Chciałbym przybliżyć jeden z elementów taktyki Darvasa, który w książce zajął mikroskopijne miejsce a ja uważam, że wart jest szerszej uwagi.

 

Jednym z jego odkryć było bowiem:

6/ Szybkie odnawianie pozycji

Ponieważ ustawiane przez niego automatyczne stop-lossy były dosyć ciasne (ale pomagały spokojnie spać), to pomimo dużo mniej płynnego i wolniejszego niż dziś rynku dochodziło czasem do ich realizacji. Zupełnie słusznie jednak z logicznego punktu widzenia Darvas starał się wrócić na pieczołowicie wybrany rynek, potrzebował jednak dowodu, że popyt rzeczywiście jest zainteresowany wzrostami. W związku z tym zastosował z powodzeniem pomysł z odnawianiem pozycji przy kolejnej próbie powrotu kursów do przebitej górnej ramki boxa.

Dla lepszego zrozumienia tej taktyki przygotowałem poniższą grafikę wraz z opisem:

1. Rynek „wyrysował” boxa, którego zaznaczyłem powyżej zgodnie z przykazaniami czyli w postaci prostokąta (czerwony kolor) z nieco przedłużonymi po prawej górną i dolną granicą

2. Pierwsza od lewej zielona strzałka wskazuje teoretyczne zajęcie pozycji czyli w tym wypadku kupna szerokiego rynku, objętego WIG20

3. Ponieważ Darvas wystawiał stop-loss kilka tików poniżej górnej granicy boxa, dlatego już na kolejnej sesji (albo jeszcze dzień później) dochodzi to zamknięcia pozycji co wskazuje brązowa strzałka

4. Kurs zszedł niżej w kolejnych dniach ale nie przebił dolej granicy boxa, co powoduje, że tak długo jak ów poziom minimalny się utrzyma, box pozostaje w mocy swojego oddziaływania

5. Cena wybiła się po raz drugi z boxa w górę (zielona strzałka środkowa) dając ponowną szansę na otworzenie długiej pozycji

6. Gdzie postawić stop teraz? Darvas ponownie kładł go kilka tików poniżej górnej bariery boxa i być może jeszcze raz zostałby on zrealizowany.

7. Tak czy inaczej można spróbować po raz kolejny gonić za rynkiem (tym razem skutecznie) na jednej z kolejnych sesji w otoczeniu trzeciej zielonej strzałki najbardziej na prawo.

Nie jest to nieznane rozwiązanie nawet w świecie systemów mechanicznych. Curtis Faith grając z “Żółwiami” przeprowadzał tego rodzaju wielokrotne ataki na pozycję, a ów ciasny stop nazywany był przez nich „shakeout stop” czyli całkiem adekwatnie (stop wytrząsający). Nie ma on wiele wspólnego z kodowaniem, jest raczej intuicyjną metodą interpretacji kodów. Trzeba pamiętać, że nawet jeśli rynek uciekał “Żółwie” miały w pogotowiu kolejne zlecenia dobudowujące pozycje w odległości co ½ zmienności.

Sam lubię w podobny sposób podrażnić się nieco z rynkiem 🙂

CDN

–Kat—

[Głosów:0    Średnia:0/5]

17 Komentarzy

  1. lesserwisser

    @ kathay

    “Chciałbym przybliżyć jeden z elementów taktyki Darvasa, który w książce zajął mikroskopijne miejsce a ja uważam, że wart jest szerszej uwagi.”

    A gdzie udało ci się wyszukać u Darvasa, opisaną taktykę szybkiego odnawiania pozycji?

    PS

    “Sam lubię w podobny sposób podrażnić się nieco z rynkiem :)”

    Chyba lepiej nie drażnić bestii, bo jak się wkurzy to może być nie halo. 🙂

  2. Adam_S

    Za duzo draznienia powoduje odplyw gotowki do biura maklerskiego w postaci prowizji, ktora pozniej ciezko odrobic na prawdziwym ruchu

  3. Lucek

    “A gdzie udało ci się wyszukać u Darvasa, opisaną taktykę szybkiego odnawiania pozycji?”

    Strona 114-115 opis kupowania akcji LORILLARD.

  4. lesserwisser

    Spasiba Lucek.;)

  5. kathay (Post autora)

    Lucek podejrzewam, że znasz ją na pamięć 🙂 good for you!

  6. Raf

    @kathay
    a co myslisz (ewentualnie moze poruszysz temat) zawierania transakcji rowniez krotkich. Czyli jesli cena wybija sie dolem z boxu – bierzemy S i trzymamy tak dlugo az padnie L czyli cena wybije sie z ramki gora. Bez stopow jestesmy caly czas na rynku.

  7. kathay (Post autora)

    Temat czeka od dawna w kolejce 🙂

  8. mik

    Ciekawe jest że Darvas po opublikowaniu swojej pierwszej książki (How I made $2 mln. in the stock market nakład 500 000szt.), w wywiadzie oraz w drugiej książce (You can still make it in the stock market) stwierdził że jego system przestał działać.Oszacował że ok. 1 mln ludzi zaczęło go stosować.Zmodyfikował go – podniósł wyżej punkt wejścia. Na powyższym wykresie wig20 punkt wejścia po modyfikacji Darvasa byłby dopiero w dniu trzeciej strzałki.
    Moim zdaniem system Darvasa daje zarobić ale tylko w rynku byka i jeśli wiemy że jeszcze długa hossa przed nami. Ale jeśli to wiemy to nie potrzebny nam ani system Darvasa ani żaden inny.
    Pozdrawiam.

  9. lesserwisser

    @ mik

    Amen!

  10. lesserwisser

    @ mic

    To nie tak miało być.

    Drugą książką Darvasa była “Wall Street: The Other Las Vegas” (1964), natomiast “You can still make it in the stock market” (1977) to książka czwarta a nawet piąta.

    Natomiast wywiad z Darvasem, o którym wspominasz wielu darvasiaków uważa za lipny, z uwagi na pewne niezgodności z jego metodą (jest też w formie książkowej – widziałem u nas).

    “Zmodyfikował go – podniósł wyżej punkt wejścia. Na powyższym wykresie wig20 punkt wejścia po modyfikacji Darvasa byłby dopiero w dniu trzeciej strzałki.”

    Raczej nie tylko na drugim wybiciu górą boksa (wskazanym strzałką odpalanie stop-lossa). Zauważ, że ramka została została zaznaczona wcześniej (jeśli dobrze widzę ;)), więc trzecia strzałkka jest juz poza boxem.

    “i jeśli wiemy że jeszcze długa hossa przed nami. Ale jeśli to wiemy to nie potrzebny nam ani system Darvasa ani żaden inny.”

    Amen! (czyli niech tak się stanie).

  11. Lucek

    “Moim zdaniem system Darvasa daje zarobić ale tylko w rynku byka i jeśli wiemy że jeszcze długa hossa przed nami. Ale jeśli to wiemy to nie potrzebny nam ani system Darvasa ani żaden inny.”

    Proponuję w takim razie napisać książkę “Jak zarobiłem 2 polskie złote na giełdzie czyli moje kontakty z Duchem Świętym”.
    Sęk w tym, że Darvas nie potrzebował niczego wiedzieć więcej poza tym czego potrzebował do wykreślenia swoich boxów. Gdyby to była prawda co piszesz, to on tych pieniędzy by nie zarobił.

  12. mik

    Witam Darvasiaków !!!

    @ lesserwiser

    Gratuluję wiedzy o Darvasie. Masz rację – z tymi książkami. Chodziło mi o chronologię że “How I made…” była przed “You can still….”. Wiesz coś o jego śmierci w 1977 (rok wydania “You can still…”)? 57 lat to trochę za wcześnie.
    Masz rację z punktem wejścia – to dzień brązowej strzałki.
    Na naszym wykresie można narysować kilka boxów. Niestety większość wybić kończy się stopem i stratą.
    Może jakąś szansą na ugranie czegoś tym systemem mogło by być odrzucenie 90%,95% boxów/wybić niedoskonałych i cierpliwe czekanie na ten jeden.
    Mimo wszystko książki czyta się całkiem fajnie.
    Pozdrawiam.

  13. mik

    @ Lucek

    Masz rację Darvasowi nie potrzebna była wiedza czy hossa będzie trwała czy nie. Może potrzebna mu była po prostu hossa i wiara/nadzieja że hossa będzie trwała.Może jeszcze trochę szczęścia,odwagi,cierpliwości….
    Pozdrawiam.

  14. Lucek

    @mik
    Ja uważam, że on opisał dokładnie całą swoją drogę do tego, co obecnie nazywamy “Darvas box”.
    Tutaj nie było wiary w to, że będzie hossa. Tutaj było perfekcyjne dopracowanie metody, którą sobie wymyślił.
    Bo cała ta giełda to jest prosta sprawa, tylko troszkę trudna:)

  15. mik

    Macie “Darvas boxa” na dzisiaj?
    Mój to ATREM
    ostatnio mocno rośnie – Darvas to uwielbia
    nowe technologie – to też Darvas lubi
    ostatnio mieliśmy 2 boxy:
    19.01.12 mocne wybicie i uwaga bez stop-losa
    13.02.12 zdecydowane wybicie ale zadziałał stop-loss,który okazał się pułapką już następnego dnia
    Dzisiaj wygląda że jesteśmy w drodze do kolejnego boxa lub box właśnie się formuje.
    Ktoś ma lepszego Darvasa?
    Pozdrawiam

  16. lesserwisser

    @ mic

    “Wiesz coś o jego śmierci w 1977 (rok wydania „You can still…”)? 57 lat to trochę za wcześnie.”

    Ja mam nie wiedzieć!. Zmarł, jak sie podaje, na raka płuc i jest pochowany w Paryzu, gdyz we Francji miał zakupione różne nieruchomości i tam mieszkał w końcówce życia.

    Ciekawe, że niektóre żrodła jako datę śmierci podają 1979 r. a nie 1977 rok.

    Wykończył go styl życia, w dzień balował a noca studiował literature i analizował giuełę, no i duzo palił, bo taki bardziej nerwowy był (podobnie jak ja, choć nie palę :).

    “Gratuluję wiedzy o Darvasie.”

    No nie przesadzajmy, bo jeszcze nie pokazałem ani rąbka z tego co wiem o metodzie Darvasa, ale przyjdzie na to czas, przyjdzie czas..;)

  17. _dorota

    To sie nazywa ostrzenie apetytu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *