Automaty w konkursie bossafx

Ponieważ właśnie ruszyła galopem kolejna edycja mistrzostw forexowych na bossafx, a w ramach nich nowa dywizja – automaty, korzystam z okazji by wrzucić kilka plotek i komentarzy 🙂

Osobne rachunki dla zawodników z systemami różnią się tym od rachunków podstawowych, że mają włączoną obsługę MQL czyli są zdolne do pracy z programem MetaQuotes. To nie znaczy jednak, że wszystkie transakcje zostaną dokonane przez automaty – istnieje tu bowiem możliwość generowania również manualnych zleceń.

Nie chcialbym wdawać się po raz kolejny w dyskusję na temat wyższości systemów lub jej braku, każdy ze sposobów ma swoje wady i zalety, o czym piszę na swoim blogu od jego powstania. Jedno jest pewne – jeśli strategia posiada przewagę i da się ją zapisać w kody, to taki automat ma nad człowiekiem niewątpliwą przewagę w postaci czasowej dostępności i braku zmęczenia. Na 24. godzinnym rynku walutowym ma to znaczenie, komputer może tradować non-stop. Oczywiście nie znaczy to zaraz, że automaty osiągną lepsze wyniki niż gracze na rachunkach podstawowych, powinny być jednak stabilniejsze w rozkładzie wyników.

Przewaga w systemach transakcyjnych nie opiera się na takiej dozie szczęścia i fartu jak przy rachunkach manualnych, jednak w jednym punkcie odrobiny szczęśliwego losu automaty wymagają. Mam na myśli „drawdowns” czyli okresowe zjazdy kapitału, przykre ale nieodłączne okresy braku trafności. Może się bowiem zdarzyć, że akurat w okresie trwania zawodów system nie zsynchronizuje się z rynkiem, wchodząc w fazę cyklicznego obsunięcia. Wszystkim jednak życzę, by się to nie zdarzyło! Ocenianie zresztą kogokolwiek tylko na podstawie okresowych, krótkoterminowych zjazdów kapitału jest nieuprawnione. Ja już z góry gratuluję wszystkim odwagi.

Inna sprawa łączy się z kwestią ryzyka a konkretnie wielkościami pozycji. W trybie konkursowym rywalizacja wymaga znacznego zaangażowania kapitału, niemal na granicy przeżycia. Każdy kto bawił się kiedykolwiek systemami wie jednak doskonale, jak wrażliwe są one na podkręcanie stawek w grze z lewarem – nawet system posiadający przewagę potrafi w krótkim okresie wykoleić się z powodu zjazdu kapitału, który w trybie pozakonkursowym nie zrobiłby wiele krzywdy rachunkowi. To kolejne kryterium, które może wykrzywić oceny. Gracze nieautomatyczni mają skłonności do wystawiania całości kapitału, ale tylko ci, którym do pary z kompetencjami przyjdzie dobra passa, okupują pierwsze pozycje. Systemowcy mogą również tego dokonać małą zmianą w kodzie, ale zakładam, że tylko w desperacji albo grze vabank, i choć w normalnych warunkach konkursowych ich wielkość pozycji również rośnie, jednak nie opera się ono na szarżowaniu z szablą na czołgi. Dlatego jako grupa powinni wykazać się niższą zmiennością wyników. Po prostu nie da się oszukać systemu pakując pozycję po sam brzeg depozytu. Ja skłonię się nisko przed wszystkim twórcami systemów, które przeżyją zyskownie zawody 🙂

Być może zdradzę tajemnicę, której nie powinienem ale wiedzą o niej już wszyscy systemowcy 🙂 Bardzo duża liczba strategii komputerowych na forexie zostaje tworzona na potrzeby skalpowania czyli natychmiastowych transakcji w obrębie spreadu, niemal jak w omawianych dopiero co algorytmach wysokich częstotliwości (HFT). Niestety z tego powodu wielu brokerów i market makerów forexowych nie pozwala na taki trading, dziękując tego rodzaju klientom. To temat na osobny wpis. Dość jednak powiedzieć, że najbardziej chyba znane mistrzostwa automatów czyli Automated Trading Championship, organizowane zresztą przy udziale programiastów MetaQuotes, mają w swoim regulaminie zapis, który nie pozwala na osiągnięcie zysków ze skalpowania wyższych niż 25% uzyskanej całości. Dlaczego skalping jest taki zyskowny? Najprościej rzecz ujmując – łatwiej przewidzieć, gdzie rynek popędzi za 2 sekundy niż za 2 dni 😉

Skoro już mowa o Automated Trading Championship, które corocznie podglądam, może adekwatne będą pewne statystyki, osiągane przez tamtejszych zawodników, które dla ciekawości podrzucę niniejszym:

Wiele z systemów zawiera niestety błędy w kodach i odpadają tam już w przedbiegach.

Najpopularniejszą parę, co nie jest dziwne, stanowi EURUSD. W tym roku aż 80% zawodników wybrało ją do gry. Po części jest to skutek niskiego spreadu, ale chciałbym też wierzyć, że tam znajdują najefektywniejszą przewagę. Daleko z tyłu za nią , dziesięciokrotnie rzadziej bowiem, wybiera się GBPUSD, jako trzecią – USDJPY. Dopiero na 10tym miejscu moja ulubiona para o dużej zmienności GBPJPY.

Najpopularniejsze okresy do gry do słupki godzinowe (H1), które wybrało 30% uczestników. Na pięciominutówkach gra 17% systemów. Trzecie miejsce to… jednominutówki!

Aż 34% tegorocznych twórców systemów w owym konkursie postawiło na… brak zmiennych parametrów w kodzie! 6% oparło się na 1 zmiennym parametrze, jeden z zawodników włączył do kodu aż …224 parametrów!

Zeszłoroczny zwycięzca osiągnął w ciągu 3 miesięcy nieco ponad 67 tysięcy $ zysku (depozyt wynosił 10 tys $). Działał na pięciominutowych słupkach EURUSD. Maksymalny zjazd kapitału wyniósł 50,45%. Łączna ilośc transakcji nie była wysoka jak na pięciominutówki gdyż sięgnęła 142. Trafność, i tu uwaga, tylko 38% a Sharp ratio jedyne 0,19 !

Wszystkim zawodnikom konkursu bossafx życzę jak najwyższych i stabilnych zysków!

___Kat___