W pierwszym odcinku niniejszego cyklu @Marcin podrzucił link (podziękowania!) do filmowej prezentacji strategii Steve’a Primo, którą jak przyznaje sam ma zamiar zaadoptować do własnych celów. Nie leży owo demonstracyjne demo co prawda na youtube, ale fakt ten nie stanowi żadnej przeszkody by przyjrzeć mu się bliżej.
Zdaję sobie sprawę, że rzucając tutaj nazwami serwisów robię im przy okazji darmowy marketing, ale nie widzę niestety póki co innej drogi prezentacji tego inaczej czyli bez łamania jakichkolwiek praw autorskich. Zastrzegam jednak, że nie jestem w żaden sposób związany z żadnym z prezentowanych portali i firm, gdyby było inaczej oczywiście zrobiłbym stosowne zastrzeżenie. Do samego youtube pewnie będę zaglądał najczęściej, ale nie wyłącznie.
Ale do rzeczy. Filmik leży sobie pod adresem:
http://www.fxstreet.com/webinars/sessions/session.aspx?id=fc4884a6-c5a2-4160-9ae5-9a287d091809
To, niestety dla niektórych, angielska wersja językowa więc pozwolę sobie przedstawić krok po kroku procedurę zajmowania pozycji.
//spory kawałek filmu na początku zawiera reklamy, które trzeba przewinąć lub przeczekać, pod koniec natomiast autor prezentacji odpowiada na pytania zainteresowanych więc również można sobie darować//
Dla pełnej jasności zrobiłem zrzut ekranu, który wrzucam poniżej:
Rys. 1. Strategia Steve’a Primo, źródło: www.fxstreet.com
1. Nanosimy zwykłą, 50-cio dniową średnią arytmetyczną (SMA) na wykres w dowolnej skali czasowej – od słupków/świec 10-cio minutowych do dziennych. Opisy dotyczą w zasadzie forexu więc nie wiem jak wygląda sprawa w przypadku innych instrumentów.
//pomysłodawca sugeruje nie używanie krótszych okresów a więc nie próbujmy 5-cio minutówek //
2. „SET UP” czyli układ cen, który stanowi podbudowę otwarcia pozycji (w przypadku na wykresie – długiej).
A/ Pozycji długiej (kupno rynku) poszukujemy tylko wówczas gdy zamknięcie świecy zwanej „SET UP BAR” wypada powyżej naniesionej średniej
//pozycji krótkiej (short) tylko dla świec zamykających się poniżej średniej.//
B/ Świeca SET UP BAR musi się zamknąć w najwyższej ćwiartce jej zakresu (liczonego od maksimum do minimum) czyli nie niżej niż po kursie 25% poniżej jej maksimum.
(Jeśli np. kurs maksymalny wyniósł 1,2 a minimalny 1,10 to zamknięcie musi wypaść nie niżej niż 1,175.)
Świeca zaznaczona na wykresie jako „SET UP BAR” spełnia ów warunek
C/ Minimum SET UP BAR lub minimum świecy bezpośrednio go poprzedzającej musi być najniższe spośród minimów 5 ostatnich świec. Praktycznie wygląda to tak, że albo porównujemy minimalny kurs świecy SET UP BAR z poprzednimi czterema minimami, albo minimum świecy poprzedzającej SET UP BAR z poprzednimi czterema wobec niej i jeśli któreś z obu tak wyznaczonych wypada rzeczywiście najniżej to mamy cały układ gotowy do transakcji
3. Do ceny maksimum słupka SET UP BAR dodajemy 1 pip /lub 1 tik/, jak wskazuje zielona kreska na wykresie, i jeśli kurs podczas tworzenia się kolejnego słupka wybija się powyżej tego poziomu to otwieramy długą pozycję zleceniem z limitem /„limit order”/
4. O ile wybicie ponad maksimum SET UP BAR + 1 pip nie nastąpi na kolejnym słupku wówczas kasujemy cały układ i poszukujemy w ten sam sposób kolejnego.
Symetrycznie wygląda sprawa z poszukiwaniem pozycji krótkiej, zainteresowani zobaczą to chwilę później na filmie.
Na dalszych ujęciach mamy również pokazane specyficzne sytuacje budowania ważnego SET Upu, takie jak np. fakt, że zamknięcie słupka SET UP BAR może wypaść powyżej średniej 50-cio dniowej gdy minimum znajduje się poniżej niej, albo gdy SET UP BAR znajduje się w całości w zakresie słupka poprzedzającego go bezpośrednio.
Mamy tam również przykłady wejść nieudanych, kiedy transakcja potencjalnie kończy się stratą.
I mój komentarz:
Ryzyko
Nietrudno zauważyć, że autor pomimo wyrysowywania hipotetycznych zasięgów cen, NIE proponuje żadnych mechanizmów kasowania owych zysków, kontroli ryzyka, wielkości pozycji, wychodzenia z rynku. Kwestię tę pozostawia widzom i słuchaczom. Mamy więc kolejny pomysł na wejście na rynek bez sugestii gdzie szukać z niego wyjścia. Nie chciałbym aby zabrzmiało to jako zarzut, takie sytuacje to najczęstszy obrazek i wcale nie powinno się traktować tego nagannie. Brak przesłanek do wykonania testów na danych historycznych, ale przyjmijmy to jako pomysł na transakcję, inspirację do własnych poszukiwań.
Logika
Logicznie całkiem uzasadniony pomysł. Gramy jedynie z trendem o czym świadczy filtr średniej 50-cio dniowej. Cały układ oparty jest na zagraniu na kończą się korektę, we wczesnej fazie jej potencjalnego zakończenia, która ma prowadzić do dalszej kontynuacji dotychczasowej tendencji sprzed owej korekty.
Tips
W tego typu SET UPach często stop ucinający straty (stop loss) jest ustawiany kilka pips poniżej minimum uzyskanego w punkcie 2C (dla pozycji długich). Dodatkowo możemy się również posłużyć stopem ustawionym na 50-cio dniowej średniej. Albo podzielić pozycję na 2 części i każdą z nich zamykać na jednym ze wspomnianych poziomów.
Pomyślałbym również o rozszerzeniu opcji wskakiwania na pozycję, nie ograniczając się tylko do słupka kolejnego po ustanowieniu SET UPu. Zdarzyć się bowiem mogą zaraz potem słupki tzw. wewnętrzne, całkowicie zawarte w zakresie cen słupka SET UP BAR. Nie wnoszą one nic nowego do układu cen a wybicie, które może przyjść, będzie silniejsze.
Powodzenia!
—Kat—
