Prośby o coraz większą ilość tekstów o strategiach spełnię przynajmniej w dwóch-trzech kolejnych wpisach.
Akurat trafiła mi się transakcja, dzięki której postanowiłem przejść od przekładanych postanowień do realnych czynów. A było to mniej więcej tak:
Czas – 22 maja 2012
Miejsce – rynek forex
Bohater – para EUR/PLN w układzie świec 30 minutowych (moje ulubione)
Akcja – fałszywe wybicie
Z powodów zapewne onomatopeicznych wolę angielską nazwę fałszywych wybić: FAKEOUT BREAKOUT, już wypowiadając to słyszymy jak wszystko się dźwięcznie kruszy, miażdży i tłucze.
FAKEOUT BREAKOUT to cała rodzina nieudanych przełamań z cenowych formacji i innych układów, ale nie wszystkie da się przerobić na coś pożytecznego. Akurat w tym przypadku jest to możliwe, a to z powodu symetryczności układu. Spójrzmy na szczegóły, rozrysowane i rozpisane poniżej:
Rys 1. Zagranie na nieudane wybicie, EUR/PLN dane 30. minutowe
(a) Spadając rynek wyrysował świecę oznaczoną na rysunku cyfrą (1), po niej nastąpiły świece wewnętrzne, których maksima i minima nie wykraczają poza zakres owej świecy nr (1); w takim wypadku zawsze dochodzi w końcu do przełamania i wybicia rynku poza maksimum świecy (1) w górę lub w dół poza minimum świecy (1) i te granice oznaczyłem niebieskimi, poziomymi liniami. W którą stronę oczekiwać wybicia (ang. breakout)? Odpowiedź na to pytanie warte jest miliony 🙂
(b) Rynek zadecydował o wyjściu dołem podczas formowania się świecy oznaczonej jako (2); w zasadzie byłby to całkiem naturalny i uzasadniony kontynuacją trendu ruch
(c) Kurs na zamknięciu świecy (2) wraca jednak w zakres świecy nr (1), ten obrysowany niebieskimi liniami, i zamyka się nadal między nimi; nie ma potwierdzenia ważności wybicia, jeśli nie nastąpi to w trakcie kolejnych świec a kurs pójdzie w przeciwną stronę mamy do czynienia z FAKEOUT BREAKOUT
(d) Rzeczywiście wybicie nie nastąpiło i kurs zaczął wspinaczkę w przeciwną stronę zakresu
(e) Istnieje prawdopodobieństwo, że można zastosować zagranie przeciwne w kierunku do nieudanego właśnie przełamania, to znaczy zająć pozycję na wyjściu drugą stroną zakresu świecy nr. (1)
(f) Wybicie górą zostaje dokonane podczas formowania się świecy nr (3) – zajmujemy pozycję długą ze stop-lossem kilka pipsów poniżej minimum świecy nr (2)
Jaka mechanika rynkowa/techniczna za tym pomysłem stoi?
Nieudane wybicie to często wynik jednego lub kilku niewielkich zleceń, które odpalają stopy, ale za nimi nie idzie już żadna znacząca podaż lub popyt. Kiedyś bawili się w to market-makerzy, dziś często sprawdzają w ten sposób kolejkę zleceń automaty. Bywa, że dzieje się tak również podczas ogłaszania danych ekonomicznych. A być może kurs wybił się przez niemal przypadek, np. jeśli wcześniej odpaliły się jakieś stopy obronne wewnątrz układu ograniczonego niebieskimi liniami. W każdym bądź razie realny popyt/podaż stoi z dużym prawdopodobieństwem po przeciwnej stronie.
Czy grać na wybicia czy na ich załamania jak wyżej?
Po pierwsze – nie wszystkie formacje nadają się do tego drugiego jak pisałem wyżej, z powodu braku symetryczności.
Po drugie – ze względów mentalnych każdy może sobie wybrać z czym lepiej się czuje.
Po trzecie – im niższa trafność wybić normalnych, spodziewanych, książkowych tym większe szanse gry pod ich przeciwieństwa. Jeśli wiemy, że określona technika (np. wybicie z kanału cenowego) charakteryzuje się trafnością 35% to można pokusić się o grę z kontry.
Po czwarte – najważniejsza jak zwykle jest „przewaga”; policzenie jej dla własnych celów w ulubionych zakresach czasowych, dla ulubionych instrumentów, z udziałem różnej konfiguracji stopów; powinna znacznie przybliżyć praktyczność wykorzystania FAKEOUT BREAKOUT
Po piąte – nie stoi nic na przeszkodzie grać i wybicia i ich załamania, to tylko kwestia zarządzania ryzykiem i znalezienia przewagi, również z wykorzystaniem dodatkowych filtrów
O kolejnym powodzie eksploatacji tego tematu w kolejnej części.
–Kat——————
