Po trikach z dywersyfikacją za pomocą opisywanego w tym wątku Superwskaźnika proponuję przejść do trików z zarządzaniem wielkością kapitału i pozycją.
W dalszym ciągu jednak cel jest zasadniczo ten sam: ograniczenie ryzyka, optymalne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie napięć emocjonalnych.
5. Skalowanie pozycji
Skalowanie pozycji w obie strony to po prostu budowanie pozycji na raty przy wchodzeniu w transakcję (tzw. scaling-in) oraz zmniejszanie pozycji na raty przy wychodzeniu z niej (scaling-out). Oznacza to, że pełną pozycję budujemy/zmniejszamy nie w jednym zleceniu, lecz w kilku krokach. Nie mylić tego z piramidowaniem, gdzie oryginalną pozycję się POWIĘKSZA.
Pozwala to uniknąć pułapek związanych z szumem na wykresie, czyli fałszywymi sygnałami powodowanymi nadmierną zmiennością. A ponieważ Superwskaźnik składa się z 2 mniejszych wskaźników, więc pozwala to właśnie na bardziej racjonalne zbudowanie pożądanej pozycji (i/lub wyjście z niej). Plus dołożyłem od siebie jeden pomysł, który regularnie w tradingu używam.
Proszę spojrzeć na poniższy wykres, który posłuży nam za przykład działania ze skalowaniem.
Jest to wykres kontraktów CFD w układzie świec 15-minutowych z naniesionym Superwskaźnikiem w jego oryginalnych ustawieniach.
W instrukcji do Superwskaźnika autor podaje, że pozycję długą zajmujemy, gdy padnie sygnał BUY a świeca zamknie się powyżej niebieskiej średniej. Na tym wykresie powyżej świeca oznaczona nr 2. spełnia ten warunek.
Zamiast tego proponuję rozbić wejście na tę pozycję na 3 raty, choć można zrobić i więcej. Procedura skalowania w tym przypadku wyglądać będzie następująco:
A/ Pierwsza rata skalowania
Za 1/3 dostępnego kapitału przeznaczonego na pojedynczą transakcję wchodzimy na pozycję już wówczas, gdy padnie sygnał BUY, czyli w miejscu, gdzie świecę oznaczyłem dodatkowo nr 1.
B/ Druga rata skalowania
Za kolejne 1/3 kapitału wchodzimy na tę pozycję dopiero wtedy, gdy jedna z kolejnych świec przebije maksimum świecy nr 1., co oznaczyłem strzałką. W tym przypadku już kolejna świeca tego dokonała, nie zawsze jednak tak to wygląda, czasem jest to któraś z kolejnych po uprzedniej konsolidacji.
C/ Trzecia rata skalowania
Ostatnie 1/3 tego kapitału używamy dopiero, gdy świeca zielona zamknie się powyżej niebieskiej średniej, czyli w miejscu oznaczonym nr 2. na wykresie.
Co nam to daje?
Otóż powyższa sytuacja jest idealna, ponieważ po sygnale BUY pojawił się trend, który pozwolił zarobić. Jednak bardzo często nie można liczyć na tak idealne warunki, wielokrotnie po sygnale BUY kurs ucieka w przeciwną stronę, nie przebija średniej, nie zamyka się powyżej niej, nie tworzy się trend! A skoro tak, to po co tracić cały kapitał przeznaczony na transakcję na pierwszy nieudany sygnał BUY, który okazał się szumem? Jeśli kurs rusza przeciw nam, to stracimy tylko na 1/3 wielkości całej pozycji! Uchroniliśmy się przed stratą na pełnej wielkości pozycji, to daje ulgę i ogranicza ryzyko.
Wychodzenie z pozycji można również zorganizować w ten właśnie sposób, powoli zmniejszając pozycję w podobny sposób.
Tę procedurę można dowolnie modyfikować, ważne, że mamy już bazę pod dalsze pomysły
CDN
—kat—
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.