Pod tym moim wpisem zostałem poproszony o uchylenie rąbka tajemnicy odnośnie wspomnianego tam systemu transakcyjnego, który sam zresztą eksploatuję. Proszę bardzo, nie będzie to jednak żaden przełom. Wyjaśnię przy okazji dlaczego.
Konstrukcja, na której został oparty, jest już dość wiekowa. Liczy bowiem 50 lat i jako jedna z nielicznych przetrwała w pełni swego blasku. Jeśli napiszę, że jej ojcem jest Richard Donchian a popularność zapewnił jej Rich Dennis i jego Turtles Team to wyjaśni wiele. Choć być może nie tym mniej zaawansowanym, dla których te blogi również zostały stworzone. Dlatego kilka słów o schemacie działania.
Jest to system z rodziny trend following (podążających za trendem) oparty na tzw. wybiciu z kanału, który oplata z obu stron ciąg cen. Górna granica owego kanału jest równa najwyższej cenie z X okresów poprzedzających kurs bieżący, dolna granica – najniższej cenie z X okresów poprzedzających. W swej klasycznej formie wartość X jest równa 20 okresom (20 dni dla danych dziennych). Tak wyliczone wartości układają się w ciąg (wstęgę), który łatwo wykreślić na wykresie tak jak pokazano poniżej:
Czerwona wstęga to dolna granica wspomnianego kanału, zielona – granica górna.
Ponieważ wartości kanału są zbudowane z cen a nie wskaźników dlatego często nazywa się ów system wybiciem z kanału cenowego.
Najprostsze zasady zawierania transakcji są następujące:
Pozycja długa – otwieramy jeśli kurs na obecnym słupku przebije górną granicę kanału cenowego z X okresów
Pozycja krótka – otwieramy jeśli kurs na obecnym słupku przebije dolną granicę kanału cenowego z X okresów
Ponieważ w takim wydaniu jest to system tzw. odwracający (Stop & Reverse) dlatego jednoczesnemu otwieraniu pozycji długiej towarzyszy zamykanie poprzedniej pozycji krótkiej, tak samo zamykamy długą jeśli pada sygnał otwarcia krótkiej. System jest cały czas na rynku w tym wariancie.
Można go stosować na wykresach dowolnych instrumentów, w tym akcji, kontraktów czy walut, a nawet wykresach wycen jednostek funduszy inwestycyjnych czy stóp procentowych albo jakichkolwiek dowolnych danych cenowych czy wskaźnikach ekonomicznych. W moim wydaniu jest stosowany w tej właśnie najprostszej formie dla danych intraday kursu walutowego funta do dolara (GBP/USD) z rynku forex. Nie ma specjalnie znaczenie czy to słupki 30, 60 czy 180 lub 240 minutowe dane gdyż na wszystkich z nich wybicia pracują zyskownie w całkiem przyzwoitych przedziałach X.
Jednak niewiele par ma na tyle mocne ciągi trendowe by zapewnić systemowi pozytywną wartość oczekiwaną. U różnych brokerów faza wybicia może wypaść w innym momencie ze względu na:
(a) różnice w zakresach cenowych sesji,
(b) niejednakowe godziny handlu w weekendy i święta ,
(c) płynność danej pary,
(d) niekorygowane ?bad tikcs” (pomyłki w notowaniach),
(e) jakość generowanych danych (brak ciągłości pomiędzy słupkami, czasem ze względu na brak transakcji czasem ze względu na sposób prezentacji cen)
Zyskownie nie znaczy bezstresowo, płynnie i na pełnym lewarze. To jeden z cięższych psychologicznie systemów w swej klasycznej formie gdyż kanały w przypadku sporej zmienności rynku stają się bardzo szerokie, generując ciągi fałszywych wybić i powodując dość nieprzyjemne zjazdy krzywej kapitału. Podobnie fałszywe sygnały powstają gdy rynek jest bardzo spokojny i kanał staje się mocno zawężony a przez to często przebijany byle szumem rynkowym. Taki właśnie ciąg kilku stratnych transakcji pod rząd widać na kolejnym wykresie. Ze swoich obserwacji wiem, że niewiele osób potrafi usiedzieć w 100% na pozycjach generowanych w ten sposób.
Tak więc przełomu nie ma jak zapowiadałem …
O innych za i przeciw w kolejnym wpisie.
–* Kathay *–
72 Komentarzy
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Noo – ciepło, ciepło.
No to teraz czekamy na filtry, które łagodzą wspomniane niedogodności 😉
A jak to się sprawdza na FW20, przykładowo od 1998? Chyba nie bardzo, co?
Pozdrowienia,
GiełduGiełdu
Coś takiego stworzyłem na podstawie opisu systemów kanałów 1-godzinowego i 4-godzinowego z Turtles Team. Wykonanie do AmiBrokera. Proponowane średnie określające kanały i średnie kluczowe dla trejdów przez autora sa rzeczywiście świetnie dobrane. Trwają próby i testy przystosowania tej idei do rynku akcji (na GPW brak krótkiej sprzedaży!). Wprowadzając dodatkowe filtry i warunki, sa juz jakieś wyniki w testach historycznych.
Wygląda to tak:
http://4click.eu/PLIKI/usdjpy.png
ps.
obrazek z kanałem 4H
dario – filtrem może być przedstawiony wcześniej przez KatHay’a wskażnik ROC, np. zajmujesz pozcje długa jesli wskaźnik od dołu przebije linie 0, sprzedaż odwrotnie, lub ( tu stosowany przeze mnie ) histogram MACD stosowany analogicznie jak ROC ( ma mniej fałszywych sygnałów bo jest trochę wolniejszy)
odnośnie jeszcze udoskonaleń dla mnie wybicie jest tylko sygnałem otwarcia pozycji, zamykam tylko na ruchomym stopie -wg zasady otwieraj pozycji później ( mniejsze prawdopodobieństwo załapania się na fałszywki ), a bierz zysk za wcześnie
Lucek a Ty jaki system stosujesz ?
odnośnie fałszywych wybić na foreksie, powszechnie stosowane jest przesuwanie stop lossa na poziom otwarcia po uzyskaniu ilus tam pipsów zysku, stąd fałszywki niekoniecznie muszą być takie bolesne przy zastosowaniu tej metody
"Lucek a Ty jaki system stosujesz ?"
Oparty o "Don’s Trading Plan" ver.2.1
Wykresy 3′ 9′ 27′ umieszczone na siatce mojej "mapy drogowej" wraz ze średnimi będącymi moim "wymysłem".
Jako oscylatora używam B-Line, to kombinacja trzech stochów.
Czasem spoglądam na CCI Woodiego.
Staram się wykorzystać wszelkie mozliwości do uzyskania 20 pkt dziennie, codziennie.
Wielu nazywa moje wykresy "niepotrzebnymi wodotryskami", a mnie samego "cekinowym traderem".
Wielokrotnie pisałem i zamieszczałem wykresy na portalu futures.pl lecz jak mnie poinformowano, nikt nic z tego nie zrozumiał:))
Lucku
mozesz podac linka gdzie jest opisana twoja mapa drogowa czy to tajemnica zawodowa? Juz pare razy o niej wspominales ale nie potrafie jakos sie jej doszukac w sieci.
Kathay
Transakcje są zawierane po cenach zamknięcia świec z danego okresu, czy po przebiciu max/min o określoną wielkość tiku?
Swoją drogą to przy takiej częstotliwości sygnałów, ręcznie trudno samemu go obsługiwać. Może robisz to "automatem" z InteractiV Brok.?
@przemek
Jeśli jesteś zainteresowany, podaj swój adres .
Wyślę gotowy szablon .xls – wytłumaczę jak to działa i w jaki sposób można z niego korzystać w daytradingu.
W lutym minęły trzy lata, gdy wyliczone wówczas poziomy, z zadziwiającą dokładnością nadal działają:)
@Lucek
Czy ja tez moglabym dostac? Podaje swoj adres: alismo@op.pl
Jeżeli można to ja również poprosiłbym o formuły do wyliczania poziomów tzw. "mapy drogowej". Z tego co zauważyłem to motyw tej mapy faktycznie przewija się na różnych grupach od 2005 roku, tylko nigdzie nie można znaleźć sposobu do ich wyliczania a strona: http://www.trader-lucek.info/ chyba już nie jest tą co kiedyś.
Co do reguł "Don?s Trading Plan" to chodzi może o te opublikowane na grupie SANUK Trading Group? – tylko, że tam nie ma podanego numeru wersji.
—
pozdrawiam,
Michal
kes1979@gmail.com
@Lucek
ja tez poprosze: boss01@gmail.com
z gory dzieki.
@ Lucek- jeśli się jeszcze załapie to ja też poproszę
Ale bez Twojego adresu nie dam rady:)
aha i mój adres e-mail 🙂
marian_@op.pl
No cóż, ja też mogę?
stepel@o2.pl
Lucek, ja też poproszę, jeśli można: rudolfpferd@yahoo.com
Dziękuję
Lucek jeżeli mógłbyś to mi również prześlij
jurasek3@vp.pl
pozdr
@Lucek ja tez poprosze:
tomekjk@poczta.onet.pl
Dzieki
Lucek, jesli mozna to tez po prosze, moze uda mi sie to transformowac do day traidindu na indeksy amerykanskie.
pzdr
Lucek, moj adres to wk90@wp.pl, aha idziesz na szkolenie do Michala?
z gory dzieki
pzdr
K.
W czasie sesji nie mam czasu na obsługiwanie poczty:(
Wszystkim chętnym wyślę wieczorem, tak jak zrobiłem wczoraj do kilku pierwszych osób.
@krzys08
dostaniesz gotowca na ES i QM
nie wiem o jakim szkoleniu mówisz. ani o którym Michale
Lucek ja tez poprosze szakul1@wp.pl, swoja droga to furore robisz na tym forum
@Lucek, czy ja też mogę otrzymać plan na adres jarzex@o2.pl , co z blogiem oko demagoga? gratulki za dobre i mocne pióro na różnych forach tak trzymać
@Lucek i ja poprosze plan na adres arturoj@wp.pl
dzieki, pzdr
Lucek, dzieki za odpowiedz, dane o szkoleniu wysle Ci na Twoja poczte wieczorem
pzdr
K.
To i ja poproszę jeśli można kawa79@tlen.pl
to i ja poproszę mój adres wino18@o2.pl z góry dziękuję
@Lucek
A może prostszym rozwiązaniem będzie jeśli Lucek poda adres e-mail (może być dla jednorazowej akcji)
i wszyscy zainteresowani wyślą do niego maila z prośbą o „mapę drogową”.
Podawanie tutaj adresów e-mailowych przez wszystkich użytkowników skończy się tym, że automaty zaspamują Wam
pocztę.
Lucku jestem zainteresowany
prosze oto moj adres
pkopta(at) wp.pl
Dziekuje z gory i milego dnia
Przemek
Poniewaz wczoraj wrocilem do domu bardzo pozno nie mialem czasu zajrzec tutaj.
Jeszcze raz dziekuje Luckowi za odpowiedz na moja prosbe chociaz widze iz sprawilem mu niechcacy poprzez jego zyczliwosc w odpowiedzi dla mnie spory klopot no i troche zamieszania na stronie tutaj poniewaz sie okazuje ze chetnych jest bardzo wielu.
Przepraszam i jeszcze raz dziekuje Luckowi za zyczliwosc.
Adres do siebie Lucku podalem w poprzednim poscie.
Jeszcze raz milego dnia wszystkim
AHA bo bym zapomnial.
OGROMNE PODZIEKOWANIA DLA KATHAYA ZA JEGO TRUDY !!
Poniewaz ja jestem inzynierem to do mnie najlepiej przemawiaja przyklady takie jak w tym watku.
Przemek
@lucek!
Jak jeszcze masz cierpliwość to wyślij coś na pbnet@poczta.onet.pl.
Pozdrowienia,
locker
@Lucek
Jesli mozna rowniez prosic na pavikogm@gmail.com
Pozdrawiam
@Lucek
Dzięki stokrotnie za pliki.
Tak przy okacji, we właściowściach arkusza Excel (Plik/Właściwości) jest podany autor tego arkusza.
Jest to to samo nazwisko, które przewija się na stronie http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1192149.
Czy zbieżnosć jest przypadkowa? czy też przyczyniłeś się do sukecesu Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI) :-))
Pozdrowienia,
Locker
@Lucker
Ponieważ serwer odrzuca ten link, proponuję wstukać w gogle nazwisko i imię autora oraz bankier.
Na jednym z pierwszych miejsc będzie odsyłacz do arytkułu o tytule "Ośmiu wspaniałych – nowe sposoby poszukiwania geniuszy walutowych"
Pozdrowienia,
Locker
@locker
Autorowi arkusza, który do Ciebie wysłałem możesz zadać pytanie bezpośrednio poprzez jego stronę:
http://kickme.to/psg
Natomiast ja napisałem 7.02.2007 na futures.pl:
"Jednak o moja "mapę drogową" w ciągu tych dwóch lat zapytał tak poważnie tylko ,
i to była jedyna rozmowa merytoryczna na ten temat. Myślę, że wiecie jakiego formatu to jest człowiek."
Od Przemka dostałem kilka wersji szablonów, które on sam napisał na podstawie mojego zrzutu ekranowego!
Widzę, że w dalszym ciagu najłatwiej zadawać pytania nie mające merytorycznego podłoża.
Ale przynajmniej dzięki temu Twojemu wpisowi można sprawdzić, że poziomy rzeczywiście były wyliczone trzy lata temu:)
Witam,
jeżeli można, proszę o przesłąnie arkusza
jacooo@gazeta.pl
Ciekawie brzmi.
Czy mogę rownież prosić o formularz?
pozdr.
Adres 601315681@wp.pl
Witam
Jeśli nie jest za późno to również proszę o przesłanie arkusza.
adres: biznesik@go2.pl
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PS
Welkie dzięki za wszystkie wpisy. Twoje artykuły są narawdę bardzo cenne.
Lucek ja również bardzo poproszę: jacekstr(at)gmail.com
Dzień dobry
Może nie jestem jeszcze spóźniony, proszę o przesłanie arkusza na adres ilex@ilex.com.pl
Witam
@Lucek
Bardzi proszę o przeslanie tego arkusza z wyjaśnieniami
z góry dziękuję
maria
Witam
@Lucek
Skoro tak chętnie rozsyłasz to ja też poproszę. wojtek@interia.pl
z góry dzięki 🙂
wojtek
to i ja poprosze.
Pozdrawiam
Ruda
ruda1x1@beztego.o2.pl
Rozesłałem 25 postów zawierających szablon .xls wraz z 3min wykresem i opisem.
Mam potwierdzenie od 5 osób, ze mój mail dotarł.
Po podobnej akcji sprzed dwóch lat, okazuje sie, ze chyba nikt tego nie używa.
Może więc to nie jest taki ułatwiający zycie tradera wynalazek?:)
Poczekam na reakcje i pytania dotyczące sposobu działania, nastepnie podejmę dalsze decyzje.
Lucek, jeżeli jeszcze ci się chce wysyłać arkusz i wyjaśnienia, bardzo proszę: darolsz1(at)go2.pl
Dzięki z góry