Trików w stosowaniu 2 automatycznych wskaźników ciąg dalszy.
W poprzedniej części zaproponowałem dywersyfikację portfela przez zastosowanie różnych skal czasowych na tym samym rynku/instrumencie. Kolejny pomysł wywodzi się z tej samej idei.
3. Dywersyfikacja rynków
Jak wiadomo każdego rodzaju dywersyfikacja powinna dawać rozproszenie ryzyka, dzięki czemu łączne obsunięcia portfela stają się krótsze i płytsze. Sam stosuję dywersyfikację w tradingu na wszelkie możliwe sposoby, jest ona nawet bardziej potrzebna niż w klasycznym inwestowaniu, ponieważ dotyczy strat realizowanych, a nie tylko papierowych.
Sprawdza się ona także w innym, bardzo ważnym celu: przez rozłożenie ryzyka na wiele składowych portfela łagodzi emocje i stres, daje większą pewność siebie. Nie dowie się ten, kto nie spróbuje!
W tej części jak łatwo zgadnąć chodzi o dywersyfikację rynków (np. indeksy w połączeniu z walutami), albo pojedynczych instrumentów na danym rynku (np. 2 lub więcej różnych par walutowych jednocześnie). Najlepiej dobrać takie rynki, które są jak najmniej ze sobą skorelowane i podzielić na nie używany kapitał.
Korzyść z tego jest taka, że gdy jeden rynek może pozostawać w uśpieniu, bez trendów, z dużą ilością szumu, w tym samym czasie inny lub inne może zachowywać się zupełnie przeciwnie, czyli pracować na naszą korzyść. Albo gdy na jednej części tracimy, gdy rynek nie współpracuje, na innej możemy w tym czasie zyskiwać.
Ta korzyść prowadzi do kolejnej: wiele rynków to szansa na uniknięcie nudy i tzw. overtradingu, zwykle bowiem na przynajmniej jednym instrumencie się coś dzieje, co pozwoli nas zaabsorbować i dokonywać transakcji bez forsowania na siłę. Spekulując tylko na 1 rynku łatwo wpaść w te pułapki, gdy brak jest ruchu cen, a tak zawsze uda się znaleźć inny, na którym zmienność jest wystarczająca.
W moim przypadku dywersyfikacja rozkłada się na indeksy (3 amerykańskie i DAX) oraz towary (ropa, gaz), czasem dochodzą waluty i kryptowaluty. Mam przy tym również dywersyfikację czasową, ponieważ towary puszczam na dłuższe terminy, indeksami lubię pożonglować w czasie sesji kilka razy.
I poniżej przykład pozytywnej dywersyfikacji rynkowej z użyciem Superwskaźnika, który opisywałem w pierwszej części. Jego ustawień nie zmieniam w tym przypadku, jedynie rozpraszam portfel na 2 rynki.
Po prawej na poniższym wykresie kontrakty na Bitcoin. Po lewej w z kolei kontrakty CFD na Nasdaq 100 w tym samu okresie (1,5 doby), świece 15-minutowe:
Może nie są to jakoś nieskorelowane rynki, ale mimo wszystko przebiegi krótkoterminowe się różnią, co pewną dywersyfikację zapewnia.
Zmienność na NASDAQ100 rozkłada się nierównomiernie w czasie doby, do otwarcia giełd w USA potrafi się ów indeks nie poruszać znacząco lub jechać zygzakiem bez wyraźnego trendu. Bitcoin natomiast aż tak mocno od sesji giełdowych nie jest zależny.
Po rozkładach sygnałów BUY SELL pochodzących ze wspomnianego wskaźnika widać, że taka dywersyfikacja kapitału na różne rynki ma sens.
Nasdaq100 wahał się przez cały dzień na sporych zakresach (choć tu i tak są wygładzone świece przez regresję liniową), nie pozwalając sygnałom zakotwiczyć się na jakąś solidnie zyskowną transakcję. W rezultacie pomimo sporych wahań i nagłych zwrotów łącznie przez cały dzień można było nałapać nieco strat, a powtórka nastąpiła dnia kolejnego.
Jaką ulgą było w tym momencie posiadanie drugiej części portfela choćby właśnie w Bitcoinie, który choć naśladował kierunku Nasdaqa, to z mniejszym szaleństwem. Sygnały zakotwiczały się z zyskiem, dzięki czemu zarabiały na straty generowane przez Nasdaq. Oczywiście przy założeniu, że z dyscypliną udaje się realizować wszystkie transakcje.
Pamiętajmy, że to jedynie przykład, w którym dużą rolę pełni właśnie dyscyplina. Bez niej wszelkie pożytki dywersyfikacji przestają mieć znaczenie, ponieważ zdajemy się na zupełnie losowe wyniki.
CDN
–kat–
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.