Joel Rensink opracował nieco bardziej elastyczną odmianę strategii FirstStrike – wersję Plus, w swej konstrukcji znaną doskonale wszystkim zajmującym się mechanicznymi systemami.
Chodzi o pewien koncept związany ze zmiennością ale różnie nazywany w literaturze – Open Range Breakout (może nieco mało finezyjnie ale po polsku brzmiałoby to jak: Wybicie z Otwartego Zakresu) czy też Volatitlity Range Breakout (Wybicie z Zakresu Zmienności) albo Volatility Expansion (Ekspansja Zmienności). Taki rodzaj strategii od lat propaguje również Paweł Rejczak w swoim serwisie, dotyczącym kontraktów terminowych na FW20.
W omawianym przypadku forexowym Joel proponuje najprostszą wersję wg której stop otwierający oraz stop zabezpieczający są oparte nie na stałej odległości (odpowiednio było to 50 i 60 pips ) ale zmieniającej się każdorazowo, proporcjonalnie do gwałtowności rynku. Usprawniona taktyka wygląda więc następująco:
1. W poniedziałek najpierw oblicza się tzw. prawdziwy zakres (true range, TR) z poprzedniego tygodnia, na bazie prostego wzoru:
TR = maksymalny kurs – minimalny kurs (oba z poprzedniego tygodnia)
np.: TR= 1,6790 – 1,6340 = 450 pips
2. Obliczamy 30% (mnożnik) z otrzymanego wyżej zakresu:
TRx= 30% x 450 pips = 150 pips
3. Stopy kupna i krótkiej sprzedaży wyliczamy jak w poprzedniej wersji, dodając i odejmując otrzymaną w punkcie 2 wartość TRx (tu 150 pips) od umownej ceny otwarcia w poniedziałek o 7:00 rano
4. Po zainicjowaniu pozycji ustalamy wielkość stopa zabezpieczającego przez wyliczenie 10% z prawdziwego zakresu TR z zeszłego tygodnia:
TRs=10% x 450 pips = 45 pips
I o taką odległość od ceny otwarcia pozycji plasujemy stopa
5. Mała poprawka dotyczy również taktyki zamknięcia pozycji.
Jeśli stop zabezpieczający nie zostanie odpalony to pozycję zamyka się w kolejny poniedziałek na otwarciu o 7:00, pod warunkiem, że takie wyjście jest zyskowne (tzw. first profitable open). O ile nie – pozostawiamy pozycję w grze.
Joel podkreśla jedną istotną rzecz, którą pewnie zauważyli niejednokrotnie system testerzy – w zasadzie niemal wszystkie procentowe mnożniki prawdziwego zakresu pozwalają na to by strategia była zyskowna, byle używać ich systematycznie. Zamiast 30 i 10 % jak we wzorach powyżej można użyć 40, 75 czy 100% lub dowolną liczbę pomiędzy nimi i strategia nadal pracuje zyskownie. Oczywiście zmienia się trafność, wielkość ryzyka i obsunięć a co za tym idzie wrażliwość tradera i jego odporność, ale te mnożniki można oczywiście indywidualnie dopasować do własnej wytrzymałości mentalnej.
Ja jak zwykle proponuję inne wyjście a więc miksowanie kilku takich strategii jednocześnie tak by uzyskać choć częściową dywersyfikację z tego tytułu a więc w rezultacie spróbować zmniejszyć całkowite obsunięcie kapitału (obsunięcia i zyski poszczególnych strategii powinny się niwelować, dając większą stabilność linii kapitału).
Joel sugeruje by nie ograniczać się tylko do rynku funta ponieważ niezgorzej strategia pracuje na pozostałych parach z użyciem Dolara czyli z Euro, Frankiem Szwajcarskim i Jenem. Nie można jednak zapominać, i testy na danych historycznych łatwo tego dowodzą, że nie ma strategii idealnych ponieważ i tu może się zdarzyć zarówno 10 wejść stratnych jak i 10 wejść zyskownych pod rząd. Co ważne – w systematycznym tradingu NIE WOLNO pomijać żadnej transakcji. Czasem odpuszczenie tylko jednej może przesądzać o zyskownym całym roku.
—Kat—
2 Komentarzy
Skomentuj MrT Anuluj pisanie odpowiedzi
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Nigdzie nie doczytałem, na jakim interwale chodzi ta strategia. Można liczyć na opisanie strategii działającej przy trzymaniu otwartej pozycji przez kilkanaście dni ?
Ja bym przy podobnej strategii wybicia się ze zmienności odszedł od liczonego matematycznie TR i stosował stopa zabezp. oddalonego o X pipsów od istotnego szczytu/dołka. Ryzyko regulowałbym bardziej wielkością pozycji niż liczeniem jak daleko mogę postawić stopa od punktu wejścia. Jakiś wyższy interwał 60 min + 1 dzień, wejścia z limitem aktywacji ustalane powyżej/poniżej istotnych szczytów/dołków, po przeciwnej stronie do stopów zabez. Do tego sprawdzalne narzędzia do określania tych istotnych szczytów/dołków rysujących się na wykresie. Pozostaje TYLKO wybór odpowiedniej pary, nie dać się przewieźć w przeciwną stronę, przetrzymać RGRY i innego typu twory, doczekać momentu i go wykorzstać(czyli grać z trendem w zamyśle i dać szansę się mu rowinąć). Jedyne co trzeba liczyć i testować to narzędzia i ich parametry oraz transakcje.
Tak widzę ten cały FOREX na daną chwilę 🙂 I uważam, że to dobry pomysł aby zacząć więcej o nim pisać dzieląc się swoją wiedzą/doświadczeniem. Nawet jeśli to komercja to w poważnym gronie i tonie. Dłubię na tym rynku z 3 lata dopiero, ale poznałem w tym czasie, na czym ma polegać ta dobra robota, którą muszę/chcę wykonać. Do tego nie potrzebuje dużej kasy, żeby grać z lewarem i pozycją=stratami, która daje mi luz psychiczny i jakiś tam dodatkowy dochód.
Acha, jeszcze jedno….. Dzięki FOREX zobaczyłem jak może wyglądać dobra platforma i jak dokładnie można ustawić i zachować parametry transakcji na platformie. Do tego szybkość i sposób zawierania transakcji z wykresu.
PS. Żeby nie było, nie mam konta w bossa i nie korzystam :)Bo zabrzmieć to może jak jakiś PR, he he.