Przez chwilę pozwolę sobie zająć się dużo ważniejszym elementem strategii 2BB czyli kontrolą ryzyka. Zresztą ważność tego ostatniego dotyczy oczywiście wszystkich innych metod, nie tylko tej. W tym przypadku ten składnik wygląda dość specyficznie.
Autor czy autorzy tej taktyki poszli bowiem po najmniejszej linii oporu. Ponieważ układów dwu-słupkowych jest na każdym rynku czy wykresie dość sporo, a więc okazji inwestycyjnych również, idąc niemalże za ciosem pozwolili więc by transakcje nie trwały zbył długo i kończyły się szybką ucieczką z rynku. Otóż w każdym przypadku obowiązuje w oryginalnej wersji ten sam rodzaj stopa zamykającego, który kasuje zarówno zyski jak i nie pozwala stratom zbyt głęboko się zanurzyć. Chodzi o stop podążający (ang. trailing stop), który ustawia się zgodnie z poniższymi warunkami:
1/ Dla pozycji długiej
Poziom stopa równy jest minimum kursowemu słupka poprzedzającego obecny i przesuwa się go w górę w miarę jak minima owe ustanawiają coraz wyższe poziomy.
2/ Dla pozycji krótkiej
Poziom stopa równy jest maksimum kursowemu słupka poprzedzającego obecny i przesuwa się go w dół w miarę jak maksima owe ustanawiają coraz niższe poziomy.
Ilustracją w przypadku pozycji długiej będzie ten sam wykres dzienny EUR/USD, który zamieściłem w poprzednim wpisie:
Wyłapałem na nim 3 potencjalne transakcje wynikające z 2BB a momenty wejścia na pozycje wyznaczają słupki oznaczone do dołu zieloną strzałką. Po każdym minimum kolejnej świecy, reprezentującej tutaj pojedynczą sesję, dodałem taki właśnie podążający w górę stop, który zaznaczam czerwoną linią. Pierwszy spadek, który o ową linię zahaczy, zamyka nam transakcje.
O ile ktoś śledził ową strategię już kiedykolwiek wcześniej to być może zauważył, że w oryginalnych opisach nie padała nigdy wcześniej kwestia, której nie da się jednak pominąć:
Co ze stopem na tym słupku, podczas którego następuje otwarcie pozycji (numer 3 na wykresie)?
Otóż domyślnie zakładam, i widać było to na wykresach do tekstów, że bez względu na to jak daleko kurs odjedzie nam w przeciwną stronę, stop po raz pierwszy ustawia się dopiero po zakończeniu tego słupka nr.3, bo tylko wówczas można zidentyfikować jego minimum i maksimum. Można kombinować wprawdzie, ustawiając stop na słupku nr. 2 ale jak miałoby to działać wówczas, gdy słupek nr. 3 otwiera się lub zachodzi poza ów poziom, zanim pozycja zostanie otwarta? Proponuję zainteresowanym dobrze poprzyglądać się wykresom w tym punkcie gdyż z doświadczenia wiem, że w takich momentach często powstają dziury podczas kodowania systemów mechanicznych.
Nie trzeba wielkiej filozofii by zauważyć, że na sowite zyski przy tak prowadzonym ryzyku można liczyć tylko przy dynamicznych wzrostach od samego momentu wybicia i bez większych korekt. Takiej dynamiki można poszukać na rynkach walutowych czy towarowych. Dość ciasno ustawiony stop powoduje jednak, że strata jest ucinana naprawdę dość błyskawicznie, nie pozwalając transakcji dobrze rozwinąć skrzydeł. Ma to swoje zalety wówczas, gdy polujemy na krótkie korekty np. wzrostowe podczas bessy na rynku akcji. Jednak przy zmianie całego trendu tracimy okazję na podpięcie się pod naprawdę monstrualne ruchy. Jak się jednak okazuje, nawet tak prowadzone ryzyko może w końcowym rozrachunku być zyskowne, o czym w szczegółach w kolejnym wpisie.
Tymczasem wszystkim czytelnikom naszych blogów winszuję cierpliwości i dziękuję za wyrozumiałość oraz krytyczne bądź ciepłe komentarze wrzucone pod naszymi tegorocznymi wpisami. Statystyki odwiedzin rosną, życzę wszystkim, którzy nas czytają, by adekwatnie rosły ich giełdowe profity, wiedza, doświadczenie i pomyślność w Nowym 2010 Roku!
Niżej podpisany dziękuje również za dziesiątki maili i przeprasza, jeśli któreś pozostały jeszcze bez odpowiedzi. Udanej zabawy i tylko udanych transakcji życzę wszystkim u progu kolejnego roku!!!
CDN
—Kat—
7 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
W miarę moich skromnych możliwości zrobiłem kilka testów tego systemu. Przyjąłem stop kroczący na minimach poprzednich sesji i zgodnie z sugestią Kathaya ustawiałem go dopiero po zamknięciu sesji nr 3. Co mnie zdziwiło to fakt, że przy grze jednym kontraktem FW20 (czyli zero zarządzania pozycją) opłaca się wejść w transakcję nawet wtedy, gdy mamy otwarcie sesji z luką w górę (przy pozycjach długich). Sądziłem, że przy łapaniu takich mikro ruchów, luka zabierze nam znaczną część zysków.
Może pokuszę się jeszcze o przetestowanie wejścia na słupku 4, jeśli cena przebije High + 1 tik ze słupka 2.
Robiliście jakieś testy tego systemu?
„Nie da się wygrać, jeśli nie ma się jakichś atutów, nawet przy największej dyscyplinie i umiejętności zarządzania pieniędzmi. Jeśli nie masz jakiegoś mocnego punktu, to zarządzanie pieniędzmi i kontrola ryzyka mogą jedynie zagwarantować ci, że będziesz umierał na rynku powoli. Jeśli nie wiesz, na czym polegają twoje atuty, to znaczy, że ich nie masz.” Jack Schwager
I tyle w temacie darmowych/publicznych strategii. Dobre są by wiedzieć czego unikać, lub co jest zgrane.
Robiłem testy po przeczytaniu FOT na początku grudnia.
Najlepsze rezultaty na interwale 15 min.
ale za dużo wejść więc główny problem slippage i cała idea idzie do kosza.
Trzeba by pomyśleć nad jakimś filtrem.
Stop no cóż bardziej przeszkadza, niż pomaga bo cała idea częstego odwracania to doskonały stop sam w sobie.
Mnie nurtuje następująca kwestia: MQL4 pozwala zakodować podane internautom w ostatnich postach Kathay’a strategie w jedno popołudnie. Ale czy taki XTB, Admiralsi, BossaFX – czy na rachunkach real a nie demo i czy w realnych transakcjach a nie w testach, nie będzie więcej kłopotów poza gwałtownymi skokami zakłócającymi wchodzenie zleceń (slippage) wypaczającymi wszelkie statystyki systemu. Czy realne wyniki nie będą bardzo odbiegały od symulacji.
@ Krzych
W moim przypadku np. utrudnieniem jest ograniczenie składania zlecenia _oczekującego_ w odległości co najmniej np 50 – 60 pipsów od bieżącej ceny – tak się dzieje często przed podawaniem ważnych danych makroekonomicznych. To czasami uniemożliwia złożenie zlecenia przy pomocy automatu który jest w Metatraderze.
@Krzych
Nigdy nie odwzorujesz idealnie rzeczywistości.
Układając strategie wrażliwe na slippage warto brać pod uwagę najbardziej płynne instrumenty (dla walut tzw. majors). A i tak pojawią się okresy na rynku, kiedy będzie się poruszał lukami ? również w trakcie sesji.
Do ryzyka związanego z pogorszeniem wyników w realu oprócz luk musisz dołączyć:
– awaryjność platformy,
– awaryjność Twojego dostępu do internetu,
– tzw. sytuacje losowe.
Dlatego oprócz parametrów cenowych warto brać pod uwagę wiarygodność platformy.
@TS
Na platformie bossafx nie ma limitu na odległość stopa.
Pingback: Blogi bossa.pl » Dwa słupki od szczęścia, część 5