Darvas box – końcowe uwagi

Nie chciałbym doprowadzić do krańcowego znudzenia jednym tematem dlatego w mowie końcowej zamykam temat dokonań Darvasa spostrzeżeniami, które być może pomogą w skuteczniejszym tradingu przy pomocy tej taktyki (notabene bardzo przeze mnie lubianej i aktywnie wykorzystywanej na przeróżne sposoby).

 

Sposoby te niekoniecznie muszą obejmować wyłącznie trading.

Użyte w formie oryginalnej (filtry techniczne + fundamentalne) mogą przecież stać się wskaźnikiem wejścia na rynek akcji w typowym inwestowaniu, kiedy zamiar pozostania na pozycji obejmuje miesiące czy lata. Przy takim podejściu ignorujemy stopy, zadowalając się samą logiką otwierania pozycji, które samo w sobie definiuje często rodzący się lub nabierający tempa trend.

Z drugiej strony – box może stać się całkiem sensowną techniką powrotu na rynek jeśli zostajemy wyrzuceni z niego z jakiegokolwiek powodu i potrzebujemy wsparcia dla swojej decyzji odnowienia pozycji (w logice boxa jest ukryta pewna przewaga w samej taktyce otwierania pozycji – to jednak moja osobista opinia oparta na doświadczeniach).

Sukces boxów niech będzie przy okazji lekcją tego, że do wygranej można dojść stając się ekspertem od jednej tylko techniki, triku, pomysłu – nieocenione staje się wówczas wycyzelowanie sposobów jego zastosowania, modyfikacji, jednoczesnej pracy z ryzykiem, a przede wszystkim wyszukanie dróg osiągania przewagi nad rynkiem, które to elementy przy okazji dodają pewności siebie, koncentracji, uważności, odwagi, kompetencji i głębszego zrozumienia motoryki rynku. Odważę się nawet stwierdzić, że konsekwentne stosowanie tylko jednej, i to wcale nieskomplikowanej strategii opartej w całości jedynie na analizie cen, powinno zapewnić dużo większą efektywność tradingu niż jednoczesna analiza dziesiątków wskaźników, formacji i danych rynkowych.

Przy okazji proszę zauważyć, że boxy swoją użytecznością zastępują wiele klasycznych formacji czy strategii, stają się swoistym zamiennikiem dla wielu sposobów jednocześnie. Nie sposób wymienić wszystkich, ale gdyby wskazać choćby pierwsze z brzegu to można z prostych analiz wywnioskować jak box działa wymiennie jako przebicie oporu, wybicie z flagi, chorągiewki, trójkąta lub też dużo bardziej skomplikowane strategie jak elastyczny „channel breakout” (wybicie z kanału cenowego) kiedy decydujemy się by słupek szczytowy był jednocześnie maksimum z określonej ilości dni (czy innych okresów).

Z książkowych przygód Darvasa proponuję nie zapomnieć pomysłu kilkuetapowego budowania pełnej pozycji w każdej ze spółek. Jednorazowe wybicie często może okazać się fałszywym sygnałem, jeśli jednak następuje jego kontynuacja w górę, okazji do kolejnych zakupów przybywa. Ważne by całkowitą pozycję budować na raty wraz z rozwijającym się trendem a nie wówczas gdy schodzi niżej. Taniej nie zawsze oznacza korzystniej. Fałszywe wybicia nie robią nam wówczas aż takiej krzywdy jeśli zdecydujemy się na owo skalowanie pozycji.

Za niezły pomysł uznałbym czekanie z transakcją aż do zamknięcia świecy/słupka przebijającego granice boxa, to odfiltrowuje nieco szum generowany przez wysyp samych stopów i dodaje autentyzmu rzeczywistemu ruchowi popytu czy podaży. Natomiast nie ufam pomysłom wyprzedzania wybić za pomocą transakcji zawieranych wewnątrz samego boxa, bo i na takie trafiłem.

Niewiele wspominałem w tym cyklu o wielkościach pozycji. Darvas jechał po krawędzi nie tylko angażując się na 100% kapitału ale jeszcze dodatkowo wspomagając się lewarem. W jednym z przypadków doraźne regulacje pozwoliły mu na potrojenie pozycji w stosunku do kapitału własnego. Ale wiemy już z wcześniejszych wpisów, że sprzyjała mu i hossa i poniekąd szczęśliwy los, które razem wspólnie miały wpływ na pokaźny zysk. Uczulę jednak jeszcze raz – błędem jest spostrzeganie pomysłów Darvasa jedynie przez pryzmat samego wyniku! A skoro mówimy o wielkości pozycji – jego stop lossy były bardzo wąskie więc dawały mu dużo większy komfort gry na dużych pozycjach (całością kapitału).

Natomiast rozdział książki, w którym opisuje tragiczne wydarzenia następujące w wyniku odejścia od swojej metody, powinien być czytany przez każdego tradera zamiast lub tuż po pacierzu. To idealny przykład tego co może doświadczyć każdy inwestor, który zamiast pracy nad swoją personalną metodą gry i jej efektywnym wykorzystaniem, wikła się w słuchanie plotek, analitycznego i informacyjnego szumu oraz odmóżdżającego jazgotu trading roomu czy innej wersji wspólnego przebywania wielu inwestorów o rozbieżnych kompetencjach, wrażliwości i celach.

Darvas napisał jeszcze 2 kolejne książki, obejmujące lata 70-te. Wprowadza w nich nieco więcej dojrzałości, szersze stopy (nawet 10-cio procentowe) czy nowe podejście do wybicia z boxa w górę (prezentowałem w poprzednim wpisie). Może Grzegorzowi przyjdzie kiedyś ochota przetłumaczyć je i wydać 🙂

Happy trading !

—Kat—

[Głosów:0    Średnia:0/5]

11 Komentarzy

  1. Kornik

    Kat napisał: “Sukces boxów niech będzie przy okazji lekcją tego, że do wygranej można dojść stając się EKSPERTEM OD JEDNEJ TYLKO TECHNIKI, TRIKU, POMYSŁU.”
    ________________________

    A ja pójdę jeszcze dalej i napiszę, że jest wiele dróg do sukcesu, a ta droga to moim zdaniem jedyna pewna – szeroka, równa i prosta, jak niemiecka autostrada (piszę niemiecka, bo u nas lubią pękać… Więc zawołam – nie pękajcie! 😉 ).

    Wschód nazywa to stylem walki, albo własnie DROGĄ. I była już o tym mowa na forum. Lesser zamieścił wtedy kapitalny wpis.

    TRZEBA MIEĆ SWÓJ WŁASNY STYL WALKI.

    http://www.filmweb.pl/film/Pijany+mistrz-1978-40692

    ***

    Kat napsiał: “Odważę się nawet stwierdzić, że konsekwentne stosowanie tylko jednej, i to wcale nieskomplikowanej strategii opartej w całości jedynie na analizie cen, powinno zapewnić dużo większą efektywność tradingu niż jednoczesna analiza dziesiątków wskaźników, formacji i danych rynkowych.”
    ____________________

    To stara tradycja, jeszcze sprzed wojny – nazywa się to ekonomia sił… znane od czasów Epaminondasa.

    ***

    Kat napisał: “To idealny przykład tego co może doświadczyć każdy inwestor, który zamiast pracy nad swoją personalną metodą gry i jej efektywnym wykorzystaniem, wikła się w słuchanie plotek, analitycznego i informacyjnego szumu oraz odmóżdżającego jazgotu trading roomu czy innej wersji wspólnego przebywania wielu inwestorów o rozbieżnych kompetencjach, wrażliwości i celach.”
    __________________________

    Tak, lepiej z Darvasem (Elliottem, Dowem, Gannem), zgubić, niż z analitykami, forumowymi plotkarzami, grafomanami, jak Moi, znaleźć.

    Co nie znaczy, że w wolnych chwilach – dla odprężenia, dla odwrócenia uwagi – nie warto czytać równiez tych ploteczek (czasem jazgotu), bowiem z reguły są to ludzie z dużym – portfelem nie zawsze, ale bardzo często – z ogromnym bagażem doświadczeń, dla których trejding to pasja, więc z pewnoscią można z tej rzeki słów wyłowic coś dla siebie – nie chodzi o sygnały transakcyjne, ale własnie o inspirację, metody i kierunki poszukiwań.

  2. ASX

    @Kathay
    jeśli o mnie chodzi, do znudzenia jeszcze nieco brakuje 🙂 więc mógłbyś śmiało 🙂 np jakiś PS z rozwinięciem opisu okoliczności i warunków, w których nie działa “ładnie”
    wrócę jeszcze do wcześniejszego pytania – jaki skrypt do rysowania boxów możesz polecić ?

    @Lucek
    czy dałbyś namówić się na poszerzony komentarz – takie Luckim Okiem uchwycone zagadnienie boxów 🙂 ? spodziewam się, że byłoby się nad czym pochylić czytelnikom, więc zwracam się z zachętą 🙂

  3. lesserwisser

    @ kathay

    No nareszcie zlitowałeś się nad nami, bo już myślałem, że wyjdzie z tego taki tasiemiec jak “Moda na sukces”. 😉

    Tak na moje oko to chyba najobszerniejsze omówienie metody Dravasa na światowym blogowisku, a jeśli nie to napewno w czołówce.

    Jednak ja, jak zwykle, mam parę uwag, trochę komentarza rozwijającego niektóre kwestie, kilka dopowiedzeń i uzupełnień no i z niektórymi kwestiami pozwolę się nie zgodzić ( bo nie był bym sobą :)).

    Zabieram się więc za koreferat z elementami kontreferatu. Zgoda?

    Myślę, ze nam wszystkim wyjdzie to na zdrowie i może być zarzewiem ciekawej dyskusji.

  4. Lucek

    “czy dałbyś namówić się na poszerzony komentarz – takie Luckim Okiem uchwycone zagadnienie boxów”

    W styczniu zrobiłem dwie wrzutki po pięć spółek na fotosika.
    Myślę, że można teraz tam ponownie zajrzeć i porównać z bieżacą sytuacją na tych spółkach. Zaznaczam, że były to wybrane na “chybił-trafił” spółki, które mi wyskoczyły w wyszukiwarce. Pisałem o tym tutaj: https://blogi.bossa.pl/2012/01/15/rozmowy-od-czapy-3/
    Jeśli chodzi o poszerzony komentaż, to jak wiesz, ja się do tego nie nadaję. Nie umiem tak ładnie, a przede wszystkim tak dużo pisać, jak robią to inni. Ale swoje wiem i wolę o tym bezpośrednio rozmawiać, a nawet mówić, ale nikt mnie nigdzie nie zaprasza 🙂

  5. Lucek

    “Jeśli chodzi o poszerzony komentaż, to jak wiesz, ja się do tego nie nadaję.”

    Wierzysz mi teraz, że się nie nadaję do pisania komentarzy? 🙂

  6. lesserwisser

    @ Lucek

    “nie nadaję do pisania komentarzy”

    Wierz mi:

    “Najtrudniejszy pierwszy krok,
    Za nim innych zrobisz sto,
    Najtrudniejszy pierwszy gest,
    Przy drugim już łatwiej jest.”

    A potem już idzie śpiewająco.

  7. Lucek

    “A potem już idzie śpiewająco.”

    Czyli miałbym wyśpiewywać, a wówczas będą mnie zapraszać na recitale??? To może przy Twoim akompaniamencie zrobimy recitale w całym kraju, zarabiając trochę kasy? 🙂

  8. ASX

    @Lucek

    :)..jeśli tak, to jak się trochę wprawię w “boxowaniu”, jeśli nie będziesz miał nic przeciw, chętnie podyskutuję na przykładach 🙂 – znajdę Cię na Twoim blogu, pozdrawiam 🙂

  9. lesserwisser

    “To może przy Twoim akompaniamencie zrobimy recitale w całym kraju, zarabiając trochę kasy?”

    Czemu nie mieć status gwiazdy nie zaszkodzi i trochę gwiezdnego pyłu w sakiewce nie zaszkodzi.

  10. Traper

    KatHay a jaki jest Twój pogląd na użyteczność ADX ( ewentualnie co zrobić aby był jak najbardziej użyteczny ) ? udałoby się zrobić na ten temat jakis wpis ?

  11. kathay (Post autora)

    @Lesserwiser
    Grzej śmiało!

    @ASX
    Nie znalazłem dobrych skryptów. Osobiście lubię max z jakiejś ilości okresów (min 20) a hossa i tak się odfiltruje

    @Traper
    Po latach doświadczeń odrzuciłem wszelkie filtry (nawet LeBeau stwierdził, że pomylił się co do ADX jeśli chodzi o ścisłość), nie znajduję dla nich przewagi ponad to co oferują same ceny. Jeśli zacznę pisać o wskaźnikach to znak, że można dzwonić pod 112 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *