Trochę przyjemności dla systemowców, odrobinę pożytecznych obserwacji dla blogowidzów.
Zanim o zasadach, krótka informacja o nagrodzie. Kilkanaście dni temu informowałem, że będzie to świeżo wydane tłumaczenie książki Curtisa Faith’a „Spekulacja intuicyjna” (w oryginale „Trading from your gut”). Miała iść na konkurs z systemów Collinsa, ale stwierdziłem, że więcej zabawy będzie przy modyfikacji strategii Jeffa Coopera.
Ktoś mógłby potraktować taką akurat książkę w nagrodę dla systemowca jako moją złośliwość czy przekorę, zapewniam jednak, że tak nie jest 🙂 Sam byłem zdziwiony, że Faith tego rodzaju literaturę stworzył, on to bowiem stał się przecież twarzą pierwszych sukcesów systemów mechanicznych do gry na kontraktach terminowych (w ramach teamu „Żółwi” i pod skrzydłami panów Dennisa i Eckhardta). A tu nagle poradnik o tym jak tradować intuicyjnie! Czy może sam Faith utracił „wiarę” i przeszedł do obozu „uznaniowców” (discretionary traders)? Wszystko możliwe… Ale nie oznacza to przecież, że jego skuteczność wzrosła 😉
Myślę sobie jednak, że każdy systemowiec dochodzi do takiej chwili, by spróbować swoją wiedzę o algorytmach połączyć z czymś ‘od siebie’ – intuicją, wyczuciem czy instynktem, choćby dla sprawdzenia się pod tym względem. Nic w tym złego. Sam wiem, że lata spędzone z systemami w ogromnym stopniu wpływają na zmianę postrzegania rynku, wyczuwania jego pulsu, łatwiejszego czytania wykresów, a nawet uprzedzania/odgadywania nieświadomie nadchodzących ruchów rynków. Faith radzi jak robić to w sposób świadomy i jak najbardziej optymalny z punktu widzenia psychologii i rachunku prawdopodobieństwa. Przy okazji tłumaczy mechanizmy tego rodzaju działania, łącząc je z najnowszą wiedzą neuroobrazkową o działaniu mózgu i odkryciami speców od finansów behawioralnych.
Zwycięzcy życzę – niech ta lektura będzie inspirującym doświadczeniem.
OK., to do rzeczy…
———————–
Zasady:
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk, używając jako podstawy zajęcia pozycji układ opisany w punkcie 7. niniejszego regulaminu.
2/ Dane: dzienne dla indeksu WIG20 od 02 stycznia 1997 do 30 marca 2012 pobrane z bazy bossa.pl .
// celowo nie robimy tego na danych kontraktów dla uzyskania większej uniwersalności, ale także z powodu nienaturalnych luk i różnic poziomów powstałych przy rolowaniu serii na różne sposoby//
3/ Dozwolone jest zajmowanie jedynie długich pozycji (kupno indeksu).
4/ Wielkość pozycji: 1 nominalna jednostka indeksu WIG20 w każdej transakcji.
5/ Nie liczymy prowizji ani poślizgów, tylko zysk brutto w punktach (nie procentach).
6/ Nagrodę otrzyma ten/ta ze startujących, który/a uzyska w testach najwyższy zysk liczony w punktach, zgodnie z zasadami zawierania hipotetycznych transakcji zapisanymi niżej i przedstawi pełną statystykę w komentarzu pod niniejszym wpisem.
7/ Pozycję zajmujemy wyłącznie w oparciu o następujące warunki:
//są one przeróbką strategii Coopera, ale ze znacznie złagodzonymi limitami powstania układu inicjującego//
– kupno indeksu może nastąpić tylko wówczas gdy cena minimalna sesji (nazwijmy ją sesją bazową) jest niższa niż minimum cen z 50 sesji poprzedzających ją,
– transakcję kupna można zainicjować na zamknięcie sesji bazowej lub w dowolnym miejscu innej kolejnej sesji (drugiej, trzeciej,…entej), pod warunkiem, że ani minimum owej kolejnej sesji, ani minima sesji oddzielających ją od sesji bazowej, nie wypadają poniżej minimum sesji bazowej
Każdy układ powstały w określonych wyżej warunkach można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyty w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami). Jeden warunek – transakcje muszą mieć możliwość realnego zastosowania, odpadają więc wszystkie propozycje, w których używa się „podglądania” w przyszłość.
8/ Wszelkie rodzaje stopów zamykających pozycje są dozwolone.
9/ Zamknięcie konkursu – niedziela 15 kwietnia 2012, godz. 23:59:59.
10/ Wszystkie raporty podajemy w komentarzach tylko pod poniższym wpisem.
12/ Jeśli pojawią się 2 identyczne rozwiązania – nagroda przysługuje temu, który wpisze je w komentarzu jako pierwszy.
13/ Swój raport w komentarzu podajemy według następującego wzorca (proszę się tego trzymać dla przejrzystości):
a/ sposób zajęcia pozycji,
b/ sposób użycia stopów,
c/ zysk w punktach,
d/ ilość transakcji,
e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji),
f/ maksymalne obsunięcie w punktach (max DD) czyli największa różnica, liczona wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu,
// Można linkować również jako pomoc graficzne opisy //.
14/ Każdemu przysługuje prawo do wpisania dowolnej ilości propozycji. Zakładam, że w wyniku testów każdy może uzyskać po czasie lepszy wynik niż podany wcześniej więc nie ma powodu by nie podbić stawki w konkursie.
15/ Uwzględniane w konkursie będą tylko te propozycje, które pokazują wszystkie warunki zawierania transakcji i które można przetestować.
16/ To rodzaj edukacyjnej zabawy w formie otwartej rywalizacji, w przypadku ewentualnych sporów zastrzegam sobie prawo do ich rozstrzygania. Ja również będę liczył prawdziwość podawanych rozwiązań i wyników (choć oczywiście może to robić i podawać każdy z czytelników blogów, szczególnie jeśli podejrzewa nieścisłości czy złamanie warunków konkursu)
17/ Nagrodą jest książka Curtisa Faith’a:
z dedykacją Grzegorza Zalewskiego, sponsorowana przez właściciela niniejszych blogów czyli DM BOŚ.
18/ Przyznaję sobie również prawo rozdania dodatkowych nagród książkowych jeśli znajdę ciekawe rozwiązania.
To tyle. Potraktujmy to jako rodzaj zabawy, ale też jako popularyzację systemowego podejścia dla szukania własnej przewagi w tradingu 🙂
Czas start!
I powodzenia!
—Kat—
47 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Hmm…
Posucha jakaś 🙂
Może jakiś benchmark :
zajęcie pozycji – Close
zysk- 2503 pkt.
DD – 1169 pkt
trafność- 47,37%
1.Kto ma mniej płaci karę do KNF-u w osobie Pit65.
2.Karę nalicza się jako róznica między benchmarkiem in minus pomnożona przez 10 zł polskich.
3.KNF kary nie płaci jeśli go ktoś pobije /wystarczy poczucie spełnionej misji/ – ktos w końcu rządzić musi 🙂
to i ja sie z benczmarkuje
darkh_1
zajęcie pozycji – Close
zysk- 2603.65 pkt.
maxDD – 420.58 pkt. (na equity 265.49 pkt)
trafność- 55 %
(traktuje ten konkurs hobbystycznie !!!)
Darkh płacisz róznicę 🙂
zajęcie pozycji – Close
zysk- 2886 pkt.
DD – 1147 pkt
trafność- 47,37%
Picie potrac sobie z roznic w DD
jak rozumiem nie optymalizujesz ? 😀
Już chyba tradycją powoli staje się, że najlepsi zawodnicy czekają do ostatniej chwili żeby wrzucić swoje typy 🙂
Panowie – żeby zrobić benchmark trzeba zaraportować całość 🙂
Witam
Moja strategia:
a) zajecie pozycji od 1 do 20 sesji po zaistnieniu warunku Coopera; C musi być wyższe od maksimum z kolejnych 17 sesji poprzedzajacych
b) stopy-brak; zamknięcie pozycji jezeli C przebije od góry minimum z 34 sesji
c) 3088 pkt
d) 26
e) 65,38%
f) 830 pkt
tylko ja sie nie moge doliczyc ?
gregorio prosze podaj jeszcze dokladne warunki wejscia (cene i przesuniecie)
tak jak napisałem wyżej:
otwarcie pozycji:
– sprawdzam czy na którejś z 20 sesji wstecz został spełniony warunek Coopera
– jeśli cena zamknięcia jest większa od maksimum z 17 ostatnich sesji otwieram pozycje
… i mała korekta pkt c i f ( miałem w ustawieniach poślizgi 2pkt od transakcji)
c)3140 pkt
f)823
chodzilo mi czy otwierasz po cenie Close z dnia sygnalu, Open nastepnego dnia, po cenie maks z 17 sesji jesli byla w slupku itp, itd
(ale walcze o ta ksiazke :D)
@ Darkh
Otwarcie nastepuje na cenie zamkniecia z dnia sygnału.
Dodałem kilka wskaźników, poddałem je lekkiej optymalizacji i wyszła kolejna strategia.
a) StochD(7,11,2)>27; CCI(6) większe od poprzedniego CCI(6); warunek Coopera zachodzi na poprzedniej sesji;
b) stopy-brak; zamknięcie pozycji jezeli C przebije od góry minimum z 34 sesji
c) zysk 3679 pkt
d) 29
e) 44%
f) 673
ulepszona wersja mojej pierwszej propozycji:
a) zajecie pozycji od 1 do 20 sesji po zaistnieniu warunku Coopera; C musi być wyższe od maksimum z kolejnych 17 sesji poprzedzajacych
b) stopy-brak; zamknięcie pozycji jezeli C przebije od góry minimum z 34 sesji lub Close > minimum z 50 sesji + 626
c) 4209 pkt
d) 24
e) 75%
f) 501 pkt
– otwarcia i zamknięcia pozycji na Close z dnia sygnału
Jeszcze przed kościołem włączyłem laptopa i zoptymalizowałem trochę swoją strategię. Dodałem CCI zmienilem kilka liczb i udało się wyrwać jeszcze 200 pkt.
a) zajecie pozycji od 1 do 20 sesji po zaistnieniu warunku Coopera; C musi być wyższe od maksimum z kolejnych 15 sesji poprzedzajacych; CCI(9) większe od poprzedniego CCI(9);
b) stopy-brak; zamknięcie pozycji jezeli C przebije od góry minimum z 39 sesji lub Close > minimum z 50 sesji + 626
c) 4417 pkt
d) 26
e) 69%
f) 521 pkt
– otwarcia i zamknięcia pozycji na Close z dnia sygnału
zajęcie pozycji – Close
zysk- 4529 pkt.
DD – 620pkt
trafność- 72%
Troszeczkę statystyki tutaj.
http://pit.4un.eu/
Machnąłem sie wczoraj .
Powinno być 4589 pkt .
Cóż późna pora, zamiast lulać to tu takie sztubackie zabawy 🙂
OK, ladies and gentelmen, podziękowania za dobre chęci i aktywność! 🙂
Zdaje się , że jako systemowcy zaczynamy wyglądać jak jaskiniowcy chwilę przed wymarciem 😉
Czy słusznie się domyślam, że pit startował tylko dla rozgrzewki i nie chce nagrody + zaszczyty ?
wciaz nie moge wyjsc na wyniki gregoria choc to pewnie wina moich miernych umiejetnosci pisania kodem 😉 (wynik zblizony).. wiec Picie ?
Zaszczyty – troche już z tego wyrosłem mam nadzieję , ale zastanawiam się czy aby nie przeczytać jakiejś książki 🙂
Nie czytałem już nic kope lat .
@pit
Pytam dlatego, że nie widzę pełnej, konkursowej wersji twojej propozycji czyli punktów od a/ do f/
OK
a.Wejście
1.Wejście na C sesji bazowej gdy:
2.RSI(2)<5
3.nie handlujemy w sezonie na leszcza we wrześniu.
Słowem bardzo przyzwoite łapanie głębokich dołków z nadzieją na revert to mean…….. a literatura mówi ,że można sie sparzyć 🙂
b.Wyjście:
1.Stop inicjujący lub
2.Przecięcię Close od góry LLV z 25 sesji przesunięty o 20 sesji do tyłu .
c Zysk 2589 pkt
d.22 trejdy
e.72% /16/
f. 651 pkt
That's all for today.
Ach i zapomniałem
Używałem bazy danych z plaginu STATICA.
Teoretycznie dla W20 różnic być nie powinno , choć pewności nie mam.
I znów ten chochlik 🙁
pkt c winno być:
Zysk 4589 pkt
@ Darkh, Kathay
Testowaliście system pita? Możecie wkleić kod na forum?
Bo mnie coś nie wychodzi…
Nie mam zbyt duzego doswiadczenia w testowaniu systemów i programowaniu w AmiBrokerze. Wklejam swoj kod i prosze o porownanie go z tym co napisalem w raporcie… Jestem ciekaw dlaczego Darkhowi wychodzi inny wynik. Byc może coś pokiełbasiłem…
CHH=HHV(H,15);
Cooper=LLV(L,50);
Cooper2=LLV(L,39);
AA=IIf(CCI(9)>Ref(CCI(9),-1),1,-1);
BB=IIf(C>Ref(CHH,-1),1,-1);
CC=IIf(Ref(L,-1)<=Ref(Cooper,-1) OR Ref(L,-2)<=Ref(Cooper,-2) OR Ref(L,-3)<=Ref(Cooper,-3) OR Ref(L,-4)<=Ref(Cooper,-4) OR
Ref(L,-5)<=Ref(Cooper,-5) OR Ref(L,-6)<=Ref(Cooper,-6) OR Ref(L,-7)<=Ref(Cooper,-7) OR Ref(L,-8)<=Ref(Cooper,-8) OR
Ref(L,-9)<=Ref(Cooper,-9) OR Ref(L,-10)<=Ref(Cooper,-10) OR Ref(L,-11)<=Ref(Cooper,-11) OR Ref(L,-12)<=Ref(Cooper,-12) OR
Ref(L,-13)<=Ref(Cooper,-13) OR Ref(L,-14)<=Ref(Cooper,-14) OR Ref(L,-15)<=Ref(Cooper,-15) OR Ref(L,-16)<=Ref(Cooper,-16)
OR Ref(L,-17)<=Ref(Cooper,-17) OR Ref(L,-18)<=Ref(Cooper,-18) OR Ref(L,-19)<=Ref(Cooper,-19) OR Ref(L,-20)Cooper+626 OR Cross(Ref(Cooper2,-1),C) OR L<Ref(Cooper,-1);
jeszcze raz cały:
CHH=HHV(H,15);
Cooper=LLV(L,50);
Cooper2=LLV(L,39);
AA=IIf(CCI(9)>Ref(CCI(9),-1),1,-1);
BB=IIf(C>Ref(CHH,-1),1,-1);
CC=IIf(Ref(L,-1)<=Ref(Cooper,-1) OR Ref(L,-2)<=Ref(Cooper,-2) OR Ref(L,-3)<=Ref(Cooper,-3) OR Ref(L,-4)<=Ref(Cooper,-4) OR Ref(L,-5)<=Ref(Cooper,-5) OR Ref(L,-6)<=Ref(Cooper,-6) OR Ref(L,-7)<=Ref(Cooper,-7) OR Ref(L,-8)<=Ref(Cooper,-8) OR Ref(L,-9)<=Ref(Cooper,-9) OR Ref(L,-10)<=Ref(Cooper,-10) OR Ref(L,-11)<=Ref(Cooper,-11) OR Ref(L,-12)<=Ref(Cooper,-12) OR Ref(L,-13)<=Ref(Cooper,-13) OR Ref(L,-14)<=Re(Cooper,-14) OR Ref(L,-15)<=Ref(Cooper,-15) OR Ref(L,-16)<=Ref(Cooper,-16)
OR Ref(L,-17)<=Ref(Cooper,-17) OR Ref(L,-18)<=Ref(Cooper,-18) OR Ref(L,-19)<=Ref(Cooper,-19) OR Ref(L,-20)Cooper+626 OR Cross(Ref(Cooper2,-1),C) OR L<Ref(Cooper,-1);
nie moge coś wkleić , częśc kodu mi ucina…
nie uzywam Amigi, ale barssince() jest w AFLu, jakos tak to powinno isc
start=L<Ref(LLV(L,50),-1);
entry=BarsSince(start)Ref(HHV(H,15),-1) AND CCI(9)>Ref(CCI(9),-1);
exit=CRef(LLV(L,50),-1)+626;
(sorry nie przebrne przez to co napisales, tak liczylem twoj pomysl)
po sesji wezme sie za PITa 😀
(nie bardzo rozumiem b.1., na szczescie to Kathay jest w jury)
tfuu..
http://i.imgur.com/3Oszk.png
Proszę Waszmościowie…..
użyjcie starej backtestowej metody Copiego i Pastiego 🙂
//Poczatek_kodu by PIT65
////////////////////////////////////////////
SetPositionSize(1,spsShares);
RoundLotSize=TickSize=1;
////////////////////////////////////////////
// Warunki
////////////////////////////////////////
Low_50 =LLV(Low, 50);
Day_W = Cross(Ref(Low_50,-1) ,L);
DEEP_DOWN=RSI(2)<5;
Leszcze=Month()!=9;
Warunki_Buy = Day_W AND Leszcze AND DEEP_DOWN;
Buy= Warunki_Buy;
Sell=Cross(Ref(LLV(L, 25),-20),C) ;
SellPrice=SellPrice=C;
Short=Cover=0;
ApplyStop(0,2,2*ATR(17),0);
//////////////////////////////////////
// Konieckodu
@Darkh
„Start” jest ruchomy wraz z LLV słupek za słupkiem, a Bersince liczy od ostatniego wystapienia Start czyli ostatniego ruchomego , a nie tego który masz na myśli czyli pierwszego wystąpienia LLV 50 na wykresie.
Jak codziennie będzie nowy dołek 50 sesyjny to Barsince zaczyna od nowa liczyć warunek
Dlatego nie wychodzi Ci to samo Co gregorio zapisał po swojemu.
Pozdro
faktycznie zasugerowalem sie wlasnym kodem, mialem filtry czasowe od ostatniego zdarzenia.. thx
a swoja droga czy uzyje: BarsSince(start)=1 to pozostale warunki powoduja ze mam dokladnie takie same wejscia w tescie (dobra niewazne :D)
@ Pit65
Myślałam, że sobie żartujesz z tym sezonem na leszcza, że tego nie zakodujesz 🙁
@Alicja
Bo sobie dworowałem rybko 🙂
Wiosna jest więc sezon na rybki ogłaszam za otwarty 😉
@gregorio
Jeśli masz problemy pisz na mój mail to wkleję.
@Pit
uściślijmy:
a/ wejście na C, poza wrześniem oraz gdy RSI(2)<5;
masz na myśli RSI dzisiejsze, czyli uwzględniające dzisiejszy Close?
b/ stop inicjujący to ta dwukrotna zmienność z 17 okresów?
@Kat
a/ dokładnie – przy dzisiejszeym close dzisiejsze RSI jest także bookowane na stałe.
b/ poziom wejścia minus 2 razy ATR z ostatnich siedemnastu sesji. Wyjście na close.Tak ustawiłem wbudowany ApplyStop.
uściślenie – rsi uwzględniający dzisiejszy close 🙂
@pit
Z tym RSI mam właśnie problem …
Poprawne RSI 2 i 5 czyli dość czułe można wyliczyć tylko gdy znamy już Close. Tymczasem na Close ma być już transakcja. Co jeśli transakcję robisz na CLose bo takie poszło zlecenie a tu po cudofixie owo Close znacznie się przesuwa i unieważnia sygnał na RSI? Jak z tym proponujesz sobie radzić ?
@Kat
A od czego jest 5 minut dogrywki i zręczne palce by na czas złożyć zlecenie 🙂
A poważnie .
To jest minimum jakie można zapisać.
System ma nie „lukac” w przyszłość i nie luka bo otwarcie jest na koniec świeczki więc nie wyprzedza RSI tylko go zrównuje.Nikt nie mówi ,że jest lekko?
Zresztą każde otwarcie na Close np przecięcie średnich przec C jest obarczone tym ,że będziemy mieli poślizg i nie trafimy w C. Ale sygnał jest ważny i z punktu widzenia systemu następna świeczka go już nie zmieni. To jest „clue” tego jak to rozumiem.
Decyzja jest po Twojej stronie . Nie testowałem tego na Open. ani też w regułach jasno nie zapisano ,że system ma gwarantować brak poślizgu w zawieraniu transakcji bo gwarantować nie może- żaden.
Nawet wcześniejsze zlecenie kupna po określonej cenie może w określonych warunkach rynkowych nie zostać zrealizowane oczywiście mówię o notowaniach ciągłych. Fixing też rządzi sie odmiennymi prawami.
Osobiście w realu na FW20 na 2 swoich systemach jeśli jest sygnał na fiksie wchodzę na C i sie da. Ale trzeba liczyc się z małym pośliżgiem.Na 3 sekundy przed 17.30 rzadko kiedy się coś zmienia.
Oczywiście gdybyś ogłosił pisanie systemu dla automatu wchodzenie na C wymagało by dodatkowego warunku synchronizacji czasu i można by było tę logikę podważyć.
@Kat
Jeśli jest problem to nie ma sprawy, jeżeli chodzi o moja osobe.
Dodam jedynie ,że po przesunięciu wejścia na open dnia nastepnego i drobnej optymalizacji parametrów wyjścia bez zmiany logiki tego systemu można wycisnąć max z tego 4422 pkt.
„Zresztą każde otwarcie na Close np przecięcie średnich przec C jest obarczone tym ,że będziemy mieli poślizg i nie trafimy w C. Ale sygnał jest ważny i z punktu widzenia systemu następna świeczka go już nie zmieni. To jest „clue” tego jak to rozumiem.”
Kurka wodna, jakoś mi to tak znajomo wygląda, to rozumowanie 🙂
@Lucek
Powiedz o jakiej znajomości mówisz to Ci odpowiem.
Ja tylko mówie o trudności z interpretacją tego wejścia na C w kontekście systemu mechanicznego.
Grając PA dyskrecjonalnie tego problemu nie ma bo co inne ma znaczenie.
Jak testujesz /o ile/ to głupia maszyna wypluje Ci wyniki historyczne.
A teraz jak chcesz to zastosować w realu to to C nie jest już historyczne bez udziału Twojej czy mojej osoby bo zawsze masz do wyboru na sekundę przed zamknięciem albo ustalisz cene zamknięcia /tzn zaingerujesz w historyczną logikę z ciężarem in minus co najmniej 1 pkta a jak jesteś grubasem to i więcej , albo poczekasz złożysz zlecenie z limitem i sie nie zrealizuje.
Co z punktu widzenia maszyny jest odstępstwem od reguły a więc kardynalnym grzechem naruszającą sztywną logikę wchodzenia, która nie jest jakaś piekielnie inteligentna tylko wypośrodkowany i tępy najlepszy układ z przeszłości z precyzyjnym i na stałe wkomponowanym momentem wejścia.
W 1 przypadku twoja działalność już zaburza logike tego co testowałeś o co najmniej 1 pkt.Maszynowe testy tego nie wykazują trzeba sobie arbitralnie dać jakiś tam poślizg.
W drugim może sie okazać , że w systemie w którym na 100 wejść 10 ustawia dobry wynik brak kilku spowoduje ,że zamiast puchnącego portfela o kilkanaście procent masz co najmniej balans wokół początków.
@Lucek
A tak mówiąc poważnie to nie zagrałbym tym co tu wyliczyłem nie z powodu o którym tu rozmawiamy , ale maksymalnym wpasowaniem w historie.
Na prawdziwym rynku to jest prawie na pewno „useless”.
„A tak mówiąc poważnie to nie zagrałbym tym co tu wyliczyłem nie z powodu o którym tu rozmawiamy, ale maksymalnym wpasowaniem w historie.”
a juz myslalem ze tylko ja to widze.. ale w drugim narozniku kosmiczny targetprice (+626) i podobne zamkniecie na Close, czy CCI wygra z RSI ? ;]
@Darkh
No właśnie przy otwieraniu pozycji na C przy cudofixingu nie ma znaczenia czy to bedzie RSI(2) czy C>Ref Cooper. W obu przypadkach jest ta sama zależność od C.
I w obu przypadkach wyliczenia są poprawne w tym sensie ,że nie zaglądają w przyszłość. Natomiast problemem może być realizacja w momencie C.
Tylko ,że nie testowaliśmy realizacji tylko najlepszy możliwy wynik do uzyskania przy poprawnym kodzie , który dla mnie znaczy jedno nie zaglądanie w przyszłość bo wtedy nie ma to już żadnego sensu.
Idąc dalej tropem realizacji moglibyśmy zakwestionować np każdy zysk mniejszy od prowizji itd.
@ Picie
„No właśnie przy otwieraniu pozycji na C przy cudofixingu nie ma znaczenia czy to bedzie RSI(2) czy C>Ref Cooper. W obu przypadkach jest ta sama zależność od C.”
nie do konca drogi kolego, dla sprawnego informatyka (albo cwanego pokemona :D) nie ma to zadnego znaczenia, tylko kto kupuje indeks ?
ja bym dal wam obu ksiazke i kazal ja przeczytac 😉
Ponieważ znam praktykę więc jest szansa, że uznam to podejście 🙂
Poproszę weekend na przemyślenie.
I pit i gregorio użyli Close jako poziom otwarcia z tego samego dnia co spełnienie innych warunków zaistnienia sygnału, ale uznam, że szybkie palce tradera potrafią wejść jeszcze na rynek 🙂
Ponieważ pit uzyskał lepszy wynik przeto nagroda idzie do niego.
Gratuluję i dziękuję za zabawę!
pit – jeśli możesz to zgłoś się na kathay(w)bossa(.)pl to ustalimy szczegóły przekazania nagrody