Przy okazji prezentacji trylogii inwestycyjnej Thomasa Bulkowskiego kilka tygodni temu, obiecałem podrzucić na blogi kilka kąsków dla pobudzenia kreatywnej i krytycznej wyobraźni ciekawych Czytelników.

 

Wpis tamten w owym temacie można znaleźć w naszej historii:

https://blogi.bossa.pl/2014/06/06/trylogia-inwestycyjna/

Nie chciałbym jednak biernie przepisywać paragrafy z książki, wolę nieco bardziej interaktywne podejście.

Pod koniec pierwszego tomu – jedynego póki co wydanego po polsku – „Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego”, autor podrzuca 45 porad, które sam aktywnie wykorzystuje w swoim tradingu. Wybrałem jedną z numerem 12. Bulkowski radzi w niej jak wykorzystać mocną sesję na akcjach i krótki wyskok dzień po niej do zamykania krótkoterminowych pozycji.

Zdarza się, że po dobrych danych lub innych wydarzeniach istotnych dla spółki, jej kurs notuje mocny wzrost i zamknięcie sesji równe najwyższej cenie dnia. A na kolejnej sesji na ów wzrost załapują się spóźnialscy, potem niestety para z kupowania uchodzi. Ilustracją tej sytuacji jest poniższy obrazek zaczerpnięty z książki, który samodzielnie nieco opisałem:

Bulkowski_sell_jump

Sam układ 2 sesji wydaje się zapewne znajomy miłośnikom formacji świec japońskich. Oznacza on słabość. Jednak Bulkowski proponuje wykorzystać go zanim słabość owa ujawni się w pełnej krasie. Mianowicie sugeruje on by posiadacze akcji pozbyli się ich po wyskoku kursu ponad maksimum sesji poprzedniej, którą symbolizuje długa, biała świeca.

Zbadał on zachowanie 565 spółek w latach 2005-2010. W 14 557 przypadkach sesje kończyły się białą świecą z zamknięciem równym maksimum dnia. W 81% przypadków kurs skoczył na kolejnej sesji wyżej, ale w 55% przypadków zamknięcie tej sesji wypadło już niżej. Mediana przewyższenia tego wyskoku ponad białą świecę sięgnęła 1,38%, w 1/3 przypadków ruch sięgał powyżej 2,5%. Bulkowski sugeruje więc by ustawić stop realizujący zyski 1,38% powyżej zamknięcia mocnej sesji (biała świeca) a połowa transakcji tam właśnie się zakończy. Oczywiście te procenty dla rynku polskiego z pewnością kształtują się inaczej i prosto je policzyć nawet w arkuszu kalkulacyjnym. Jednak nie zrobię tego tym razem gdyż mam inny pomysł – dla traderów jednodniowych (lub w wielu przypadkach nieco dłużej-terminowych):

Skoro 81% ruchów polega na wybiciu ponad sesję wzrostową, na której zamknięcie=maksimum, więc może wykorzystać ten ruch do kupna? Jeśli kolejna sesja po mocnym wzroście, reprezentowanym przez białą świecę, zaczyna się poniżej jej maksimum a potem kurs wyskakuje w górę, to złóżmy zlecenie z limitem kupna na poziomie zamknięcia sesji reprezentowanej przez białą świecę. Ów poziom zaznaczam czerwonym odcinkiem na rysunku wyżej.

Zrobiłem graficzną ilustrację tego rodzaju strategii na akcjach PKN, zaznaczając w wybranym okresie przypadki takich transakcji:

 Bulkowski_jump_PKN

Jak widać szans na zysk nie brakuje. Można zarówno ustawiać zlecenie „take profit” tego samego dnia jak i przetrzymać pozycję na kolejne dni o ile wybicie będzie silne. Albo podzielić kapitał na mniejsze porcje i dokonywać wyjścia na raty (scaling – out).

Dla czujących się pewnie – kapitał na jeden dzień można w akcjach zlewarować z pomocą tzw. OTC, którego opis znajdziemy na stronie bossy: Zlecenie OTC

—kat—

[Głosów:36    Średnia:3.4/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.