Wskaźnik w postaci automatycznej strategii

Od dawna nie zajmowałem się na blogu strategiami, w tym roku będzie kilka okazji by to nadrobić.

Akurat trafiła się świetna okazja, by zaprezentować jedną z nich w postaci pewnego wskaźnika, który udało mi się podejrzeć całkiem okazyjnie podczas buszowania po internecie pod tym -> linkiem. Jego funkcjonalność przypadła mi do gustu na tyle, że czym prędzej zamieniam to na poniższą prezentację.

UWAGA: pełne zrozumienie działania poniższej strategii wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu statystyki i inwestowania (Analiza techniczna). Przedstawiam ją WYŁĄCZNIE w celu EDUKACYNYM i POZNAWCZYM.

Zwykle pokazywanie strategii zaczynam od opisania warunków wstępnych otwierania i zamykania pozycji, najczęściej jakiegoś technicznego set-upu, a tym razem całość będzie oparta na wskaźniku wizualnym, a w zasadzie dwóch.

Niestety trzeba do tego użyć serwisu tradingview.com, na którym znajduje się wiele pomocnych wskaźników dodawanych do bazy przez inwestorów. Akurat wykresy Tradingview to mój pierwszy wybór, w zasadzie w 90% tylko ich używam, uwielbiam tę platformę, a przy tym wykresy w serwisie bossa.pl również są wyświetlane przy użyciu Tradingview.

W zasadzie jego podstawowa wersja webowa jest darmowa, ale warto się zarejestrować dla lepszej funkcjonalności. Subskrypcję trzeba wykupić przy bardziej złożonych działaniach, tutaj nie będzie potrzebna.

Wchodzimy więc na tradingview.com i wybieramy dowolny wykres i skalę czasową. Ponieważ często traduję na Nasdaq100 kontrakty w skali 5-minutowej, dlatego ten wykres tam wybieram i klikam tam ikonkę „zobacz więcej w trybie zaawansowanym”.

Teraz nakładamy na wykres 2 wskaźniki z dostępnej bazy Wskaźniki-Skrypty społeczności:

   1. Linear Regression Candles (ugurvu)

Zmieni się sam wykres w tym momencie, tzn. nowego rodzaju świece pojawią się na normalnie wyświetlanych. U góry po lewej zmieniamy ustawienia wskaźnika w pozycji Smoothing=7.

Nowego rodzaju świece oparte są na przekształceniach za pomocą regresji liniowej rzeczywistych danych OHCL. Powstaje wykres upraszczający zmiany cen do wyraźniej zarysowanych trendów. Nie są to więc prawdziwe ceny, lecz ich przekształcenie, które umożliwia generowanie sygnałów. Sygnały powstają przy przecięciu się świec z linią sygnalną.

Jeśli komuś przeszkadza oryginalny wykres z nakładającym się wskaźnikiem, może wyłączyć ów wykres przez kliknięcie w ikonkę przekreślonego oka. Tak zrobiłem na swoim wykresie (patrz niżej)

   2. UT Bot Alerts (Quant Nomad)

Po dodaniu go na wykresie pojawią się w tym momencie ikonki „BUY” „SELL”, które  są wstępnym sygnałem wchodzenia na daną pozycję lub jej odwrócenie na przeciwną. Kod jest oparty o kroczący wskaźnik ATR i jego interakcję ze średnią.

Tu również u góry zmieniamy ustawienia na Key Value=2 i ATR period=11

W obu przypadkach można zmieniać wyświetlane na wykresie kolory.

U mnie po wszystkich operacjach i zmianie nieco kolorów wyszło coś takiego:

Sygnały „BUY” są nieco zasłonięte ponieważ wybrałem taki zakres czasowy by było widać jak najwięcej trendów na wykresie, więc tylko dodam, że te zielone prostokąciki oznaczają świeczki kupna.

I teraz clue, czyli jak proponujący owe wskaźniki sugeruje trading i testowanie tak ułożonej strategii:

KUP (lub zamknij pozycję krótką): gdy pojawia się sygnał BUY a świeca na wykresie zamyka się powyżej linii sygnalnej (niebieska)

SPRZEDAJ (lub zamknij pozycję długą): gdy pojawia się sygnał SELL a świeca zamyka się poniżej linii sygnalnej (niebieska)

Czasem sygnały BUY SELL padają dużo wcześniej niż świeca przekroczy linię sygnalną, a czasem już jest przekroczona i czeka na BUY SELL.

UWAGA! TO NIE JEST strategia, którą w jakikolwiek sposób POLECAM DO INWESTOWANIA w cokolwiek! Na filmie użytkownik tej strategii robi testy na 1-minutowych świecach i wychodzą mu jakieś zyski. Nie brałbym tego zupełnie na serio jako zapowiedź jakichkolwiek zysków w przyszłości, choć każdy sam może to przetestować. POWODY, dla której ją prezentuję:

1. Ponieważ zyskowność tej strategii nie jest znana i różni się na różnych instrumentach oraz skalach czasowych, dlatego proponuję użycie jej nie jako bezpośrednie źródło sygnałów do tradingu, lecz w 3 innych, całkiem pobożnych celach:

   a/ jako pomoc, podpowiedź, odnośnik

Po prostu możemy konfrontować naszą własną strategię używaną na co dzień z tymi sygnałami. W ten sposób być może nabierzemy pewności, co do własnych wskazań, albo jakoś wspólnie połączymy obie. To ma być tylko podpowiedź i w takiej formie sam jej używam obok okna z własną strategią.

  b/ jako edukacja

Jeśli ktoś w ogóle nie ułożył własnej strategii, albo mu nie działa, albo chce się nauczyć tego rodzaju tradingu, ma szansę uczyć się na tym właśnie na żywo. Sugeruję jednak jakiś czas potrenowanie na sucho!

   c/ jako inspiracja

Być może ktoś bawiąc się owym wskaźnikiem dostrzeże jakieś ciekawe jego funkcje, co pozwoli na jego inne czy lepsze zastosowania, albo jakieś dodatkowe usprawnienia.

2. Zwrócę uwagę na to, że ten wskaźnik nie łapie każdej falki, ale omija skutecznie te mniejsze. Widać to np. podczas tej spadkowej fali na środku pokazanego wyżej wykresu. Były tam 2 próby wyjścia w górę, ale wskaźnik nie zareagował na szczęście, pozwalając całej fali spadkowej się wypalić. To również pomaga w opanowaniu własnych emocji.

Dokładne zrozumienie tych wskaźników wymaga NAPRAWDĘ ZAAWANSOWANIA. Jednak jej dokładne poznanie i obcowanie z nią może przynieść sporą dawkę wiedzy i pomysłów. O nich w kolejnym odcinku.

—kat—