Kilka technicznych wyzwań, vol. 5-k

Planowałem zamknąć temat testów minimów i maksimów sesji w roli wskaźnika dalszego ruchu cen, jednakże otrzymałem prośbę z gatunku tych „nie-do-odmówienia”.

No bo jakże to może być, że testowałem i pokazywałem tyle rynków, a walut nie?! Już się poprawiam w takim razie i załączam szybki test na podstawowej parze czyli EUR/USD.

Przetestowałem wejścia na długie i krótkie pozycje, a zasady transakcji wyglądały tak:

– historyczne dzienne dane EUR/USD pobrane z bossa.pl ,

– zajęcie pozycji DŁUGIEJ następowało tylko wówczas, gdy doszło do wybicia kursu POWYŻEJ maksimum dnia poprzedniego, przy czym otwarcie dzisiaj musi wypadać PONIŻEJ owego minimum poprzedniej sesji,

– zajęcie pozycji KRÓTKIEJ następowało tylko wówczas, gdy doszło do wybicia kursu PONIŻEJ minimum dnia poprzedniego, przy czym otwarcie dzisiaj musi wypadać POWYŻEJ owego minimum poprzedniej sesji,

– sesja poprzednia była SPADKOWA w pierwszym wariancie testu,  WZROSTOWA w drugim,

– sumuję tylko umowne punkty zysków/strat osiągniętych od wybicia do zamknięcia sesji tego dnia lub w drugiej opcji – osiągniętych do zamknięcia sesji następnej; jeśli kurs indeksu zmienił się np. o 0,0055 punktu, to tyle dodaję do krzywej zysków/strat,

– nie uwzględniam prowizji i poślizgów, chcę pokazać jedynie surowe statystyki, wskazujące potencjalne możliwości gry w ten sposób,

– nie używam w teście lewara,

– kapitał początkowy wyniósł umownie tyle, ile kurs notowań pierwszego dnia dostępnego w danych i do tej kwoty doliczam kolejne punkty zdobyte lub stracone, z założeniem, że zawsze kupujemy tylko 1 umowną jednostkę waluty.

Jak poprzednio pokazuję jedynie wizualne zmiany krzywych kapitału aby uzmysłowić Czytelnikom ryzyko, rozkłady zysków i strat oraz potencjalne możliwości.

TEST 1: Pozycja długa na EUR/USD

Wykres zmian krzywej kapitału obu opcji jednocześnie:

Krzywa niebieska, opisana jako ‘C-max’, oznacza zyski/straty liczone od zamknięcia bieżącej sesji do maksimum poprzedniej sesji, powyżej której nastąpiło wybicie. Zamykamy i otwieramy pozycję na tej samej sesji.

Krzywa czerwona, opisana jako ‘C1-max’, oznacza zyski/straty liczone od wybicia w górę do zamknięcia kolejnej sesji. Zamykamy pozycję dzień po jej otwarciu.

Krzywa zielona to wykres indeksu w cenach zamknięcia.

Górny wykres powstał w teście po sesji spadkowej, a dolny po sesji wzrostowej.

Komentarz:

Kupno EUR po poprzedniej sesji spadkowej wykazuje potencjalną przewagę do wykorzystania, choć przetrzymanie pozycji jeszcze jedną sesję wiąże się z dużo większą zmiennością krzywej zysków/strat. Podczas trendów spadkowych test wskazuje by tego rodzaju zagrań unikać (albo chociaż zmniejszyć wielkość pozycji). Z kolei kupno maksimum po sesji spadkowej oznacza spore wahnięcia kapitału i straty w dłuższym terminie. Czasem nie popłaca to nawet podczas trendów rosnących – wystarczy choćby spojrzeć na obecny trend umocnienia Euro.

Test 2: Pozycja krótka na EUR/USD

Ponownie wykres obu wariantów:

Krzywa niebieska, opisana jako ‘C-max’, oznacza zyski/straty liczone od zamknięcia dzisiaj do minimum poprzedniej sesji, poniżej której nastąpiło wybicie. Zamykamy i otwieramy pozycję na tej samej sesji.

Krzywa czerwona, opisana jako ‘C1-max’, oznacza zyski/straty liczone od wybicia w dół do zamknięcia kolejnej sesji. Zamykamy pozycję dzień po jej otwarciu.

Krzywa zielona to wykres indeksu w cenach zamknięcia.

Górny wykres powstał w teście po sesji spadkowej, a dolny po sesji wzrostowej.

Komentarz:

Po raz kolejny potwierdza się reguła dla tego wskaźnika, którą wykrywałem w wielu poprzednich testach – wchodzenie do gry w kierunku przeciwnym do zamknięcia poprzedniej sesji daje największy odrzut. Tu widzimy to na dolnym wykresie, gdzie krótkie pozycje zajmujemy po wybiciu w dół ze wzrostowej sesji poprzedniej. Krzywa kapitału nie koreluje się z przebiegiem kursu, co jest dobrym symptomem do budowy strategii. Ale jest w tym jedno „ale” – długoterminowy trend wzrostowy do 2007 roku nie pozwalał zarabiać w ten sposób i taką optykę trzeba wziąć pod uwagę. Z kolei krótkie pozycje po sesji spadkowej okazują się rozczarowaniem dla sprzedających, czasem nawet podczas trendu zniżkującego, długo lub krótkookresowego.

I na koniec tradycyjne ostrzeżenie: należy pamiętać, iż to jedynie hipotetyczne wyniki brutto, nie uwzględniające prowizji. Proszę te symulacje traktować wyłącznie poglądowo, jako podstawę do być może utworzenia strategii, z porządnym zarządzaniem wielkością zakładu i ryzykiem. Choćby uwzględniając, że jeśli pozycja jest zyskowna, to nie ma sensu natychmiast jej zamykać, trzeba zagrać nią nieco efektywniej, przetrzymując dłużej, przynajmniej podczas hossy.

Uwaga dodatkowa – przy zamykaniu pozycji na zamknięciu dzień później potrzeba dodatkowego kapitału na drugą umowną jednostkę indeksu. Czasem bowiem trzeba otwierać pozycję zgodną z powyższymi warunkami 2 dni pod rząd. A więc mając już jedną pozycję, musimy zgodnie z zasadami otworzyć drugą. Powyższe krzywe kapitału uwzględniają jedynie możliwe do osiągnięcia zyski liczone w punktach, potencjalne możliwości, a nie w pełni profesjonalne zarządzanie pozycją.

–kat–