W pierwszym odcinku niniejszego cyklu @Marcin podrzucił link (podziękowania!) do filmowej prezentacji strategii Steve’a Primo, którą jak przyznaje sam ma zamiar zaadoptować do własnych celów. Nie leży owo demonstracyjne demo co prawda na youtube, ale fakt ten nie stanowi żadnej przeszkody by przyjrzeć mu się bliżej.
Zdaję sobie sprawę, że rzucając tutaj nazwami serwisów robię im przy okazji darmowy marketing, ale nie widzę niestety póki co innej drogi prezentacji tego inaczej czyli bez łamania jakichkolwiek praw autorskich. Zastrzegam jednak, że nie jestem w żaden sposób związany z żadnym z prezentowanych portali i firm, gdyby było inaczej oczywiście zrobiłbym stosowne zastrzeżenie. Do samego youtube pewnie będę zaglądał najczęściej, ale nie wyłącznie.
Ale do rzeczy. Filmik leży sobie pod adresem:
http://www.fxstreet.com/webinars/sessions/session.aspx?id=fc4884a6-c5a2-4160-9ae5-9a287d091809
To, niestety dla niektórych, angielska wersja językowa więc pozwolę sobie przedstawić krok po kroku procedurę zajmowania pozycji.
//spory kawałek filmu na początku zawiera reklamy, które trzeba przewinąć lub przeczekać, pod koniec natomiast autor prezentacji odpowiada na pytania zainteresowanych więc również można sobie darować//
Dla pełnej jasności zrobiłem zrzut ekranu, który wrzucam poniżej:
Rys. 1. Strategia Steve’a Primo, źródło: www.fxstreet.com
1. Nanosimy zwykłą, 50-cio dniową średnią arytmetyczną (SMA) na wykres w dowolnej skali czasowej – od słupków/świec 10-cio minutowych do dziennych. Opisy dotyczą w zasadzie forexu więc nie wiem jak wygląda sprawa w przypadku innych instrumentów.
//pomysłodawca sugeruje nie używanie krótszych okresów a więc nie próbujmy 5-cio minutówek //
2. „SET UP” czyli układ cen, który stanowi podbudowę otwarcia pozycji (w przypadku na wykresie – długiej).
A/ Pozycji długiej (kupno rynku) poszukujemy tylko wówczas gdy zamknięcie świecy zwanej „SET UP BAR” wypada powyżej naniesionej średniej
//pozycji krótkiej (short) tylko dla świec zamykających się poniżej średniej.//
B/ Świeca SET UP BAR musi się zamknąć w najwyższej ćwiartce jej zakresu (liczonego od maksimum do minimum) czyli nie niżej niż po kursie 25% poniżej jej maksimum.
(Jeśli np. kurs maksymalny wyniósł 1,2 a minimalny 1,10 to zamknięcie musi wypaść nie niżej niż 1,175.)
Świeca zaznaczona na wykresie jako „SET UP BAR” spełnia ów warunek
C/ Minimum SET UP BAR lub minimum świecy bezpośrednio go poprzedzającej musi być najniższe spośród minimów 5 ostatnich świec. Praktycznie wygląda to tak, że albo porównujemy minimalny kurs świecy SET UP BAR z poprzednimi czterema minimami, albo minimum świecy poprzedzającej SET UP BAR z poprzednimi czterema wobec niej i jeśli któreś z obu tak wyznaczonych wypada rzeczywiście najniżej to mamy cały układ gotowy do transakcji
3. Do ceny maksimum słupka SET UP BAR dodajemy 1 pip /lub 1 tik/, jak wskazuje zielona kreska na wykresie, i jeśli kurs podczas tworzenia się kolejnego słupka wybija się powyżej tego poziomu to otwieramy długą pozycję zleceniem z limitem /„limit order”/
4. O ile wybicie ponad maksimum SET UP BAR + 1 pip nie nastąpi na kolejnym słupku wówczas kasujemy cały układ i poszukujemy w ten sam sposób kolejnego.
Symetrycznie wygląda sprawa z poszukiwaniem pozycji krótkiej, zainteresowani zobaczą to chwilę później na filmie.
Na dalszych ujęciach mamy również pokazane specyficzne sytuacje budowania ważnego SET Upu, takie jak np. fakt, że zamknięcie słupka SET UP BAR może wypaść powyżej średniej 50-cio dniowej gdy minimum znajduje się poniżej niej, albo gdy SET UP BAR znajduje się w całości w zakresie słupka poprzedzającego go bezpośrednio.
Mamy tam również przykłady wejść nieudanych, kiedy transakcja potencjalnie kończy się stratą.
I mój komentarz:
Ryzyko
Nietrudno zauważyć, że autor pomimo wyrysowywania hipotetycznych zasięgów cen, NIE proponuje żadnych mechanizmów kasowania owych zysków, kontroli ryzyka, wielkości pozycji, wychodzenia z rynku. Kwestię tę pozostawia widzom i słuchaczom. Mamy więc kolejny pomysł na wejście na rynek bez sugestii gdzie szukać z niego wyjścia. Nie chciałbym aby zabrzmiało to jako zarzut, takie sytuacje to najczęstszy obrazek i wcale nie powinno się traktować tego nagannie. Brak przesłanek do wykonania testów na danych historycznych, ale przyjmijmy to jako pomysł na transakcję, inspirację do własnych poszukiwań.
Logika
Logicznie całkiem uzasadniony pomysł. Gramy jedynie z trendem o czym świadczy filtr średniej 50-cio dniowej. Cały układ oparty jest na zagraniu na kończą się korektę, we wczesnej fazie jej potencjalnego zakończenia, która ma prowadzić do dalszej kontynuacji dotychczasowej tendencji sprzed owej korekty.
Tips
W tego typu SET UPach często stop ucinający straty (stop loss) jest ustawiany kilka pips poniżej minimum uzyskanego w punkcie 2C (dla pozycji długich). Dodatkowo możemy się również posłużyć stopem ustawionym na 50-cio dniowej średniej. Albo podzielić pozycję na 2 części i każdą z nich zamykać na jednym ze wspomnianych poziomów.
Pomyślałbym również o rozszerzeniu opcji wskakiwania na pozycję, nie ograniczając się tylko do słupka kolejnego po ustanowieniu SET UPu. Zdarzyć się bowiem mogą zaraz potem słupki tzw. wewnętrzne, całkowicie zawarte w zakresie cen słupka SET UP BAR. Nie wnoszą one nic nowego do układu cen a wybicie, które może przyjść, będzie silniejsze.
Powodzenia!
—Kat—
28 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Dzięki za pokazywanie takich pomysłów. Ja narazie próbuje szczęścia w mojej strategii, o której pisałem jakiś czas temu. Jak się nie uda, albo jak znajdę czas aby przestować te pomysły i okaże się że są lepsze od mojego to chętnie skorzystam.
A tak w ogóle to założyłem sobie konto u Was, narazie demo, bo macie spread niższy o 0,2 pipsa niż na XTB, a przy mojej startegii, gdzie dziennie mam około 20 wejść daje to zauważalne oszczędności.
Co do tej zaprezentowanej strategii to zlecenie z limitem może być ciężko ustawić skoro zwykle na to trzeba 5 pipsów od ceny rynkowej.
Pozdrawiam
Dejski
Calkiem znosny sygnal. Test 10 lat, z prowizjami.
Najpierw zwykla sma 50:
audusd zysk: 20.99 %, transakcji: 197 ( 0.11 % na transakcje)
bund10 zysk: 15.37 %, transakcji: 142 ( 0.11 % na transakcje)
copper zysk: 89.25 %, transakcji: 187 ( 0.48 % na transakcje)
corn zysk: 68.25 %, transakcji: 170 ( 0.40 % na transakcje)
djia zysk: 10.79 %, transakcji: 191 ( 0.06 % na transakcje)
eurchf zysk: -29.51 %, transakcji: 212 ( -0.14 % na transakcje)
eurgbp zysk: -37.94 %, transakcji: 242 ( -0.16 % na transakcje)
eurjpy zysk: -50.44 %, transakcji: 202 ( -0.25 % na transakcje)
eurusd zysk: 35.86 %, transakcji: 172 ( 0.21 % na transakcje)
ftse250 zysk: 142.46 %, transakcji: 154 ( 0.93 % na transakcje)
gbpchf zysk: -45.56 %, transakcji: 233 ( -0.20 % na transakcje)
gbpjpy zysk: -8.61 %, transakcji: 166 ( -0.05 % na transakcje)
gbpusd zysk: 10.81 %, transakcji: 186 ( 0.06 % na transakcje)
gold zysk: -4.13 %, transakcji: 204 ( -0.02 % na transakcje)
nasdaq zysk: 95.36 %, transakcji: 168 ( 0.57 % na transakcje)
nikkei zysk: 70.84 %, transakcji: 180 ( 0.39 % na transakcje)
oil zysk: 94.05 %, transakcji: 169 ( 0.56 % na transakcje)
platinium zysk: 79.94 %, transakcji: 186 ( 0.43 % na transakcje)
silver zysk: 76.79 %, transakcji: 164 ( 0.47 % na transakcje)
sp500 zysk: -12.48 %, transakcji: 179 ( -0.07 % na transakcje)
tnote10 zysk: -1.03 %, transakcji: 188 ( -0.01 % na transakcje)
usdcad zysk: -38.08 %, transakcji: 214 ( -0.18 % na transakcje)
usdchf zysk: -8.56 %, transakcji: 166 ( -0.05 % na transakcje)
usdjpy zysk: -28.60 %, transakcji: 202 ( -0.14 % na transakcje)
wheat zysk: -145.40 %, transakcji: 207 ( -0.70 % na transakcje)
Sredni ruch na transakcje: 0.09 %
Stan konta: 6923.98 Balans: 6923.98 Equity: 0.0
Procent czasu na rynku: 92.6
Calkowity obrot: 19089788.77
Dni zyskownych (symbole): 31802 Dni stratnych: 31140 Wszystkich dni: 63631
Dni zyskownych (portfel): 1533 (51.13%) Dni stratnych: 1465(48.87%)
Miesiecy zyskownych: 47.04%
Lat zyskownych: 56.85%
Srednie obsuniecie w kapital startowy -36.98 %
Ilosc dni bez straty kapitalu startowego: 52
Srednie obsuniecie po starcie: -33.08 %
CAGR: 3.32 %
Maksymalne obsuniecie: -74.97 %
Najdluzsze obsuniecie: 1679 dni
Jakosc systemu: 0.09
Calkowity zysk: 38.48 %
Transakcji zyskownych: 1021
Transakcji stratnych: 3660
Procent transakcji zyskownych: 21.81
Profit factor: 1.11 (2014.22 / -1813.44)
Sredni zysk: 1.97
Srednia strata: -0.50
Oczekiwana skutecznosc: 0.09
MAR: 0.04
Srednia roczna stopa zwrotu: 21.94 %
_______________________________________________________________
Teraz wg wejscia jak wyzej
audusd zysk: 10.37 %, transakcji: 115 ( 0.09 % na transakcje)
bund10 zysk: 10.27 %, transakcji: 94 ( 0.11 % na transakcje)
copper zysk: 150.71 %, transakcji: 80 ( 1.88 % na transakcje)
corn zysk: 88.04 %, transakcji: 90 ( 0.98 % na transakcje)
djia zysk: 18.75 %, transakcji: 122 ( 0.15 % na transakcje)
eurchf zysk: -13.48 %, transakcji: 113 ( -0.12 % na transakcje)
eurgbp zysk: -17.95 %, transakcji: 146 ( -0.12 % na transakcje)
eurjpy zysk: -38.86 %, transakcji: 124 ( -0.31 % na transakcje)
eurusd zysk: 21.48 %, transakcji: 118 ( 0.18 % na transakcje)
ftse250 zysk: 132.13 %, transakcji: 86 ( 1.54 % na transakcje)
gbpchf zysk: -9.12 %, transakcji: 117 ( -0.08 % na transakcje)
gbpjpy zysk: 5.53 %, transakcji: 106 ( 0.05 % na transakcje)
gbpusd zysk: 12.06 %, transakcji: 117 ( 0.10 % na transakcje)
gold zysk: -22.38 %, transakcji: 97 ( -0.23 % na transakcje)
nasdaq zysk: 69.27 %, transakcji: 84 ( 0.82 % na transakcje)
nikkei zysk: 42.27 %, transakcji: 86 ( 0.49 % na transakcje)
oil zysk: 64.98 %, transakcji: 110 ( 0.59 % na transakcje)
platinium zysk: 87.52 %, transakcji: 78 ( 1.12 % na transakcje)
silver zysk: 19.84 %, transakcji: 102 ( 0.19 % na transakcje)
sp500 zysk: 14.05 %, transakcji: 107 ( 0.13 % na transakcje)
tnote10 zysk: 7.66 %, transakcji: 112 ( 0.07 % na transakcje)
usdcad zysk: -7.73 %, transakcji: 120 ( -0.06 % na transakcje)
usdchf zysk: 4.03 %, transakcji: 102 ( 0.04 % na transakcje)
usdjpy zysk: 2.06 %, transakcji: 110 ( 0.02 % na transakcje)
wheat zysk: -9.80 %, transakcji: 109 ( -0.09 % na transakcje)
Sredni ruch na transakcje: 0.24 %
Stan konta: 15466.17 Balans: 15466.17 Equity: 0.0
Procent czasu na rynku: 56.0
Calkowity obrot: 23190210.19
Dni zyskownych (symbole): 19305 Dni stratnych: 18593 Wszystkich dni: 63631
Dni zyskownych (portfel): 1517 (51.01%) Dni stratnych: 1457(48.99%)
Miesiecy zyskownych: 50.50%
Lat zyskownych: 64.14%
Srednie obsuniecie w kapital startowy -36.13 %
Ilosc dni bez straty kapitalu startowego: 93
Srednie obsuniecie po starcie: -32.07 %
CAGR: 11.99 %
Maksymalne obsuniecie: -75.07 %
Najdluzsze obsuniecie: 1433 dni
Jakosc systemu: 0.32
Calkowity zysk: 209.32 %
Transakcji zyskownych: 567
Transakcji stratnych: 2078
Procent transakcji zyskownych: 21.44
Profit factor: 1.24 (1658.34 / -1339.04)
Sredni zysk: 2.92
Srednia strata: -0.64
Oczekiwana skutecznosc: 0.19
MAR: 0.16
Srednia roczna stopa zwrotu: 38.81 %
_____________________________________________________________
Bez warunku 2B lub 2C minimalnie gorzej, ale lepiej niz samo SMA.
Lucky, jakim narzędziem można uzyskać tak szybko wyniki tak obszernych testów?
@dejski
Ten test robilem w swoim programie, ale system jest dosc prosty i mozna go szybko zakodowac w ami np.
@dejski
Być może coś przeoczyłem – tutaj na blogach pisałeś o swojej strategii czy jak?
Jeśli nadal to leży i masz ochotę by wspólnie się jej przyjrzeć- daj znać!
@Lucky
Czapeczka w górę z mojej strony ! Planowałem potestować w weekend ale dzięki tobie mam wolne, podziękowuję serdecznie! good work 🙂
Czym różni się test samej SMA od „jak wyżej”? Dodaniem minimum z 5 okresów?
A co z naszymi rozmowami sprzed kilku tygodni kiedy byłeś gotów pokazać światu kilka trików ? 🙂
@kathay
Przetestuj. Ja robilem test wchodzenia na open nastepnego dnia, bo tylko tak trejduje. Jestem ciekaw wynikow wg dokladnego opisu, pewnie bedzie minimalnie gorzej.
Test pierwszy („sama SMA”) to zwykle przejscie przez sma 50. Test dodalem dla porownania.
„A co z naszymi rozmowami sprzed kilku tygodni kiedy byłeś gotów pokazać światu kilka trików ?” – Chyba nie pamietam 🙂 Na pewno ja?
@kathay
Pisałem tu na blogu, zamieniliśmy na ten temat nawet kilka postów 🙂
Najkrócej ujmując strategia opiera się na zarabianiu na dłuższych ruchach w ciągu dnia, a operuje obecnie na EURUSD30.
Wejście jest określane na podstawie znaku świeczki poprzedzającej. Z moich obliczeń wyszło mi że dla niektórych godzin otwiera się pozycje która kontynuuje poprzednią świeczkę, a w innych należy grać pozycje odwrotne. Dla części wejść wystawia się ze zleceniem oczekujące.
Wyjściem z rynku jest założony czas trwania transakcji, lub SL 🙂
SL i ewentualna odległość zlecenia oczekującego jest pochodną średniej długości świeczki z okresu poprzedzającego.
Takie z grubsza są założenia, dochodzę jeszcze jakieś niuanse. Dziennie mam średnio około 20 transakcji.
Na danych historycznych (z niespełna roku) wyszło mi 15000 PIP’ów zysku po uwzględnieniu spreadu.
Mam jednak obawy że założenia zbytnio dopasowałem do tych danych historycznych, jest to chyba przeoptymalizowane i nie ma żadnej gwarancji że to będzie zarabiać w przyszłości, są ku temu niepokojące oznaki bo krzywa kapitału w ciągu ostatnich 2 miesięcy bardzo się wypłaszczyła.
Od 2 tygodni testuję strategię w realu i po tym okresie jestem właściwie na zero – czyli właściwie teorię udało mi się wprowadzić w życie (bo krzywa kapitału w teorii jest aktualnie płaska) i to już traktuje jako sukces, bo osiągnąłem jakiś kolejny etap w swoich już niekrótkich bojach spekulacyjnych 😉 Gdyby to chciało zarobić w przyszłości z 5000 PIP/rok był by to dla mnie mega sukces, ale traktuję to trochę jako poligon, na którym zbieram doświadczenie i uczę się programować MetaTradera.
@kathay Świetny komentarz
forexforex.pl
@dejski
Chyba się starzeję albo mam za dużo informacji w głowie:(
Teraz pamiętam- chodziło o wybicie z progu zmienności!
Cieszę się, że zagrała 🙂
Jeśli chciałbyś opisać z wykresami , albo jeszcze lepiej wrzucić filmik gdzieś na tubkę to zapraszam do współpracy! 🙂 Obiecuję solidnie skomentować i dodać od siebie ile będę w stanie.
Ja na razie wycofałem się ze stosowania tej strategii (połączonej z wejściem po engulfing pattern), po tygodniu gdzie na 12 wejść miałem 1x zysk, 2x BE i 9x SL (na szczęście nie przy R/R 1:1). Mam problem właśnie z zarządzaniem ryzykiem oraz z tym warunkiem odnośnie MA, który, zwłaszcza przy engulfing pattern, jest w niektórych przypadkach wręcz przeciwskuteczny.
@Lucky: jak ustawiałeś SL/TP?
Errata: na 13 wejść 🙂
To jest na wybitnie trendowy setup.
Widać to w testach Lucky na towarach.
Pullback do 50-tki i trend is your friend.
A jak trendu nie ma to…klops.
Przejechałem tym wstępnie 11 lat W20.
Bardzo duża rozpietość wyników rocznych w zależności czy trend był czy nie.
Najlepsze wyniki na zjeździe w 2008 .
258% przy MDD 22%
Ale w 2011 juz minus 17%.
Jak na mnie zbytni rollercoaster rok do roku ta 50 tka jest zbyt statyczna.
@Marcin:
Bez TP, wyjscie jesli zamkniecie po zlej stronie SMA.
Jest trendowy jak używasz tego filtra po MA50, to wiadomo. Jak nie ma trendu to co się czesto dzieje… 5 świeczek, piąta ma najwyższe „high” i potem zygzak w dół, świeczka wyraźnie bearish. Tylko, że to wszystko się rozgrywa ponad MA50, strategia zabrania wejścia. I potem sobie świeczki idą w dół, aż wreszcie sytuacja się odwraca poniżej MA50, tylko, że znowu, kupno zabronione.
Inaczej mówiąc, w ruchu bocznym, możesz wejść short kiedy jesteś pod płaską MA, long kiedy jesteś nad. Co powoduje, że albo w praktyce wejść nie możesz albo są one bardzo mało skuteczne, bo jak już jesteś pod MA, to zaraz ceny wracają powyżej. Dlatego wcale nie jestem pewien, czy ta średnia ma tu większy sens. Powiedziałbym tak: kiedy mamy trend, owszem, to dobry pomysł, żeby nie grać przeciwko niemu. Ale kiedy go nie mamy, to albo w ogóle lepiej nic nie robić albo nie przejmować się średnią.
Przykład to http://cl.ly/0e1R1D1z45050e443r0I (NZD/USD). Ile tu jest ładnych wejść albo tym wejściem, albo „engulfingiem” w szczytach i dołkach. Choćby ten piękny short po środku. Nie wiem, co miałoby dać trzymanie się średniej w tym przypadku.
Mam więc wrażenie, że na siłę jesteśmy zmuszani do podejścia „trend following”. Autor nie pisze tu o zarządzaniu pozycją, ale albo Primo albo jego „twórczy kontynuatorzy” proponują SL na wysokości high/low świecy „sygnałowej” a TP w tej samej odległości po przeciwnej stronie. Czyli R/R 1:1. To raczej mało charakterystyczne dla systemów trend following. Cała sprawa na ogół rozstrzyga się w ciągu 1, 2, max 3 kolejnych świeczek. Nie polujemy więc na jakieś dłuższe trendy. Nie trzymamy pozycji przez długi czas.
To są moje luźne uwagi, z wdzięcznością przyjąłbym wyniki backtestów i optymalizacji zarządzania pozycją, zwłaszcza dla danych forexowych H4.
@Lucky
jesli mozesz dziobnij to na kilku interwalach FW20 intra ile tam masz wstecz
@Darkh:
Ponizej dla dziennych, 1998 – 2011, spread 2 pkt
fw20 zysk: 108.54 %, transakcji: 115 ( 0.94 % na transakcje)
Sredni ruch na transakcje: 0.94 %
Stan konta: 23328.73 Balans: 23328.73 Equity: 0.0
Procent czasu na rynku: 57.1
Calkowity obrot: 3608371.41
Dni zyskownych (symbole): 1026 Dni stratnych: 1044 Wszystkich dni: 3488
Dni zyskownych (portfel): 1017 (48.71%) Dni stratnych: 1071(51.29%)
Miesiecy zyskownych: 44.77%
Lat zyskownych: 62.76%
Srednie obsuniecie w kapital startowy -25.46 %
Ilosc dni bez straty kapitalu startowego: 201
Srednie obsuniecie po starcie: -28.42 %
CAGR: 11.66 %
Maksymalne obsuniecie: -74.86 %
Najdluzsze obsuniecie: 3038 dni
Jakosc systemu: 0.16
Calkowity zysk: 366.57 %
Transakcji zyskownych: 28
Transakcji stratnych: 87
Procent transakcji zyskownych: 24.35
Profit factor: 1.75 (674.03 / -386.10)
Sredni zysk: 24.07
Srednia strata: -4.44
Oczekiwana skutecznosc: 0.56
MAR: 0.16
Srednia roczna stopa zwrotu: 19.06 %
Do testów wkradlo sie male nieporozumienie: SL ustawiany na SMA caly czas.
Marcin nie chodziło mi o trzymanie się trendu tylko jego wykorzystanie.
Tu moje testy Na W20. Statystyka i Wykresy. Sredni czas na pozycji nie przekracza 3 słupków.No i skróciłem 50-tkę na 30 na nasz rynek
Niestety nie posiadam bazy na FX więc w tym nie pomogę.
http://pit.4un.eu/5-promo-system.html
@Marcin
Dlaczego się upierasz na ten engulfing? To tylko jedna z opcji.
Ten set up wygląda zbyt statycznie. O ile ma sens mocne zamknięcie set up bar, wybicie powyżej maxa i szukanie minimum z 5 sesji to zbyt mocnym ograniczeniem wydaje mi się SMA 50 albo minimum tylko z 5 sesji a nie np. 3 czy 2. Tak naprawdę szukanie przewagi związane najbardziej logicznie wydaje się być z identyfikacją układu odwracającego korektę czyli jakaś świeca wzrostowa powiązana z minimami.
@Kat
Średnia zawsze /każda/ będzie w punkcie O gdybyśmy przedstawili rozkład cen wokół niej.Więc trzeba dobrac taką , która odpowiada dynamice w sensie trendowości danego rynku.Czyli inaczej daje największe i najwięcej ogonów po prawej stronie rozkładu.
Zbytnie jej skracanie prowadzi jednak do sytuacji w której „pullback”
czyli powrót do trendu następuje pod nią.Więc
co do minimum to zgoda im krótsze trendy danego rynku wyłapywane przez daną średnią tym skracanie minimalnego dołka ponad średnią powinno poprawiac wynik.Zwłaszcza gdy wyjście z pozycji jest szybkie i czeste poprzez wykorzystanie swoistego efektu sprężyny w tym setupie .
Te dwie rzeczy muszą mieć właścią synchronizację.
„Czyli inaczej daje największe i najwięcej ogonów po prawej stronie rozkładu.”
Oczywiście dla Shorta po lewej też.
NIe sprawdzałem tego, ale stosowanie dwóch różnych średnich dla Shorta i Longa osobno powinno tutaj logicznie pomóc i uwypuklić troszeczke ogony do przetrzepania po prawej i lewej stronie.
Jedna średnia bardziej symetryzuje rozkład i „ciągnie” go w kierunku wypłaszczenia trendu w sensie rozkładu IMO.
Nie wiem czy sie jasno wyraziłem 🙂
@kathay: Nie tyle upieram się, co był po prostu częścią stategii (też z webcastów Primo). Były tam 2 typy wejść: jedno właśnie takie jak opisywane wyżej, drugie to engulfing (czasem się zdarzało, że oba warunku były spełnione). Częściej występował engulfing.
@pit: jakiego używałeś SL? i TP (jeśli używałeś?)
@ Marcin
„Inaczej mówiąc, w ruchu bocznym, możesz wejść short kiedy jesteś pod płaską MA, long kiedy jesteś nad. Co powoduje, że albo w praktyce wejść nie możesz albo są one bardzo mało skuteczne, bo jak już jesteś pod MA, to zaraz ceny wracają powyżej.
Dlatego wcale nie jestem pewien, czy ta średnia ma tu większy sens.
Powiedziałbym tak: kiedy mamy trend, owszem, to dobry pomysł, żeby nie grać przeciwko niemu. Ale kiedy go nie mamy, to albo w ogóle lepiej nic nie robić albo nie przejmować się średnią.”
średnia ma tu istotne znaczenie, bo jest „punktem” odniesienia.
I dobrze żeś to wyczuł i powiedział, bo właśnie tak zaleca się postepować – jeśli mamy trend (i ze średią jest ok) to działamy a jak nie ma trendu to lepiej w ogóle nic nie robić.
Bo ideą stojąca za setup bar jest działanie wtedy gdy on jest powyżej SMA lub byy/sell line oscylatora, a jak jest poniżej to Hold (your horses) and don’t buy (or sell).
„
@ Lucky
dzieki za wyliczenia
Procent transakcji zyskownych: 24.35.. koszmar co ? 😉
Ja doszedlem do etapu, ze procent zyskownych transakcji nie ma znaczenia. Liczy sie dla mnie % zyskownych dni (zakladajac, ze patrze na rachunek raz dziennie). Chociaz w tym ostatnim tescie jest mniej niz 50% 🙂
Wykres jednogodzinny AUDNZD, 25 kwietnia, swieca z godz 15. łapie sie na ten system ??