczególnych banków.
@Alicja
Tak jest z każdą działalnością.
Tylko my nie chcemy tego dostrzec- tak jak przegrywający systematycznie na rynku łudzi sie, że bedzie wygrany tak każdy rządzony łudzi się ,że jest demokratycznie i pięknie dopieszczany.
Przecież nikt nie chce żyć ze świadomością krzywdy /aka przegranej/
Do tego skonkstruowaliśmy pozory typu konstytucja, rządzonych podzieliiśmy na tych dobrych i złych i możemy sobie te barwy dowolnie zmieniać, aby tylko mówiąc językiem rynkowym nie dostrzec przegranej i grac dalej z nadzieją ,że z rządzonego przepoczwarzymy sie w rządzącego 🙂
Z ekonomia jest podobnie.
Niby rynkowo , a tu Mea Culpa po latach …bory jakby coś nie tak, no ale jak mówi Kat gdyby je urynkowic podskoczyły by w górę .
Kryzysy mają piekna ceche przekuwania baniek i nie mówię o finansowych tylko o tych ważniejszych „mydlanych” 😉