W ramach luźnych rozmów, dla zaspokojenia próżnej ciekawości i dla nie dopuszczenia do przegrzania mózgu w tych upałach …

… zacznę od strategii gry (na danych,) prezentowanych przeze mnie w ostatnich wpisach z cyklu “trading z youtube”.

Czwartek, rynek EUR/USD, godzina 13:45, oczekiwana decyzja ECB o stopach procentowych, które zostały ścięte. Wykres 5. minutowy:

Tylko jedna z taktyk mogła być grana w powyższej sytuacji:

Trading z youtube #4

Z 2 zleceń 15 pips poniżej i powyżej świecy wykraczającej poza świecę z danymi weszło to pierwsze, płacąc całkiem przyzwoicie do końca dnia.

Dziś po NFP ta sama strategia, nie zaistniały bowiem warunki do przeprowadzenia innej z nich gdzie zlecenia stawia się po przeciwnej stronie świecy z danymi. A więc:

Miłego weekendu wszystkim życzę!

—————————————–

P.S. Jedna z osób regularnie odwiedzających nasze blogi pytała mnie o dostępność danych intraday na kontrakty indeksu S&P 500. Niestety nie kolekcjonuję ich. Całe bazy są dostępne zwykle za  sporą kasę a tu potrzeba tylko jednorazowej dostępności w tym wąskim zakresie. Obiecałem spytać – czy ktoś mógłby pomóc w tej sytuacji? Udostępnić plik albo wskazać jakieś źródła. Będę wdzięczny za wskazówki albo kontakt na kathay(at)bossa(kropka)pl

Z góry podziękowuję!

Kathay

_________________________________________

Nie reaguję zwykle na zaczepki o to czy sam traduję, czy korzystam z rzeczy, które tu propaguję. Zasada jest jedna – one same muszą się bronić. Nie wykorzystałem wyżej opisanych strategii z prostego powodu: miałem już pozycje wcześniej:

To rachunek realny, utworzony jakiś czas temu dla specjalnego celu. Mam nadzieję za jakiś czas go audytować. Chodzą nam nim 2 automatyczne strategie techniczne, których korzenie tkwią w wielu wpisach, leżących w historii tego bloga. Wejścia są w 100% mechaniczne, zarządzanie ryzykiem powiedzmy w 70%. Pozostałe 30% pozostawiam swojej ocenie, czasem muszę zamknąć pozycje “z ręki”.

 Żeby nie było – w BOŚ mam również rachunek

[Głosów:0    Średnia:0/5]

79 Komentarzy

  1. _dorota

    @ Alicja, Pit
    Z Proudhonem to ja bym uważała. Krytykując demokrację łatwo zejść na manowce.

  2. blackswan

    “że słabe banki ‘rzucą się’ na finansowanie po średniej dla sektora.”

    a to co niby miało znaczyć w takim razie?
    wiem o co Ci chodzi generalnie, mimo że napisałeś to diablo nieprecyzyjnie.
    Ale da się ten problem częściowo obejść. Częściowo…

    1. trystero

      a to co niby miało znaczyć w takim razie?
      wiem o co Ci chodzi generalnie, mimo że napisałeś to diablo nieprecyzyjnie.

      Teraz nie wiem czy mam wyjaśniać czy nie.

      Bank A kwotuje WIBOR. Zdaje sobie sprawę, że KAŻDY bank będzie mógł przyjść i żądać finansowania po jego kwotowaniu. WIBOR ma kwotować według zasady: po ile jestem gotowy udostępnić finansowanie dla sektora’. W sektorze jest jeszcze silny bank B i bankrutujący bank C. Co ma zrobić bank A?

      Jeśli wyciągnie średnią dla banku B i C to ma ryzyko, że zgłosi się bank C i weźmie finansowanie po kosztach niższych niż rynkowe. Teoretycznie, system powoduje, że optymalnych zachowaniem dla banków jest kwotowania ‘nie dla sektora’ ale dla najsłabszego ogniwa. Jeśli wszystkie banki zachowują się racjonalnie to WIBOR nie oddaje średniego finansowania sektora tylko średnie finansowanie najsłabszego ogniwa.

      Teraz jest chyba wszystko jasne.

  3. kathay (Post autora)

    @Dorota
    ad. ZH
    Naprawdę myślisz, że ten zespół macha rynkiem za pomocą tych wszystkich suckers, którzy robią transakcje na podstawie ich opinii?:)
    Ale jeśli to są suckers to nie mogą prawidłowo odczytać ich porad 🙂
    Nie mówiąc o tym, że sporo z ich tekstów to po prostu coś na kształt stock-leaks, które raczej zniechęcają do rynku 😉

  4. blackswan

    “Bank A kwotuje WIBOR. Zdaje sobie sprawę, że KAŻDY bank będzie mógł przyjść i żądać finansowania po jego kwotowaniu.”

    po jego kwotowaniu, a nie po średniej dla sektora, której to części, wciąż nie wyedytowałeś w swoim oryginalnym poście, i co do której się przyczepiłem. Jedyna część co do której się przyczepiłem.

    Teraz już chyba wszystko jasne.

  5. blackswan

    I tak, kwotowania mają to do siebie, że animator podający kwotowania z definicji uwzględnia najsłabsze ogniwa. Tak jest na każdym rynku. Standard.

  6. _dorota

    @ Kathay
    1. Nie pokusiłabym się o estymacje, jak konkretna strona (nawet bardzo popularna, a ZH jest taki) może wpływać na rynek. Nikt tego nie policzy. Ale myślę, że wpływają na opinię wielu.

    Tutaj pojawia się dosyć skomplikowany problem kształtowania opinii. Można to robić bardzo subtelnie i (niemal) poza świadomością zainteresowanych. Nawet sam dobór tematów jest potężnym kształtowaniem odbiorcy.

    2. Suckers na tyle “kumaci”, że prosty przekaz zrozumieją. A ZH takim operuje. Przyszło mi na myśl słowo “propaganda” – jest w sam raz.

    3. W epoce powszechnie dostępnej możliwości grania na krótko nie ma czegoś takiego jak “zniechęcanie do rynku”.

    Generalnie artykuł wywołał mój entuzjazm, bo wreszcie ktoś postawił sprawę w ten sposób: ZH jako dobrze przemyślany produkt skierowany do konkretnego typu odbiorcy. Precyzyjne uderzenie w cechy większości uczestników rynku. Zaprawdę, gdzie popyt, tam pojawi się podaż 😉

  7. _dorota

    “kwotowania mają to do siebie, że animator podający kwotowania z definicji uwzględnia najsłabsze ogniwa”
    Dla jasności zapytam: jak ma się do tego odrzucanie skrajnych wartości?

  8. blackswan

    dla jasności zapytam: co ma piernik, do wiatraka?

  9. blackswan

    zapominasz też dorota chyba o czymś takim jak limity. W każdym banku, w każdej instytucji finansowej, masz limity ryzyka twojego kontrpartnera w transakcji. Więc nawet jeśli bardzo podoba Ci się jego cena i chcesz po niej sobie koniecznie pohandlować, to możesz nie być w stanie. Albo Tobie Twój dział limitów odmówi transakcji z nim, albo jemu z Tobą.

  10. blackswan

    żeby być precyzyjnym: pisząc “limity ryzyka twojego kontrpartnera w transakcji” mam na myśli limity zaangażowania w ryzyko kredytowe z daną instytucją finansową.

  11. Lucek

    “Krytykując demokrację łatwo zejść na manowce.”

    Ale wytyczne kolejnego zjazdu egzekutywy, z ostatniej niedzieli, mówią wyraźnie, że polska demokracja to “oligarchia”.

  12. Lucek

    “daj spokój bo się wzruszę”

    Nie wstydź się wzruszeń.
    Widziałeś Federera po ostatniej piłce w niedzielnym finale Wimbledonu?
    Poza tym, gdy dożyjesz do emerytury, inaczej będziesz patrzył na rózne rzeczy, które były w czasach, gdy byłeś młodszy.

  13. _dorota

    @ blackswan
    Dzięki. Czyli – słabemu nie doliczają marży, tylko po prostu nie pożyczają.

  14. blackswan

    bingo!

  15. pit65

    @dorota

    “Krytykując demokrację łatwo zejść na manowce.”

    Chcesz powiedziec ,że mając za “punkt podparcia” “opoke” “przewodnia siłę” – jak zwał tak zwał zwana potocznie demokracją nie zejdziesz na manowce 😉
    Baardzo śmiała teza.

  16. blackswan

    @dorota

    Wczoraj pewna mądra osoba zwróciła mi uwagę na coś takiego jak “evidence against one’s self interest”. Gdybyś miała kiedyś możliwość porozmawiać z gościem, którzy uczestniczy w składaniu ofert na taki Wibor (ja osobiście tych panów nie znam), najlepiej gdzieś przy piwku, to jest to najbardziej wiarygodna osoba jaką możesz znaleźć, zakładając, że będzie Ci wyjaśniał braki obecnego systemu. Tak jest zresztą ze wszystkim. Farmer uprawiający tytoń, w momencie kiedy będzie wypowiadał się przeciwko branży tytoniowej, jest bardzo wiarygodną jednostką. Zastanawia mnie dlaczego jeszcze żaden dziennikarz w Polsce nie umówił się na spotkanie z takimi ludźmi. Nie jest ich wcale tak mało jak mogłoby się wydawać. Dla mnie np. byłby to najciekawszy możliwy artykuł – przeczytanie wywiadu z takim człowiekiem. Interpretacje ludzi z zewnątrz, zwłaszcza średnio wtajemniczonych, są o kant tyłka potłuc.

    Ps. polecam Ci obejrzenie sobie wywiadu z Alistair Darlingiem na temat skandalu z Liborem. Ciekawi mnie, co sądzisz o jego wypowiedzi na pytanie zadane w 02:14

    http://www.youtube.com/watch?v=igxDNzP1j0w

    Powiedział m.in. coś takiego:

    ““The way to get it down though is the way we did get it down which were, for example, the credit guarantee scheme, the putting money (the special liquidity scheme). In other words: policy was changed in order to get that rate down. However, it would have been reprehensible and wholly unforgivable if anyone had attempted to try and manipulate this rate by simply putting in false figures.”

  17. _dorota

    @ Blackswan
    Jak widać powyżej moja wiedza na temat jest na poziomie z trudnością elementarnym, więc nie podejmę się dyskusji.

    @ Pit
    Studiowanie prawa daje przegląd doktryn politycznych, bo zdaje się taki przedmiot i w związku z tym dyskutuje niektóre rzeczy na ćwiczeniach. Jest to wiedza pobieżna (i wymaga potem pogłębienia), ale pozwala sobie wyrobić pogląd na to, jakie recepty na urządzenie państwa pojawiały się w rozwoju myśli ludzkiej. Widać przy tym, że recepty proste, “genialne” są na ogół prostym zejściem ze szlaku w przepaść.

    Krytykować demokrację łatwo, ale przy koniecznej na tym etapie rozwoju złożoności metod organizowania się społeczeństwa nie sposób zaproponować czegoś lepszego.

  18. blackswan

    Skarb brytyjskiej Partii Pracy powiedział między słowami coś takiego:

    “To skandal, że tak bezczelnie i bezpośrednio manipulowano tymi stawkami. Są inne sposoby pośredniej manipulacji i tylko wąska grupa osób ma do tego mandat i wie jak to robić”.

    Facet pięć razy się zastrzelił podczas całej tej rozmowy.

  19. lesserwisser

    Re WIBOR – re re kum kum.

    Co z tego, że podanie stawki do Wibor niby zobowiązuje bank do transakcji (choc z limitem) kiedy rynek międzybankowy na pozyczki z terminem powyżej tygodnia praktycznie nie występuje. Są obecnie praktycznie tylko króciaki – overnighty, chwilówki i jętki jednodniówki.

    Przed kryzysem w połowie 2008 kredytowanie z terminem ponad 7 dni stanowiło ok 20% obrotów, obecnie zaś praktycznie zero, zilch, czyli nic.

    tak więc jesli w kredycie hipotecznym mamy oparcie się na stawce bazowej Wibor 3 miesięczny (no poza niejakim BOŚ-iem 6M) to jest taki wibor bierze się z czysto wirtualnego rachunku, a WIBORek dla 12M – np
    jak baza dla wyceny instrumentu finasowego to panie dzieku sufit, plafon, to też bardziej lipa taka, bo kto wie jaki byłby w praktyce.

    Tak więc “transakcyjność” naszego łżeWIBORA nie czyni go wcale lepszym od Lie-bora, bo tam przynajmniej jest jakiś ruch w interesie na długasach więc w praktyce tamta stawka powinna byc bliższa rzeczywistości rybkowej i prawdy.

    A prawda nas wyzwoli, ale chyba powoli! 🙂

  20. Bebok

    ad. WIBOR. Wczoraj wyszedł raport KNF-u o rynku bankowym 2011 i faktycznie WIBORy dłuższe niż 2 tygodnie (33 transakcje na kwotę 2,3 mld pln, podczas gdy overnighty mają ponad 700 mld zł).

    Zaskoczył mnie trochę Huerta de Soto (nie jestem fanem jego szkoły) swoją obroną euro. Wstyd mi się przyznać, ale nigdy nie pomyślałem o strefie euro pod tym kątem co on: http://mises.pl/blog/2012/07/10/huerta-de-soto-austriacka-obrona-euro/

    1. trystero

      @ Bebok

      No chyba żartujesz? W lutym pisałem o podobieństwach pomiędzy strefą euro a standardem złota.

  21. Bebok

    Zjadłem tezę. Miało być ‘faktycznie WIBORY dłuższe niż 2 tygodnie prawie nie istnieją’.

  22. Bebok

    No to tym bardziej fail z mojej strony

  23. Bebok

    @lesserwisser: @GZ:
    kiedyś o prof. Rybińskim kminiliście na jakim poziomie przyshorcił na WIG20. Odpowiedział na swoim blogu, że od 2800 http://www.rybinski.eu/2012/07/zaczynamy-o-1000/#comment-25032

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *