Pod tym moim wpisem zostałem poproszony o uchylenie rąbka tajemnicy odnośnie wspomnianego tam systemu transakcyjnego, który sam zresztą eksploatuję. Proszę bardzo, nie będzie to jednak żaden przełom. Wyjaśnię przy okazji dlaczego.

Konstrukcja, na której został oparty, jest już dość wiekowa. Liczy bowiem 50 lat i jako jedna z nielicznych przetrwała w pełni swego blasku. Jeśli napiszę, że jej ojcem jest Richard Donchian a popularność zapewnił jej Rich Dennis i jego Turtles Team to wyjaśni wiele. Choć być może nie tym mniej zaawansowanym, dla których te blogi również zostały stworzone. Dlatego kilka słów o schemacie działania.

Jest to system z rodziny trend following (podążających za trendem) oparty na tzw. wybiciu z kanału, który oplata z obu stron ciąg cen. Górna granica owego kanału jest równa najwyższej cenie z X okresów poprzedzających kurs bieżący, dolna granica – najniższej cenie z X okresów poprzedzających. W swej klasycznej formie wartość X jest równa 20 okresom (20 dni dla danych dziennych). Tak wyliczone wartości układają się w ciąg (wstęgę), który łatwo wykreślić na wykresie tak jak pokazano poniżej:

cbs20.jpg

Czerwona wstęga to dolna granica wspomnianego kanału, zielona – granica górna.

Ponieważ wartości kanału są zbudowane z cen a nie wskaźników dlatego często nazywa się ów system wybiciem z kanału cenowego.

Najprostsze zasady zawierania transakcji są następujące:

Pozycja długa – otwieramy jeśli kurs na obecnym słupku przebije górną granicę kanału cenowego z X okresów

Pozycja krótka – otwieramy jeśli kurs na obecnym słupku przebije dolną granicę kanału cenowego z X okresów

Ponieważ w takim wydaniu jest to system tzw. odwracający (Stop & Reverse) dlatego jednoczesnemu otwieraniu pozycji długiej towarzyszy zamykanie poprzedniej pozycji krótkiej, tak samo zamykamy długą jeśli pada sygnał otwarcia krótkiej. System jest cały czas na rynku w tym wariancie.

Można go stosować na wykresach dowolnych instrumentów, w tym akcji, kontraktów czy walut, a nawet wykresach wycen jednostek funduszy inwestycyjnych czy stóp procentowych albo jakichkolwiek dowolnych danych cenowych czy wskaźnikach ekonomicznych.  W moim wydaniu jest stosowany w tej właśnie najprostszej formie dla danych intraday kursu walutowego funta do dolara (GBP/USD) z rynku forex. Nie ma specjalnie znaczenie czy to słupki 30, 60 czy 180 lub 240 minutowe dane gdyż na wszystkich z nich wybicia pracują zyskownie w całkiem przyzwoitych przedziałach X.

Jednak niewiele par ma na tyle mocne ciągi trendowe by zapewnić systemowi pozytywną wartość oczekiwaną. U różnych brokerów faza wybicia może wypaść w innym momencie ze względu na:

(a) różnice w zakresach cenowych sesji,

(b) niejednakowe godziny handlu w weekendy i święta ,

(c) płynność danej pary,

(d) niekorygowane ?bad tikcs” (pomyłki w notowaniach),

(e) jakość generowanych danych (brak ciągłości pomiędzy słupkami, czasem ze względu na brak transakcji czasem ze względu na sposób prezentacji cen)

Zyskownie nie znaczy bezstresowo, płynnie i na pełnym lewarze. To jeden z cięższych psychologicznie systemów w swej klasycznej formie gdyż kanały w przypadku sporej zmienności rynku stają się bardzo szerokie, generując ciągi fałszywych wybić i powodując dość nieprzyjemne zjazdy krzywej kapitału. Podobnie fałszywe sygnały powstają gdy rynek jest bardzo spokojny i kanał staje się mocno zawężony a przez to często przebijany byle szumem rynkowym. Taki właśnie ciąg kilku stratnych transakcji pod rząd widać na kolejnym wykresie. Ze swoich obserwacji wiem, że niewiele osób potrafi usiedzieć w 100% na pozycjach generowanych w ten sposób.

Tak więc przełomu nie ma jak zapowiadałem …

cbs_masakra.jpg

O innych za i przeciw w kolejnym wpisie.

–* Kathay *–

72 Komentarzy

  1. Lucek

    Noo – ciepło, ciepło.

  2. dario

    No to teraz czekamy na filtry, które łagodzą wspomniane niedogodności 😉

  3. GiełduGiełdu

    A jak to się sprawdza na FW20, przykładowo od 1998? Chyba nie bardzo, co?
    Pozdrowienia,
    GiełduGiełdu

  4. Mike

    Coś takiego stworzyłem na podstawie opisu systemów kanałów 1-godzinowego i 4-godzinowego z Turtles Team. Wykonanie do AmiBrokera. Proponowane średnie określające kanały i średnie kluczowe dla trejdów przez autora sa rzeczywiście świetnie dobrane. Trwają próby i testy przystosowania tej idei do rynku akcji (na GPW brak krótkiej sprzedaży!). Wprowadzając dodatkowe filtry i warunki, sa juz jakieś wyniki w testach historycznych.
    Wygląda to tak:
    http://4click.eu/PLIKI/usdjpy.png

  5. Mike

    ps.
    obrazek z kanałem 4H

  6. Trapero

    dario – filtrem może być przedstawiony wcześniej przez KatHay’a wskażnik ROC, np. zajmujesz pozcje długa jesli wskaźnik od dołu przebije linie 0, sprzedaż odwrotnie, lub ( tu stosowany przeze mnie ) histogram MACD stosowany analogicznie jak ROC ( ma mniej fałszywych sygnałów bo jest trochę wolniejszy)

    odnośnie jeszcze udoskonaleń dla mnie wybicie jest tylko sygnałem otwarcia pozycji, zamykam tylko na ruchomym stopie -wg zasady otwieraj pozycji później ( mniejsze prawdopodobieństwo załapania się na fałszywki ), a bierz zysk za wcześnie

    Lucek a Ty jaki system stosujesz ?

  7. Trapero

    odnośnie fałszywych wybić na foreksie, powszechnie stosowane jest przesuwanie stop lossa na poziom otwarcia po uzyskaniu ilus tam pipsów zysku, stąd fałszywki niekoniecznie muszą być takie bolesne przy zastosowaniu tej metody

  8. Lucek

    "Lucek a Ty jaki system stosujesz ?"

    Oparty o "Don’s Trading Plan" ver.2.1
    Wykresy 3′ 9′ 27′ umieszczone na siatce mojej "mapy drogowej" wraz ze średnimi będącymi moim "wymysłem".
    Jako oscylatora używam B-Line, to kombinacja trzech stochów.
    Czasem spoglądam na CCI Woodiego.
    Staram się wykorzystać wszelkie mozliwości do uzyskania 20 pkt dziennie, codziennie.
    Wielu nazywa moje wykresy "niepotrzebnymi wodotryskami", a mnie samego "cekinowym traderem".
    Wielokrotnie pisałem i zamieszczałem wykresy na portalu futures.pl lecz jak mnie poinformowano, nikt nic z tego nie zrozumiał:))

  9. przemek

    Lucku
    mozesz podac linka gdzie jest opisana twoja mapa drogowa czy to tajemnica zawodowa? Juz pare razy o niej wspominales ale nie potrafie jakos sie jej doszukac w sieci.

  10. RLEW

    Kathay
    Transakcje są zawierane po cenach zamknięcia świec z danego okresu, czy po przebiciu max/min o określoną wielkość tiku?
    Swoją drogą to przy takiej częstotliwości sygnałów, ręcznie trudno samemu go obsługiwać. Może robisz to "automatem" z InteractiV Brok.?

  11. Lucek

    @przemek

    Jeśli jesteś zainteresowany, podaj swój adres .
    Wyślę gotowy szablon .xls – wytłumaczę jak to działa i w jaki sposób można z niego korzystać w daytradingu.
    W lutym minęły trzy lata, gdy wyliczone wówczas poziomy, z zadziwiającą dokładnością nadal działają:)

  12. Alicja

    @Lucek

    Czy ja tez moglabym dostac? Podaje swoj adres: alismo@op.pl

  13. Michal

    Jeżeli można to ja również poprosiłbym o formuły do wyliczania poziomów tzw. "mapy drogowej". Z tego co zauważyłem to motyw tej mapy faktycznie przewija się na różnych grupach od 2005 roku, tylko nigdzie nie można znaleźć sposobu do ich wyliczania a strona: http://www.trader-lucek.info/ chyba już nie jest tą co kiedyś.
    Co do reguł "Don?s Trading Plan" to chodzi może o te opublikowane na grupie SANUK Trading Group? – tylko, że tam nie ma podanego numeru wersji.


    pozdrawiam,
    Michal
    kes1979@gmail.com

  14. boss01

    @Lucek

    ja tez poprosze: boss01@gmail.com

    z gory dzieki.

  15. Radek

    @ Lucek- jeśli się jeszcze załapie to ja też poproszę

  16. Lucek

    Ale bez Twojego adresu nie dam rady:)

  17. Radek

    aha i mój adres e-mail 🙂

    marian_@op.pl

  18. Pawelek

    No cóż, ja też mogę?
    stepel@o2.pl

  19. Rudolf

    Lucek, ja też poproszę, jeśli można: rudolfpferd@yahoo.com
    Dziękuję

  20. jurasek

    Lucek jeżeli mógłbyś to mi również prześlij
    jurasek3@vp.pl

    pozdr

  21. krzywy

    @Lucek ja tez poprosze:
    tomekjk@poczta.onet.pl

    Dzieki

  22. krzys08

    Lucek, jesli mozna to tez po prosze, moze uda mi sie to transformowac do day traidindu na indeksy amerykanskie.
    pzdr

  23. krzys08

    Lucek, moj adres to wk90@wp.pl, aha idziesz na szkolenie do Michala?
    z gory dzieki
    pzdr

    K.

  24. Lucek

    W czasie sesji nie mam czasu na obsługiwanie poczty:(
    Wszystkim chętnym wyślę wieczorem, tak jak zrobiłem wczoraj do kilku pierwszych osób.

    @krzys08
    dostaniesz gotowca na ES i QM
    nie wiem o jakim szkoleniu mówisz. ani o którym Michale

  25. luki

    Lucek ja tez poprosze szakul1@wp.pl, swoja droga to furore robisz na tym forum

  26. beton

    @Lucek, czy ja też mogę otrzymać plan na adres jarzex@o2.pl , co z blogiem oko demagoga? gratulki za dobre i mocne pióro na różnych forach tak trzymać

  27. arti

    @Lucek i ja poprosze plan na adres arturoj@wp.pl

    dzieki, pzdr

  28. krzys08

    Lucek, dzieki za odpowiedz, dane o szkoleniu wysle Ci na Twoja poczte wieczorem
    pzdr

    K.

  29. dario

    To i ja poproszę jeśli można kawa79@tlen.pl

  30. wino18

    to i ja poproszę mój adres wino18@o2.pl z góry dziękuję

  31. mwojciechowski

    @Lucek
    A może prostszym rozwiązaniem będzie jeśli Lucek poda adres e-mail (może być dla jednorazowej akcji)
    i wszyscy zainteresowani wyślą do niego maila z prośbą o “mapę drogową”.
    Podawanie tutaj adresów e-mailowych przez wszystkich użytkowników skończy się tym, że automaty zaspamują Wam
    pocztę.

  32. przemek

    Lucku jestem zainteresowany
    prosze oto moj adres
    pkopta(at) wp.pl

    Dziekuje z gory i milego dnia
    Przemek

  33. przemek

    Poniewaz wczoraj wrocilem do domu bardzo pozno nie mialem czasu zajrzec tutaj.
    Jeszcze raz dziekuje Luckowi za odpowiedz na moja prosbe chociaz widze iz sprawilem mu niechcacy poprzez jego zyczliwosc w odpowiedzi dla mnie spory klopot no i troche zamieszania na stronie tutaj poniewaz sie okazuje ze chetnych jest bardzo wielu.
    Przepraszam i jeszcze raz dziekuje Luckowi za zyczliwosc.
    Adres do siebie Lucku podalem w poprzednim poscie.
    Jeszcze raz milego dnia wszystkim

    AHA bo bym zapomnial.
    OGROMNE PODZIEKOWANIA DLA KATHAYA ZA JEGO TRUDY !!
    Poniewaz ja jestem inzynierem to do mnie najlepiej przemawiaja przyklady takie jak w tym watku.
    Przemek

  34. locker

    @lucek!

    Jak jeszcze masz cierpliwość to wyślij coś na pbnet@poczta.onet.pl.

    Pozdrowienia,
    locker

  35. paviko

    @Lucek
    Jesli mozna rowniez prosic na pavikogm@gmail.com

    Pozdrawiam

  36. locker

    @Lucek
    Dzięki stokrotnie za pliki.

    Tak przy okacji, we właściowściach arkusza Excel (Plik/Właściwości) jest podany autor tego arkusza.

    Jest to to samo nazwisko, które przewija się na stronie http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1192149.
    Czy zbieżnosć jest przypadkowa? czy też przyczyniłeś się do sukecesu Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI) :-))

    Pozdrowienia,
    Locker

  37. locker

    @Lucker
    Ponieważ serwer odrzuca ten link, proponuję wstukać w gogle nazwisko i imię autora oraz bankier.

    Na jednym z pierwszych miejsc będzie odsyłacz do arytkułu o tytule "Ośmiu wspaniałych – nowe sposoby poszukiwania geniuszy walutowych"
    Pozdrowienia,
    Locker

  38. Lucek

    @locker

    Autorowi arkusza, który do Ciebie wysłałem możesz zadać pytanie bezpośrednio poprzez jego stronę:
    http://kickme.to/psg
    Natomiast ja napisałem 7.02.2007 na futures.pl:
    "Jednak o moja "mapę drogową" w ciągu tych dwóch lat zapytał tak poważnie tylko ,
    i to była jedyna rozmowa merytoryczna na ten temat. Myślę, że wiecie jakiego formatu to jest człowiek."

    Od Przemka dostałem kilka wersji szablonów, które on sam napisał na podstawie mojego zrzutu ekranowego!

    Widzę, że w dalszym ciagu najłatwiej zadawać pytania nie mające merytorycznego podłoża.
    Ale przynajmniej dzięki temu Twojemu wpisowi można sprawdzić, że poziomy rzeczywiście były wyliczone trzy lata temu:)

  39. jacek

    Witam,
    jeżeli można, proszę o przesłąnie arkusza
    jacooo@gazeta.pl

  40. Cris

    Ciekawie brzmi.
    Czy mogę rownież prosić o formularz?
    pozdr.

  41. Cris

    Adres 601315681@wp.pl

  42. gracz

    Witam
    Jeśli nie jest za późno to również proszę o przesłanie arkusza.
    adres: biznesik@go2.pl
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    PS
    Welkie dzięki za wszystkie wpisy. Twoje artykuły są narawdę bardzo cenne.

  43. Jack

    Lucek ja również bardzo poproszę: jacekstr(at)gmail.com

  44. 4tunat

    Dzień dobry
    Może nie jestem jeszcze spóźniony, proszę o przesłanie arkusza na adres ilex@ilex.com.pl

  45. maria

    Witam
    @Lucek
    Bardzi proszę o przeslanie tego arkusza z wyjaśnieniami
    z góry dziękuję
    maria

  46. wojtek

    Witam
    @Lucek
    Skoro tak chętnie rozsyłasz to ja też poproszę. wojtek@interia.pl
    z góry dzięki 🙂
    wojtek

  47. ruda

    to i ja poprosze.
    Pozdrawiam
    Ruda

  48. ruda

    ruda1x1@beztego.o2.pl

  49. Lucek

    Rozesłałem 25 postów zawierających szablon .xls wraz z 3min wykresem i opisem.
    Mam potwierdzenie od 5 osób, ze mój mail dotarł.
    Po podobnej akcji sprzed dwóch lat, okazuje sie, ze chyba nikt tego nie używa.
    Może więc to nie jest taki ułatwiający zycie tradera wynalazek?:)
    Poczekam na reakcje i pytania dotyczące sposobu działania, nastepnie podejmę dalsze decyzje.

  50. olsz

    Lucek, jeżeli jeszcze ci się chce wysyłać arkusz i wyjaśnienia, bardzo proszę: darolsz1(at)go2.pl
    Dzięki z góry

Komentarze są zamknięte.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.