Świąteczne rozmaitości

105 Komentarzy

1. lesserwisser 29.12.2012 - 17:09

   @ less

   Less może ja mam deja vu bo co coś mi się wydaje, że już gdzieś czytałem cos podobnego do tego co napisałeś w swoim komentarzu z 27 grudnia br.

   Kolego dobrze ci się wydaje bo podobnie pisane to było w gościnnym wpisie, niejakiego lesserwissera – „Tajemnice inwestycyjnej literatury – refleksje osobiste” – z 2011.12.23 r. 🙂

   https://blogi.bossa.pl/2011/12/23/tajemnice-inwestycyjnej-literatury-%e2%80%93-refleksje-osobiste/

   Oto wybrane fragmenty:

   „A teraz na tapecie znajdzie się inna cegła, tym razem o wykresach świecowych (tak ulubionych przez naszych graczy, dzięki książce Nisona), a mianowicie ”Encyklopedii świec” T. Bulkowskiego.

   Zawiera ona wszechstronną przekrojową analizę statystyczną analizę bardzo licznych konfiguracji świecowych, sprawdzającą praktyczną ich skuteczność przy przypisywanej im tradycyjnej roli odwracania lub kontynuacji trendu. Omawiał to zresztą dosyć szeroko Kathay w serii artykułów.

   Jak się okazuje, niektóre formacje wcale nie zachowują się tak jak przyjęto to w tradycyjnej interpretacji japońskiej, a czasem wręcz przeciwnie, domniemane kontynuatory są odwracaczami trendu i vice versa.

   Wytłumaczenie tego może być różne – współczesny rynek zachodni jest inny niż dawny japoński, mało reprezentatywna próbka (niektóre formacje są bardzo rzadkie), błędne rozpoznanie formacji przez skaner, anomalie rynkowe itp.

   Ja podam inne tego wytłumaczenie, które może być wielkim zaskoczeniem dla niektórych.

   Otóż, wbrew powszechnemu przekonaniu, w tradycyjnej japońskiej szkole technicznego tradingu wykresy świecowe wcale nie odgrywały wiodącej roli a jedynie rolę subsydiarną czyli pomocniczą, jako narzędzie doprecyzowujące.

   Główny nacisk kładziony był na ogólną analizę sytuacji rynkowej a szczególnie fazę w jakiej znajdował się rynek (faza cyklu koniunkturalnego), które mogły modyfikować charakter rynku i przypisane wskazania świec, w zależności od aktualnego ogólnego stanu rynku (podobnie zresztą jak w pismach pionierów zachodniej AT).

   ….

   Wróćmy jednak do „Encyklopedii” Bulkowskiego i zastanówmy się, czy jest opozycja warta grzechu, a jeśli tak to dla kogo ona się nadaje. Jest to zapewne książka, która będzie pomocna dla graczy zaawansowanych w analizie świecowej.

   Uważam natomiast, że początkujący adept niewiele się z niej nauczy, a wręcz może mu ona zamieszać w głowie, gdyż nie nauczy się z niej z niej sztuki czytania świec, podobnie jak nie da się nauczyć fizyki czytając studiując Encyklopedię fizyki, bo dobra jest ona do pogłębiania i weryfikowania już zdobytej wiedzy.

   Opisane przeze mnie faktyczna trudność właściwej interpretacji ”Japońców” (mimo pozornej ich przejrzystości) jest chyba przyczyna tego, że nie są one wcale tak popularne na Zachodzie, jak się niektórym zdaje. Ich popularność praktyczna wynosi tam bowiem X % ?? ( kto zgadnie ile)?”

   Ponieważ osobnika tego, jako Bliźniaka, cechuje dwoista natura więc moimo ze jest czarnowidzem to jednocześnie jest i jasnowidzem. No bo jakże inaczej wytłumaczyć fakt, że już ponad rok temu antycypował tak dokładnie tę dyskusję. Prorok jaki czy co? No może to tylko prekognicja lub intuicja, ale zawsze daje do myślenia. Ma gość tego nosa, co nie!!! 😉

   PS

   cdn

   A czemu? No bo jak mawiają „lepiej jest gdy jest więcej zasad a mniej kwasów” – czyli more less nie zaszkodzi, a pomóc może. 🙂

   Odpowiedź ↓
2. GZalewski 29.12.2012 - 17:25

   @Piechur
   Miło, że się obraziłeś na własne argumenty

   (ps. pracowałem na jednej z pierwszych wersji TS – jeszcze wowczas w tanszej wersji jako Omega Supercharts – TS w warunkach Polskich byl niewyobrazalnie drogi) – test systemu dwuparametrowego trwał wówczas całą noc – to jeden z tych kosztów. Jesli jestes w stanie pracowac na czyms, gdzie kazdy test poprawek, błedów itp to koszt kilku dodatkowych godzin, to wtedy można napisac „ze coś tam nie poddaje się łatwo testom komputerowym”

   Odpowiedź ↓
3. lesserwisser 29.12.2012 - 19:22

   @ moderator

   Jest godzina 18.22. O godzinie 17.09 krotochwilny lesserwisser napisał do przekornego @lessa ;), co prawdopodobnie spowodowało, że system zgłupiał i sie zapultał i pokazuje mi taki oto komunikat:

   „Dnia 2012.12.29 17:09, lesserwisser napisał: Twój komentarz oczekuje na moderację.”

   Kolego moderatorze – sam napisałem do siebie, więc możesz puścić mój komentarz. Na żartach się nie znasz, czy co! A moze nigdy sam do siebie nie pisałeś albo mówiłeś? 🙂

   Odpowiedź ↓
4. któś_taki 29.12.2012 - 19:23

   „Widać że Cie ten motoryzacyjny wątek bardzo nurtuje”

   Otóż wcale mnie nie nurtuje. Śmieszy mnie jedynie i świadczy o tym, jakimi kategoriami myślisz. Imponowanie komuś kupnem auta, to może było dobre za komuny, ale teraz…? Wiesz ile aut ma w garażu Ronaldo? 🙂

   Odpowiedź ↓
5. Piechur 30.12.2012 - 00:17

   Któś_taki napisał: „W moim dziale to pracuje 10 osób. Same bystrzachy! Na przykład w hossie 2005-2006 każdy jeden zarobił na nowiutkie BMW.”

   Niby czytasz co pisze, ale rozumiesz z tego niewiele, co zresztą mnie nie dziwi – nieloty tak mają. Ale wyjaśnie: Te teksty o bystrzakach to kula w płot, bo ja właśnie próbuje wytłumaczyć że w pewnych okresach, wygrywają wszyscy. Sądze nawet że lepiej, sprawdzają się wtedy ci ograniczeni i z zerową wiedzą AT bo mniej kombinują.
   Wiesz kompletny dzieciak, debil i ogólny ignorant nie będzie wiedział o stop lossach, świecach, taktykach gry i po kupnie jakiś tam przypadkowo wybranych, ale popularnych akcji będzie się tylko modlił żeby poszło do góry, bo nic innego mu nie pozostało.
   Natomiast ten niby-pro wejdzie na podstawie dziwolągów świecowych wyczytanych z Bukowskiego i ustawi te stop lossy tak jak mu Elber wskazał.
   No i mija parę dni i okazało się że oboje weszli w sumie na chwilowej górce i zaczyna się krótka korekta. Ten ignorant tylko się modli i czeka, natomiast niby-pro już akcji nie ma – pojechali mu po stop lossach, które założył na podstawie Elbera czy tam innego pseudo guru.
   Mija kilka kolejnych dni. Kurs zawraca i znów ostro idzie do góry. Ignorant przetrzymał kryzys i już się cieszy bo jest zarobiony. Teraz decyduje chciwość, weźmie częściowy zysk, czy przetrzyma „jajo” i wygra więcej. 🙂

   Niech to będzie taki PS do tego pożegnalnego postu.

   Odpowiedź ↓
6. kathay (Post autora)30.12.2012 - 01:01

   Bardzo mi miło Piechur, że jednak wróciłeś. Nic w tym niestosownego, że nie wytrzymałbyś nie przeczytawszy moich odpowiedzi, choćby nawet bez dalszego polemizowania, tak bowiem działa ludzka natura, którą ciekawość targa bardziej niż obojętność. Zresztą nawet gdybyś nie wrócił i tak bym odpisał. Nie robi na mnie wrażenia manipulowanie ani epitety zamiast argumentów. Przepraszam jedynie, że nie odpisałem wcześniej. Postaram się odnieść do wszystkiego, ale zajmie to nieco czasu ponieważ jestem dość zajęty w te ostatnie godziny starego roku. Obiecuję jednak odpowiedzieć na wszystko z biegiem czasu. Cieszę się, że doceniasz serwisy bossy. Banujemy jednie komentarze niezgodne z regulaminem. Nie wiem skąd inne doświadczenia, mogę tylko współczuć…

   Odpowiedź ↓
7. kathay (Post autora)30.12.2012 - 01:10

   @Piechur
   >A tu kapiszon – kilkanaście świecowych dziwolągów nie działa tak jak obiecywano. Okazało się że formacja narada – nawiasem mówiąc chyba pierwsze słysze – nie jest formacją odwrócenia. No faktycznie, to zmieniło oblicze AT

   Pytałeś co obalił Bulkowski. Odpowiedziałem, że pokazał w statystyce iż 31% książkowych formacji japońskich działa w sposób zupełnie odwrotny od tego co sugerują Morris/Nisson + Japończycy.

   Twoje pisanie o kapiszonach i dziwolągach to koszmarnie rozczarowujący kontrargument. Ale w takim razie poucz nas proszę czym jest „nie-dziwoląg” żebyśmy wyrobili sobie poprawne zdanie. Jeśli chcesz to zrobić tylko za pomocą samych nazw to przynajmniej dostarczysz nam nieco rozrywki.
   Nie ma zresztą znaczenia jakie są nazwy tych formacji, nie Bulkowski je wymyślił, jedynie przetestował.
   Piszesz ironicznie: „zmieniło to oblicze AT”. I na złość wszystkiemu masz rację w tym właśnie zakresie. Wystarczy je bowiem grać przeciwnie do tego co pokazują podręczniki o świecach japońskich.

   Nisson i Morris niemal wcale nie piszą o tym by formacji używać w jakimś szerszym kontekście. Zresztą to bez znaczenia. Przewagi można szukać wszędzie. Jeśli znajdę je w jednej tylko formacji tradowanej w izolacji, cała reszta japońskiego blah-blah jest bez znaczenia. Nawet więcej – niech świat traduje je z uwzględnieniem całego japońskiego anturażu filozoficznego, mi wystarczy moja własna przewaga w jednej „dziwnej” formacji, bez względu na jej nazwę. Dokładnie tak właśnie robię.

   Na marginesie: formacja Narady (ang. deliberation) występuje choćby w książce Morrisa, którą właśnie wziąłem do ręki. Jak rozumiem nie czytałeś więc mogłeś o niej nie słyszeć. Ale i tak wiesz, co zawsze jest dość krzepiące w dyskusji. Tak na marginesie – Bulkowski odnalazł ją na wykresach 7733 razy. To oczywiste, że mogła Ci umknąć.

   Odpowiedź ↓
8. kathay (Post autora)30.12.2012 - 01:35

   @Piechur
   Co lub kto to jest Elber? Musi być to coś ważnego skoro przywołujesz.

   Odpowiedź ↓
9. kathay (Post autora)30.12.2012 - 01:45

   @Piechur
   
   >Jestem pewien że tak samo wyglądało to w USA w latach 80 i 90-tych, poza jakimiś tam jednorazowymi wydarzeniami typu „Black Monday”.

   Zamiast faktów, danych, statystyk powiadasz, że jesteś pewien. Że siedzenie na pasywnej pozycji było złe jak pisałem wcześniej. I że liczą się tylko fury zarobione w hossie. W odróżnieniu od twojej „pewności” ja wolę twarde dane. Proponuję więc lekturę:

   http://www.travismorien.com/FAQ/trading/futradersuccess.htm

   Zacytuję tylko fragment, który koszmarnie nie pasuje do Twojej „pewności”.

   Terry Odean, then a grad student at the University of California at Berkeley, and his Professor Brad Barber researched the accounts of 10,000 discount-brokerage trading accounts between 1987 to 1993.

   Later, Odean repeated this study on a much larger scale, in the repeat he examined the accounts of 66,465 households from 1991 to 1996. So in total, he looked at a huge number of accounts, and a vast number of trades. The conclusions from each study were virtually identical: trading hurts your wealth.

   //w sumie to tylko 9 lat z mega hossy, o której piszesz, mogę jednak przyjąć zakład, że pozostałe lata wyglądają w miarę podobnie to znaczy tak jak w mojej hipotezie, ze siedzenie na 4 literach na pozycji było lepszym wyjściem niż trading//

   Odean found that as a group all amateur investors underperform the market due to higher than necessary trading costs. But the 20% of traders with the highest turnover underperformed the most.

   In the sample, while the market went up an annualised 17.1% over the period, the average investor/trader with a turnover of 80%pa returned 15.3%, but the 20% with the highest turnover, 283%pa on average, got only 10%pa.
   […]
   The most interesting finding of Odean’s research is that traders underperform as a group even after taking out trading costs. On average, the stocks these traders sold outperformed the market, and
   those they bought underperformed the market. One year after each trade, the average investor wound up more than 9% poorer than if had he done nothing. Two years later, the results were even worse.

   —-
   Uporczywie będę prosił o dane i statystyki kontra jeśli nadal mamy dyskutować na ten temat. Same przekonania nie są warte nawet klawiszy, na których jej wstukujesz.

   Odpowiedź ↓
10. GZalewski 30.12.2012 - 10:18

    „Mija kilka kolejnych dni. Kurs zawraca i znów ostro idzie do góry. Ignorant przetrzymał kryzys i już się cieszy bo jest zarobiony. ”

    OOO, to ja znam tę technikę. Ignorant później, gdy przychodzi większa korekta mówi „przecież już raz byłem cwany”, więc po so mi jakieś durne stopy. A przy minus 20 procentach myśli sobie, przecież teraz już nie oddam. Poczekam na odbicie i tak do -30, 40, 50 i tyle. On już nawet nie pamieta, ze był takim spryciarzem w czasie hossy. Bo żałuje tego, że sie znalazł na rynku w ogole.

    Odpowiedź ↓
11. Piechur 30.12.2012 - 11:44

    Nie robi na mnie wrażenia manipulowanie ani epitety zamiast argumentów

    A mógłbyś wskazać konkretnie te epitety i manipulacje? Tu już G.Zalewski też niedawno grzmiał na początku swojego postu o jakiś rzekomych wielkich manipulacjach, ale później jego nieskładne argumenty koncentrowały się głównie na przywoływaniu – kompletnie od czapy – dawnych rozmów z jakimiś ludźmi, rzucaniu tekstami typu „czy jestem wnukiem Eliotta?”, oraz zadawaniu pytań typu „czy ta kaczka ma dziób otwarty czy zamknięty?” oraz „oops co to jest trend?”.

    „Ale w takim razie poucz nas proszę czym jest „nie-dziwoląg” żebyśmy wyrobili sobie poprawne zdanie.”

    Ja w moich analizach używam tylko tylko tych formacji świecowych: doji, hammer, szpulki, Marubozu, zasłon chmury, objęcia bessy i hossy, harami i różne odmiany gwiazd. Dlaczego akurat te? Bo niemal wszystkie z nich mają swoje odpowiedniki w AT zachodniej. Przy czym sama formacja to jak ładnie ujął less zaledwie deser, jakieś 20 proc. gdybym miał to ująć zrozumiałem dla Ciebie językiem. Reszta 80 proc. to ten kontekst, przy czym pisząc „kontekst” nie mam na myśli tych prostych wskazówek znajdujących się przy opisie formacji świecowych.

    Co lub kto to jest Elber?”

    To pomyłka spowodowana pożną porą pisania tego postu. Nazwisko Bulkowskiego też źle w tym poście napisałem.

    W odróżnieniu od twojej „pewności” ja wolę twarde dane

    Statystki kont, statystyki formacji świecowych, statystyki formacji zachodnich.
    Świat to nie tylko statystyki. Grałem w czasie w tej naszej mini-hossy i obserwowałem jak radzą sobie inni. Co do hossy amerykańskiej – rozmawiałem z kilkunastoma traderami, którzy grali w tamtym okresie i wszyscy zgodnie twierdzili, że zarabianie pieniędzy było wtedy łatwe i Twoje umiejętności decydowały tylko czy zarobisz dużo, czy trochę mniej. No i wreszcie pisze po raz kolejny – spójrz na wykresy. One powiedzą wszystko o sytuacji jaka wtedy miała tam miejsce.

    „Nisson i Morris niemal wcale nie piszą o tym by formacji używać w jakimś szerszym kontekście. Zresztą to bez znaczenia. Przewagi można szukać wszędzie. Jeśli znajdę je w jednej tylko formacji tradowanej w izolacji, cała reszta japońskiego blah-blah jest bez znaczenia.”

    Wiesz kathay, każdy ma tam jakieś swoje metody gry i nic mi do nich, bo nawet jak nie działają to jest to problem tej osoby a nie mój.
    Twoja rola w jakiej występujesz tu – i jak zrozumiałem – występowałeś wcześniej gdzie indziej, na jakiś innych forach, jest jednak dużo bardziej doniosła. Pisząc o AT, piszesz niby z pozycji mentora i chcąc nie chcąc, nakierowujesz ludzi, zwłaszcza tych mniej doświadczonych, początkujących, na odpowiednie twoim zdaniem obszary AT. Jeżeli twierdzisz z pełnym przekonaniem, że to faktycznie działa bo wygrywasz na podstawie tego, to ok, pisz dalej. Jeżeli jednak piszesz o czymś, tylko dlatego że wydaje ci się że to działa, no to moim zdaniem wprowadzasz ludzi na pole minowe.
    To ostatnie zdanie napisałem, nie żeby Ci dokuczyć czy tam dopiec, tylko dlatego że to co proponujesz to niemal 100 proc. przeciwieństwo tego jak ja gram. Ja wiem że to żaden argument, bo sposobu udanej gry są setki albo tysiące. Jednak czytając te Twoje teksty o tym że „kontekst jest nieważny”, czuje podświadomie coś jest nie tak, że to jest złe w samych założeniach i koncepcji i nie może się udać. I tu wcale nie chodzi o „japońskie blah-blah” lecz o fundamenty na których jest zbudowana cała zachodnia analiza techniczna.
    Tyle mojej końcówki do Ciebie. Jeżeli gdzieś tam Cie uraziłem, lub niesprawiedliwie osądziłem w toku tej dyskusji to przepraszam.
    Rozejdźmy się w pokoju.
    Pozdrawiam.

    Odpowiedź ↓
12. lesserwisser 30.12.2012 - 13:29

    „Na marginesie: formacja Narady (ang. deliberation) występuje choćby w książce Morrisa, którą właśnie wziąłem do ręki.”

    Narada!!! – Moja pierwsza myśl to „Co za beznadziejna nazwa, lecz może działa jak należy?”

    Bulkowski _Encyklopedia świec o Deliberation – „The first thing I thought was, “Deliberation! What a cool name but lousy
    performance.”

    Jaka narada? A czemu nie nasiadówka lub posiedzenie? Już pisałem o tym niefortunnym tłumaczeniu słowa deliberacja. I jeszcze będzie! –

    Odpowiedź ↓
13. GZalewski 30.12.2012 - 14:48

    @Piechur
    ” ale później jego nieskładne argumenty koncentrowały się głównie na przywoływaniu – kompletnie od czapy – dawnych rozmów z jakimiś ludźmi, rzucaniu tekstami typu „czy jestem wnukiem Eliotta?”, oraz zadawaniu pytań typu „czy ta kaczka ma dziób otwarty czy zamknięty?” oraz „oops co to jest trend?””

    Po tym zakończmy wymianę między sobą. Bo wydaje mi się, że po Twoim zdaniu
    „No ale szukam jeszcze raz po tych dziwolągach i znajduje formacje przepiórki” starałem się użyć dokładnie Twojego języka – zacytuję „kompletnie od czapy”.
    Jeśli nie zauważasz tego, że właśnie prowadziliśmy rozmowę według narzuconych przez Ciebie zasad, to faktycznie rozstańmy się w pokoju. Jeśli uznajesz, że używanie pewnego języka jest OK w stosunku do rozmówców, ale już nie w stosunku do siebie samego, to nadajemy na zupełnie innych falach.
    Dzięki za całość wymiany.

    @less – naradę z dużym prawdopodobieństwem wymyślił Morris.

    Odpowiedź ↓
14. lesserwisser 30.12.2012 - 15:15

    ” naradę z dużym prawdopodobieństwem wymyślił Morris.”

    Grzesiu ja się zastanawiam kto wymyśił nasza naradę-szkaradę.
    Wprawdzie narada brzmi tak z japońska ale to tłumaczenie jest niefortunne i wprowadza w błąd.

    Nison w swoich Teehikach świecowych nazywa tę formacje stalled pattern i zaznacza że nazywana jest ona również deliberacją. Morris zaś ujmuje to odwrotnie nazywajac formację deliberation ale wspomina, że w literaturze bywa nazywana też stalled pattern.

    Odpowiedź ↓
15. GZalewski 30.12.2012 - 15:29

    deliberation – narada, rozprawa, rozwaga, obrady – no i co w tej sytuacji, cokolwiek nie wybierzesz, zawsze znajdzie się ktoś kto powie, że deliberacja jest beznadziejna. Cóż czasem tlumacz nie wie co zrobić z takim fantem.
    Skąd się wzięło „stalled pattern” – cholera wie…, skąd się wzięło owo deliberation? Ano Shimizu (więc jednak nie Morris) opisuje podobny kształt nazywając go „red three line star in deliberation” i jak sam doprecyzowuje „in other words price is unshure whether to go up or down”

    Odpowiedź ↓
16. Piechur 30.12.2012 - 19:55

    @GZalewski
    „A przy minus 20 procentach myśli sobie, przecież teraz już nie oddam. Poczekam na odbicie i tak do -30, 40, 50 i tyle. On już nawet nie pamieta, ze był takim spryciarzem w czasie hossy. Bo żałuje tego, że sie znalazł na rynku w ogole.”

    No ale potem znów przychodzi odbicie i ten KGHM, który brał pod koniec 2007 r. za 80 zł znów zaczyna rosnąć. No i rośnie i rośnie i rośnie i przy okazji co roku daje pokaźne dywidendy.

    „Jeśli nie zauważasz tego, że właśnie prowadziliśmy rozmowę według narzuconych przez Ciebie zasad, to faktycznie rozstańmy się w pokoju.”

    Czyli pisząc w ten sposób odpowiadałeś na mój sarkazm wobec Bulkowskiego, sarkazmem wobec książki Edwardsa i Maggee? Aha, ok teraz już rozumiem. To jakoś się łączy też z tym co wyprodukował wcześniej Któs_taki który pisał jak zawsze ze swadą tak:

    „Jeśli się jest na rynku od samego początku, to przez te 21 lat naczytało się sporo i na pl.biznes.wgpw i na futures.pl i na wielu innych forach. I kathay cały czas pisał o AT. Ale dzieci podrosły i nauczyły się pisać, ale nie wiedzą, gdzie przeczytać to co było pisane, gdy one nosiły pieluszki.”

    Ktoś średnio zorientowany w AT lub ogólnie ktoś czytający tylko polskie blogi i fora o AT, mógłby pomyśleć po tych słowach i generalnie po tej dyskusji, że oto przyszedł tutaj jakiś tam szczyl i próbuje starych mistrzów GPW i AT uczyć jakiś nowych rzeczy i przekonywać że ich „klasyczna” AT się kompletnie nie nadaje.
    Najśmieszniejsze w tym wszystkim, ale i pewien sposób znaczące jest to, że w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. To co ja wam tutaj przedstawiam jest to do „bólu” klasyczna AT, mająca już jakieś 70 lat tradycji. Znajdziecie ją wykładaną na wszystkich studiach ekonomicznych w USA i Wielkiej Brytanii, jako podręcznik podstawowy. Natomiast jak przyjdzie wam ochota starać się o pracę w jakimś funduszu jako trader, tą właśnie AT znajdziecie także w testach sprawdzających, jeżeli takowe przeprowadza.
    Natomiast to co prezentuje tutaj kathay to jakaś kompletna herezja, odrzucenie dosłownie wszystkiego z AT co wymyślił zachód i wschód, na rzecz wątpliwych statystyk gościa, który – wyrzucony po kilka latach pracy w podrzędnym funduszu – zaczął pisać bryki dla zarobku, w efekcie w 2005 r. wyprodukował bryk o świecach.

    Jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia.

    Odpowiedź ↓
17. któś_taki 30.12.2012 - 21:05

    „Natomiast to co prezentuje tutaj kathay to jakaś kompletna herezja, odrzucenie dosłownie wszystkiego z AT co wymyślił zachód i wschód, na rzecz wątpliwych statystyk gościa, który – wyrzucony po kilka latach pracy w podrzędnym funduszu – zaczął pisać bryki dla zarobku, w efekcie w 2005 r. wyprodukował bryk o świecach.”

    A ja tam się upieram, żeby nie podejmować dyskusji z idiotą.
    Najpierw sprowdzi cię do swojego poziomu, a następnie pokona doświadczniem.

    Odpowiedź ↓
18. lesserwisser 30.12.2012 - 22:00

    Kathay napisał:

    1.Które konkretnie formacje „zostały zanegowane”?

    „Spośród 103 układów świec japońskich 31% okazało się nie działać w sposób przypisany im przez twórców metody. Poświęciłem wpis jednej z nich:”

    Chodzi o tzw „naradę” (z angielska deliberation”, która w teorii miała być odwracaczem trendu a według statystyk Bulkowskiego wyszło, że w 75% analizowanych przypadków nastepowała kontynuacja trendu!

    Kathay mam dla Ciebie niespodziewankę, i to całkiem, całkiem. Bedzię jutro. 🙂

    GZalewski napisał:

    „deliberation – narada, rozprawa, rozwaga, obrady – no i co w tej sytuacji, cokolwiek nie wybierzesz, zawsze znajdzie się ktoś kto powie, że deliberacja jest beznadziejna. Cóż czasem tlumacz nie wie co zrobić z takim fantem.”

    Oj nie wie, nie wie, bo powiem Ci, że ta narada to jeszcze małe piwo. Mój znajomek, któremu posłałem szkic odpowiedzi na naradę i stalled (bo jak mówi podlizuch jeden – lubi czytac mnie pasjami), powiedział mi, że w polskim wydaniu Nisona nie ma podobno żadnej narady, nie ma nawet deliberacji, za to jest stalled pattern z takim oto opisem:

    „Przegroda (Stalled pattern)- Dla formacji tej charakterystyczny jest niewielki biały korpus kształtujący się powyżej długiego białego korpusu lub w okolicach jego wierzchołka. Pojawienie się tej formacji jest zapowiedzią zahamowania wzrostów.” !!!

    A więc jest Przegroda!!! zamiast Narady!.

    Czekam aż znajomek wpadnie z książą, bo nie dysponuje polskim Nisonem, oblukamy, poczytamy, łykniemy coś przy okazji i wyszlifujemy tekst odpowiedzi na cacy.

    A skąd ta żenująca przegroda? No cóż znów tłumocz się popisał, bo stall znaczy również: przegroda, boks, kojec w oborze czy w stajni, ale również stragan, stoisko, kiosk, kram etc. Poszedł więc na łatwiznę wyłączając fukncję myślenia.

    No i wyszedł niezły kram z ta przegrodą. 🙂

    ma żadnen

    Odpowiedź ↓
19. darkh 30.12.2012 - 22:52

    Less to i dla MIE znajdź niespodziankę w postaci dokładnego kodu Narady Buły 😉

    Odpowiedź ↓
20. lesserwisser 31.12.2012 - 01:11

    Dark to weź i mnie dobij proponując by jeszcze napisał SMSa. 😉

    Odpowiedź ↓
21. gzalewski 31.12.2012 - 08:58

    „A skąd ta żenująca przegroda? No cóż znów tłumocz się popisał, bo stall znaczy również: przegroda, boks, kojec w oborze czy w stajni, ale również stragan, stoisko, kiosk, kram etc. Poszedł więc na łatwiznę wyłączając fukncję myślenia.”

    wiesz, wyglada na to, ze NIson sam nadał tę nazwę. I znów zastanawiając się, co pisał Shimizu (czyli tak naprawde najwazniejsze zrodlo) czyli ze to rynek na rozstaju, który nie wie co robić, to raczej należałoby skorzystać z tłumaczenia stall
    jako
    „1. (get stuck)utknąć w martwym punkcie.
    2. (of engine)gasnąć.
    3. (of airplane) przeciągnąć”

    Utknięcie/Martwy Punkt/NIezdecydowanie itp.
    Tylko widzisz nie można tłumacząc książki autora X, który przepisywał autora Y, zakładać, że w każdym momencie dodawał coś od siebie i weryfikować to wszystko w źródle Y. Zwłaszcza jeśli owo źródło było praktycznie nie osiągalne.

    Odpowiedź ↓
22. darkh 31.12.2012 - 10:48

    Less tylko bez tego SMSa statystyka zwie sie sofistyka.. a deliburajac dalej potrafie wyobrazic sobie sytuacje w ktorej zrozpaczona BulaiSpola, nie mogac wyrwac sie z zakletego kregu 50%, tak „gmera kodem” ze znajduje mityczne 75-77%.. tak wiec czekam !!!

    Odpowiedź ↓
23. lesserwisser 31.12.2012 - 12:43

    Darkh a czy ta sofistyka pochodzi od Sophia czyli madrość?

    Zapowiadana niespodziewanka może być również zaskoczenie i dla Ciebie, no i może rozwieje niektóre wątpliwości co do „gmerania kodem”.

    Kody Bulkoszczaka do dla mnie wiedza tajemna a nie chleb powszedni, bo za czerstwy jestem na takie wypieki, choć z niejednego pieca pieczywo jadałem!

    Odpowiedź ↓
24. darkh 31.12.2012 - 13:22

    Bula vs Darkh part one

    Na pierwszym obrazku: Miedziowi, medrcy z Gazety i caly woz Drzymaly.. od razu widac komu Narady nie straszne !!
    http://i.imgur.com/mWVd3.png
    sofistycznie zakrzykne.. kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi !!

    Prawa czesc pierwszego obrazka ponizej, z podzialem na symbolicznego byka i niedzwiedzia
    http://i.imgur.com/Thr1R.png
    od 1 do 11 dni po Naradzie % pozytywnych w przedziale 40-50% (dla NYSE podobnie, baza stooq)

    kod formacji Narady, pod wplywem lektury forum Worden’a (dawno dawno temu)
    wyliczenia: close to close, sama zmiana ceny, baza stooq

    Less jak Bula przysle ci SMSa to i ode mnie dostaniesz 😉

    Odpowiedź ↓
25. lesserwisser 31.12.2012 - 13:44

    @ gzalewski

    „Skąd się wzięło „stalled pattern” – cholera wie..”

    Less wie, a nie żadna cholera! 🙂 I też byś wiedział gdybyś uważniej czytał moje wpisy – vide mój gościnny wpis z grudnia 2011 roku, no i nie odkrywał ponownie Ameryki 🙂 pisząc:

    1″raczej należałoby skorzystać z tłumaczenia stall jako:„1. (get stuck)utknąć w martwym punkcie. 2. (of engine)gasnąć.3. (of airplane) przeciągnąć”

    Napisałem to bowiem dokładnie rok temu we moim wspomnianym wpisie.

    https://blogi.bossa.pl/2011/12/23/tajemnice-inwestycyjnej-literatury-%e2%80%93-refleksje-osobiste/

    Cytuję dla przypomnienia:

    „Świece japońskie są wprawdzie bardziej czytelne łatwiejsze w percepcji niż zachodnie wykresy słupkowe ale wcale nie są takie łatwe w analizie sytuacyjnej jak się pozornie wydaje.

    Ich charakter indywidualny i interpretacja są bowiem ściśle związane z ich japońskimi nazwami, nieco poetyckimi, wręcz filozoficznymi i figuratywnymi ale jednak kryjącymi głębszy sens, nie zawsze dostrzegalny.

    Wykresy świeczkowe mają bowiem swoje alternatywne nazwy, które warto znać, gdyż ubogacają one nasze ich pojmowanie. Weźmy na tapet formację znaną powszechnie jako „trzech białych żołnierzy”.
    Czy ta nazwa mówi nam coś? Niewiele prawda, no może poza tym, że nie chodzi tu wcale o białogwardzistów. Jeśli jednak uwzględnimy inne nazwy tej formacji takie jak ”trzech maszerujących żołnierzy” czy ”armia prąca naprzód” (advancing army), to nam się zaczynają szerzej otwierać oczy.

    Pochylmy się również nad pokrewną formacją , zwaną jako deliberacja, co u nas przyjęło się nazywać ”naradą” (ach ci tłumacze!). Takie tłumaczenie zaciemnia niestety prawdziwą istotę i charakter tej konfiguracji.

    Właściwsze byłoby już tłumaczenie deliberacja – rozważania – zastanowienie (jak na rozstaju przed wyborem właściwej drogi), chwilowa odsapka, by złapać oddech i zastanowić się co robić dalej, namysł nad dalszym postępowaniem.

    Jeśli jednak wie się, iż alternatywną nazwą tej formacji jest stalling pattern (lub stalled), to zaczynamy szerzej i pełniej postrzegać. Znaczy to bowiem, że rynek utracił chwilowo parę, osłabł, stracił poprzednią dynamikę ale jeszcze nie kierunek, przygasł na chwilę, ugrzązł, etc.

    Można oczywiście tłumaczyć, że chwilowo byki i niedźwiedzie są we względnej równowadze (i to prawda), ale nie w pełni oddaje to przyczynę i charakter takiej równowagi.”

    A teraz jeszcze małe rozwinięcie dla uzupełnienia:

    Stall znaczy bowiem przystanąć, zatrzymać sie na chwile, utracić moc, również utknąć, ugrząść, zakopać się w piasku, błocie, śniegu – ( o kołach samochodu), co skutkuje utratą momentu obrotowego bo koła się ślizgają. Osłabnąć o mocy silnika, jak też tzw przepadnięcie lub przeciągnięcie samolotu -= czyli utratę siły nośnej mimo ciężko pracującego silnika na wysokich obrotach.

    Uważam że dobrze oddaje to sytuacje na rynku – opisowo ale czuje się analogię – mogą być duże obroty ale rynek staje w miejscu, bo nie ma wystarczającej pary, sytuacja jest przejściowa, rynek rozważa co ma zrobić dalej, jak uda mu się odzyskać moc, albo i nie.

    Morris określa to jako czas „of indecision” potrzebny na zastanowienie się.

    Jak sam Shimizu doprecyzowuje „in other words price is unshure whether to go up or down”.

    A co ja napisałem – „rozważania – zastanowienie (jak na rozstaju przed wyborem właściwej drogi), chwilowa odsapka, by złapać oddech i zastanowić się co robić dalej, namysł nad dalszym postępowaniem.”

    Tak więc nie tylko GZalewskin powinien czytać dokładniej komentarze Lessa, ale nawet Shimizu to nie zaszkodzi jak od czasu do czasu sobie mnie poczyta, bo ja już nie muszę czytać Shimizu, jak widać, słychać i czuć. 🙂

    Piszesz:

    „deliberation – narada, rozprawa, rozwaga, obrady – no i co w tej sytuacji, cokolwiek nie wybierzesz, zawsze znajdzie się ktoś kto powie, że deliberacja jest beznadziejna. Cóż czasem tlumacz nie wie co zrobić z takim fantem.”

    Jak nie wie to niech chociaż bezpiecznie i racjonalnie zastosuje zasadę transliteracji i napisze po prostu- „deliberacja” – które to słowo ma źródłosłów wspólny bo łaciński. I ujdzie mu to na sucho i bez większego błędu, a dla uzupełnienia niech w odnośniku niech poprawnie przetłumaczy alternatywne stall.

    Ja to widzę tak: tłumacz nawet jak automatycznie przekłada nie jest jednak zwolniony z obowiązku myślenia i dołożenia należytej staranności, a jak ma wątpliwości (bo nie musi siedzieć głębiej w temacie) to powinien sprawdzić i poradzić się osoby bardziej kompetentnej.

    A na wydawcy ciąży obowiązek zatrudnienia konsultanta merytorycznego, który powinien dopilnować by nie tylko nomenklatura była fachowa ale i język logiczny (bo on z natury powinien znać prace innych autorów z danej dziedziny).

    Jako wydawca zgodzisz się chyba, że nie są to wymagania zbyt wygórowane a raczej oczywista oczywistość, zupełna normalka. No chyba ze ktoś jest nierzetelnym wydawcą i nastawiony jest na szybka kasę więc wydaje byle szybko i byle jak.

    Co to bowiem jest ta deliberation/deliberacja, w podstawowych znaczeniach :

    1. careful consideration of all sides of an issue before decision , as by weighing alternatives, )wszechstronne i dokładne rozwazenie, rozpatrzenie, przmylenie jakiejś kwestii, z uwzglednieniem wszystkich za i przeciw, i mozliwych alternatyw.

    2. (usually plural ) formal debate or discussion , , as of a committee, jury, etc, . of all sides of a question, consultations with others ( obrady, debatowanie, naradzanie się)

    3. thoughtfulness, care or absence of hurry, in decision or action often planned and intentional (rozwaga, nieśpieszny rozmysł, solidnośc, dokładność)

    Jak widać chodzi tu ( w deliberacji świecowej) o pierwsze znaczenie tego słowa, które z naradą nie ma zbyt wiele wspólnego, No bo kto się naradza z kim? Tu chodzi o – The act of deliberating; the act of weighing and examining the reasons for and against a choice or measure; careful consideration; mature reflection.

    Piszesz też ( komentując tę nieszczęsną przegrodę):

    ” Tylko widzisz nie można tłumacząc książki autora X, który przepisywał autora Y, zakładać, że w każdym momencie dodawał coś od siebie i weryfikować to wszystko w źródle Y. Zwłaszcza jeśli owo źródło było praktycznie nie osiągalne.”

    Powiem szczerze, że te słowa mnie wręcz zaskakują w twoich ustach, szczególnie ze jesteś również wydawcą literatury specjalistycznej.

    Ejże, praktycznie nieosiągalne!? Polskie wydanie ksiązki Nisona „”Świece japońskie i inne techniki analizowania wykresów” ( wydane w 1996 roku przez WIGPress, w serii Biblioteka Inwestora), to jak się okazuje jest tłumaczenie „Beyond candlesticks”, czyli jego drugiej książki, gdzie świece omówione zostały pobieżnie.

    W 1991 roku został wydany jego klasyk o świecach „Japanese Candlestick charting techiques”, a w przedmowie do książki nasz wydawca wspomina że są na rynku oprócz tej dostępne również inne pozycje na ten temat: Morrissa „Candlepower and Candelstick charting Explained” oraz „Trading Applications of Japanese Candlestick Charting” Wagnera i Matheny’ego. A przecież i „Japanese Chart of Charts” Shimizu została wydana w 1986 rok po angielsku.

    No więc nie powiesz mi chyba, ze takie wydawnictwo jak ówczesny WIGPress nie było w stanie zdobyć tych pozycji w połowie lat 90 tych, jak nawet ja je wtedy posiadałem. Nie trafia więc do mnie ten argument, sorry.

    Ale mimo wszystko życzę Ci Dosiego Roku i sukcsów wydawniczych. 🙂

    I wszystkim blogowiczom oczywiście też, samych naj w 2013 roku!!!

    PS

    A kathay (i darkh też) musi na obiecaną niespodziewankę poczekać aż rok, bo do 2 stycznia, a to przez niejakiego Sylwka. 🙁

    Odpowiedź ↓
26. gzalewski 31.12.2012 - 14:27

    „No więc nie powiesz mi chyba, ze takie wydawnictwo jak ówczesny WIGPress nie było w stanie zdobyć tych pozycji w połowie lat 90 tych, jak nawet ja je wtedy posiadałem. Nie trafia więc do mnie ten argument, sorry.”

    Powiem. Bo znam początki WIG-Pressu 🙂
    Sorry, ale to nie były czasy amazonu, ebaya, agentów literackich, którzy byli w stanie ściągnąć wszystko.

    i dlatego też:
    „Powiem szczerze, że te słowa mnie wręcz zaskakują w twoich ustach, szczególnie ze jesteś również wydawcą literatury specjalistycznej.”
    Jeszcze raz 1996 rok u nas – to naprawde jest poczatek drogi. Wszyscy się uczą, dopiero zdobywają szlify. Tlumacze „budują” dopiero język inwestycyjny. Wiele rzeczy trzeba „modyfikowac” (np. ksiązka Murphyego nie miala w polskim tytule odniesienia do rynku futures, bo tego po prostu nie było u nas).

    „Tak więc nie tylko GZalewskin powinien czytać dokładniej komentarze Lessa, ale nawet Shimizu to nie zaszkodzi jak od czasu do czasu sobie mnie poczyta, bo ja już nie muszę czytać Shimizu, jak widać, słychać i czuć”
    Wybacz, ale niestety za dużo, za dużo, za dużo…. na głowie.

    Odpowiedź ↓
27. gzalewski 31.12.2012 - 14:36

    acha apropos tego skąd się wzięło „stalled pattern”, to chodziło mi o tio, ze to byl wymysl Nisona. Na zasadzie – ktoś napisał, żółty, no to zróbmy z tego kanarkowy. A póxniej wszyscy będą mówić o małym śpiewającym ptaszku.
    Czyli głuchy telefon.

    Odpowiedź ↓
28. lesserwisser 31.12.2012 - 14:56

    „Powiem. Bo znam początki WIG-Pressu. Sorry, ale to nie były czasy amazonu, ebaya, agentów literackich, którzy byli w stanie ściągnąć wszystko.”

    Jak pragnę zdrowia, jeśli wtedy mozna było bez problemów zdobyć zachodnia literaturę finansową w kilku księgarniach w Warszawie, za psie pieniędze, w ramach tzw „Know How Fund” (takie nalepki były na książkach, w ramch pomocy Zachodu. A hurtownia to była chyba w Poznaniu.

    To ja już nie wiem jak taki WIGPress nie mógł, kiedy ja mogłem i wielu znajomych mogło. Szło nawet zamówić wybrana pozycję, choć nie zawsze z duzym rabatem, z dostawą w ciagu 2 miesięcy.

    Tak nabyłem min. „New Market Wizzards”, Hulla, Damodarana, Vince’a itp.

    Widocznie mnie się chciało chcieć!

    Odpowiedź ↓
29. gzalewski 31.12.2012 - 15:33

    ale ja nie mam na mysli, ze to bylo zupelnie nie mozliwe. Tylko to były początki biznesu. Wiec poszukiwania wygladały troche inaczej. I tylko tyle. Poza tym wiesz trzeba jednak ogarnąć to wszystko co już sie ma, a nie zamawiac kolejne pozycje.

    Odpowiedź ↓
30. lesserwisser 31.12.2012 - 17:19

    No i jednak udała się zapezentować dziś zapowiadaną niespodziankę w w temacie „narada-szkarada” = deliberacja = etc.

    Buła i Spóła (to jest Morris, Bigalow i wielu innych świeczkarzy- w tym powielaczy) klasyfikują formację deliberation//stalled pattern jako formację odwracającą (reversal).

    Bulkowski, traktując ją jako teoretycznie formację rewersową, wielce się dziwi, że mu wyszło z analiz statystycznych, że częściej prowadzi ona do kontynuacji (75%).

    Tymczasem, w nawiązaniu do wczęsniejszej dyskusji, chciałbym zwrócić uwagę na pewien niezwykle znamienny fakt. Otóż w klasyku Nisona -„Japanese Candlestick Charting Technique” – formacja deliberation (stalled) jest umieszczona w rozdziale – Formacje Kontynuacji. Ciekawe, nieprawdaż! Wielce zastanawiajace.

    Nison pisze wprost i wyraźnie, że formacja ta zazwyczaj nie jest odwracaczem trendu, a zazwyczaj to przecież częściej niż rzadziej, nieprawdaż.

    „Remember that the stalled pattern is not usually a trend reversal, it often means a time of deliberation before the market decides its next trend. In the case of stalled pattern 3, a window opened after the congestion band completing a bullish high-price gapping play.”

    Nison daje też, dla ilustracji, wielce pouczający wykres na którym są zaznaczone trzy przypadki „stalled pattern”., w różnych sytuacjach rynkowych, jeden odwracacz i dwie kontynuacje!

    Tak więc wychodzi na to, że wbrew pozorom , Bulkowski jednak tu niczego nie obala ( może abstynent albo chory jakiś? :). Ba, może być wprost przeciwnie, gdyż jego statystyki odnośnie formacji deliberacja, zdają się potwierdzać to co napisał Nison i co zresztą wynika z logiki rynkowej.

    Formacja deliberation/stalled (czyli „nasza” narada-szkarada), zachowuje się bowiem różnie w różnych uwarunkowaniach rynkowych, i częściej może być formacją kontynuacji niż odwracania, wbrew temu co piszą powszechnie różni przepisywacze i kopiści.

    Nic więc dziwnego, że bywa ona klasyfikowana jako formacja neutral/reversal/continuation – czyli wszystko sie może zdarzyć.

    No ale kto ma rację? Nie wiem na 100%, wiem za to jedno – podobno to rynek ma zawsze rację.

    PS

    cnd ( powoli – jak los pozwoli 🙂 )

    Odpowiedź ↓
31. kathay (Post autora)31.12.2012 - 18:23

    @Piechur
    Jak tylko znajdę chwilę postaram się odnieść do wszystkich poprzednich zarzutów.
    
    >To tylko tobie się wydaje że one są drobiazgowe i jednoznaczne.

    Wyżej napisałem i powtórze:
    „Słabość klasycznych formacji tkwi w subiektywności, to prawda, wiele razy o tym pisałem. Zupełnie przeciwnie wygląda to w przypadku świec. Świece nie były jego wymysłem, ale dzięki precyzji opisania wyeliminował subiektywność i nie narażają one przy tym na hindsight bias, od którego cierpią klasyczne formacje.”

    O słabościach klasycznych formacji u Bulkowskiego pisałem wcześniej:
    https://blogi.bossa.pl/2011/05/22/subiektywna-analiza-techniczna-czesc-6/

    Same opisy identyfikujące formacje w jego książkach są niejednokrotnie dużo precyzyjniejsze niż u Murphy’ego czy Nissona. Bulkowski je zakodował lata temu, a więc da się, i automatem sprawdził na setkach wykresów. Jego soft jest dostępny na stronie jeśli ktoś potrzebuje jednoznacznego zapisu.

    Nie jestem zwolennikiem formacji klasycznych i z powodu wspomnianych słabości skupiam się jedynie na japońskich (i pokrewnych) gdzie w zasadzie kodowanie ich to abecadło nie tylko w programach do systemów transakcyjnych, to można zrobić nawet w excelu.
    Kodowanie formacji klasycznych jest w rezultacie sporym uproszczeniem, które może powodować obiekcje techników typowo manualnych, którzy bazgrają po wykresach, dokonując jedynie wizualnych analiz. Ale nawet to w niczym nie przeszkadza jeśli uda się odnaleźć przewagę w tych uproszczonych wersjach algorytmowych.

    Zresztą niepotrzebnym gorsetem jest religijne naśladownictwo tego co
    proponują książki o A.T., których nazwy tutaj latają.
    Po pierwsze dlatego, że nie istnieją dowody na to, że one w takim kształcie działają (dopiero Bulkowski po części to wykazał), po wtóre dlatego, że o ich skuteczności decyduje nie kształt tylko prowadzenie ryzyka (każ 100 traderom grać te same doji i wyjdzie 100 róznych, często mocno odległych wyników), po trzecie – wyznacznikiem skuteczności narzędzia jest jego potencjalna przewaga (the edge) i robustness/odporność na niestacjonarność a nie to jak wygląda w książce.

    Ty stawiasz na „czytanie” wykresów, interpretacje, subiektywne analizy niektórych formacji w szerszym kontekście, o którym napisał ci Nisson czy Shimzu. Po pierwsze – nie znasz ich rzeczywistej przewagi ponieważ sprawdzenie tego na danych historycznych jest niemożliwe wszędzie tam gdzie narzędzia opierają się na każdorazowej interpretacji. Nie mówiąc o hindsight bias, który nie tylko utrudnia sprawdzenie tego, ale dodatkowo składa złudne obietnice działania. W rezultacie używasz narzedzi, które być może nie działają lub działają nie tak jak proponują ci wszyscy spece od świec (to owe 31% w statystykach Bulkowskiego).
    Po drugie – idąc w te czytania wykresów i interpretacje tak naprawdę brniesz w losowość,a jeszcze bardziej w coś co z angielska nazywa się „luck” , dobrze widoczny na rynku akcji gdzie w szereg czasowy jest wpisany dryf wznoszący.
    Po trzecie- jeśli zarządzanie ryzykiem polega na tym, że czekamy aż ruch wsteczny do kierunku pozycji się w końcu się odwróci to kompletnie nie ma to nic wspólnego z tymi japońskimi formacjami,
    w które są wpisane stopy i jest to jeszcze większe zdanie się na luck i randomness.

    Większość przegrywa (w tym technikow, co wiem na podstawie dziesiątek rozmów) ponieważ również chciała „czytać” wykresy, nie zdając sobie jednak sprawy z tego skąd bierze się edge, jak zarządza ryzykiem (ważne było znaleźć formację i ignorować stopy), jak działa tu luck i losowość oraz behawioral biases.
    
    >Skoro wszystko jest takie jasne i proste, to poprosze o algorytmy identyfikujące na wykresach Formacje RGR.

    Tu znajdziesz potrzebną wiedzę:
    https://blogi.bossa.pl/2008/11/12/istotnosc-formacji-cenowych/

    Odpowiedź ↓
32. kathay (Post autora)31.12.2012 - 19:09

    @Piechur

    >1.Tworzyłeś kiedyś systemy mechaniczne? Wiesz czym się kończyło zwykle dodawanie do systemu wielu filtrów? Tym że taki system pokazywał sygnał kupna raz na pół roku.

    Koduję od 14 lat, niewiele, ale wystarczy by wiedzieć jak działają filtry.
    To o czym piszesz to prymitywna wersja filtrowania, zwykłe ‚data mining’ – dodawanie stopni swobody nieodporne na niestacjonarność, ale generujące złudzenia w wyniku częstego przeoptymalizowania.
    Większość filtrów Bulkowskiego są to filtry tzw. „theory driven”. Ich obecność jest uzasadniona swoistą grą sił podaży i popytu, określonych, często naturalnych nieefektywności, siłą relatywną (np. w pairs trading) czy wskaźnikami poza cenowymi.
    Część z tych w jego książce jest pochodną tego co sugerują sami autorzy świec japońskich. //Nie piszę juz o klasycznych formacjach, tę ksiązkę można bowiem przeczytać co najwyżej dla ciekawości bo praktyczność jej jest żadna, chyba, że dla tego by dać sobie z tym spokój//
    Bulkowski nie robi żadnych intensywnych testów wieloparametrowych w stylu ‚brute forc’e, większość formacji testuje z tym samym, najprostszym filtrem, nie próbuje szukać najlepszych ich ustawień. Ich zadaniem było wskazanie kierunków poprawy trafności czy złagodzenia drawdowns. To zwykła część roboty przy poszukiwania przewagi (the edge).
    Ewentualne wątpliwości ze stabilnością ich współpracy pozwolą rozstrzygnąć walk forward tests, filtry ‚theory driven” powinny sobie w nich poradzić.

    Inna sprawa, że cały skład filtrów pojawia się już na poziomie całej podstawowej japońskiej teorii, im więcej warunków istnienia formacji tym więcej filtrów w kodzie czy samej wizualizacji. Już w samej prostej Marubozu dodałeś filtry na knoty bo tak wymaga książka, jak sam piszesz taki filtr zmniejsza ilość sygnałów, ale czy zwiększa stabilność i generuje wiekszy edge (o ile w ogóle)???

    Odpowiedź ↓
33. kathay (Post autora)31.12.2012 - 19:33

    @Less
    Jak zwykle zaginasz wszystkich Sherloków:)

    Zapewne wszyscy (bo nie tylko Bulkowski) czytając Nisona czy innych speców od japońszczyzny źle widzieli albo celowo wprowadzają w błąd (po małym internetowym research to widać). Bez względu na to, w którą stronę ma to działać Bulkowski pokazuje JAK RZECZYWIŚCIE działa. Na dziesiątkach portali wisi to jako reversal pattern więc trochę ludzi da się nabrać.
    Obal jeszcze pozostałe 30 % do kompletu please!

    Odpowiedź ↓
34. lesserwisser 31.12.2012 - 20:31

    Właśnie obalam 40% a jeszcze pozostało coś bardziej konkretnego. 🙂

    Odpowiedź ↓
35. Piechur 01.01.2013 - 14:28

    @Darkh
    Ciekawe dane, choć dla fanów Bulkowskiego raczej niewesołe.
    A skanowałeś może tym kodem najniższe TF-y (1min lub 30s) np. Emini albo pojedyncze walory typu: Apple czy Goldman? Bo tak sobie myśle, że jak gdzieś tego typu formacje mają jeszcze szanse obecnie jako tako działać (55-60 proc.), to tylko na pułapach gdzie tłuką się roboty.
    Choć szanse i tu oceniam marnie. Ten kod na tych rynkach będzie jak czołg z PWŚ, który próbuje walczyć z czołgami DWŚ

    @less
    No tak – okazało się że nawet przepisać nie umiał.
    Pamiętam jak kiedyś czytałem „Encyklopedię of Chart Patterns” i w pewnym momencie zauważyłem – kurcze, koleś połowe książki przepisał z „Technical Analysis of Stock Trends” i ani razu o niej nie wspomniał, choćby we wstępie, czy jakimś pojedynczym przypisie. Nic.
    Brzydkie działanie.

    @kathay
    Nie wiem czy to efekt wczorajszej nocy, czy może jednak tego jak piszesz, ale szczerze mówiąc niewiele zrozumiałem. Te wszystkie biasy, randomnesy. No i ten „edge”, wciąż poszukiwany, nieuchwytny… niczym „święty Graal”.
    Także odpowiem tym razem trochę inaczej niż zwykle.

    1. Nastąpił pewien postęp i zbliżenie stanowisk. Stwierdziłeś że pierwsza książka Bulkowskiego o formacjach zachodnich jest bezużyteczna, z czym się absolutnie zgadzam.

    2. Jeżeli masz gdzieś kod narady, który używał Bulkowski, to prosze, napisz go tutaj. Darkh pewnie się ucieszy i szybko przetestuje.

    3. Już ci pisałem – formacje to jakieś 15-20 proc. mojego „edge”. Shimzu nie czytałem wcale. O wadze kontekstu dowiedziałem się po raz pierwszy od Edwardsa i Maggee. Jestem niemal pewien że Nison też dowiedział się o tym z tego źródła.

    4. W sumie najciekawszy z tej Twojej odpowiedzi okazał się ten link do twojej notki sprzed czterech lat. Bynajmniej nie ze względu na treść notki, lecz na dyskusje pod nią. Po jej przeczytaniu zorientowałem się że jestem kolejnym (100?2000?) traderem/spekulantem, który wpada do tego miejsca i dziwi się temu co piszesz.

    5.Okres przymusowej bezczynności się kończy, jutro walka ja vs. rynek zacznie się na nowo. A jednym z elementów mojego „edge” jest pełen spokój w czasie walki.
    Tak więc tym razem już na pewno definitywnie, dzięki za dyskusję.

    Odpowiedź ↓
36. darkh 01.01.2013 - 16:43

    Czolem Piechurze

    Moj problem zeUSA lezy we wiarygodnych danych intra, jesli mozesz pomoc (albobykalboodwyk@yahoo.com) potestuje niektore formacje, jednak o cuda bedzie ciezko.. np na 49 seriach rodzimego kontraktu „Deliberacja ma” wystapila tylko 84 razy i po 30 min srednia zmiana ceny to +0.02% przy 45% pozytywnych (interwal 5min, close to close)

    Liczylem na mala dyskusje o kodach Bulkowskiego (i ogolnie o kodowaniu formacji swiecowych) bo wg mnie kilkanascie linijek kodu, chocby kilka konkretnych pomyslow powstalych w ten sposob mialoby wieksza wartosc niz twierdzenie ze w jego ksiazkach sa jakies prawdy. A osobom ktore zaczynaja kodowac uswiadomiloby, jak ciezko zbudowac obiektywny, logiczny i spojny z literatura sygnal wejscia na prostej formacji swiecowej.

    pozdrawiam i wielu udanych transakcji 😉

    Odpowiedź ↓
37. kathay (Post autora)01.01.2013 - 23:24

    @Piechur
    Odnośnie kodów i Marubozu:

    > Czemu Sell tylko 1 proc? Po odliczeniu prowizji taka transakcja wychodzi co najwyżej na BE, nie ma zysku. Mamy wiec pierwszy problem natury subiektywnej – ile cena musi pójść w naszym kierunku aby uznać transakcje za udaną i tym samym przyjąć że Marubozu w tym przypadku
    zadziałała właściwie?

    Kodujemy jak widzę w innych językach. W moim zamknięcie pozycji C(1) miało oznaczać Close kolejnego dnia. To nie istotne, napisałem pierwszy lepszy kod jako przykład dla określenia elementu subiektywności algorytmów.
    Nie ma problemu natury subiektywnej w ocenie udanej transakcji jak ci się wydaje- każda kończąca sie zyskiem jest udana i do tego nie potrzeba hamletyzowania, to sytuacja 1-0. Natomiast Marubozu „zadziała” właściwie tylko wtedy gdy pozwoli nam osiągnąć pozytywną wartość oczekiwaną w ciągu transakcji.
    To jednak nie Marubozu tak działa, tylko efektywne zarządzanie stopami i ryzykiem. Jak pisałem podobnie już wyżej: każ 100 ludziom tradować Marubozu a dostaniesz 100 różnych wyników, od ujemnych do dodatnich. I nie jest to skutek Marubozu a stopów i betsize. A jeśli potrzebujesz wiedzieć jak duże i częste są zasięgi ruchów po Marubozu to masz to wszystko w książce, która jest dla Ciebie złem wcielonym – chodzi o Bulkowskiego.

    >Czemu długość Marubozu określiłeś na od 2 proc. w górę? Na wig-20 2% proc. jednodniowe ruchy to na wielu spółkach rzadkość np PKO BP PGE czy TPSA. Może wiec właściwsze powinno być 1,8 proc? Kolejny subiektywny problem.
    
    2% to był tylko przykład jak wspominam wyżej. Wybierz sobie dowolną wielkość. W swoich kodach określam to jako procent zmienności a nie pojedynczą wartość. Ponownie szukasz subiektywności tam gdzie jej nie ma- wybiera się ten parametr, który daje jak największe szanse na pozytywną WO oraz stabilność. Subiektywnym problemem byłby ten gdy musisz każdorazowo interpretować czy to co widzisz to Marubozu czy nie (bądź każda inna formacja czy inny element strategii).

    >Tak skonstruowany algorytm będzie zbierał tylko białe Marubozu idealne. No i mamy kolejny problem natury subiektywnej – jakie odstępstwo od zasady Close = High i Open=Low można przyjąć żeby mógł zbierać też te niemal idealne Marubozu?

    Mój kod miał przykładowo skanować świece o wysokim korpusie, w tym wszystkie Marubozu. Pieprzyć idealne Marubozu! W czym jest lepsze od nieidealnego? Jeśli możesz mi wskazać praktyczną przewagę to zamieniam się w słuch. Normalnie rozstrzyga to zarządzanie ryzykiem i MM a nie ideał wyglądu.

    >Wybrałeś najprostszą jednoświecową formacje, a i tak się pomyliłeś. Algorytmy dwuświecowe i trzyświecowe to już algorytmy z nierzadko kilkunastoma zmiennymi z dziesiątkami problemów natury subiektywnej do rozwiązania.

    Ja gotów jestem zrozumieć te ciągoty do „artyzmu” czy religijność w naśladownictwie japońskich guru jeśli komuś przynosi to szczęście, a szacun tym większy jeśli jeszcze potrafi zarobić na tym (statystyki pokazują jednak co innego, albo raczej inne proporcje win/loss niż czytelnikom wyidealizowanego świata japońszczyzny się wydaje). Sprawa nie zaczęła się jednak od dramatyzowania o Marubozu tylko o subiektywność kodowania, którą widzisz wszędzie dookoła, a której tam nie ma. Sam kod to konkretny, jednoznaczny, matematyczny/logiczny zapis, który nie wymaga już interpretacji czy intuicji w działaniu, można go zreplikować, nauczyć, przekazać komuś innemu do egzekucji (w tym robotom) i nie zmieni to wyniku jego działania. Można również uzyć go bez żadnego problemu dla celów falsyfikacji dowolnej hipotezy, w tym wypadku tej, że dana formacja nie działa. Na to, że nie potrzeba żadnych subiektywnych ocen nie ma wpływu wprowadzony parametr, nawet jeśli nie jest on pojedynczą wartością lecz ich zbiorem.
    Ale – nie mam prawa zabierać ludziom prawa do szczęścia – jeśli kodujesz i uważasz, że kod to forma subiektywna , feel free!

    
    >Biorę więc do ręki bryk Bulkowskiego i szukam tej formacji. No i klops! Takiej formacji wśród tych dwu-świecowych i trzy-świecowych nie ma. Jest tylko jednoświecowe czarne marobuzo, którego statystyka mówi nam podobno, że wejście jest „almost random”, czyli de facto nic nie mówi.

    Kto napisał kiedykolwiek w tym threadzie, że marubozu czy inna moja formacja pochodzi czy powinna pochodzić z książki Bulkowskiego? To był przykład kodu a nie japońskich delicji.
    Jeśli nawet jej tam nie ma to sprawa jest prosta: kilka kodów + testów zrobi identyczną statystykę jaką podaje Bulkowski.
    Co do „random entry”: Ja uwielbiam tę formułę – traktowanie wejścia z nabożeństwem. Jakie znaczenie ma random czy nie random jeśli nie to decyduje o skuteczności i trafności???!!! Bulkowski pokazał statystyki tak obrobione jak analizują ją specjaliści od japońszczyzny. Ale to nie jest jeszcze zarabianie, to wstęp do zbudowania własnego edge w formie kodu czy „skilla”, poprzedzone ogromną statystyczną robotą, którą odwalił Bulkowski. Ale też przy okazji pokazanie wielbicielom japońszczyzny, że sam fakt pojawienia się czegoś w książce to nie drzwi do zysków!
    Powtórzę to po raz kolejny: książki od AT uczą AT a nie zarabiania.

    
    >Tyle że ja się odnosiłem do słów kathaya a nie Bulkowskiego. Kathay w swoim poście napisał >wyraźnie cytuje:”Nie ma specjalnego znaczenia w jakim kontekście używasz formacji”., a potem:

    >„(…)całe rozważania o tym czy kiedyś były czy nie elementem jakiejś szerszej analizy top-down czy bottom-up tracą na znaczeniu.”

    >także nie jestem do końca pewny, kto tu faktycznie manipuluje.

    Jeśli istnieją jakieś wątpliwości to mogę powtórzyć jeszcze jaśniej to samo co w obu moich cytatach:
    Dla skuteczności SAMEJ formacji nie ma znaczenia czy jest częścią jakiejś większej, a szczególnie wymagającej interpretacji całości. Jeśli ktoś jednak potrzebuje użyć jej w większym kontekście to nie
    mam żadnych kontr, tylko że nie zmienia to przewagi potencjalnie tkwiącej (lub nie) w SAMEJ formacji, a raczej sposobowi jej uzycia w obrębie całości działań na ryzyku i MM.

    >„A few of the price formations which formerly were quite common, now appear rarely or may have lost much of their
    practical utility for the trader; they have been omitted from this text”
    To cytat ze wstępu do pierwszego wydania autorstwa R.Edwardsa. Wystarczający dowód?

    Że tak spytam bo nie zrozumiałem – na co dowód?

    >„ooops – skąd wziac na FX wolumen”
    >A choćby na LMAXIE.

    Czy Lmax zbiera cały światowy wolumen? Jeśli to jednak tylko fragment to wcale nie musi być reprezentatywny wobec rzeczywistych przepływów.
    Zacząłbym się jednak martwić o co innego:
    „LMAX lost another 4.5 million pounds in the first six months of fiscal 2013.”
    Słowo another to czerwona lampka. Firma nie ma wystarczających obrotów, zbyt duże koszty albo fatalnie zarządza ryzykiem.

    Odpowiedź ↓
38. Pink Floyd 02.01.2013 - 09:08

    Wtrace swoje 3 grosze odnosnie lmax’a. Po pierwsze to wciaz startup, ktory powstal gdzies w 2007 roku, w 2010 zaczal tradeowac — startuja juz wiec dosc dlugo ;-). Technologicznie wydaje sie byc mercedesem, w sensie takim, ze zatrudniaja programistow z najwyzszej polki i zbudowali cos, co w swiecie javy wydawalo sie dotychczas niemozliwe wrecz. Ale to wciaz garstka ludzi – w 2011 byli firma okolo 20 osobowa. To co jednak wydaje sie najbardziej rzucac w oczy, to fakt, ze oni sa bardziej technologiczna firma niz traderska i znajac profil ludzi jakich zatrudniaja dziwi mnie troche, ze w ogole zabrali sie za trading…

    Odpowiedź ↓
39. Piechur 02.01.2013 - 20:10

    Kathay napisał:
    „każ 100 ludziom tradować Marubozu a dostaniesz 100 różnych wyników, od ujemnych do dodatnich.”

    Każ 100 koderom napisać program transakcyjny pod wejścia pod Marubozu a dostaniesz 100 różnych kodów i w rezultacie po wrzuceniu ich na dane, sto rożnych wyników od ujemnych do dodatnich.

    Dla kathay pierwsze to przykład na subiektywność, natomiast drugie na obiektywność.
    Ot taki tam sofizmat. Jeden z wielu w tych postach kathaya, ale reszty szczerze mówiąc prostować mi się nie chce.

    Odpowiedź ↓
40. lesserwisser 03.01.2013 - 14:39

    Trochę się ponaradzałem (sam ze sobą) i wyszło mi na to, że chyba jednak wypada być Wujkiem Dobra Rada! Motyla noga!

    No bo jeśli Nison piszę, że formacja zwana Deliberacją nie jest zazwyczaj odwracaczem trendu zaś inne autorytety świecowe piszą zgodnie, że jest to powstaje pytanie- „Gdzie jest prawda?”.

    Doświadczenie życiowe sugeruje by stwiedzić, że jak zwykle, „Prawda leży po środku”! No dobra, w takim razie kto jest depozytariuszem tej prawdy? No a kto może być, jak nie Less!

    Może się podzielę tą prawdą, ale pod dwoma warunkami. Primo – blogosfra musi wyrazić zainteresowanie, jest to warunek niezbędny ale nie wystarczjacy. Bo -Secundo – Kathey musi obiecać, że publicznie
    przestanie nazywać tę formację -Naradą- szkaradą.

    Odpowiedź ↓
41. Pink Floyd 04.01.2013 - 11:11

    @less
    istotne jest jak ona dziala w realu, a nie to co mowi teoria. a co do nazwy, to osobiscie mam kompletnie gdzies jak sie ja przetlumaczy na jezyk polski 😀 imo, to juz za bardzo filozoficznie sie zrobilo jak dla mnie 🙂

    Odpowiedź ↓
42. lesserwisser 04.01.2013 - 14:13

    @Pink Floyd

    Faktycznie istotne jest to czy dane formacja działa w realu, ale jeszcze bardziej istotne jest to by wiedzieć kiedy działa tak a nie inaczej i dlaczego tak działa w konkretnych warunkach rynkowych.

    A do tego potrzebna jest świadomość co do ogólnej zasady działania świec, specyfiki danej formacji i jej wariantów, szczegółowych aspektów jej interpretacji ze wszystkimi niuansami wpływającymi na jej zachowanie się w danej sytuacji rynkowej oraz zaleceń co do jej stosowania w praktycznym tradingu.

    A do tego potrzebna jest odpowiednia znajomość teorii, która wzieła się z uogólnionej praktyki, bo bez tego mozna sobie tylko podeliberować i pofilozować o formacji Deliberacja.

    Dopiero wtedy możesz mieć kompletnie gdzieś jak się jej nazwę właściwe przekłada na język polski, bo wtedy zrozumienie nazwy już niewiele wnosi. Rozumiem więc, że wszystkie wyżej wymienione szczegóły i aspekty masz w małym paluszku.

    A jak tego wszystkiego nie wiesz to nie wiesz również czy i w jakim stopniu możesz wierzyć czyimś statystykom i czy twoja wiedza na temat danej formacji jest wystarczająca do tego abyś mógł w miarę wiarygodnie ocenić czy formacja działa w realu czy nie i dlaczego.

    Odpowiedź ↓
43. Pink Floyd 04.01.2013 - 15:23

    @less
    Zgadzam sie z Toba w calej rozciaglosci 🙂

    Wszelkie ksiazki odnosnie rynkow nalezy traktowac co najwyzej jako pewne sugestie, ale zadanie domowe nalezy odrobic samemu. Jak to napisal Pardo, ciezko sie spodziewac zeby za ksiazke warta 50 bugsow miec przepis na zarobienie 50 milionow bugsow 🙂

    Co do wierzenia w cudze statystyki, to jestem bardzo niewierny z zasady. Zeby moc sprawdzic efektywnosc danej formacji japonskiej wierze tylko wlasnym obliczeniom. W kontekscie tego „poprawna” nazwa formacji ma dla mnie znaczenie rowne zeru 🙂 Dla mnie moglyby rownie dobrze byc to kolejne numerki 😉

    Odpowiedź ↓
44. lesserwisser 04.01.2013 - 15:53

    @ Pink Floyd

    „Co do wierzenia w cudze statystyki, to jestem bardzo niewierny z zasady. Zeby moc sprawdzic efektywnosc danej formacji japonskiej wierze tylko wlasnym obliczeniom.”

    Ja z rezerwą podchodzę do cudzych statystyk, szczególnie gdy nie mam jasności i pewności na jakich zasadach i kryteriach były one oparte.

    Przykładowo nie wiem czy skuteczność formacji Deliberacja była analizowana z uwzglednieniem miejscsa jej wystapienia, to jest na szczycie danego trendu (modelowo), w polowie, na dołku, w lokalnej konsolidacji itp. A ona bowiem, w zaleznosci od konkretnej konfiguracji, może się różnie zachowywać. Bez uwzglednienia tego czynnika ( i innych subtelniejszych też) statystyki w znacznym stopniu tracą swoją wartośc poznawczą i użytek praktyczny.

    Do tego dochodzi jeszcze element pewnego subiektywizmu, w doborze kryteriów służących identyfikacji formacji przez skanery. Różne mogą bowiem być kryteria zastosowane w ich kodowaniu, przez poszczególnych badaczy. Chodzi tu o tzw PCF (personal criteria formulas).

    Przykładowo dla pokrewnej Deliberacji, formacji trzech białych wojaków (zwanych równiez czerwonymi) znam trzy różne kody, więc wynik ich zastosowania dla identyfikacji pozycji i jej poźniejszego zachowania może być różny.

    A dla mnie nazwa fomacji jest istotna, przykładowo trzy czarne kruki (lub jak kto woli wrony) lepiej mi pasują niż trzy zgniłe gruchy.

    PS

    Myślałem, że kolega Darkh coś miłego mi napisze, to bym mu się rewanżował kodami do narady-szkarady (i nie tylko), a tu nic, więc takiego figusa. 🙂

    Odpowiedź ↓
45. Pink Floyd 04.01.2013 - 16:15

    @less
    Ornitologiem nie jestem, wrona to nie kruk, chociaz krukowata jest. Dlatego dla mnie nazewnictwo nie jest tu meritum.

    Odpowiedź ↓
46. darkh 04.01.2013 - 17:38

    Less lobuzie w week zakodouje specjalnie dla ciebie.. trzy czarne żuki żrące zbuki !!!

    Odpowiedź ↓
47. lesserwisser 04.01.2013 - 20:26

    @ kodak vel kodownik vel kodziarz vel koder oder dekoder 🙂

    Co by ci się lepiej kodowało = trioch woronow bez ogonow:

    O > C * 1.01) AND (O1 > C1 * 1.01) AND (O2 > C2 *
    1.01) AND (C < C1) AND (C1 C1) AND (O C2) AND (O1 < O2) AND (((C – L) / (H – L)) < .2) AND
    (((C1 – L1) / (H1 – L1)) < .2) AND (((C2 – L2) / (H2 – L2)) < .2)

    i/lub

    O1C2 AND OC1 AND C1<L2 AND C<L1 AND C2<L2*1.05 AND C1<L1*1.05 AND C<L*1.05

    Odpowiedź ↓
48. darkh 05.01.2013 - 02:14

    @kodeku

    po raz: arbitralnie zakladasz wielkosc kruka (ode lba do ogona)
    po dwa: arbitralnie zakladasz zamkniecie w dolnym kwintylu zakresu
    po trzy: zezarlo troche koda ale chyba cos tam dublujesz
    i/lub pomijam

    i gdzie ta slawna obiektywnosc swiecznikow ?! 😉

    Odpowiedź ↓
49. Piechur 06.01.2013 - 00:20

    Kathay sądzi/podejrzewa że programowanie i tworzenie EA jest tym samym czym programowanie i tworzenie softwaru przy pomocy jakiegoś popularnego języka typu C++,Java, czy PHP.
    No ale niestety ten sektor programowania nie rządzi się tymi prawami. M.in. dlatego programiści programów transakcyjnych są dużo, dużo lepiej opłacani, w porównaniu do innych specjalistów tego typu.
    O co chodzi w skrócie? O wspólną, sztywną bibliotekę funkcji, której można się nauczyć, sprawdzać przy okazji problemów, no i stworzyć przy jej pomocy auto debugera.
    Tutaj programiści tego nie mają, bo to że program działa technicznie poprawnie nic nie znaczy. Program ma bowiem działać poprawnie na rynku, a ten biblioteki funkcji i auto-debugera się nie dorobił i nigdy nie dorobi.
    Dla typowego programisty to jak wejście w badlands. Dziki zachód – prawo i porządek nie obowiązuje.
    Pzdr.

    Odpowiedź ↓
50. Pink Floyd 06.01.2013 - 10:51

    @piechur
    Nie widzialem, zeby gdziekolwiek kat pisal o tym co mu tam przypisujesz 😉
    Po pierwsze jezyk to tylko lub az narzedzie. Wrzucanie C++, Java czy PHP do jednego worka to kompletny absurd. A porownywanie C++ czy Java do jezykow skryptowych wspomagajacaych pisanie EA to juz absurd do kwadratu. Wszystkie te wymienione jezyki/narzedzia sluza do kompletnie odmiennych celow.
    Twoim zdaniem „programisci programow transakcyjnych” sa lepiej oplacani. To takie ogolnikowe stwierdzenie ze ciezko sie do niego odniesc — ale sprobuje. Jesli chodzi Ci o ludzi z algo tradingu (nie koniecznie quants), to tam zlotym standardem jest dzisiaj C++, coraz wiecej C# i Javy sie pojawia. Ludzie tam pracujacy zapewniam Cie nie narzekaja na zle zarobki i na pewno nikt kto na codzien programuje tylko w MQL nie jest w stanie w tym zawodzie zblizyc sie nawet do tamtego poziomu. To po prostu inny swiat — MQL’a techniczny facet (expert Javy na przyklad) moze opanowac w kilka dni. W druga strone to nie jest mozliwe, bo aby stac sie expertem Javy (wraz ze sporo otoczka wokol, bo sam jezyk wiele nie zdziala) to sa juz lata.
    Nie wiem w koncu co masz na mysli piszac o debuggerach. Przepraszam — co ma piernik do wiatraka?
    Co to jest „typowy programista”? 😉

    Odpowiedź ↓