Joel Rensink opracował nieco bardziej elastyczną odmianę strategii FirstStrike – wersję Plus, w swej konstrukcji znaną doskonale wszystkim zajmującym się mechanicznymi systemami.
Chodzi o pewien koncept związany ze zmiennością ale różnie nazywany w literaturze – Open Range Breakout (może nieco mało finezyjnie ale po polsku brzmiałoby to jak: Wybicie z Otwartego Zakresu) czy też Volatitlity Range Breakout (Wybicie z Zakresu Zmienności) albo Volatility Expansion (Ekspansja Zmienności). Taki rodzaj strategii od lat propaguje również Paweł Rejczak w swoim serwisie, dotyczącym kontraktów terminowych na FW20.
W omawianym przypadku forexowym Joel proponuje najprostszą wersję wg której stop otwierający oraz stop zabezpieczający są oparte nie na stałej odległości (odpowiednio było to 50 i 60 pips ) ale zmieniającej się każdorazowo, proporcjonalnie do gwałtowności rynku. Usprawniona taktyka wygląda więc następująco:
1. W poniedziałek najpierw oblicza się tzw. prawdziwy zakres (true range, TR) z poprzedniego tygodnia, na bazie prostego wzoru:
TR = maksymalny kurs – minimalny kurs (oba z poprzedniego tygodnia)
np.: TR= 1,6790 – 1,6340 = 450 pips
2. Obliczamy 30% (mnożnik) z otrzymanego wyżej zakresu:
TRx= 30% x 450 pips = 150 pips
3. Stopy kupna i krótkiej sprzedaży wyliczamy jak w poprzedniej wersji, dodając i odejmując otrzymaną w punkcie 2 wartość TRx (tu 150 pips) od umownej ceny otwarcia w poniedziałek o 7:00 rano
4. Po zainicjowaniu pozycji ustalamy wielkość stopa zabezpieczającego przez wyliczenie 10% z prawdziwego zakresu TR z zeszłego tygodnia:
TRs=10% x 450 pips = 45 pips
I o taką odległość od ceny otwarcia pozycji plasujemy stopa
5. Mała poprawka dotyczy również taktyki zamknięcia pozycji.
Jeśli stop zabezpieczający nie zostanie odpalony to pozycję zamyka się w kolejny poniedziałek na otwarciu o 7:00, pod warunkiem, że takie wyjście jest zyskowne (tzw. first profitable open). O ile nie – pozostawiamy pozycję w grze.
Joel podkreśla jedną istotną rzecz, którą pewnie zauważyli niejednokrotnie system testerzy – w zasadzie niemal wszystkie procentowe mnożniki prawdziwego zakresu pozwalają na to by strategia była zyskowna, byle używać ich systematycznie. Zamiast 30 i 10 % jak we wzorach powyżej można użyć 40, 75 czy 100% lub dowolną liczbę pomiędzy nimi i strategia nadal pracuje zyskownie. Oczywiście zmienia się trafność, wielkość ryzyka i obsunięć a co za tym idzie wrażliwość tradera i jego odporność, ale te mnożniki można oczywiście indywidualnie dopasować do własnej wytrzymałości mentalnej.
Ja jak zwykle proponuję inne wyjście a więc miksowanie kilku takich strategii jednocześnie tak by uzyskać choć częściową dywersyfikację z tego tytułu a więc w rezultacie spróbować zmniejszyć całkowite obsunięcie kapitału (obsunięcia i zyski poszczególnych strategii powinny się niwelować, dając większą stabilność linii kapitału).
Joel sugeruje by nie ograniczać się tylko do rynku funta ponieważ niezgorzej strategia pracuje na pozostałych parach z użyciem Dolara czyli z Euro, Frankiem Szwajcarskim i Jenem. Nie można jednak zapominać, i testy na danych historycznych łatwo tego dowodzą, że nie ma strategii idealnych ponieważ i tu może się zdarzyć zarówno 10 wejść stratnych jak i 10 wejść zyskownych pod rząd. Co ważne – w systematycznym tradingu NIE WOLNO pomijać żadnej transakcji. Czasem odpuszczenie tylko jednej może przesądzać o zyskownym całym roku.
—Kat—
