Dziennik transakcji wersja 2.0, (vol. 3)

Tę część poświęcę na pokazanie przykładów dzienników.

Ponieważ mój własny dziennik radykalnie odbiega od klasycznych opcji jego prowadzenia, dlatego zapuściłem się w czeluści internetu w poszukiwaniu kilku popularnych wariantów, które mógłbym tutaj pokazać. Przeżyłem spore rozczarowanie i nie znalazłem również takiego dziennika, który mógłbym uznać za ideał. Ale po kolei, to co znalazłem wystarczy dla ilustracji różnych opcji.

Jakie elementy powinny się znaleźć w takim tradycyjnym dzienniku?

– przede wszystkim kolejne transakcje, opisane przez: instrument, czas, wielkość pozycji, ceny otwarcia/ zamknięcia, wynik,

– do nich można dodać więcej szczegółów statystycznych:  typy użytych zleceń, kolejne pozycje stopa, min/max kapitału po drodze, poślizgi, prowizje itd.,

– niezbędne wydaje się opisanie logiki wejścia i wyjścia, czyli powodów otwarcia i zamknięcia pozycji, albo wrzucenie nazwy strategii,

– dla lepszego zobrazowania można dodać wykres lub/i opisać sytuację rynkową w danym momencie czy jakąś analizę długoterminową,

– z punku widzenia celowości prowadzenia dziennika warto dodać opisy popełnionych błędów, jakieś wnioski i zalecenia odnośnie podjętych decyzji i użytych strategii,

– nie stanowi dziś problemu dodanie wskaźników, które liczą statystyki wszelkiego rodzaju na podstawie popełnionych transakcji,

– wskazane byłoby dopisanie uwag o stanie emocjonalnym.

Rodzaje dzienników

Najprostszy dziennik, bez rozbudowanych opisów, można stworzyć w arkuszu kalkulacyjnym, wygląda to mniej więcej tak:

Źródło -> tutaj 

Wystarczy nawet skopiować swoje transakcje z rachunków inwestycyjnych i dołączyć krótką uwagę, którą chcemy zapamiętać. Szybkie, nie zabiera dużo czasu w przeglądaniu, można zmieścić na jednym arkuszu i łatwo dzięki temu filtrować, przetwarzać i analizować dane. To w zasadzie wypełnia najlepiej funkcję „dziennika transakcji”, choć nie daje wiele miejsca do popisu dla wnikliwszych treści i obserwacji.

Stopień wyżej to rozbicie jednego arkusza na wiele zakładek, z których każda będzie poświęcona innej formie analizy, coś w tym stylu:

Źródło: https://chartyourtrade.com

Na głównej stronie nadal będą to transakcje, na kolejnych zakładkach można dodawać wnioski, wykresy, analizy błędów czy wskaźników, opisy strategii itd. Warto mieć również zakładkę z aktualnym stanem portfela, a na pokazanym przykładzie jest też pomocnicze narzędzie do wyliczania wielkości pozycji w każdej transakcji, które uwzględnia aktualny stanu rachunku, korelacje, proporcje alokacyjnych dla poszczególnych aktywów itd.

Z tego można już tworzyć całe kombajny analityczne. W erze super komputerów mamy oczywiście do dyspozycji całe gotowe programy tego typu, choć zazwyczaj płatne. Automatem tworzą gamy wskaźników i wykresów, indeksują, tagują, mają wbudowane aktualizowane kalendarze, streamy newsów, podpowiadają i komentują, zasysają dane.

Jak ten dość prosty:

Źródło -> tutaj 

Lub bardziej rozbudowany i podpięty bezpośrednio do rachunku inwestycyjnego:

Źródło: https://www.journalytix.me/

Kilka porad na stronie, która zebrała informacje o sofcie do tworzenia dzienników -> trading journal software

To zabawki dla lubiących statystyki, tortury danych, wieloaspektowe analizy, dobre narzędzie dla tych, którzy drogę do doskonalenia widzą w przetwarzaniu cyfrowych informacji. Dla tradycjonalistów coś bardziej opisowego, bliższego pamiętnikarstwu:

Źródło -> tutaj

Mamy tu estetycznie pogrupowane karty wg dni kalendarza (OneNote), które pewnie sprawdzą się bardziej przy rzadziej dokonywanych transakcjach. Karta zawiera opis sytuacji przed sesją, wykres z długoterminową analizą, opis aktywności w czasie sesji, ocenę rynku, transakcji i błędów. Trudno z tego wyciągnąć materiał do statystycznych analiz, ale dla każdego to, co preferuje. Tego typu pamiętnik to niemal produkt do wydania w formie książkowej.

Dorzucę do tego bardziej profesjonalną, wystandaryzowaną kartę, której używa znana firma prop-tradingowa SMB, wielokrotnie przeze mnie na blogach przywoływana:

Źródło: https://www.smbtraining.com

To forma raportu, który dostaje mentor, nadzorca czy risk manager. Dużo więcej miejsca poświęca się tutaj na opisy motywów decyzji, myśli, wniosków, ocen, mniej na statystyczną stronę wszystkich transakcji. W ten sposób mentor ma dostęp do logiki i podstaw decyzji, które są nauczane w firmie i dzięki dziennikowi opisowemu rozliczane. Jest tam zresztą miejsce dla komentarza nadzorującego.

I na koniec coś dla wzrokowców, czyli całość na wykresie:

Zrobiłem go sam, w sposób, w który kiedyś właśnie tak próbowałem swoje transakcje i progres archiwizować. Dużą zaletą takiego dziennika jest wpasowanie komentarzy, motywów decyzji, opisów strategii  i dokonywanych działań bezpośrednio do całej akcji dziejącej się na sesji (lub wielu sesjach). W ten sposób łatwo to publikować online, a inni inwestorzy dostają szybki do niego podgląd bez konieczności dopasowywania wcześniej opisywanych dzienników tabelarycznych do wykresów odpowiadających transakcjom. Dla mnie ten rodzaj dziennika był najbardziej optymalną formą przeglądania przeszłości, ale brakowało mi statystyk, które i tak tworzyłem w osobnym arkuszu.

W ostatniej części pokażę na czym polega mój autorski dziennik, który nazywam „zadaniowym”, a który powstał w wyniku ponad 2 dekad ewolucji w giełdowym rzemiośle.

—kat—-