Na blogach bossy, jak bumerang wraca problem systemów złożonych. Zastanawiałem się dlaczego temat nie został podjęty z godnym szacunkiem i jedyna odpowiedź, jaka przyszła mi do głowy zawiera się w tezie, iż o złożonych problemach nie można pisać krótko i lekko.
Zapewne część winy za omijanie problemu można zrzucić na samą naturę blogów, które są dłużnikami gatunków w małym stopniu operujących konkretem a więcej oryginalnym ujęciem tematu. Niemniej może powstawać złudzenie, iż blogerzy czy szerzej środowisko giełdowe nie ma pojęcia o temacie lub zachowuje się tak, jakby nie miało takiego pojęcia. Jednak od kilku lat na rynku funkcjonuje trudne, ale ciekawe ujęcie zagadnienia w postaci książki Why Stock Market Crash. Critical Events in Complex Financial Systems.
Osobiście jestem dłużnikiem tej książki za sprawą żartobliwego wykresu, po który sięgam, kiedy muszę odpowiadać na pytanie „jak w tym szumie znaleźć własną ścieżkę, co ignorować i co jest naprawdę ważne”. Na stronie 83 znajduje się rysunek, który pokazuję znajomym i na palcach jednej ręki mogę policzyć tych, którzy zadają sobie trud prześledzenia poniższego labiryntu. W większości przypadków odbiorcy rozbijają się o poszczególne nazwy i imiona, których nie rozumieją a niemal każdy nie jest wstanie w spokoju przeanalizować całości pułapki. Nie spotkałem też wielu, którzy… reagują śmiechem.
(Źródło: D. Sornette Why stock markets crash: critical events in complex financial systems, strona. 83).
Obecni na rynku dłużej nie będą mieli problemu z wyłapaniem na tym rysunku elementów, które dziś nie mają znaczenia – czy u kogoś wzbudzają jeszcze emocje opinie Lady Cohen? Albo ożywienie madame Bartiromo? Może są tacy, ale z żartów na temat M. Bartiromo i A. Cohen już chyba nikt się nie śmieje. Oczywiście zmiennych do wyśmiania, które miały znaczenie a dziś nie mają jest więcej. Z natury samego systemu wynika, iż pojawiają się nowe elementy układanki, które nie zawsze trzeba brać pod uwagę, ale zawsze trzeba rozumieć, żeby móc odpowiedzialnie zignorować.
Wydaje się, iż niemierzalną częścią doświadczenia rynkowego jest właśnie umiejętność poruszania się w świecie, w którym co chwila docierają jakieś nowe informacje. Oglądanie uniwersum przez pryzmat kilku monitorów z wykresami, rzucanie okiem na tysiące newsów dziennie dostarczanych przez DJ Newswire, Reutera, Bloomberga i PAP to dzień powszedni większości uczestników tego niezasypiającego nigdy cyrku. Z czasem nabiera się nawyku rzucania okiem i szybkiego oddzielania rzeczy ważnych od mało istotnych. Problem w tym, że nawyku nie można przekazać – nawyki trzeba wyrobić.
Doskonale zrozumieją to osoby, które kiedyś próbowały nauczyć się gry na jakimś instrumencie. Naprawdę gitara czy skrzypce to sport w sporej mierze manualny. Muzyka jest w głowie, ale wytrenowanie palców to czysta gimnastyka. Jak powiedział ładnie jeden z nauczycieli „twoje palce muszą wiedzieć gdzie pójść i muszą być wytrenowane, żeby mogły pójść tam, dokąd mają pójść”. Tak samo jest na rynku. Postawieni wobec lawiny treści doświadczeniem odrzucamy to, co nie ma znaczenia wyłapując kluczowe punkty. Trzymając się metafory muzycznej to, co dla laika wygląda na improwizację, dla znającego warsztat jest tylko przemarszem w ramach skali.
Zapewne początkującym niewiele powyższe uwagi wyjaśnią, więc sięgnę po pomoc do wielkiego reportera Tiziano Terzaniego (W Azji, strony 104-105), który tak opisuje swoje pierwsze spotkanie z nauczycielem japońskiego:
– Zna pan jakieś japońskie przysłowe? – pyta[nauczyciel].
– Nie.
– Więc proszę na początek nauczyć się tego: „Kiedy wiatr wieje, wytwórcy drewnianych kadzi stają się bogaci”.
– Nie rozumiem…
– To proste – odpowiada – Wiatr wznieca kurz, kurz oślepia, ślepcy zarabiają na życie, grając na instrumentach strunowych, struny są wyrabiane z kocich jelit, im więcej ginie kotów, tym więcej myszy biega po mieście, myszy wygryzają dziury w drewnianych kadziach, a im więcej potrzeba drewnianych kadzi, tym bardziej bogacą się ich wytwórcy. Logiczne prawda? I tak samo logiczny jest język japoński.
I wszystko jasne…
35 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Czy kiedy kurz oślepia to wtedy mamy do czynienia z przypadkiem kurzej ślepoty? 😉
„Wiatr wznieca kurz, kurz oślepia, ślepcy zarabiają na życie, grając na instrumentach strunowych, struny są wyrabiane z kocich jelit, im więcej ginie kotów, tym więcej myszy biega po mieście, myszy wygryzają dziury w drewnianych kadziach, a im więcej potrzeba drewnianych kadzi, tym bardziej bogacą się ich wytwórcy. Logiczne prawda?”
Całkiem logiczne. Można jednak też tak: wiatr wznosi kurz, który trzeba zmyć korzystając z drewnianych kadzi. Ten model nie musi być prawdziwy, ale jest dużo prostszy i może mieć dostateczną siłę predykcyjną – vide model ptolemejski, który nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, ale całkiem skutecznie pozwala przewidywać ruchy (planet oczywiście).
Na koniec podpowiedź na osób sądzących, że wszystkie pierdoły z rysunku prof. Sornette mają znaczenie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Modelowanie_matematyczne#Z.C5.82o.C5.BCono.C5.9B.C4.87 (oczywiście sam prof. Sornette, jako fizyk, zdaje sobie z tego sprawę doskonale).
@ wburzyn
Książkę warto przeczytać, nawet jeśli nie ma się aparatu w głowie, bo uczy myślenia o rynku w kategoriach modelowania. Rozbija też kilka mitów, że wszystko da się ekstrapolować.
Generalnie poczytanie o modelowaniu uwrażliwia na takie elementarne rzeczy, jak podział na systemy sztuczne i naturalnie ucząc pokory dla tych drugich. Fascynująca działka, ale… życie jest takie krótkie.
Tak przy okazji – jeden z ciekawszych wykresów pokazujących system bankowy w USA:
http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7181/fig_tab/451893a_F1.html
Przy odrobinie wyobraźni można sobie pomyśleć, co w tym systemie robi kryzys zaufania wobec jednego, kluczowego węzła. W sumie każdy, kto próbuje zrozumieć, jak wrażliwy jest rynek międzybankowy powinien mieć w głowie wykres tej sieci.
Cały tekst tutaj:
http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7181/full/451893a.html
Książkę Sornette warto przeczytać pamiętając o tym, że jest to geofizyk – specjalista od systemów złożonych, badający ich zachowania w warunkach stressu, więc może mieć pewne skrzywienie (i chyba ma w kierunku poszukiwania efektywności rynku).
Ale właśnie to jego spojrzenie, nie idące głównym nurtem tradycyjnej teorii ekonomicznej, warte jest poznania i chwili zastanowienia.
A co do wykresu to wrócę jutro i parę linków też podam.
A teraz idę spać, bo na mnie już pora.
@astanczak
„Przy odrobinie wyobraźni można sobie pomyśleć, co w tym systemie robi kryzys zaufania wobec jednego, kluczowego węzła.”
Akurat zjawiska tego typu dają się całkiem przyzwoicie modelować za pomocą znanego z fizyki modelu Isinga przejść fazowych. Nb D. Sornette (et alii) opublikował w 2007 r. dwie prace napisane w oparciu o ten model.
super!
mam nadzieję, że temat systemów złożonych (complex systems) będzie powracał na tym blogu częściej.
Sornetta cytował investor_ts w tym wątku, ponad miesiąc temu:
https://blogi.bossa.pl/2011/12/09/gra-gieldowa-raz-jeszcze/
51.Dnia 2011.12.13 11:45, investor_ts
Niestety, rozmawiając o systemach złożonych:
– konieczna jest rozmowa o nieliniowości
– konieczna jest rozmowa o emergencji
– nie można nie rozmawiać o idiotyźmie AT i innych redukcjonistycznych metod odpowiedzialnych za intelektualne cofanie się w rozwoju (antyewolucja procesu myślowego)
– nie można rozmawiać o dokładnym prognozowaniu stanu gospodarki za x lat (zakładając, że rynki traktujemy jako systemy złożone)
– nie można nie rozmawiać o „fragility” i wkrótce (wrzesień 2012) o „antifragility”
– nie można nie rozmawiać o idiotyźmie działań FED, ECB i innych
– nie można nie rozmawiać o niebezpieczeństwach związanych z HFT (ale jest to inny poziom rozmowy niż dotychczas prezentowany na łamach szanownego bloga; tutaj mało kto ma jakiekolwiek pojęcie o HFT i zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy chyba jednak niewiele o tym wiedzą)
Gwarantuję, że jeśli lepiej zrozumie się działanie systemów złożonych, łatwiej będzie np zrozumieć co Buffet miał na myśli mówiąc o pochodnych jako o WMD (mimo, że, hehehehe, stawiam ciężkie pieniądze, że żaden z komentatorów/blogerów nie wie jakie dokładnie pochodne Buffet miał na myśli).
@wburzyns
czy mógłbym Ciebie poprosić o podesłanie linka do wspomnianej publikacji Sornette? Byłbym bardzo zobowiązany.
Pozdrawiam
> nadzieję, że temat systemów złożonych (complex systems) będzie powracał na tym blogu częściej
Osobiście nie czuję się na siłach, ale też mam poczucie, że na poziomie praktyki drobnych inwestorów temat jest właściwie nie do zastosowania. Z drugiej strony moc komputerów domowych jest już wystarczająco duża, by człowiek z wiedzą i umiejętnościami mógł rzucić się na naprawdę duże tematy.
> Sornetta cytował investor_ts w tym wątku, …
Przepraszam, przegapiłem.
dla wszystkich zainteresowanych tematem systemów złożonych polecam rozmowę z szalenie ciekawym człowiekiem, Albertem-László Barabási
http://cambridgenights.media.mit.edu/index.php/2011/albet-laszlo-barabasi
„Osobiście nie czuję się na siłach, ale też mam poczucie, że na poziomie praktyki drobnych inwestorów temat jest właściwie nie do zastosowania.”
cóż, tak czy siak super, że ten temat poruszyłeś i niektórym mogłeś uzmysłowić jego istnienie…liczba czytelników może wam wzrosnąć 🙂
to nie do końca też chodzi o to, żeby potrafić to wykorzystać poprzez np stosowanie jakiejś wyrafinowanej strategii inwestycyjnej. Nie oszukujmy się – drobni inwestorzy wciąż grają w dużej mierze strategiami martyngałowymi…to jak niby mieliby przeskoczyć na complex systems?
w zasadzie jedynymi instrumentami pomagającymi wykorzystać tą wiedzę są opcje i derywaty nieliniowe, a nawet taki omnibus jak lesser ma o nich gówniane pojęcie, o ile w ogóle (śmiem twierdzić, że w ogólę), więc czego wymagać od zwykłego śmiertelnika 😉
co do mocy komputerów domowych…wiesz, gdyby połączyć moc obliczeniową wszystkich światowych komputerów, to i tak nie byłyby w stanie modelować zachowania sie poszczególnych ziarenek w przeciętnej wielkości kupce piasku…Systemy złożone mają to do siebie, że są bardzo złożone…
Patrz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bak-Tang-Wiesenfeld_sandpile
Bodajże martin_gayle w jakimś innym wątku dał link do dokumentu
http://www.youtube.com/watch?v=ed2FWNWwE3I&feature=player_embedded
W tym dokumencie stosunkowo prosto wytłumaczone są sposoby quantów na omijanie (oszukiwanie) złożoności. Wilmott dobrze też tłumaczy nieliniowość i złożoność systemów. Ten dokument jest obowiązkowy do obejrzenia moim zdaniem.
Per Bak między innymi o tym wszystkim pisał w książce „How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality”.
Warto też sobie rzucić okiem na pojęcie bifurkacji i osobę pana Mitchella Feigenbauma…
Ok, nie będę już kadził. Jak ktoś jest zainteresowany, to mogę podrzucić dziką masę różnych linków i materiałów źródłowych do tego zagadnienia.
@ blackswan
W przypadku giełd i inwestora indywidualnego problem polega też na czymś innym. Jak nawet będziesz miał wiedzę i potrafisz znaleźć te kilka ziarenek piasku w malutkiej piaskownicy, które uda się ułożyć w model, to w momencie zrobienia „link to reality” może braknąć kasy na doczekanie momentu, w którym zaangażowane zasoby dadzą zysk większy do benchmarku. Modele przestają działać, bo gdzieś popełniliśmy błąd lub za zgrubnie szacowaliśmy nieliniowości procesu. Robienie modelu w laboratorium ma zaletę w postaci wzbogacania ogólnej wiedzy u innych („to nie działa”) a w pojedynkę może braknąć czasu na sprawdzenie „nie działa”.
Mówiąc w skrócie – zawsze trzeba zadawać pytanie, czy pobicie benchmarku o 1 procent przy portfelu na poziomie 100K PLN jest rozsądne w kontekście idei ograniczonych zasobów, jak np czas i w kontekście kosztów alternatywnych. Dla wariatów siedzących po kilkanaście godzin przed notowaniami to jedna rzeczywistość – dla ludzi żyjący obok giełdy to ma całkiem konkretną cenę w postaci strat w życiu społecznym, rodzinnym itp.
@ Blackswan
„- nie można nie rozmawiać o idiotyźmie AT i innych redukcjonistycznych metod odpowiedzialnych za intelektualne cofanie się w rozwoju (antyewolucja procesu myślowego)”
Sorry Blackswan, ale ten „idiotyzm” daje mi całkiem przyzwoicie zarobić, w odróżnieniu od kiedyś podejmowanych prób „zamodelowania” rynku.
„Modelarstwo” pozostawiam pyszałkowatym Quantom, ktorzy sądzą, że doktorat z fizyki jądrowej albo burzliwego przepływu cieczy wystarczy, by stworzyć model rynku, wygrywający z większością jego uczestników.
„Lepsi” od nich są już tylko Ci, którzy wszędzie „cisną się” z uniwersalną krzywą Gaussa, mającą wyjaśniać wszystko 🙂
Życzę powodzenia w uzyskaniu sensownego modelu czegoś, co ma tysiące stopni swobody, jest wyraźnie nieliniowe, jeśli jest chaosem, to na pewno wysokowymiarowym i niekoniecznie deterministycznym.
Co zaś do „modeli” Sornette’a – kiedyś, gdy był jeszcze na UCLA, bawił się w prognozowanie „live” S&P500 na swojej stronie, było to w latach bodaj 2002-05 . Śledziłem to wtedy uważniej. Sornette „padał” jak ciapek w momentach krytycznych, podobnie jak większość: Log-periodyczność nie była w stanie wyłapać istotnych punktów zwrotnych. Nie chwaląc się, za pomocą „idiotycznej” AT udawało mi się to wtedy dużo lepiej. To osobiście przekonało mnie, by dać sobie spokój z modelowaniem i skupić się na tej „idiotycznej dziedzinie” – nigdy nie byłbym w tym tak dobry, jak Sornette, a efekty jakie On osiągał, będąc o niebo lepszym ode mnie były więcej niż marne.
@ zelazny.karzel.wasyl
Pisaliśmy równolegle, ale sens jest podobny – właśnie o to chodzi, że ta toporna AT może (przy policzeniu naprawdę wszystkich kosztów, również niefinansowych) dać tańszy efekt końcowy. Inaczej mówiąc może być „ekonomiczniejsza”.
@astanczak
benchmarkowanie to idiotyzm moim zdaniem…
dlatego prywatni inwestorzy nie powinni do niczego się benchmarkować! Muszą to robić (niestety dla wszystkich) zarządzający fundów, bo tylko w ten sposób mogą liczyć na dopływ nowej gotówki, większe bonusy, wakacje na katamaranie itd.
Inwestor indywidualny powinien kompletnie zapomnieć o jakimkolwiek bencharkowaniu. Powinien działać zgodnie z prostą zasadą:
= inwestowanie większośći środków w najbezpieczniejsze aktywa (inflation adjusted) – i olać, że często będzie kilka punktów procentowych poniżej szerokiego rynku, to i tak są grosze
= inwestowanie pozostałej części w bardzo spekulacyjne papiery, o wysokiej potencjalnej stopie zwrotu (nie 10%, czy 7%, ale raczej kilkadziesiąt czy nawet kilkaset) – czyli: nie lewarujemy się na udział w IPO, nie wystawiamy opcji bez zabezpieczenia (jeśli wystawiamy, to zawsze SPREADUJEMY), lecz gramy strategiami long vol (po to, żeby wykorzystać złożoność systemu i mieć ekspozycję na upside). Takie podejście w skali 5/10 lat miażdży każdy benchmark. Pokonanie w ciągu ostatniej dekady benchmarku było bułką z masłem działając w oparciu o tą prostą zasadę.
Co najlepsze, takie podejście w ogólę nie jest czasochłonne, w przeciwieństwie do aktywnego handlu w pogoni za królikiem w postaci benchmarku 🙂
Swoją drogą zadzwiające dla mnie jest to pragnienie pobicia benchmarku o kilka punktów procentowych. Liczy się ryzyko, liczy się bezpieczeństwo i liczy się możliwy do osiągnięcia upside jednocześnie minimalizując downside. Benchmark jest marketingowym tworem mającym na celu spranie ludziom mózgów.
@ blackswan
> benchmarkowanie to idiotyzm moim zdaniem…
ale przecież nawet inwestowanie, w którym celem jest ochrona oszczędności przed inflacją wymaga czasu. W moim poczuciu benchmarkowanie ma na celu właśnie ocenę wszystkich kosztów, jakie ponosi się wchodząc na rynek.
@zelazny.karzel.wasyl
oh, ale przeciez sa setki tysiecy ludzi zarabiajacych na AT. dla mnie to o niczym nie swiadczy, ale jak zdazyles zauwazyc jestem inny 🙂
„Życzę powodzenia w uzyskaniu sensownego modelu czegoś, co ma tysiące stopni swobody, jest wyraźnie nieliniowe, jeśli jest chaosem, to na pewno wysokowymiarowym i niekoniecznie deterministycznym.”
przeciez wlasnie napisalem, ze nie chodzi o to, zeby to modelowac czy przewidywac!
czizas…
„„Modelarstwo” pozostawiam pyszałkowatym Quantom, ktorzy sądzą, że doktorat z fizyki jądrowej albo burzliwego przepływu cieczy wystarczy, by stworzyć model rynku, wygrywający z większością jego uczestników”
w pełni się z Tobą zgadzam żelazny.karzeł.wasyl
Sęk w tym, że AT to poruszanie się po szumie/perturbacjach.
Grunt to zapomnieć o prognozowaniu, przewidywaniu itd. Podstawą jest ograniczenie własnej ekspozycji na przyszłe wydarzenia i takie pozycjonowanie się, żeby wszystko co niespodziewane, nieobliczalne, niemodelowalne etc. było korzystne a nie przewnie.
Rzecz jasna, cała branża powinna być moim zdaniem kompletnie zreformowana. OFE, TFI, bankowość itd. Setki tysięcy osób straciły by pracę, ale społeczeństwu wyszłoby to na dobre…
„ale przecież nawet inwestowanie, w którym celem jest ochrona oszczędności przed inflacją wymaga czasu. W moim poczuciu benchmarkowanie ma na celu właśnie ocenę wszystkich kosztów, jakie ponosi się wchodząc na rynek.”
Zgadzam się. Problem jednak jest taki, że benchmark niczego nie mówi o ryzyku.
„- nie można nie rozmawiać o idiotyźmie AT i innych redukcjonistycznych metod odpowiedzialnych za intelektualne cofanie się w rozwoju (antyewolucja procesu myślowego)”
Śmiać się czy płakać? Może płakać ze śmiechu?
Milczałbym, gdyby to wygłosił Steve Jobs, ale jakiś młokos bez nazwiska? I to na blogu Bossy?
Odgrażałeś się chłopcze, że założysz własnego bloga, ale widzę, że to przerasta Twoje „ewolucyjne procesy myślowe”.
http://deser.pl/deser/1,111856,11002048,A_tymczasem_w__SE_____Pan__ktory_wrozy_z_posladkow_.html?fb_ref=su&fb_source=tickerdialog_multiline
czytaliście to? człowiek, rumpolog, wróży z pośladków! startup roku 🙂
@ blackswan
Tak, to mi przypomniało: http://www.youtube.com/watch?v=4ndcPkzpgkQ
A może on wróży nie tylko z pośladków, może też z kolana?
@trystero
hehe, online pregnancy test to naprawdę genialny pomysł na biznes! dzięki 😉
ostatnio ze znajomymi zastanawialiśmy się nad otworzeniem portalu sprzedającego działki w niebie, ale internetowy test ciążowy jest jeszcze lepszy
NO to modelujmy:
Jakis prościutki modelik
dajmy na to 10 parametrów każdy może zmienić sie dajmy 20 razy.
Nowoczesny komputer 1 operacja = 1 nanosekunda.
Mamy 10^20 * 1 nanosekunda = ~ 3 100 lat
Trzeba to oczywiście posortować – może algorytmem – n*ln(n)
daje to nam gdzieś: 46 x 3100 lat.
A może byśmy późnie zechcieli to przeanalizować pobierznie na formacie a4 50 linii/ kartkę
bagatelka 65 lat świetlnych wyników.
Moja konkluzja:
Całe modelowanie , czy inna tzw obiektywna analiza typu AT nie istnieje obiektywnie.
Istnieją jedynie drobniutkie wycinki w skali kosmicznej które można zmierzyć za pomocą obiektywnych narzędzi, ale aby wybrać co mierzyć, dobrać parametry i pod jakim kątem sortować kierujemy sie subiektywnym wyczuciem na oko które dostrzeże różnićę miliony lat świetlne szybciej niż jakikolwiek model.
A co do AT – czy do wbijania gwoździa potrzeba komputera wystarczy młotek.
Młotek plus gwóźdź to para idealna tak samo jak AT i zarabianie wykresem.
pit65
zgadzam się z Tobą kompletnie, ale ja często się z Tobą zgadzam, nawet wtedy, kiedy Ty nie zgadzasz się ze mną 🙂
MNie też się zdarza wróżyć z pośladków zwłaszcza ubranych w .. mini .
Podnosze wzrok na twarz i wróżba już nie taka pikna jest 🙂
Wróżenie nie prosta to rzecz jednak.
„- nie można nie rozmawiać o idiotyźmie AT i innych redukcjonistycznych metod odpowiedzialnych za intelektualne cofanie się w rozwoju (antyewolucja procesu myślowego)”
Ja AT nie obwiniałbym za intelektualne cofanie się. Zadaniem AT nie jest nasz rozwój intelektualny tak jak nie jest nim praca w piekarni, praca jako hipermarketowy cieć czy też osiedlowy dozorca. Problem mają ci co doszukują się w niej nie wiadomo czego zapominając do czego ona tak naprawdę służy a służy do zarabiania pieniędzy chyba w najbardziej primitywny sposób.
Jak ktoś stosujący AT chce się rozwijać intelektualnie to może między kolejnymi transakcjami krzyżówki roziązywać albo zająć się czytaniem literatury pięknej albo ja wiem, może gra w szachy.
masz rację Klondike
przepraszam za takie sformułowanie,
ładnie wypunktowałeś głupotę mojego zdania, dziękuję Ci za to
@ pit65
„Mnie też się zdarza wróżyć z pośladków zwłaszcza ubranych w .. mini .
Podnosze wzrok na twarz i wróżba już nie taka pikna jest.”
Znaczy, że jesteś pomieszany i poplatany, bo jednoczesnie, jak mówia Anglicy, ass man, leg man, face man. A co z tits man, na biust to nie zerkasz? 🙂
@ blackswan
„w zasadzie jedynymi instrumentami pomagającymi wykorzystać tą wiedzę są opcje i derywaty nieliniowe, a nawet taki omnibus jak lesser ma o nich gówniane pojęcie, o ile w ogóle (śmiem twierdzić, że w ogólę), więc czego wymagać od zwykłego śmiertelnika”
Synek, lesser nie jest omnibus tylko „trojlebus” (i to przegubowy) a o czym ON ma „gówniane pojęcie” to Ty lepiej nie wyrokuj, gówniarzu jeden, bo nie masz o tym zielonego pojęcia.
A o nieliniowości to lesser swoje wie. Wie przykładowo od niedawna, że ten swiat bardzo przyśpieszył, a od dawna wie, że przyspieszenie jest nieliniowe, bo to druga pochodna drogi względem czasu, czyli podobno derywat. Więc się lepiej tak nie śpiesz
– konieczna jest wezwanie emergency
– konieczna jest rozmowa z jakimś lekarzem
„ładnie wypunktowałeś głupotę mojego zdania”
Głupota podobnie jak niezwykły nieśmiertelnik, Leninem zwany, jest wiecznie żywa.
– nie można rozmawiać nie wiedząc też, że głupota ludzka jest nieskończona, bo jak powiedział Albert Einstein „Są dwie rzeczy nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota”.
Ale niestety głupota jest też nieśmiertelna, a głupcy rodzą się zawsze i stan ten trwa niezmiennie od tysięcy lat.
„Ja, panie, jestem nieśmiertelna Głupota.
– O panie – szepnęła Głupota. – Mądrość jest moją osobistą nieprzyjaciółką.
Sprawiedliwy podniósł znów w górę swój opatrznościowy palec.
– Wierz mi, Głupoto, że prawdziwa Mądrość jest zarówno nieprzyjaciółką Niegodziwości, jak i twoją.”
Henryk Sienkiewicz „Sąd Ozyrysa” – tłumaczenie z egipskiego papirusu. 🙂
@less
No cóż wróżba ma to do siebie , że nie o wszystkim mówi wprost.
Tak to juz z wróżbami jest.
Z Anglikami nie wiem.
@lesser
mam nadzieję, że nie pobiłeś swojego kota w przypływie furii 😀
@ pit65
„No cóż wróżba ma to do siebie , że nie o wszystkim mówi wprost.”
Wróżenie na podstawie oznak zewnetrznych może być mylące, bo chyba luczy się i wnętrze kobitki, że tak powiem wartość wewnetrzną. Chyba, ze jest obiekt jest takiego typu/rodzaju, że jak to mówią nie ma takiej opcji. 😉
@ blackswan
„mam nadzieję, że nie pobiłeś swojego kota w przypływie furii”
Po pierwsze nie było takiej możliwości bo byłem w tedy w pracy, więc swój gniew wyładowałem na koledze (ale werbalnie).
Po drugie nie jestem z tych co dręczą zwierzęta, a szczególnie już mojego słabującego ulubieńca.
Po trzecie to takie „coś” to spływa po mnie jak woda po kaczorku, a z resztek się otrząsam, tak jak pies (na baby).
A po czwarte to zawsze jest pretekst aby sobie ulżyć na blogu, a to zazwyczaj pomaga.
Tak więc jak mówią, nadzieja matką ……
@blackswan
Interesujące Cię prace:
http://arxiv.org/abs/physics/0503230
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0503607
@astanczak
Re: „moc komputerów domowych jest już wystarczająco duża, by człowiek z wiedzą i umiejętnościami mógł rzucić się na naprawdę duże tematy”
Tak, to prawda 🙂
@wburzyns
dzieki wielkie za linki!
Cornell University….Andy Bernard od razu przyszedl mi do glowy 😉