A jeśli giełda to (niemal) ruletka ;)

30 kwietnia mija miejsce setna rocznica urodzin Clauda Shannona – ojca teorii informacji i właściwie można powiedzieć, świata jaki znamy. Google poświęciło mu doodle, a media mnóstwo miejsca, żeby przypomnieć jego sylwetkę. Genialny inżynier i matematyk próbował swoich sił również na giełdzie. To zainteresowanie było pochodną wcześniejszego bardzo mocnego zaangażowania w … o zgrozo – gry w ruletkę.

Na początku lat sześćdziesiątych Shannon wspólnie z Edem Thorpem, również matematykiem, a oprócz tego graczem w blackjacka i późniejszym założycielem funduszu hedge starali się odpowiedzieć na pytanie, które wcześniej stawiało sobie już wiele osób. Czy dzięki znajomości matematyki, rachunku prawdopodobieństwa a przede wszystkim przy wykorzystaniu elektroniki są w stanie wygrywać z sukcesem w ruletkę lub w blackjacka.

Panowie zakupili za 1500 dolarów profesjonalne koło do ruletki i na przełomie 1960 i 1961 roku przez kilka miesięcy próbowali odnaleźć przewagę. No cóż, nie było to uczciwe względem kasyna. Dość dokładnie sprawdzali budowę koła i tego jak jest montowane. Obaj doszli do wniosku, że wystarczy im zaledwie oszacować, który obszar koła zatrzyma się w odpowiedniej pozycji, zakładając jego niewielkie nachylenie. Należało tylko przy wykorzystać dane o prędkości kulki i koła. I tu przychodziła z pomocą elektronika. Obaj matematycy stworzyli przenośny „komputer”, który mieścił się w paczce papierosów. Połączony był z przełącznikiem, umieszczonym w bucie. W odpowiednim momencie (gdy kulka mijała wyznaczony punkt odniesienia) palcem u nogi przełącznik był wciskany. Problemem było jednak dostarczenie odpowiednich informacji do niewielkiej słuchawki. Kable okazały się zbyt delikatne, a sprzęt zbyt ewidentny, nawet po pomalowaniu go na kolor ciała.

Urządzenie Shannona i Thorpa w MIT: https://webmuseum.mit.edu/detail.php?module=objects&type=browse&id=5&term=Shannon%2C+Claude+Elwood&page=1&kv=75606&record=10

Mimo, że obaj (wspólnie z żonami) postanowili przetestować go w prawdziwym kasynie, nie odważyli się zagrać o duże stawki. Ryzyko awarii i wykrycia oszustwa było zbyt wysokie.

W dalszych latach – już oddzielnie – Shannon i Thorp zajmowali się zagadnieniem optymalnego zakładu w blackjacku. Wykorzystali w tym celu między innymi koncepcję pracującego dla Bell Labs, Johna Kelly, Jr. Formuła Kelly’ego mówi o tym, jaki procent posiadanego zakładu należy postawić w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. Z tego wzoru korzystał w 1987 roku Larry Williams startując w zawodach traderskich Robbins World Cup, gdzie zarobił ponad 11 000 procent.

Thorp dzięki formule Kelly’ego zaczął wygrywać systematycznie w kasynach w blackjacka. Później zajął się rynkami akcji w 1974 założył fundusz hedge. W ciągu 28 lat jego średnioroczny zysk wyniósł 20 procent. Claude Shannon zainteresował się akcjami. Na początku zaczął kupować akcje spółek zakładanych przez znajomych inżynierów i matematyków pracujących dla Bell Labs (m.in. Harrison Labs, przejęty w 1962 roku przez Hewlett Packard. W kolejnych latach zaczął koncentrować się na dywersyfikacji portfela i odpowiednim zarządzaniu wielkością stawki. W 1986 roku osiągnięta przez niego stopa zwrotu była wyższa niż 1025 funduszy inwestycyjnych. Shannon pracował tylko z żoną wykorzystując komputer Apple II.

Od początku lat sześćdziesiątych do 1986 roku średnioroczna stopa zwrotu Clauda Shannona wyniosła 28 procent.

A wszystko zaczęło się od ruletki i blackjacka…

W Polsce stereotyp gracza w kasynach dla wielu osób jest taki, że gdy mówimy giełda to wykonujemy jakieś dziwne zabiegi, żeby tylko nie mówić przy tej okazji o ruletce, pokerze, grach hazardowych. Ale może jednak warto otworzyć czasem umysły…

(tak przy okazji: https://www.youtube.com/watch?v=HhxwO9prYtI)

[Głosów:9    Średnia:4.4/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *