Kilka technicznych wyzwań, vol. 5-b

Trading w oparciu o minima i maksima poprzedniej sesji to metoda nie tylko dla typowych techników, świetnie mogą odnaleźć się w oparciu tylko o te 2 poziomy również gracze typowo intuicyjni.

Dlatego poniżej garść pomocnych porad i podpowiedzi dla tych, którzy chcieliby wzbogacić swój repertuar strategii o te właśnie techniki. Siłą rzeczy łatwiej obrazuje się je na wykresie. Użyłem do tego celu danych dziennych naszych kontraktów terminowych FW20. Założyłem również w tych przykładach, że gramy tylko po stronie kupna, po stronie krótkiej sprzedaży może wyglądać to po prostu symetrycznie. Pokazane rady można zastosować również do innego typu instrumentów, reguły są uniwersalne. Reszta to kwestia doświadczeń i wyciągania wniosków. Ważne jak zwykle: rekomenduję zarządzanie ryzykiem przynajmniej przez stawianie stop-losów po przeciwnej stronie, czyli lekko poniżej minimum poprzedniej sesji, lub w rozsądnie dłuższej odległości w przypadku luk (więcej w tekście).

1. Długi dystans do przebycia

Spójrzmy na sytuację, gdy sesja poprzednia miała sporą rozpiętość (świeca po lewej na rysunku):

Jeśli otwarcie kolejnego dnia wypada daleko od maksimum poprzedniego, dla ułatwienia wskazanego niebieską linią, a my ustawiamy się tylko po stronie kupna, to trzeba mieć świadomość, że kursy muszą przebyć dość spory dystans do wybicia górą. Popyt traci w tym czasie wiele siły na dojście do poprzedniego maksimum, a wybicie nie musi być zbyt energiczne, stąd zyski jednodniowe mogą nie być imponujące. W takim razie gra na wybicie ponad maksimum na takiej sesji jest wskazane tylko dla tych, którzy planują pozycję na dłużej, albo chcą koniecznie w ten sposób znaleźć się na rynku. Day-traderzy powinni natomiast szukać być może lepszych okazji na świecach godzinnych lub minutowych, o czym więcej w kolejnych częściach.

2. Krótki dystans do przebycia

Spójrzmy na przykład dużo bardziej efektywny, krótki dystans do maksimum, moje ulubione zagranie:

Sesja otwiera się blisko maksimum poprzedniego dnia. To już samo w sobie jest demonstracją siły. Jeśli droga do przebycia jest krótka, popyt zachowuje więcej energii, a przebicie maksimum wczorajszego dnia działa jak dodatkowe paliwo: nie tylko stop-lossy są czyszczone, szczególnie po spadkowej sesji poprzedniej, ale do gry wchodzi nowy kapitał, który na taką okazję czekał. Efekt kuli śnieżnej potrafi wynieść ceny wysoko, to jedna z lepszych okazji do zagrania. Szczególnie gdy wybicie następuje niedługo po otwarciu.

3. Świeca wewnętrzna

Duża rozpiętość poprzedniego dnia może okazać się barierą nie do przejścia, w żadną stronę lub tylko w górę. Przykład:

To typowy przykład świecy zwanej wewnętrzną, gdy rozpiętość dziś mieści się w obrębie zakresu wahań poprzedniego dnia. Popyt nie ma siły, zlecenia na wybicia ponad poprzednie maksimum się nie realizują. Tego jednak nigdy z góry nie można przewidzieć. W wielu przypadkach może jednakże powstać sytuacja, gdy ceny schodzą jedynie poniżej minimum poprzedniego dnia, ale nie dochodzą już do maksimum, co również przy grze na wzrostowe wybicia nie pozwala na zajęcie pozycji. Nie każdego dnia jednak trzeba być na rynku. Day–traderzy mogą pokusić się na grę częścią kapitału na świecach niższego rzędu (godzinowe, minutowe), z resztą pozycji czekając na wybicie ponad maksimum, mówić sobie „trudno” jeśli do tego nie dochodzi. Jutro też jest dzień na okazje.

4. Otwarcie z dolną luką

Nierzadko otwarcie dnia wypada poniżej zakresu wahań z sesji poprzedniej, mamy więc do czynienia z luką, jak na tym rysunku:

W takiej sytuacji mamy do dyspozycji aż 3 możliwości zagrania:

a/ Grę na luki, czyli strategie z innej półki, po części opisywane przeze mnie wcześniej w tym cyklu

b/ Zagranie „od zewnątrz”

Można ze zleceniem kupna ustawić się na poziomie minimum poprzedniej sesji (lub 1-2 tiki wyżej). Łapiemy więc ruch powrotny, czyli wejście popytu w obszar świecy poprzedniego dnia, dlatego jest to zagranie ‚od zewnątrz’. Często powstanie luki na otwarciu (tzw. luki ukrytej) jest pułapką, pozorną wyprzedażą związaną z wydarzeniami przed sesją i popyt lubi to wykorzystać na zakupy po dobrej cenie.

c/ Zagranie „na zewnątrz”.

Bywa, że popyt ma na tyle sił, że potrafi dowieźć kursy jeszcze do maksimum poprzedniej sesji i wybić się powyżej. Dochodzi do tego szczególnie gdy poprzednia sesja ma niską rozpiętość. Tu ponownie dochodzi często do czyszczenia stop-losów krótkich pozycji oraz wejścia kapitału czekającego na wybicie. Można oczywiście dobudować teraz pozycję, albo czekać z całością kapitału tylko na ten moment.

Kilka innych trików w kolejnej części.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.