Wprawdzie wpis podłączyłem pod cykl z filmami, i taki też będzie, ale rzecz cała dotyczy drugiego z wykładów w Zakopanem, które miałem zamiar opisać Czytelnikom naszych blogów.

 

Wielce pożyteczną i profesjonalną prelekcją popisał się niemiecki trader Birger Schäfermeier. Nie wyprzedziła go wprawdzie nad Wisłą własna sława, ale być może to po części z racji naszego zapatrzenia w Amerykę, a może też z powodów językowych. Po tym co widziałem na żywo w Zakopanem zupełnie szczerze wysoko oceniam jego kompetencje, wiedzę i umiejętności traderskie.

Wykład był nieco przegadany, zbyt długo wałkował naprawdę podstawowe rzeczy jak na przykład pojęcie wartości oczekiwanej i nie starczyło czasu na prezentację wszystkich technik, które przygotował 🙁 Z bodajże 4, które miał na slajdach pokazał nam tylko jedną i o niej właśnie niżej. Postaram się jednak pokazać ich w przyszłości więcej jak tylko uda mi się opracować jego materiały dostępne w sieci.

Birger zręcznie opowiedział nam swoją filozofię tradingową (można kilka wykładów na ten temat pooglądać w youtube po niemiecku), rozbawił nieco swoją historią (kilka plajt, organizowanie imprez DJ-skich po to by zebrać na depozyt) i przypieczętował swoją wiedzą fakt tego, że uczciwie przepracował te 10 000 godzin, które odróżniają eksperta od amatora.

Wykład był reklamowany chwytem „jak zarobić 50 tys. EUR ryzykując tylko 0,06%”. I prawdopodobnie tak samo będzie promowany jego trading na żywo w Warszawie w październiku. To jednak nie jest cała prawda, raczej zręczny ‘Pi-aR’ i Birger sam to wszystkim na sali uświadomił. Tak małe ryzyko to bowiem jedynie średnia wielkość stopa w pojedynczej transakcji (pokazywał nam ich rozkłady), ale nie całkowity zjazd kapitału! Zanim zarobił te 50 tysięcy doświadczył o ile dobrze widziałem ponad 20. procentowego obsunięcia. Wyświetlał wykres swojej linii kapitału i było widać spory spadek pod koniec 2011 r. Na jego stronie widać podobny choć nie dam głowy, że identyczny:

http://www.tradac-livetradingroom.de/

Gra on na kontraktach terminowych w układzie intraday, zasadniczo posługując się A.T., ale bez żadnych wskaźników czym zaskarbił sobie moją sympatię 🙂 Ponownie mi zaimponował pokazując, że wszystko co robi to pełne, przemyślane, obiektywnie opracowane, mechaniczne strategie. Podpadł jedynie mówiąc, że nie zajmuje się testami na danych historycznych. Traktuję to w kategoriach przekory – skoro posługuje się mechanicznymi metodami to musiał je najpierw sprawdzić na historii żeby się dowiedzieć, że są skuteczne, a jeśli posługuje się wyuczonymi (jak choćby wybicie z kanału cenowego) to one również nie wzięły się z niczego, długoterminowe testy wskazały kiedyś ich przewagę.

Ale do rzeczy. Strategia, którą nam przybliżył, jest dostępna pod poniższym adresem:

http://www.youtube.com/watch?v=PqP0WRws5_0&feature=channel&list=UL

Nie ma tam jednak komentarza więc tradycyjnie zrobiłem zrzut i pokrótce go objaśnię:

 

Codziennie przed otwarciem liczy on dzienną zmienność mierzoną ATR–em (bodajże 14. dniowym) i chwilę po rozpoczęciu bieżącej sesji ową wielkość dodaje i odejmuje od ceny otwarcia. Powstają więc 2 poziomy: na tym Open+ATR wystawia zlecenie otwarcia pozycji krótkiej, na Open-ATR zlecenie otwarcia pozycji długiej. Wg. jego obserwacji rynek lubi zrobić przejazd tego typu by potem wrócić do kursu otwarcia.

Jeśli chodzi o kwestie stopów to:

– take profit jest ustawiany na poziomie ceny otwarcia sesji

– stop-loss ma tę samą szerokość co dzienny ATR, odliczany jest od poziomu kursu zajęcia pozycji

Na powyższym zrzucie i na filmie nie widać ceny otwarcia, teoretycznie pozioma zielona linia powinna się z nią pokrywać. Kurs wzbija się i w miejscu czerwonej linii otwierają się 2 pozycje krótkie na kontrakty w S&P 500. Potem kurs spada by zamknąć pozycję z zyskiem na zielonej linii.

I jeszcze 3 jego tipy do tej metody:

1/ Jeśli pierwsza minuta po otwarciu jest wariacka czyli ceny mocno skaczą to zlecenia otwarcia pozycji nie liczy się od ceny otwarcia sesji lecz:

short = maksimum świeczki minutowej + ATR

long = minimum świeczki minutowej – ATR

2/ Jeśli po 30 minutach od otwarcia nie dojdzie do transakcji – anulowane są zlecenia. I tutaj widzę pewien zgrzyt ponieważ na wskazanym filmie transakcja zachodzi blisko zamknięcia sesji. Zakładam więc, że to również możliwe choć przy innej zyskowności i trafności.

3/ A trafność tego układu to plus/minus 70% zależnie od rynku. Ponieważ ‘take profit’ równy jest ‘stop losowi’ więc od trafności rzędu 50% zaczynają się zyski, zależy to jeszcze do zmienności na dany dzień, która nie jest wielkością stałą.

—Kat—

[Głosów:4    Średnia:1/5]

5 Komentarzy

  1. olaf

    ATR… czyli po odrobieniu na zmywaku (czy tam za konsoletą) kary za zbytnie komplikowanie materii mamy…. powrót do źródeł które znamy przecież od wielu lat 😉

  2. Klondike

    Nie znam niemieckiego ale coś po polsku znalazłem:
    http://pulsinwestora.pb.pl/2619895,7663,10-rad-naprawde-skutecznego-tradera
    Nic nie wiem o tym traderze ale te punkty wydają się nawet sensowne.

  3. olaf

    @Klondike

    Zawsze aktualne:

    “38 kroków by osiągnąć sukces w tradingu”

    http://ifutures.pl/post13333.html

  4. Tomasz

    Ostatnio byłem u niego w Niemczech na obozie dla traderów. Przez 5 dni szkolił i jednocześnie robił swoje transakcje – wszystko na naszych oczach. Wykręcił 15 tys. euro, pokazał kilka strategii i ma naprawdę wyważone podejście do rynku. Dla mnie doskonały nauczyciel, życzę każdemu żeby mogli się od niego uczyć. Nie chodzi o pojedyncze strategie, ale kompleksowe podejście – zarządzanie ryzykiem, zwiększanie zysków podczas otwartej transakcji – on na wszystko ma ustalone zasady. Jak się ogląda jego pojedyncze transakcje to nie do końca rozumie się co on robi. Dopiero jak omówi zarządzanie pozycją, strategie wejścia, maksymalizację zysków itp. to rozumie się cały system. Naprawdę warto nad tym posiedzieć, mam nadzieję, że w końcu wyda książkę po pl/ Poniżej wklejam swoją relację, może chcecie zobaczyć jak wygląda biuro w Niemczech, dla mnie rewelacja!
    http://www.doradca.tv/birger-schafermeier-daytrading-na-1-mln-euro-fotorelacja/

  5. _dorota

    Pierwsze wrażenie: więc tak może wyglądać biznes szkoleń tradingowych. Ale przypuszczam, że szkolenia odbywające się w Polsce są bardzo zbliżone pod względem merytorycznym (bo nie mogą nie być). Jeśli się różnią, to dekoracjami (mylę się?).

    Czekamy więc na konkrety, ale przypuszczam, że nie powalą.

    Jeśli śledzisz blogi boosowe, to jest tutaj kilka osób (piszących i komentujących) z wiedzą na poziomie zaawansowanego coachingu.
    Jeśli Pit zorganizuje kiedyś szkolenie (i wystąpi z tłumaczem, bo jego język jest nieco ezoteryczny 😉 ), to się zapiszę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *